票据类集合资产管理计划说明书37635.docx

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1、票据类集合资产管理计划设立申报材料 第二章 集合计划说明书第二章票据类集合资产管理计计划说明书（限定性集合资资产管理计划划）管理人：股份有有限公司托管人：中国XXX银行股份份有限公司票据类集合资产管理计划设立申报材料 第二章 集合计划说明书目 录一、重要提示3二、释义4三、集合计划介介绍8四、集合计划有有关当事人介介绍11五、委托人参与与集合计划13六、集合计划的的成立17七、投资理念与与投资策略18八、投资决策与与风险控制20九、投资限制及及行为禁止24十、集合计划的的账户与资产产26十一、集合计划划的资产估值值27十二、费用支出出32十三、收益分配配35十四、集合计划划的退出37十五、集合

2、计划划的展期39十六、集合计划划的终止和清清算41十七、信息披露露43十八、风险揭示示及相应风险险防范措施46十九、其他应说说明的事项51二十、监管安排排52二十一、特别说说明53 一、重要提示本说明书依据证证券公司客户户资产管理业业务试行办法法、证券券公司集合资资产管理业务务实施细则（试试行）及其其他有关规定定制作，管理理人保证本说说明书的内容容真实、准确确、完整，不不存在任何虚虚假内容、误导性陈述述和重大遗漏漏。委托人承诺以真真实身份参与与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚诚实守信

3、、审审慎尽责的原原则管理和运运用集合计划划资产，但不不保证集合计计划一定盈利利，也不保证证最低收益。本本说明书对集集合计划未来来的收益预测测仅供委托人人参考，不构构成管理人、托托管人和推广广机构保证委委托资产本金金不受损失或或取得最低收收益的承诺。中国证监会对本本集合计划出出具了批准文文件（证监许许可20112*号号），但中国国证监会对本本集合计划做做出的任何决决定，均不表表明中国证监监会对本集合合计划的价值值和收益做出出实质性判断断或保证，也也不表明参与与本集合计划划没有风险。本集合计划说明明书作为票据类集合资资产管理计划划集合资产管管理合同的的重要组成部部分，请认真真阅读。二、释义在本集合

4、计划说说明书中，除除非文意另有有所指，下列列简称或名词词具有如下含含义：集合资产管理理合同：指票据类集合资资产管理计划划集合资产管管理合同及及对其的任何何修订和补充充；试行办法：指2003年12月18日经中国证券券监督管理委委员会发布并并于20044年2月1日施行的证证券公司客户户资产管理业业务试行办法法；实施细则：指2008年5月31日中国证监会会发布并于22008年7月1日实施的证证券公司集合合资产管理业业务实施细则则（试行）；中国：指中华华人民共和国国；中国证监会：指中国证券券监督管理委委员会；法律法规：指指中国现时有有效并公布实实施的法律、行行政法规、行行政规章及规规范性文件，地地方法

5、规、地地方规章及规规范性文件；元：指中国法法定货币人民民币，单位“元”；本集合计划：指依据集集合资产管理理合同和票据类集合资资产管理计划划说明书所所设立的票据据类集合资产产管理计划；计划说明书：指经中国证证券监督管理理委员会审核核批准的票据类集合资资产管理计划划说明书，一一份披露本集集合资产管理理计划管理人人、托管人及及推广机构、集集合资产管理理计划参与、成成立、退出、费费用及税收、资资产及估值、收收益及分配、信信息披露、终终止及清算、风风险提示等涉涉及本集合资资产管理计划划的信息，供供集合资产管管理计划委托托人选择并决决定是否提出出集合资产管管理计划参与与申请的要约约邀请文件；管理人：指股股

6、份有限公司司；托管人：指指中国XX银行行股份有限公公司；票据转让(出)行 东莞银行行股份有限公公司（票据资产）保保管行 中国国XX银行股份份有限公司（票据资产）托托收行 中国国XX银行股份份有限公司推广机构：指指股份有限公公司、中国XX银银行股份有限限公司；注册登记机构：指中国证券券登记结算有有限责任公司司（简称“中登公司”）；集合资产管理合合同当事人：指受计划合合同约束，根根据计划合同同享有权利并并承担义务的的管理人、托管人人和计划份额额持有人；委托人：指依依据集合资资产管理合同同和票据类集合资资产管理计划划说明书参参与本集合计计划的投资者者，包括个人人投资者和机机构投资者；持有人：指集集合

