X年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解5973.docx

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1、2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题90小题每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题以下关关于久期期的论述述正确的的是( )。A久久期缺口口的绝对对值越大大，银行行利率风风险越高高B久久期缺口口绝对值值越小，银银行利率率风险越越高C久久期缺口口绝对值值的大小小与利率率风险没没有明显显联系D久久期缺口口大小对对利率风风险大小小的影响响不确定定，需要要做具体体分析【正确确答案】：A答案案解析久期的的绝对值值和风险险利率正正相关，久久期的绝绝对值越越高，表表明利率

2、率变动将将会对银银行的经经济价值值产生较较大的影影响。故故选A。第2题题根据死死亡率模模型，假假设某33年期辛辛迪加贷贷款，从从第1年年至第33年每年年的边际际死亡率率依次为为0.117%，00.600%，00.600%，则则3年的的累计死死亡率为为( )。A00.177%B00.777%C11.366%D22.322%【正确确答案】：C答案案解析CMRRn=11-SRR1SR22SRnn,SRR=1-MMRR，(SSR为每每年的存存活率，MMMR为为边际死死亡率)计算得得1.336%。故故选C。第3题题某企业业20008年净净利润为为0.55亿元人人民币，220077：末总总资产为为10亿亿

3、元人民民币，220088年末总总资产为为15亿亿元人民民币，该该企业220088年的总总资产收收益率为为( )。A55.000%B44.000%C33.333%D33.000%【正确确答案】：B答案案解析总资产产收益率率净利利润/平平均总资资产。根根据题目目计算得得：4%。故选选B。第4题题下列关关于操作作风险分分类的说说法，正正确的是是( )。A高高管欺诈诈属于可可降低的的风险B交交易差错错和记账账差错属属于可规规避的风风险C火火灾和抢抢劫属于于可规避避的风险险D改改变市场场定位属属于可规规避风险险【正确确答案】：D答案案解析B项属属于可降降低的风风险；AA、C项项属于可可缓解的的风险。故故

4、选D。第5题题利率期期限结构构变化风风险也称称为( )。A收收益率曲曲线风险险B期期权性风风险C基基准风险险D重重新定价价风险【正确确答案】：A答案案解析利率期期限结构构变化风风险也称称为收益益率曲线线风险。期期权性风风险是一一种越来来越重要要的利率率风险，来来源于银银行资产产、负债债和表外外业务中中所隐含含的期权权。基准准风险是是指在利利息收入入和利息息支出所所依据的的基准利利率变动动不一致致的情况况下，虽虽然资产产、负债债和表外外业务的的重新定定价特征征相似，但但因其现现金流和和收益的的利差发发生了变变化，也也会对银银行的收收益或内内在经济济价值产产生不利利影响。重重新定价价风险也也称为期

5、期限错配配风险，是是最主要要和最常常见的利利率风险险形式，来来源于银银行资产产、负债债和表外外业务到到期期限限(就固固定利率率而言)或重新新定价期期限(就就浮动利利率而言言)所存存在的差差异。故故选A。第6题题( )是指通通过系统统化的方方法发现现商业银银行所面面临的风风险种类类、性质质。A识识别风险险B制制作风险险清单C感感知风险险D分分析风险险【正确确答案】：C答案案解析风险识识别包括括感知风风险和分分析风险险两个环环节：前前者是通通过系统统化的方方法发现现商业银银行所面面临的风风险种类类、性质质；后者者是深入入理解各各种风险险内在的的风险因因素。故故选C。第7题题下列关关于风险险分类的的

6、说法，不不正确的的是( )。A按按风险发发生的范范围可以以将风险险划分为为可量化化风险和和不可量量化风险险B按按风险事事故可以以将风险险划分为为经济风风险、政政治风险险、社会会风险、自自然风险险和技术术风险C按按损失结结果可以以将风险险划分为为纯粹风风险和投投机风险险D按按诱发风风险的原原因，巴巴塞尔委委员会将将商业银银行面临临的风险险划分为为信用风风险、市市场风险险、操作作风险、流流动性风风险、国国家风险险、声誉誉风险、法法律风险险以及战战略风险险八大类类【正确确答案】：A答案案解析按风险险发生的的范围可可以分为为系统风风险和非非系统风风险。BB、C、DD三项均均正确。故故选A。第8题题一家

