XXXX年风险管理真题及答案4792.docx

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1、201 1年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题满分：100分时间：120分钟 一一、单项项选择题题。 11巴塞塞尔委员员会认为为资本约约束并不不是控制制银行操操作风险险的最好好办法，应应对操作作风险的的第一道道防线是是严格的的( )。A.外部监监管 B.员工培培训 C.内部控控制 D.职责分分工 22如果果某商业业银行当当期的一一笔贷款款收入为为5000万元，其其相关费费用合计计为600万元，该该笔贷款款的预期期损失为为40万万元，为为该笔贷贷款配置置的经济济资本为为80000万元元，则该该笔贷款款的经风风险调整整的收益益率（RRAROOC）为为( )。A. 5%B. 6.25%C.5

2、.55%D. 5.75% 33商业业银行面面临的风风险中，不不能采用用对冲策策略的是是( )。A.汇率风风险 B.操作风风险 C商品价价格风险险 D.利率风风险 44下列列关于风风险管理理部门职职能的描描述，正正确的是是( )。 AA.风险险管理部部门应当当全面负负责管理理策略的的执行 BB.风险险管理部部门应当当与业务务部门保保持独立立 CC.风险险管理部部门应当当承担风风险管理理的最终终责任 DD.风险险管理能能力有限限的商业业银行可可以将风风险识别别、计量量、检测测和控制制外包 55商业业银行信信用风险险管理部部门采用用回收现现金流法法，计算算某个债债项的违违约损失失率时，若该债项的回收

3、总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。A. 500% B. 866.677% C. 366.677%D. 422.311% 66商业业银行采采用高级级风险量量化技术术会面临临( )。A.声誉风风险 B.模型风风险 C.市场风风险 D.法律风风险 77针对对企业短短期贷款款，商业业银行对对其现金金流量的的分析应应侧重于于( )。 AA.企业业正常经经营活动动的现金金流量是是否能够够及时而而且足额额偿还贷贷款 BB.企业业是否具具有足够够的融资资能力和和投资能能力 CC.企业业当期利利润是否否足够偿偿还贷款款本息 DD.企业业未来的

4、的经营活活动是否否能产生生足够的的现金流流量以偿偿还贷款款本息 88某商商业银行行上年度度期末可可供分配配的资本本为50000亿亿元，计计划本年年度注入入10000亿元元新资本本，若本本年度电电子行业业在资本本分配中中的权重重为5%，则本本年度电电子行业业资本分分配的限限度为( )亿元元。A. 300 B3000 C2500 D. 500 99过去去3年，某某企业集集团的经经营重点点逐步从从机械制制造转向向房地产产开发，商商业银行行在审核核该集团团法人客客户的贷贷款申请请时发现现，其整整体投资资现金流流连年为为负，经经营现金金流显著著减少，融融资现金金流急剧剧放大。根根据以上上信息，下下列选项

5、项叙述正正确的是是( )。 AA.投资资房地产产行业的的高收益益确保该该企业集集团的偿偿债能力力很强 BB多元元化经营营有助于于提升该该企业集集团的盈盈利能力力 CC.该企企业集团团的短期期偿债能能力较弱弱 DD.该企企业集团团投资房房地产已已经造成成损失 110.从从我国目目前实施施经济资资本管理理的经验验看，完完成信用用风险的的经济资资本管理理的环节节不包括括( )。 AA.由总总行年初初根据全全行发展展规划和和资本补补充计划划，明确确资本充充足率目目标 BB.总行行根据各各分行反反馈的情情况，在在总行各各业务部部门之间间进行协协调平衡衡分配 CC总行行根据战战略性经经营目标标，对信信用风

6、险险经济资资本增量的一一定百分分比进行行战略性性分配 DD.分行行根据总总行的战战略性规规划，具具体配置置可利用用的各项项资源 111.商商业银行行信用风风险管理理中，关关于贷款款分类与与债项评评级的概概念，错错误的是是( )。 AA.债项项评级只只能用于于贷前审审批，是是对债项项风险的的一种预预先判断断 BB.贷款款分类主主要用于于贷后管管理，更更多地体体现为事事后评价价 CC债项项评级通通常仅考考虑影响响债项交交易损失失的特定定风险因因素 DD.贷款款分类综综合考虑虑客户信信用风险险因素和和债项交交易损失因素素、根据据预期损损失对信信贷资产产进行划划分 112.商商业银行行向某客客户提供供