7、计划单位位的持有人；个人投资者：指依据中华华人民共和国国有关法律法法规及其他有有关规定可以以投资于集合合资产管理计计划的自然人人投资者；机构投资者：指依法可以以投资集合资资产管理计划划，在中华人人民共和国境境内合法注册册登记或经有有关政府部门门批准设立的的企业法人、事事业法人、社社会团体或其其他组织； 本集合计划成立立日：本集合计划划自中国证监监会做出批准准决定之日起起6个月内启动动计划的推广广工作，推广广时间不超过过60个工作日日，推广期结结束后，集合合资产管理计计划募集金额额不低于人民民币1亿元，同时时计划的客户户不少于2人，集合资资产管理计划划管理人可以以依据试行行办法和集集合资产管理理

8、计划实际参参与情况决定定停止集合资资产管理计划划参与，并在在具有证券相相关业务资格格的会计师事事务所出具验验资报告后宣宣布集合资产产管理计划成成立的日期； 推广期：本集集合计划自中中国证监会做做出批准决定定之日起6个月内启动动推广工作，推推广时间不超超过60个工作日日；存续期：本集集合计划成立立至终止的期期间，本集合合计划存续期期8年，可展期期；工作日：指上上海证券交易易所、深圳证证券交易所及及其他相关证证券交易场所所的正常交易易日；T日：指日常常参与、退出出或办理其他他集合资产管管理计划业务务的申请日； Tn日：指指自T日（不含T日）起的第第n个工作日；参与确认日：开放期参与与：委托人提提出

9、参与申请请日的次日（T+1日）；推广期参与：委托人在推推广期申请参参与本集合计计划，参与申申请的最终确确认将会在计计划成立后的的2个工作日内内进行确认；退出确认日：委托人退出出申请日的次次日（T+11日）；封闭期：本集集合计划的封封闭期为本集集合计划成立立后3个月、以及及成立满3个月后除每每个月指定开开放日之外的的其他工作日日，在此期间间委托人不得得参与、退出出本集合计划划，但管理人人视情况有权权决定在封闭闭期内提前接接受参与申请请，但同时暂暂不接受退出出申请；开放期、开放日日：指接受委托托人参与、退退出本集合计计划或其他业业务申请的日日期，本集合合计划第一个个开放日为本本集合计划成成立三个月

10、期期满后的首个个工作日，之之后每满3个个月后的第一一个工作日为为开放期，如如遇节假日则则相应顺延至至下一交易日日，并以管理理人的公告为为准。推广期参与：指在推广期期内本集合资资产管理计划划委托人购买买本集合资产产管理计划单单位的行为，又又称为“认购”；存续期参与：指在存续期期内本集合资资产管理计划划委托人购买买本集合资产产管理计划单单位的行为，又又称为“申购”；退出：指集合合资产管理计计划委托人根根据集合资产产管理计划销销售网点规定定的手续，向向集合资产管管理计划管理理人卖出集合合资产管理计计划单位的行行为。本集合合资产管理计计划的退出在在开放日办理理，又称为“赎回”；本集合计划资产产：指依据

11、有关关法律、法规规和委托人的的意愿，本集集合资产管理理计划成功募募集后的资产产总额；本集合计划收益益：指集合资产产管理计划投投资所得红利利、债券利息息、买卖证券券价差、银行行存款利息以以及其他收益益；本集合计划账户户：指注册登记记机构给委托托人开立的用用于记录委托托人持有本集集合资产管理理计划管理人人管理的集合合资产管理计计划份额情况况的凭证；资产总值：指指集合资产管管理计划通过过发行计划单单位/份额方式募募集资金，并并依法进行有有价证券交易易等资本市场场投资所形成成的各类资产产的价值总和和；资产净值：指指集合资产管管理计划资产产总值扣除负负债后的净资资产值；单位净值：指指集合资产管管理计划资

12、产产净值除以计计划总份额的的金额；单位累计净值：指单位净值值加上单位份份额的累计分分红后的金额额；单位面值：指指人民币1.00元；资产估值：指指计算评估集集合资产管理理计划资产和和负债的价值值，以确定本本集合计划资资产净值和单单位净值的过过程；计划年度：指指本集合计划划成立日起每每满一年为止止的期间，如如遇节假日，则则延后至最近近的一个工作作日；会计年度：指指公历每年11月1日起至当年年12月31日为止的期间间；关联方：指根根据财政部企企业会计准则则关联方关系系及其交易的的披露的规规定，具有下下列情形之一一的企业或自自然人：直接接或间接控制制管理人、托托管人或受管管理人、托管管人控制，以以及同