7、银银行出售售信用违违约互换换时，将将会( )。得得到投资资收益而而没有任任何资金金成本提提高银行行的总风风险为为了得到到投资收收益应承承诺在发发生信用用事件时时进行偿偿付如如果发生生信用事事件要进进行常规规性支付付A、B、C仅仅有D仅仅有【正确确答案】：B答案案解析银行出出售信用用违约互互换(保保护卖方方)将会会得到投投资收益益，条件件是其要要承诺发发生信用用事件时时要进行行偿付；由于信信用事件件具有不不确定性性，因此此出售信信用违约约互换会会提高银银行的总总风险。故故选B。第9题题对于操操作风险险，商业业银行可可以采取取的计算算方法不不包括( )。A标标准法B基基本指标标法C内内部模型型法D

8、高高级计量量法【正确确答案】：C答案案解析对于操操作风险险，商业业银行可可以采取取基本指指标法、标标准法或或高级计计量法计计算。故故选C。第100题如果某某商业银银行资产产为10000亿亿元，负负债为8800亿亿元，资资产久期期为6年年，负债债久期为为4年，如如果年利利率从88%上升升到8.5%，那那么按照照久期分分析方法法描述商商业银行行资产价价值的变变动。下下列关于于商业银银行流动动性监管管核心指指标的说说法，不不正确的的是( )。A流流动性比比例和超超额备付付金比率率属于商商业银行行流动性性监管核核心指标标B核核心负债债比例属属于商业业银行流流动性监监管核心心指标C流流动性缺缺口比率率属

9、于商商业银行行流动性性监管核核心指标标D计计算商业业银行流流动性监监管核心心指标应应将本币币和外币币统一折折合成本本币计算算【正确确答案】：D答案案解析D项应应为按照照本币和和外币分分别计算算。故选选D。第11题某企业业20008年销销售收入入20亿亿元人民民币，销销售净利利率为112%，220088年初所所有者权权益为440亿元元人民币币，20008年年末所有有者权益益为555亿元人人民币，则则该企业业20008年净净资产收收益率为为( )。A33.333%B33.866%C44.722%D55.055%【正确确答案】：D答案案解析净利润润销售售收入销售净净利率2012%2.4(亿亿元)；净

10、资产产收益率率=净利利润/(期初初所有者者权益合合计+期期末所有有者权益益合计)/21000%=22.4(440+555)21OOO%5.005%。故故选D。第122题商业银银行的整整体风险险控制环环境不包包括( )。A公公司治理理结构B合合规文化化C信信息系统统建设D外外部控制制体系【正确确答案】：D答案案解析商业银银行的整整体风险险控制环环境包括括公司治治理、内内部控制制、合规规文化及及信息系系统4项项要素，对对有效管管理与控控制操作作风险至至关重要要。D项项不包括括在内。故故选D。第133题外部评评级主要要依靠( )。A专专家定性性分析B定定量分析析C定定性分析析和定量量分析结结合D以以

11、上都不不对【正确确答案】：A答案案解析外部评评级是专专业评级级机构对对特定债债务人的的偿债能能力和意意愿的整整体评估估，主要要依靠专专家定性性分析。故故选A。第144题下列指指标计算算公式中中，不正正确的是是( )。A不不良贷款款率(次级类类贷款+可疑类类贷款+损失类类贷款)/各项项贷款1000%B预预期损失失率预预期损失失/资产产风险敞敞口1000%C单单一客户户贷款集集中度最大一一家客户户贷款总总额/贷贷款类资资产总额额1000%D贷贷款损失失准备金金率贷贷款损失失准备金金余额/贷款类类资产总总额【正确确答案】：C答案案解析单一客客户贷款款集中度度一最大大一家客客户贷款款总额/资本净净额1