7、一笔33年期的的贷款110000万元，该该客户在在第1年年的违约约率是00.8%，第二二年的违违约率是是1.44%，第第3年的的违约率率是2.1%。假假设客户户违约后后，银行行的贷款款将遭受受全额损损失，则则该笔贷贷款预计计到期可可收回的的金额为为( )万元。A. 9225.447 B.9600.266 C.9577.577 D. 9885.66213.从现现代商业业银行管管理，特特别是风风险管理理的角度度来看，市市场交易易人员（或或业务部部门）的的收入和和奖金应应当以( )为为参照基基准。A.风险价价值 B.经济增增加值 C经济资资本 D.市场价价值 114.监监管机构构要求商商业银行行可以

8、使使用三种种操作风风险资本本计量方方法，其其中( )风险险敏感度度最高。A.替代标标准法 B.高级计计量法 C.标准法法 D.内部评评级法 115.根根据巴巴塞尔新新资本协协议的的要求，商商业银行行的内部部评级系系统应当当包括( )两两个维度度。A.内部评评级和外外部评级级 B.客户评评级和监监管分析析C客户评评级和债债项评级级 D.分行评评级和总总行评级级 116.商商业银行行贷款定定价中的的资本成成本主要要是指用用来覆盖盖该笔贷贷款的信信用风险险所需要要的( )的成成本A.监管资资本 B.注册资资本 C经济资资本 D.会计资资本 117.某某商业银银行上期期税前净净利润为为2亿元元，经济济

9、资本为为20亿亿元，税税率为220%，资资本预期期收益率率为5%，则该该商业银银行上期期经济增增加值为为( )万元。A. 80000 B. 1000000 C. 1110000 D. 60000 18. 一家日本本出口商商向美国国进口商商出口了了一批货货物，预预计3个个月后收收到10000万万美元的的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商( )，以对冲汇率。 AA.在993价位位建立日日元美美元的货货币期货货的多头头头寸 BB在990价位位建立日日元美美元的货货币期货货的多头头头寸 CC在993价位位建立日

10、日元美美元的货货币期货货的空头头头寸 DD.在990价位位建立日日元美美元的货货币期货货的空头头头寸 119.假假设商业业银行的的一个资资产组合合由相互互独立的的两笔贷贷款组成成（见下下表），则则该资产产组合一一年期的的预期损损失为( )万万元。 AA BB 贷贷款金额额 330000万元 220000万元 客客户违约约概率 11% 22% 贷款违违约回收收率 660% 440%A28 B15 C36 D4 220.若若其他条条件保持持不变，下下列关于于商业银银行利率率风险的的说法，正正确的是是( )。 AA.资产产以固定定利率为为主，负负债以浮浮动利率率为主，则则利率上上升有助助于增加加收益

11、 BB发行行固定利利率债券券有助于于降低利利率上升升可能造造成的风风险 CC购买买票面利利率为33%的国国债，当当期资金金成本为为2%，则则该交易易不存在在利率风风险 DD.以33个月LLIBOOR为参参照的浮浮动利率率债券，其其债券利利率风险险增加 221.在在其他条条件保持持不变的的情况下下，金融融工具的的到期日日或距下下次重新新定价日日的时间间越长，并并且在到到期日之之前支付付的金额额越小，则则其久期期的绝对对值( )。A.越小 B越大 C无法判判断 D不受影影响 222.市市场资金金紧张导导致供需需不平衡衡时，资资金可能能会出现现期限短短而收益益率高、期期限长而而收益率率低的情情况，这

12、这种情况况表现的的是( )。A.水平收收益率曲曲线B.反向收收益率曲曲线 C被动收收益率曲曲线 D正向收收益率曲曲线 223.假假设某商商业银行行总资产产为10000亿亿元，加加权平均均久期为为6年，总总负债为为9000亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。A-1.5 B一1 C1.55 D1 224.某某商业银银行具有有一笔550000万元的的贷款，期期限为88年，固固定贷款款利率为为8%，支支持该笔笔贷款的的是50000万万元的浮浮动利率率活期存存款池，则则该银行行的资产产负债面面临( )。A重新定定价风险险 B.收益率率曲线风风险 C基准风风险 D.期权性性风险