13、受某一一企业或自然然人控制的企企业或自然人人；管理人、托托管人的关键键管理人员或或与其关系密密切的家庭成成员以及受该该等人员直接接控制的企业业或自然人；不可抗力：指指当事人无法法预见，无法法避免，无法法克服的客观观情形，且在在生效之后发发生的，使当当事人无法全全部或部分履履行合同的任任何事件，包包括但不限于于洪水、地震震及其他自然然灾害、战争争、骚乱、火火灾、突发性性公共卫生事事件、政府征征用、没收、法法律法规变化化等。管理人人或托管人因因不可抗力不不能履行集集合资产管理理合同时，应应及时通知其其他各方并采采取适当措施施防止委托人人损失的扩大大； 分红权益登记日日：指享有分红红权益的计划划份额

14、的登记记日期，只有有在分红权益益登记日（不不包括本登记记日）前购入入的计划份额额，并在权益益登记日当天天登记在册的的份额才有资资格参加分红红；二次清算：如如本集合计划划在终止之日日有未能流通通变现的证券券，管理人应应制定针对该该部分未能流流通变现证券券的二次清算算方案。当未未能流通变现现证券达到可可变现状态时时，管理人应应立即对该证证券变现，进进行清算分配配。本集合计计划清算分配配的结束以本本集合计划无无未能流通变变现证券为止止。电子签名约定书书： 指股份有有限公司特定定授权经办人人在公证处公公正的标准文文本，用于委委托人在下属属营业网点采采用电子签名名方式签署集集合资产管理理合同时使用用。电

15、子签名承诺书书： 指指中国XX银银行股份有限限公司特定授授权经办人在在公证处公证证的标准文本本，用于委托托人在XX银银行下属营业业网点采用电电子签名方式式签署集合资资产管理合同同时使用。三、集合计划介介绍（一）名称和类类型1. 集合计划划名称：票据据类集合资产产管理计划2. 集合计划划类型：限定定性集合资产产管理计划（二）投资目标标和特点1. 投资目标标本集合计划以银银行承兑汇票票收益权为主要要投资对象，即即通过购买票票据资产转让让人已贴现（转转贴现）的未未到期的银行行承兑汇票，持持有至到期获获得收益。该该计划根据市市场资金流动动性对资产进进行合理配置置，调配不同同到期日银行承承兑汇票和现现金

16、类资产的的投资比例，在在控制风险和和保持流动性性的同时，为为中、高端投资资者寻求低风风险、正收益益、长期稳健健的资产增值值。上述投资目标仅仅供委托人参参考，不构成成管理人保证证委托人委托托资产本金不不受损失或取取得投资收益益的承诺。2. 本集合计计划的特点（产品卖点，需需再斟酌）（1）精选票据据类产品，追追求稳定收益益本集合计划深入入地对票据类类产品进行研研究，根据资资金面和政策策面掌握投资资节奏，通过过适时投资不不同期限票据据类产品，追追求持续稳定定回报。（2）注重风险险控制，资产产安全安全系系数高本集合计划注重重风险控制，票据类产品存在三种风险：1）承兑银行认为已贴现票据存在瑕疵（存在瑕疵

17、的情况主要包括印章不清，背书人不连续等）；2）已贴现票据为伪造、变造票据；3）承兑银行破产。由于集合计划受让的票据已经过银行验票，有力地控制了风险。因此前两种情况发生几率较小，第三种情况在中国基本不存在。（3）构建投资资组合，满足足客户资金流动性需需求本集合计划管理理人根据宏观观经济形势、利利率和资金面面的变化趋势势，及未来现现金流的状况况，选择与开开放期相匹配配的票据构建建投资组合，使使集合计划在在开放期可转转变成现金，满足客户资金流动性需求。（三）投资范围围和投资组合合比例1. 投资范围围本集合计划的投投资范围为稳稳定收益类资资产，包括银银行承兑汇票票收益权，即即通过购买票票据资产转让让人

18、已贴现（转转贴现）的未未到期的银行行承兑汇票，持持有至到期获获得收益的集集合资产管理理计划；现金金类资产包括括现金、银行行存款、到期期日在1年以内的国债债和央票、货货币市场基金金、期限1年以内的债券券逆回购等。2. 投资组合合比例（1）银行承兑兑汇票： 0%95%； （2）现金类资资产：5%100%.管理人将在本集集合计划成立立之日起3个月内使本本集合计划的的投资组合比比例符合以上上约定。如因因票据市场波波动、集合计计划资产规模模变动等因素素发生比例超超标，应在超超标发生后超超标品种可交交易之日起110 个交易易日内将投资资比例降至许许可范围内。如本集合计划成成立后出现新新的投资品种种，或者管