12、000%。故故选C。第155题风险水水平类指指标不包包括( )。A信信用风险险指标B操操作风险险指标C关关注类贷贷款迁徙徙率D流流动性风风险指标标【正确确答案】：C答案案解析风险水水平类指指标包括括流动性性风险指指标、信信用风险险指标和和操作风风险指标标。故选选C。第166题下列属属于战略略风险识识别中观观层面内内容的是是( )。A进进入或退退出市场场的决策策是否恰恰当B资资产投资资组合中中是否存存在高风风险、低低收益的的金融产产品C是是否忽视视对前台台业务人人员职业业道德和和风险管管理的约约束D建建立企业业级风险险管理信信息系统统的决策策是否恰恰当【正确确答案】：B答案案解析AD项项是宏观观

13、战略层层面，CC项是微微观执行行层面。故故选B。第177题以下不不是缺口口分析的的局限性性的一项项是( )。A忽忽略了同同一时段段内不同同头寸的的到期时时间或利利率重新新定价期期限的差差异B只只考虑了了由于重重新定价价期限的的不同而而带来的的利率风风险，未未考虑基基准风险险，也未未考虑支支付时间间的变化化C当当利率的的变动大大于1%时，结结果不准准确D不不能反映映利率变变动对非非利息收收入的影影响【正确确答案】：C答案案解析缺口分分析的局局限性表表现在44个方面面：忽略了了同一时时段内不不同头寸寸的到期期时间或或利率重重新定价价期限的的差异；只考虑虑了由于于重新定定价期限限的不同同而带来来的利

14、率率风险，未未考虑基基准风险险，也未未考虑支支付时间间的变化化：不能反反映利率率变动对对非利息息收入的的影响；只能反反映利率率变动的的短期影影响。CC选项是是久期分分析的局局限性。故故选C。第188题我国商商业银行行操作风风险管理理的核心心问题是是( )。A信信息系统统升级换换代B合合规问题题C员员工的知知识或技技能培养养D公公司治理理结构的的完善【正确确答案】：B答案案解析我国商商业银行行操作风风险管理理的核心心问题是是合规问问题。故故选B。第199题风险评评级的程程序是( )。A制制定监管管措施+收集评评级信息息+分析析评级信信息+得得出评级级结果+整理评评级档案案B收收集评级级信息+分析

15、评评级信息息+得出出评级结结果+制制定监管管措施+整理评评级档案案C制制定监管管措施+整理评评级档案案+收集集评级信信息+分分析评级级信息+得出评评级结果果D整整理评级级档案+收集评评级信息息+制定定监管措措施+分分析评级级信息+得出评评级结果果【正确确答案】：B答案案解析风险评评级的程程序是收收集评级级信息+分析评评级信息息+得出出评级结结果+制制定监管管措施+整理评评级档案案。故选选B。第200题某银行行当期期期初关注注类贷款款余额为为45000亿元元，其中中在期末末转为次次级类、可可疑类、损损失类的的贷款金金额之和和为6000亿元元，期间间关注类类贷款因因回收减减少了110000亿元，则

16、则关注类类贷款迁迁徙率为为( )。A117.11%B112.55%C114%D111.33%【正确确答案】：A答案案解析关注类类贷款迁迁徙率=期初关关注类贷贷款向下下迁徙金金额/(期初关关注类贷贷款余额额-期初初关注类类贷款期期间减少少金额)1000%。第21题题下列关关于风险险的说法法，正确确的是( )。A对对大多数数银行来来说，存存款是最最大、最最明显的的信用风风险来源源B信信用风险险只存在在于传统统的表内内业务中中，不存存在于表表外业务务中C从从投资组组合角度度出发，交交易对手手的信用用级别下下降可能能会给投投资组合合带来损损失D对对于衍生生产品而而言，对对手违约约造成的的损失一一般小于