13、225.银银行资金金交易部部门交易易债券和和外汇两两大类金金融产品品，当期期各自计计量的VVaR值值分别为为3000万元及及4000万元，则则资金交交易部门门当期的的整体VVaR值值约为( )。 A1000万元元 B7000万元 C至少7700万万元 D至多7700万万元 226.商商业银行行实施市市场风险险管理和和计提市市场风险险资本的的前提和和基础是是( )。A.正确划划分银行行账户与与交易账账户 B建立完完善的内内部控制制体系C正确划划分表内内业务和和表外业业务 D制定合合理的中中长期经经营战略略 227.甲甲、乙两两人在某某银行从从事柜台台业务，乙乙为会计计主管，工工作中两两人关系系密

14、切、无无话不谈谈。下列列选项中中，两人人对密码码的管理理正确的的是( )。 AA两人人密码互互相知悉悉 BB.各自自定期或或不定期期更换密密码并严严格保密密 CC需要要业务授授权时，甲甲输入乙乙的密码码进行授授权 DD.乙用用甲的密密码为客客户办理理业务 228.商商业银行行资金交交易部门门采用风风险价值值(VaaR)计计量某交交易头寸寸。第一一种方案案是选取取置信水水平955%，持持有期55天，第第二种方方案是选选取置信信水平999%，持持有期110天，则则( )。A.两种方方案计算算出来的的风险价价值相同同 B.第二种种方案计计算出来来的风险险价值更更大C条件不不足，无无法判断断 D.第一

15、种种方案计计算出来来的风险险价值更更大 229.某某企业由由于财务务印章被被盗用，导导致该企企业在开开户行的的巨额存存款在几几天内被被取走，给给该行造造成不良良影响，从从操作风风险事件件分类来来看，该该事件应应归于( )类类别。A.人员因因素 B.内部流流程 C系统缺缺陷 D.外部事事件 330.商商业银行行可以采采取( )措施施进行操操作风险险缓释。A.放弃衍衍生产品品创新 B外包数数据备份份业务C实行差差错率考考核 D.改变市市场定位位 331商商业银行行在流动动性风险险管理实实践中，下下列做法法不恰当当的是( )。A.通过金金融市场场控制风风险 B建立多多层次的的流动性性屏障C提高资资产

16、的稳稳定性和和负债的的流动性性 D提高流流动性管管理的预预见性 332.商商业银行行的零售售存款是是( )。A来源集集中，流流动性风风险低 B.比较稳稳定的负负债，流流动性风风险低C来源分分散，流流动性风风险高 D.不稳定定的负债债，流动动性风险险高 333.张张某向商商业银行行申请个个人住房房抵押贷贷款，期期限155年。该该行在张张某尚未未来得及及办理他他项权证证的情况况下，便便提前向向其发放放贷款，不不久张某某出车祸祸身亡，造造成该笔笔贷款处处于高风风险状态态。此情情况应归归类为( )引引起的操操作风险险。A信贷人人员技能能匮乏 B贷款流流程执行行不严C内部欺欺诈 D.未授权权交易 334

17、.下下列关于于商业银银行借入入流动性性的描述述，错误误的是( )。 AA借入入资金的的利率是是负债流流动性管管理的控控制杠杆杆 BB.借入入资金有有助于银银行保持持资产规规模构成成的稳定定性 CC借入入资金是是缓解银银行流动动性压力力最便捷捷、低风风险的方方法 DD.商业业银行可可以选择择在需要要资金的的时候借借入资金金，不必必一直保保持相当当数量的的流动资资产 335.某某商业银银行当期期在央行行的超额额准备金金存款为为43亿亿元，库库存现金金为111亿元，若若该行当当期各项项存款金金额为221388亿元，则则该银行行超额准准备金率率为( )。A. 2.53%B. 2.76%C. 2.98%

18、D. 3.78% 336.商商业银行行通常将将特定时时段内包包括活期期存款在在内的( )作为为贷款的的主要融融资来源源。A.现金流流入 B最低存存款C平均存存款 D最高存存款 337.假假设某商商业银行行的总资资产为115000亿元，总总负债为为13550亿元元，现现金头寸寸为700亿元，应应收存款款为5亿亿元，则则该银行行的现金金头寸指指标为( )。A. 5.6% B.5.22% C.4.77% D. 5% 338.在在银行监监管实践践中，( )贯贯穿于市市场准入入。持续续经营、市市场退出出的全过过程，也也是监管管当局评评价商业业银行风风险状况况、采取取监管措措施的主主要依据据。 A盈利能能