19、理理人根据市场场情况认为需需要变更本集集合计划投资资范围或投资资比例的，管管理人可与托托管人协商同同意后报证监监会批准，变变更本集合计计划的投资范范围或投资比比例。变更将将按照集合合资产管理合合同规定的的程序办理。（四）风险收益益特征及适合合推广对象本集合计划以银银行承兑汇票票收益权为主要要投资对象，属属于限定性集集合资产管理理计划，风险险收益水平适适中。本集合计划的推推广对象为具具有一定风险险承受能力，并并期望通过长长期投资从票票据类市场中中获取稳健收收益的投资者者。（五）本集合计计划的目标规规模本集合计划的目目标规模上限限为50亿份（含含参与资金利利息转份额部部分及存续期期红利转份额额部分

20、）。（六）本集合计计划的存续期期间指自本集合计划划成立日起计计算的8年固定期限限，第8年的对应月月对应日即为为到期日，如如到期日为非非工作日的，非非工作日后的的第1个工作日视视为到期日。本集合计划在符合本说明书第十五部分集合计划的展期约定的条件下可以展期。（七）本集合计计划的推广时时间本集合计划将在在中国证监会会对本集合计计划出具批准准文件之日起起6个月内开始始推广，在660个工作日日内完成集合合计划的推广广、设立活动动，具体时间间见有关公告告。（八）本集合计计划的开放期期指接受委托人参参与、退出本本集合计划或或其他业务申申请的日期，本集合计划第一个开放日为本集合计划成立三个月期满后的首个工作

21、日，之后每满3个月后的第一个工作日为开放期，如遇节假日则相应顺延至下一交易日，并以管理人的公告为准。例：若本集合计划于2011年7月1日成立，则封闭期满后首个开放日因为遇节假日顺延至10月10日，而第二个开放期为2011年1月4日（由于节假日发生顺延）。（九）每份集合合计划的面值值、参与价格格本集合计划的基基本单位面值值为人民币11.00元。推推广期本集合合计划的参与与价格等于面面值，开放期期本集合计划划的参与价格格为委托人申申购当日的集集合计划单位位净值。（十）本集合计计划推广对象象和参与集合合计划的最低低金额1. 本集合计计划的推广对对象为中华人人民共和国境境内的个人或或机构委托人人（法律

22、法规规禁止投资集集合资产管理理计划的除外外），且已经经是管理人自自身或者推广广机构的客户户。2. 首次参与与本集合计划划的最低金额额：人民币550,0000元，追加参参与的金额需需为人民币1,000元的整数倍。（十一）推广机机构和推广方方式1. 推广机构构本集合计划的推推广机构是股股份有限公司司、中国XX银银行股份有限限公司。管理理人根据法律律法规选择其其他符合条件件的代销机构构，经中国证证监会核准后后在各推广机机构通告并报报注册地和推推广场所所在在地的中国证证监会派出机机构备案。2. 推广方式式本集合计划将通通过本集合计计划管理人的营业业网点和其他他推广机构的的营业网点直直接向客户宣宣传，配

23、合本本集合计划管管理人与其他他推广机构的的网站宣传等等方式，使客客户详尽了解解本集合资产产管理计划的的特性、风险险等情况及客客户的权利、义义务，但不通通过广播、电电视、报刊及及其他公共媒体推广本本集合计划。四、集合计划有有关当事人介介绍（一）管理人1. 基本情况况名称：股股份有限公司司注册地址：北京市办公地址：北京市西城城区金融大街街5号新盛大大厦B座122-15层法定代表人：徐勇力成立时间：2008年5月注册资本：20.04亿亿元企业类型：股份有限公公司存续期间：持续经营2. 发展概况况股份有限公司是是经国务院和和中国证监会会批准，由中中国东方资产产管理公司、中中国铝业股份份有限公司和和上海

24、大盛资产有限限公司发起设设立的全国性性综合类证券券公司，注册册地为北京市市，注册资本本20.04亿亿元。作为股份制证券券公司，股东东实力雄厚。大大股东中国东东方资产管理理公司是经国国务院批准成成立的国有大大型金融企业业，注册资本本100亿元元人民币，在在全国各地均均设有分支机机构；股东中中国铝业股份份有限公司是是国有大型上上市公司；股股东上海大盛盛资产有限公公司是上海市市政府下属的的国有独资综综合性投资控控股公司。作为国有证券公公司，秉承“诚信、专业业、创新”的经营理念念，奉行以严严格的风险控控制为前提、以以合理的投资资收益为目标标的稳健的经经营策略，建建立科学、严严谨、高效的的业务流程和和风