17、于衍生产产品的名名义价值值，因此此其潜在在风险可可以忽略略不计【正确确答案】：C答案案解析通过常常识判断断可知，最最大的风风险来源源应为贷贷款而不不是存款款。B项项中的“只存在在”使得该该选项十十有八九九是错误误选项，信信用风险险不仅存存在于传传统的表表内业务务中，也也存在于于表外业业务中。DD项中对对风险的的态度是是“忽略不不计”的，这这种说法法与要对对风险进进行谨慎慎管理的的大方向向相悖，可可直接认认定是错错误表述述。对于于衍生品品而言，由由于衍生生品的名名义价值值通常非非常巨大大，潜在在的风险险是很大大的，一一旦运用用不当，将将极大地地加剧银银行所面面临的风风险。第222题银行在在特定的

18、的利率变变化情况况下，各各个时段段的敏感感性权重重通常是是由假定定的利率率变动乘乘以该时时段头寸寸的假定定平均久久期来确确定的方方法称为为( )。A标标准久期期分析法法B精精确久期期分析法法C平平均久期期分析法法D有有效久期期分析法法【正确确答案】：A答案案解析B项精精确久期期分析法法是指通通过计算算每项资资产、负负债和表表外头寸寸的精确确久期来来计量市市场利率率变化所所产生的的影响，从从而消除除加总头头寸/现现金流量量时可能能产生的的误差；D项有有效久期期分析法法是对不不同的时时段运用用不同的的风险权权重，更更好地反反映市场场利率的的显著变变动所导导致的价价格的非非线性变变化的方方法。第23

19、3题风险识识别的两两个环节节包括( )。A感感知风险险和分析析风险B计计量风险险和分析析风险C检检测风险险和感知知风险D感感知风险险和检测测风险【正确确答案】：A第244题市场风风险内部部模型的的技术方方法、假假设前提提和参数数设置可可以有多多种选择择，从审审慎监管管的角度度出发，对对一些参参数，如如持有期期作出了了相对保保守的规规定。巴巴塞尔委委员会建建议计算算风险价价值时的的持有期期长度为为( )个营业业日。A112B110C77D22【正确确答案】：B答案案解析巴塞尔尔委员会会对市场场风险内内部模型型提出的的要求有有：置信信水平采采用999%的单单尾置信信区间；持有期期为100个营业业日

20、；市市场风险险要素价价格的历历史观测测期至少少为1年年；至少少每3个个月更新新一次数数据。第255题下列各各项中，不不属于操操作风险险监测选选择关键键风险指指标应遵遵循的原原则是( )。A相相关性B可可测量性性C风风险敏感感性D特特色性【正确确答案】：D答案案解析关键风风险指标标的选择择应遵循循以下四四个原则则：相关性性；可测量量性；风险敏敏感性；实用性性第266题使用高高级计量量法计算算风险资资本配置置时，需需要考虑虑未来可可能的损损失，为为此监管管当局要要求商业业银行通通过加总总( )得出监监管资本本要求。A灾灾难性损损失；预预期损失失B灾灾难性损损失；非非预期损损失C预预期损失失；意外外

21、损失D预预期损失失；非预预期损失失【正确确答案】：D答案案解析监管当当局要求求商业银银行通过过加总预预期损失失(ELL)和非非预期损损失(UUL)得得出监管管资本要要求，除除非商业业银行表表明在内内部业务务实践中中能足以以准确计计算出预预期损失失。第277题操作风风险评估估的原则则之一是是由表及及里，在在流程网网络的不不同层面面中由表表及里依依次识别别操作风风险因素素，具体体可以划划分为：非流程程风险、流流程环节节风险、控控制派生生风险。下下列各项项属于控控制派生生风险的的是( )。A操操作失误误B人人力资源源配置不不当C欺欺诈D增增加人工工授权控控制产生生的内部部欺诈【正确确答案】：D答案案