19、力 B资本收收益率 C资本充充足率 D.资产收收益率 339.某某商业银银行董事事会明确确定位本本银行为为一家积积极进取取。以利利润最大大化为首首要经营营目标的的银行。22002220007年年间，其其信贷资资产主要要投向房房地产行行业，其其资金交交易业务务主要集集中于高高收益的的次级债债券。220088年受到到金融危危机的冲冲击，该该银行面面临严重重的流动动性风险险，经分分析可确确认，该该银行面面临的流流动性风风险是其其( )长期积积聚、恶恶化的综综合作用用结果A.市场风风险、战战略风险险和操作作风险 B信用风风险、市市场风险险和战略略风险 C声誉风风险、市市场风险险和操作作风险 D.信用风

20、风险、声声誉风险险和战略略风险 440.下下列各项项中，不不属于商商业银行行的流动动性基本本要素的的是( )。A.时间 B成本C资产规规模 D资金数数量 441.商商业银行行的借款款人由于于经营问问题，无无法按期期偿还贷贷款，商商业银行行这部分分贷款面面临的是是( )。 A.资产流流动性风风险 B负债流流动性风风险C流动性性过剩 D.流动性性短缺 442.商商业银行行有效的的战略风风险管理理应当确确保其长长期战略略、短期期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管管理措施施 B员工利利益C连续营营业方案案 D.资本实实力 443.商商业银行行的声誉誉危机管管理应当当建立在在( ) 的基

21、础础上，而而且如果果能够在在监管部部门采取取行动之前前妥善处处理，将将取得更更好的效效果。A良好的的内部控控制和机机构利益益 B良好的的道德规规范和公公众利益益C良好的的道德规规范和股股东利益益 D维护股股东利益益 44.假设某某商业银银行以市市场价值值表示的的简化资资产负债债表中，资资产A=20000亿元元，负债债L=18000亿元元，资产产加权平平均久期期为DAA =5年，负负债加权权平均久久期为DDL=33年。根根据久期期分析法法，如果果市场利利率从44%下降降到3.5%，则则商业银银行的整整体价值值约( )。A.增加222亿元元 B减少226亿元元 C.减少1122亿亿元 D.增加22

22、亿元 45.将商业业银行的的( )和经营营目标结结合起来来，是刨刨造公共共透明度度、维护护商业银银行声誉誉的一个个重要层层面。A盈利能能力 B企业社社会责任任 C领导能能力 D.战略发发展计划划 446.( )是是审慎银银行监管管的核心心。A.资本监监管 B市场准准入 C现场检检查 D.风险评评级 47.在声誉誉风险管管理中，董董事会及及高级管管理层的的责任不不包括( )。A.不定期期审核声声誉风险险管理政政策 B识别、评评估、监监测和控控制声誉誉风险C制定危危机处理理程序 D.制定声声誉风险险管理政政策和操操作流程程 48.根据监监管要求求，商业业银行不不需要计计提市场场风险资资本的业业务活

23、动动有( )。 A外外币债券券投资的的利率风风险 B外外币贷款款、外币币债券投投资和外外汇交易易中的汇汇率风险险 C交交易性人人民币债债券投资资的利率率风险 D人人民币贷贷款的利利率风险险 49.为确保保客观、公公正地发发表审计计意见，外外部审计计机构有有权( )。 A.要要求被审审计银行行按照规规定提供供员工个个人信息息 B检检查被审审计银行行的会计计凭证等等资料，但但涉及被被审计银银行的客客户信息息时，银银行可以以拒绝或或隐瞒 C要要求被审审计银行行按照规规定提供供衣食住住行的安安排 D.要要求被审审计银行行按照规规定提供供财务收收支计划划等相关关资料 50银行监监管的首首要环节节是( )

24、。A.市场准准入 B信息披披露 C现场检检查 D.非现场场监管 51.银行监监管与外外部审计计各有侧侧重，通通常情况况下，银银行监管管侧重于于( )。 A财财务报表表检查 B关关注财务务数据完完整性、准准确性和和可靠性性 C金金融机构构风险和和合规性的分分析、评评价 D会会计资料料规范性性 52.某商业业银行的的核心资资本为550亿元元，附属属资本为为40亿亿元，信信用风险险加权资资产为9900亿亿元，市市场风险险价值(VaRR)为88亿元。依依据我国国商业业银行资资本充足足率管理理办法的的规定，该该商业银银行的资资本充足足率为( )。 A9% B. 100% C. 8% D. 111% 55