25、险管控体体系，精心打打造结构优化化、素质精良良的专业化人人才队伍，始始终把客户利利益放在首位位，为客户、股股东和员工创创造价值最大大化，努力成成为品牌领先先、能力突出出、业绩优良良、特色鲜明明的现代金融融服务企业。（二）托管人1. 基本情况况名称：中中国XX银行行股份有限公公司注册地址：北京市西城区区复兴门内大大街55号办公地址：北京市西城区区复兴门内大大街55号法定代表人： 姜建清成立时间：1984年1月注册资本：349,0018,5445,8277.00元（三）推广机构构本集合将通过推推广机构进行行推广，包括括股份有限公公司、中国XX银银行股份有限限公司。（四）管理人与与托管人关系系的说明

26、管理人和托管人人之间均独立立自主开展业业务，任何一方均均不能干预另另一方的业务务和经营。五、委托人参与与集合计划（一）本集合计计划的推广日日期本集合计划自中中国证监会做做出批准决定定之日起6个个月内启动推推广工作，推推广时间不超超过60个工工作日。（二）委托人参参与集合计划划的时间与方式委托人可以在推推广期及开放放期参与本集集合计划。本集合计划将通通过指定网点点向管理人、代代销机构自身身特定客户进行行推广，并由由委托人以电子子签名合同的的方式提交参参与申请。本本集合计划不不通过报刊、电电视和广播等等大众媒介进进行公开推广广。推广期或开放期期内，如果本集合合计划参与资资金达到500亿份（含参参与

27、资金利息息结转的计划划份额及存续续期红利转份份额部分）以以上，按本说说明书约定的的目标规模控控制方法，管管理人可以拒拒绝确认委托托人的参与申申请，并于下下一个工作日日公告。（三）集合计划划的面值、参参与价格本集合计划的基基本单位面值值为人民币11.00元。推推广期本集合合计划的参与与价格等于面面值，开放期期本集合计划划的参与价格格为委托人申申购当日的集集合计划单位位净值。（四）参与原则则1. 委托人参参与本集合计计划前，应该该是管理人或或推广机构的的客户；2. 以金额参参与申请，单单个委托人首首次参与最低低金额为5万万元人民币，超超过最低参与与金额的部分分需为1,0000元人民民币的整数倍倍。

28、本集合计计划存续期内内委托人新增增参与金额需需为1,0000元人民币币的整数倍；3. 委托人的的参与资金在在本集合计划划成立之前所所产生的利息息按中登公司司结算备付金金利率计算，归归委托人所有有；4. 委托人在在推广期和开开放期可以多多次参与本集集合计划，推推广期已经受受理的参与申申请不得撤销销，开放期已已经受理的参参与申请只能能在当日交易易时间结束之之前撤销。此此期间内单个个委托人的累累计参与规模模仅受本集合合计划目标规规模的限制。（五）目标规模模控制方法1. 推广期本本集合计划目目标规模控制制方法在推广期内T日日，如果管理理人对当日的的认购份额全全部确认将使使本集合计划划规模超过550亿份

29、（含参与与资金利息转转份额部分），则管理人有权对当日的认购份额按照“时间优先”的原则对部分认购进行确认，其余认购予以拒绝。管理人于T+1日退还被拒绝的认购资金，同时公告推广期结束。具体规则如下：（1）将T日的的所有认购申申请按注册登登记机构的系系统记录时间间从先到后依依次确认；（2）如果某一一时点的认购购使得本集合合计划累计认认购的确认份份额刚好达到到50亿份（含参与与资金利息转转份额部分），则对其后的认购申请予以拒绝；（3）如果某一一笔认购按照照“时间优先”原则跨越在在规模控制上上限之上，则则对该笔认购购进行部分确确认，即确认认其中一部分分，对超出规规模控制上限限的部分拒绝绝确认。若该该委托