22、解析控制派派生风险险是流程程中控制制环节所所派生的的操作风风险因素素，如增增加人工工授权控控制环节节后所派派生的内内部欺诈诈等风险险。ACC两项属属于流程程环节风风险；BB项属于于非流程程风险。第288题年中国国四川地地区由于于地震造造成光缆缆断裂，使使多家商商业银行行的通信信和业务务受到影影响。这这是由( )引引发的风风险。A监监管规定定B自自然灾害害C政政治风险险D洗洗钱【正确确答案】：B答案案解析由于自自然因素素造成的的商业银银行财产产损失，包包括火灾灾、洪水水、地震震等。第299题商业银银行在对对单一法法人客户户进行信信用风险险识别和和分析时时，必须须对客户户的基本本情况和和商业银银行

23、业务务相关的的信息进进行全面面了解。申申请授信信的客户户应向商商业银行行提交的的基本信信息包括括税务部部门年检检合格的的税务登登记证明明和近( )年年税务部部门纳税税证明资资料复印印件。A22B33C44D55【正确确答案】：A第300题采用回回收现金金流法计计算违约约损失率率时，若若回收金金额为11.066亿元，回回收成本本为0.84亿亿元，违违约风险险暴露为为1.225亿元元，则违违约损失失率为( )。A113.333%B116.667%C330.000%D882.44%【正确确答案】：D答案案解析回收现现金流法法公式：违约损损失率=1-回回收率=1-(回收金金额-回回收成本本)违约风风险

24、暴露露。代入入数据，违违约损失失率=11-(11.066-0.84)1.225=882.44%。第31题有关商商业银行行内部控控制的主主要原则则，以下下说法正正确的是是( )。A商商业银行行的经营营管理应应当体现现“效益优优先、内内控辅之之”的要求求B内内部控制制的监督督、评价价部门必必须与内内部控制制的建设设、执行行部门密密切联系系C内内部控制制应当渗渗透到商商业银行行的各项项业务过过程和各各个操作作环节，并并由全体体人员参参与D内内部控制制须有高高度的权权威性，除除董事会会和高层层管理者者外，任任何人不不得拥有有不受内内部控制制的权力力【正确确答案】：C答案案解析商业银银行的内内部控制制必

25、须贯贯彻全面面、审慎慎、有效效、独立立的原则则，具体体来说：内部控控制应当当渗透到到商业银银行的各各项业务务过程和和各个操操作环节节，并由由全体人人员参与与；内部控控制应当当以防范范风险、审审慎经营营为出发发点，商商业银行行的经营营管理应应当体现现“内控优优先”的要求求；内部控控制应当当具有高高度的权权威性，任任何人不不得拥有有不受内内部控制制约束的的权力，内内部控制制存在的的问题应应当能够够得到及及时反馈馈和纠正正；内部控控制的监监督、评评价部门门应当独独立于内内部控制制的建设设、执行行部门，并并有直接接向董事事会、监监事会和和高级管管理层报报告的渠渠道。第322题商业银银行总行行应当适适当

26、核定定分支机机构的资资金业务务经营权权限，并并对分支支机构的的资金业业务( )检查查，对异异常资金金交易和和资金变变动建立立有效的的预警和和处理机机制。A不不定期进进行现场场B定定期进行行非现场场C定定期进行行D不不定期进进行【正确确答案】：C答案案解析商业银银行总行行应当根根据分支支机构的的经营管管理水平平，适当当核定分分支机构构的资金金业务经经营权限限，并对对分支机机构的资资金业务务定期进进行检查查，对异异常资金金交易和和资金变变动建立立有效的的预警和和处理机机制。第333题贷款转转让是指指贷款的的原债权权人将已已经发放放但未到到期的贷贷款有偿偿转让给给其他机机构的经经济行为为。下列列各项