25、3.根根据中国国银监会会颁布的的商业业银行风风险监管管核心指指标（试试行）的的规定，商商业银行行信用风风险监管管指标中中的不良良贷款率率不应高高于( )。A5%B5.55% C4% D6% 554( )是是指商业业银行利利用资产产负债表表或某些些具有收收益负相相关性质质的业务务组合本本身所具具有的对对冲特性性进行风风险对冲冲。A.组合风风险 B.风险对对冲 C.自我对对冲 D.市场对对冲 555.如如果商业业银行提提供的产产品和服服务存在在缺陷引引发公众众抗议，则则首先造造成的是是( )损失。A.市场风风险 B.操作风风俭 C.流动性性风险 D.声誉风风险 556.经经济资本本是商业业银行为为

26、应对未未来一定定时期内内资产的的_而持持有的资资本，其其规模取取决于自自身的_和风险险管理策策略。( )A.预期损损失；实实际风险险水平 B非预期期损失：实际风风险水平平C.灾难性性损失；预期风风险水平平D.非预期期损失；预期风风险水平平57、假设设投资组组合A的的半年收收益率为为4%，BB的季度度收益率率为8%，C的的季度收收益率为为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为( )。 A. CCAB B. BCAA C. BACC D. ABCC 558.下下列关于于商业银银行常用用的风险险规避策策略的说说法，错错误的是是( )。A.资产结结构短期期化策略略 B.“收软软付硬”、“接硬带软”的币

27、种选择原则C.扬长避避短、趋趋利避害害的债务务互换策策略 D.着重就就轻的投投资选择择策略 559.( )是是商业银银行进行行有效风风险管理理的最前前端。A.外部风风险监督督机构 B.内部审审计部门门C.法律合规部门 D财务控控制部门门 660.下下列关于于红色预预警法的的说法，错错误的是是( )。 AA.是一一种定性性分析的的方法 BB要进进行不同同时期的的对比分分析 CC要对对影响警警素变动动的有利利因素与与不利因因素进行行全面的的分析 DD.要结结合风险险分析专专家的直直觉和经经验进行行预警 661.随随着公众众风险意意识显著著提高，越越来越多多的机构构个人人投资者者、客户户开始重重新审

28、视视商业银银行的风风险管理理能力，要要求商业业银行发发布风险险信息，特特别是发发布( )。A.数量模模型报告告 B投资风风险报告告 C质量信信息报告告 D整体风风险报告告 662.下下列指标标中，可可以反映映资产收收益率波波动的是是( )。A.概率 B标准差差 C概率密密度 D分布函函数 663( )是是将复杂杂的风险险分解为为多个相相对简单单的风险险因素，从从中识别别可能造造成严重重风险损损失的因因素。A.失误树树分析方方法B分解分分析法C制作风风险清单单法 D.财务状状况分析析法 64.在现金金流量分分析中，首首要分析析的是(A.经营性性现金流流B投资活活动的现现金流C融资活活动的现现金流

29、D.消费活活动的现现金流 65.全面风风险管理理模式阶阶段强调调信用风风险、( )和和操作风风险并举举，组织织流程再再造与定定量分析析技术并并举的全全面风险险管理模模式。A.市场风风险 B流动风风险 C战略风风险 D.法律风风险66.下列列关于健健康的风风险文化化，说法法错误的的是( )。A.要树立立正确的的风险管管理理念念 B要加强强高级管管理层的的驱动作作用C要充分分发挥信信息系统统的作用用 D要创建建学习型型组织67.( )是我我国商业业银行目目前面临临的最大大、最主主要的风风险。A.市场风风险 B操作风风险 C信用风风险 D.声誉风风险68.对商商业银行行而言，通通过贷款款组合的的方式