30、人为首首次认购，且且经部分确认认后的认购金金额低于5万元，则对对该笔认购全全部予以拒绝绝，认购资金金全额返还委委托人。如果果同一时点有多多笔认购按照照“时间优先”原则跨越在在规模控制上上限之上，则则对此部分认认购金额采取取“比例配售”的原则进行行确认，确认认比例=该时时点可认购金金额/该时点点实际认购金金额，剩余认认购资金返还还投资者。若若某委托人为为首次认购，比比例配售后实实际应该确认认的认购金额额低于5万元，则对对该笔认购全全部予以拒绝绝，认购资金金全额返还委委托人。2. 开放期本本集合计划目目标规模控制制方法在存续期内开放放日T日，如如果管理人对对当日的申购购份额全部确确认将使本集集合计

31、划规模模超过50亿份（含存续续期红利转份份额部分），则则管理人有权权对当日的申申购份额按照照“时间优先”的原则对部部分申购进行确认认，其余申购购予以拒绝。管管理人于T+1日退还被被拒绝的申购购资金，同时时公告暂停接接受申购。具具体规则如下下：（1）将T日的的所有申购申申请按注册登登记机构的系系统记录时间间从先到后依依次确认；（2）如果某一一时点的申购购使得本集合合计划的总规规模刚好达到到50亿份（含存续续期红利转份份额部分），则则对其后的申申购申请予以以拒绝；（3）如果某一一笔申购按照照“时间优先”原则跨越在在规模控制上上限之上，则则对该笔申购购进行部分确确认，即确认认其中一部分分，对超出规规

32、模控制上限限的部分拒绝绝确认。若该该委托人为首首次申购，且且经部分确认认后的申购金金额低于5万元，则对对该笔申购全全部予以拒绝绝，申购资金金全额返还委委托人。如果果同一时点有多多笔申购按照照“时间优先”原则跨越在在规模控制上上限之上，则则对此部分申申购金额采取取“比例配售”的原则进行行确认，确认认比例=该时时点可申购金金额/该时点点实际申购金金额，剩余申申购资金返还还投资者。若若某委托人为为首次申购，比比例配售后实实际应该确认认的申购金额额低于5万元，则对对该笔申购全全部予以拒绝绝，申购资金金全额返还委委托人。（六）委托人参参与集合计划划的程序1. 委托人指指定以本人名名义开立的账账户（指代销

33、销机构的银行行账户或者证证券营业部的的资金帐户，以以下简称“指定资金账账户”）作为办理理本集合计划划项下支付参参与资金及收收取退出资金金和收益等款款项的账户，委委托人承诺在在本集合计划划合同有效期期内，不得撤撤销该指定资资金账户，并并妥善保管账账户资料，由由于委托人原原因造成退出出资金或收益益不能及时划划入上述委托托人指定资金金账户所造成成的损失，由由委托人承担担，管理人和和托管人不承承担责任。2.委托人签署署纸质的电子子签名约定书书（中国XXX银行使用电电子签名承诺诺书），同意意以电子签名名方式签署本本合同后，可可以到集合计计划推广机构构指定营业网网点的柜台申申请参与集合合计划，也可可以登录

34、推广广机构指定网网络系统以自自主下单的方方式申请参与与集合计划。委委托人通过下下属营业网点点签署电子签签名约定书时时，需委托人人临柜签署，个个人委托人同同时需携带本本人身份证原原件，机构委委托人需携带带经办人、机机构法人身份份证原件，专专项授权委托托书，企业营营业执照副本本原件等；委委托人通过中中国XX银行行购买本集合合计划的，应应根据XX银银行电子合同同销售业务的的规定进行办办理。委托人在同一推推广机构签署署同一管理人人电子签名约约定书（中国国XX银行使用用电子签名承承诺书）后，可可通过指定委委托方式多次次办理本集合合计划的合同同类业务以及及交易类业务务，同时也可可办理该管理理人管理的以以电

35、子合同销销售模式发行行的其他集合合理财产品合合同类业务以以及交易类业业务。委托人参与本集集合计划，必必须在指定资资金账户存入入足额参与资资金。管理人人在T+1日日对委托人参参与申请的有有效性进行确确认，委托人人可在 T+2日后查询询成交确认结结果或打印成成交确认单。确确认无效的申申请，由推广广机构将参与与款项退回委委托人指定资资金账户。集集合计划成立立后，委托人人不得转让其其拥有的份额额（法律、行行政法规另有有规定的除外外） 。（七）参与费本集合计划免参参与费。（八）参与份额额的计算委托人参与本集集合计划的资资金在推广期期产生的利息息按照中登公公司结算备付付金利率计算算，归入委托托人参与金额额

36、中，并按参参与价格折算算成份额计入入委托人名下下，其中利息息以注册登记记机构的记录录为准。推广期参与份额额计算方法如如下：参与份额（参参与金额+应应计利息）/面值开放期参与份额额计算方法如如下：参与份额参与与金额/开放放期参与价格格其中：开放期参参与价格为TT日的单位净净值。参与份额的计算算保留到小数数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产计入集合计划总资产。（九）拒绝或暂暂停接受参与与的情况及其其处理方式1. 在本集合合计划的推广广期和开放期内，推推广机构将根根据委托人的的投资经验、风风险承受能力力、资金来源源及用途性质质等拒绝委托托人参与本集集合计划，包包括但不限于

37、于如下情况：（1）在推广期期内，经注册册登记人注册册登记系统确确认的集合计计划份额已达达到50 亿份（含参参与资金利息息结转的计划划份额）；（2）在开放期期内，经注册册登记人注册册登记系统确确认的集合计计划份额已达达到50亿份份（含存续期期红利转份额额部分）；（3）自然人用用筹集的他人人资金参与集集合计划的，或或法人用筹集集的资金参与与集合计划但但未能提供合合法筹集资金金的证明文件件。2. 发生拒绝绝或暂停接受受参与的情况况时，管理人人应及时将拒拒绝或暂停接接受参与的原原因和处理办办法以至少一一种指定方式式进行信息披披露。3. 委托人的的参与申请被被拒绝时，管管理人应将被被拒绝的参与与款项及时

38、退退还给委托人人。4. 在暂停参参与的情况消消除时，管理理人将及时恢恢复参与业务务的办理，并并在推广机构构网点公告。六、集合计划的的成立（一）集合计划划成立的条件件和时间推广期结束时，若若本集合计划划符合以下条条件，则经具具有证券相关关业务资格的的会计师事务务所对集合计计划进行验资资并出具验资资报告后，本本集合计划宣宣告成立并开开始运作：1. 推广过程符合法法律、行政法法规和中国证证监会的规定定；2. 募集资金不低于于1亿元人民民币；3. 客户不少于2人人；4. 符合集合计划合合同及本说明明书的相关约约定；5. 中国证监会规定定的其他条件件。推广期内，如果果本集合计划划参与资金接近近或达到目标

39、标规模50亿份（含参与资资金利息结转转的计划份额额）且委托人人不少于2人人，管理人可可以提前终止止推广期。本集合计划成立立前，委托人人的参与资金金只能存入集集合计划份额额登记机构指指定的专门账账户，不得动动用。委托人人的参与资金金在集合计划划成立之前所所产生的利息息折算成集合合计划份额，归委托托人所有。集合计划成立的的时间以成立立公告为准。（二）集合计划划设立失败推广期满后，发发生下列情况况则集合计划划设立失败：本集合计划划未达到集合合计划成立条条件；推广期期内发生不可可抗力使集合合计划无法成成立；管理人人在获得中国国证监会同意意设立本集合合资产管理计计划的批文之之日起6个月月未完成设立立工作

40、。如本集合计划设设立失败，管管理人将承担全部推推广费用，并并将委托人参参与资金本金金及期间银行行活期存款利利息，在推广广期结束后330日内退还还给委托人，其其中利息以注注册登记机构构的记录为准准。（三）集合计划划存续期内的的份额限制本集合计划存续续期内的份额额最高不超过过50亿份（含存续续期红利转份份额部分）。本集合计划存续续期内，连续续20个交易易日集合计划划净值低于11亿元人民币币，或者委托托人少于2人人时，本集合合计划应当终终止，并向中中国证监会及及管理人住所所地中国证监监会派出机构构报告。七、投资理念与与投资策略（一）投资理念念本集合计划通过过投资于银行行承兑汇票收收益权，即通通过购买

41、票据据资产转让人人已贴现（转转贴现）的未未到期的银行行承兑汇票，持持有至到期获获得收益。该该集合计划根据据市场资金流流动性对资产产进行合理配配置，调配不不同到期日银行承承兑汇票和现现金类资产的的投资比例，控控制风险和保保持流动性，为为中、高端投资资者寻求低风风险，正收益益，长期稳健健的资产增值值。（二）投资策略略本集合计划考虑虑投资的安全全性，主要精精选票据类资产进进行投资，实实现稳健投资资。在集合资产管理理计划推广期期及存续期，票票据资产转让让人负责准备备其准备转让让的到期日在在1-6个月内的已已贴现（转贴贴现）的未到到期的银行承承兑汇票。在在集合计划成成立后与其签签订票据资资产转让合同同，