30、最最难完全全消除的的是( )。A.产品风风险 B管理层层风险C.区域风风险 D借款人人财务状状况变动动风险 69下下列各项项中，属属于商业业银行内内部评级级法指标标的是( )。A.违约频频率 B违约概概率 C不良率率 D违约率率 770.下下列有关关违约概概率和违违约频率率的说法法，正确确的是( )。 AA违约约频率是是指借款款人在未未来一定定时期内内不能按按合同要要求偿还还贷款本本息或履履行相关关义务的的可能性性 BB在巴巴塞尔新新资本协协议中中，违约约概率被被具体定定义为借借款人一一年内的的累计违违约概率率与0.05%中的较较高者 CC计算算违约概概率的一一年期限限与财务务报表周周期完全全

31、一致 DD.违约约频率能能使监管管当局在在内部评评级法中中保持更更高的一一致性 771.关关于贷款款转让，下下列说法法错误的的是( )。 AA.组合合贷款转转让的难难点在于于转让过过程的复复杂性使使得组合合贷款转转让的费费用相对对较高 BB大多多数贷款款的转让让属于一一次性、无无追索转转让 CC大多多数贷款款的转让让是一组组同质性性的贷款款在贷款款二级市市场上公公开打包包出售 DD.选择择以资产产组合的的方式还还是单笔笔贷款的的方式进进行转让让，应根根据收益益与成本本的综合合分析确确定 772.利利率风险险按照来来源的不不同，可可分为重重新定价价风险、收收益率曲曲线风险险、基准准风险和和期权性

32、性风险。其其中，就就固定利利率而言言，( )来源源于银行行资产、负负债和表表外业务务到期期期限之间间所存在在的差异异。A基准风风险 B收益率率曲线风风险 C重新定定价风险险 D.期权性性风险 773.下下列不属属于目前前商业银银行界认认为比较较有效的的声誉风风险管理理方法的的是( )。A推行全全面风险险管理理理念 B.预先做做好防范范危机的的准备C.利用精精确的数数量模型型进行量量化 D.确保各各类主要要风险得得到正确确识别和和优先排排序 774如如果利率率变动对对存款人人有利，存存款人就就可能选选择重新新安排存存款，从从而对银银行产生生不利影影响，这这是( )。A.重新定定价风险险 B收益率

33、率曲线风风险 C基准风风险 D.期权性性风险 775.下下列关于于利率风风险的说说法，正正确的是是( )。 AA.若银银行以短短期存款款作为长长期固定定利率贷贷款的融融资来源源，当利利率上升升时，银银行的未未来收益益将增加加 B.存存款人根根据利率率变动重重新安排排存款，借借款人根根据利率率变动重重新安排排贷款，银银行收益益不受影影响 C银银行利用用5年期期的政府府债券的的空头头头寸为110年期期政府债债券的多多头头寸寸进行套套期保值值，就不不会存在在收益率率曲线风风险 D.当利利率敏感感性负债债与利率率敏感性性资产的的重新定定价期限限完全相相同时，银银行同样样可能面面临基准准风险 776.外

34、外汇结构构性风险险是由于于银行资资产与负负债之间间的( )而产产生的。A利息波波动 B.汇率波波动 C财务风风险 D.币种不不匹配 777如如果期权权持有者者只能在在到期日日当天才才能行使使权力，则则这种期期权成为为( )。A.价内期期权 B欧式期期权 C价外期期权 D美式期期权 778.假假如某商商业银行行的总资资产为110亿元元，总负负债为77亿元，资资产加权权平均久久期为22年，负负债加权平平均久期期为3年年，那么么久期缺缺口为( )。A. -11 B 11 C- 00.1 D0.11 779.商商业银行行之间的的竞争日日趋激烈烈，不可可避免地地出现收收益下降降、产品品服务务成本增增加、

35、产产能过剩剩、恶性性竞争等等现象。这这属于商商业银行行面临的的外部风风险中的的( )。A.竞争对对手风险险 B行业风风险 C客户风风险 D.品牌风风险 880计计算VaaR值的的历史模模拟法存存在的缺缺陷不包包括( )。 AA.风险险包含着着时间的的变化，单单纯依靠靠历史数数据进行行风险度度量，将将低估突突发性的的收益率率波动 BB历史史模拟法法在度量量较为庞庞大且结结构复杂杂的资产产组合风风险时，工工作量十十分繁重重 CC无法法度量非非线性金金融工具具的风险险 DD.以大大量的历历史数据据为基础础，对数数据的依依赖性强强 881.下下列各项项中，不不是由操操作风险险引起的的是( )。 AA.