42、在合同同中约定所受受让票据资产产的规模、期期限、收益等等。管理人要要求票据资产产转让人对其其拟转让票据据履行审核、挑挑选等职责，并并对所涉票据据交易背景及及相应资料的的真实性、合合法性、有效效性和完整性性负责。同时时，管理人与与中国XX银银行股份有限限公司签订票票据真伪鉴定定服务协议、票票据资产代保保管协议、票票据资产代理理托收合同委委托其对管理理人受让的票票据资产进行行真伪鉴定、保保管、托收。票票据资产到期期，托收行将将托收回款划划入集合资产产托管账户。该该集合产品每每3个月开放放一次，开放放期后的正常常交易日根据据集合计划的的资金规模进进行新一轮的的票据买卖转转让。八、投资决策与与风险控制

43、（一）决策依据据1. 国家有关关法律、法规规和本集合计计划合同的有有关规定；2. 根据经济济形势、宏观观政策和资本本市场大类资资产的相对表表现制定投资资策略；3. 投资对象象的安全边界界和预期收益益的配比关系系。在充分权权衡投资对象象定价的安全全边界和预期期收益的基础础上做出投资资决策。（二）投资程序序集合资产管理业业务的投资决决策遵循客观观、公正、严严谨、务实的的原则，实行行三级决策管管理体制：公司设立资产管管理业务投资资决策委员会会（简称“投委会”），对集合合资产管理业业务的大类资资产配置及重重大投资项目目进行审批与与决策。公司资产管理部部设立集合资资产管理业务务投资决策小小组，在投委委会

44、的授权范范围内制定集集合产品的投投资策略。集集合资产管理理业务投资决决策小组由资资产管理部总总经理和投资资经理组成。集合资产管理业业务投资主办办人，按照部部门投资决策策小组制定的的投资策略，在在权限内进行行集合产品的的日常投资运运作，并遵循循以下程序：1. 投资计划划的制定投资主办人依据据投资决策小小组关于投资资策略和资产产配置的决议议，参考相关关分析报告，在在授权范围内内，结合本集集合计划资产产规模的变动动情况，制定定具体的投资资计划。2. 执行和落落实投资决定定投资主办人将交交易指令下达达给交易员。交交易员确认交交易指令的内内容后，实施施具体操作。交交易完成后，交交易员进行交交易的记录、核

45、核对、汇总和和报告。3. 反馈与投投资计划调整整投资主办人定期期将投资计划划、投资操作作情况以及投投资效果，上上报投资决策策小组，作为为投资决策小小组调整投资资策略、资产产配置的依据据。投资主办办人结合市场场的变化，参参考投资决策策小组对资产产配置的调整整情况，进而而调整投资组组合。（三）风险控制制1. 风险管理理的原则 集合资产管理业业务的风险控控制必须遵循循以下原则：（1）全面性原原则：风险控控制必须覆盖盖客户资产管管理业务的相相关部门和岗岗位，渗透到到客户资产管管理业务的各各个业务过程程和业务环节节，风险控制制责任落实到到与客户资产产管理业务相相关的各个业业务环节和岗岗位；（2）独立性原

46、原则：公司合合规风控部对对客户资产管管理业务运作作的全过程进进行风险监控控，具有高度度的独立性；（3）相互制约约原则：公司司内部部门和和岗位职责应应权责分明、相相互制约，并并通过切实可可行、相互制制衡的措施消消除风险控制制中的盲点；（4）防火墙原原则：客户资资产管理业务务和其他业务务运作相互分分离，资产管管理业务运作作与公司自营营业务实施隔隔离，资产管管理计划运作作的研究、决决策、投资、清清算、评估等等部门和岗位位在物理、人人员和信息系系统上实施隔隔离； （5）定性和定定量相结合原原则：建立风风险定量分析析和控制系统统，使客户资资产管理业务务风险控制具具有可操作性性；（6）严格遵循循合同原则：如果客户资资产管理业务务风险控制各各项措施与资资产管理合同同相抵触，以以资产管理合合同约定为准准。2. 风险管理理的主要内容容（1）建立健全全投资决策、公公平交易、会会计核算、风风险控制、合合规管理等制制度；（2）制定覆盖盖集合资产管管理业务的产产品设计、推推广、研究、投投资、交易、清清算、会计核核算、信息披披露、客户服服务等环节的的业务操作流流程和岗位手手册；（3）建立健全全风险评估机机制，及时对对集合资产管管理业务风险险进行评估；（4）建立并不不断完善实时时监控系统，实实现对集合资资产管理业务务的投资交易易行为的监控控、分析、评评估、