36、将买买入期权权的销售售记录成成了购进进 BB在模模型需要要输入日日波动幅幅度时，输输入了月月波动幅幅度 CC由于于实际波波动程度度超过了了预期波波动程度度，使期期权组合合遭受损损失 DD.基于于一个时时间系列列进行波波动性估估计，该该时间系系列里包包括了一一个价格格的极端端值，超超过其他他价格1100倍倍 882.国国家进行行宏观调调控期间间，商业业银行应应当及时时调整有有关政策策，避免免市场变变化而给给商业银银行造成成损失。这这是规避避外部因因素中( )的的体现。A.洗钱 B政治风风险 C监管规规定 D.自然灾灾害 883.下下列关于于操作风风险识别别方法的的说法，错错误的是是( )。 AA

37、.商业业银行通通常借助助自我评评估法和和因果分分析模型型，对操操作风险险进行全全面的识识别 BB自我我评估的的主要目目的是加加强对操操作风险险识别、评评估、控控制和监监测流程程的有效效管理 CC利用用自我评评估法能能够对风风险成因因、风险险指标和和风险损损失进行行逻辑分分析和数数据统计计 DD.因果果分析模模型可以以识别哪哪些风险险因素与与风险损损失具有有最高的的关联度度 884.下下列各项项不会影影响商业业银行资资产负债债期限结结构的是是( )。A.每日客客户存款款数 B贷款发发放归归还C贷款基基准利率率的调整整 D.商业银银行减少少网点数数量 885. 一般地说说，以( )为为主要资资金来

38、源源的商业业银行，其其负债流流动性的的利率敏敏感度相相对较低低。A.发行债债券 B.公司存存款 C同业拆拆借 D.居民储储蓄 886.在在现金流流量分析析中，如如果商业业银行的的资金来来源小于于资金使使用，则则表明( )。 AA.可能能造成支支付困难难以及由由此产生生流动性性风险 BB商业业银行的的流动性性相对充充足 CC商业业银行的的流动性性供给大大于流动动性需求求 DD.商业业银行可可以把差差额通过过其他途途径投资 887.银银行风险险监管指指标的设设计核心心是( )。A.行业监监管 B合规监监管 C法律监监管 D.风险监监管 888下下列关于于声誉风风险管理理的说法法，不正正确的是是(

39、)。 AA声誉誉危机管管理规划划给商业业银行创创造了价价值 BB努力力建设学学习型组组织不是是声誉风风险管理理体系的的内容之之一 CC声誉誉风险通通常与信信用、市市场、操操作、流流动性等等风险交交叉存在在、相互互作用 DD.保持持与媒体体的良好好接触有有助于改改善商业业银行声声誉管理理的操作作实践 889.下下列关于于战略风风险管理理的基本本做法，正正确的是是( )。 AA.增强强对客户户的透明明度 BB确保保及时处处理投诉诉和批评评 CC明确确董事会会和高级级管理层层的责任任 DD.建立立公平的的奖惩机机制，支支持发展展目标和和股东价价值的实实现 990.商商业银行行的战略略规划应应当定期期

40、审核或或修正，以以适应不不断发展展变化的的市场环环境。( )情情况下，商商业银行行不需要要调整战战略规划划。 AA.中国国银行业业实行全全面的对对外开放放，竞争争加剧 BB房贷贷市场长长期看好好，但是是遇到紧紧缩的货货币政策策，房贷贷产品计计划推行行不如预预期 CC.中小小企业逐逐渐成为为市场经经济的主主要力量量，而银银行一直直为大型型国有企企业提供供贷款服服务 DD.客户户的结构构发生变变化，提提出新的的需求 二二、多项项选择题题。 11关于于商业银银行的经经济资本本与会计计资本、监监管资本本的关系系，下列列说法正正确的有有( )。 AA.会计计资本虽虽然不和和风险直直接挂钩钩，但风风险造成成的损失失都会反反映在账账面资本本上 BB监管管资本呈呈现逐渐渐向会计计资本靠靠拢的趋趋势 CC监管管资本呈呈现逐渐渐向经济济资本靠靠拢的趋趋势 DD.会计计资本的的数量应应该小于于经济资资本的数数量 EE会计计资本的的数量应应该不小小于经济济资本的的数量 22下列列关于商商业