27、不不属于其其主要目目的的是是( )。A分分散风险险B增增加收益益C提提高经济济资本配配置效率率D实实现利益益共享【正确确答案】：D答案案解析贷款转转让主要要为了实实现信用用风险的的转移，增增加自己己的收益益(而不不是利益益共享)。第344题远期汇汇率反映映了货币币的远期期价值，其其决定因因素不包包括( )。A即即期汇率率B两两种货币币之间的的利率差差C期期限D交交易金额额【正确确答案】：D答案案解析远期汇汇率是交交易双方方达成外外汇买卖卖协议，约约定在未未来某一一时间进进行外汇汇实际交交割所使使用的汇汇率。它它可以通通过无风风险套利利原理推推导出来来，即两两种货币币按照该该远期汇汇率用各各自的

28、利利率分别别折现后后的比率率就等于于这两种种货币的的即期汇汇率。由由此可以以看出AABC三三项都是是决定远远期汇率率的因素素。D项项交易金金额是日日常记录录的交易易额，并并不决定定远期汇汇率。第355题已知商商业银行行期初贷贷款余额额为800亿元，期期末贷款款余额为为1000亿元，核核心贷款款期初余余额355亿元，期期末余额额45亿亿元，流流动性资资产期初初余额为为40亿亿元，期期末余额额为500亿元，那那么该银银行借入入资金的的需求为为( )亿元。A330B660C990D995【正确确答案】：D答案案解析融资需需求(借借入资金金)=融融资缺口口+流动动性资产产；融资资缺口=贷款平平均额-核

29、心存存款平均均额。贷贷款平均均额=(期初贷贷款余额额+期末末贷款余余额)/2=990亿元元，核心心存款平平均额=(核心心贷款期期初余额额+核心心贷款期期末余额额)/22=400亿元，流流动性资资产=(期初余余额+期期末余额额)/22=455亿元，该该银行借借入资金金的需求求=900-400+455=955亿元。第366题引起操操作风险险的人员员因素之之一是失失职违规规，下列列各项不不属于此此情形的的是( )。A对对客户交交易进行行误导B从从事未授授权交易易的情形形C支支配超出出权限资资金额度度的情形形D多多户头支支票欺诈诈的情形形【正确确答案】：D答案案解析失职违违规的情情形包括括因过失失、未

30、经经授权的的业务或或交易行行为以及及超越授授权的活活动。员员工越权权行为包包括滥用用职权、对对客户交交易进行行误导或或者支配配超出其其权限的的资金额额度，或或者从事事未经授授权的交交易等，致致使商业业银行发发生损失失的风险险。D项项属于内内部欺诈诈行为。第377题当市场场资金紧紧张导致致供需不不平衡时时，可能能会出现现期限短短而收益益率高，期期限长而而收益率率低的情情况，这这种情况况表现的的是( )。A正正向收益益率曲线线B反反向收益益率曲线线C水水平收益益率曲线线D波波动收益益率曲线线【正确确答案】：B答案案解析收益率率曲线通通常表现现为四种种形态：正向收收益率曲曲线，它它意味着着在某一一时

31、点上上，投资资期限越越长，收收益率越越高，这这是收益益率曲线线最为常常见的形形态；反向收收益率曲曲线，它它表明在在某一时时点上，投投资期限限越长，收收益率越越低。当当资金紧紧张导致致供需不不平衡时时，也可可能出现现期限短短的收益益率高于于期限长长的收益益率的反反向收益益率曲线线；水平收收益率曲曲线，表表明收益益率的高高低与投投资期限限的长短短无关；波动收收益率曲曲线，表表明收益益率随投投资期限限的不同同，呈现现出波浪浪变动，也也就意味味着社会会经济未未来有可可能出现现波动。第388题下列指指标计算算公式中中，不正正确的是是( )。A资资本金收收益率=税后净净收入/资本金金总额B资资产收益益率=

32、税税后净收收入/资资产总额额C净净业务收收益率=(营业业收入总总额-营营业支出出总额)/资产产总额D非非利息收收入率=(非利利息收入入-非利利息支出出)/(营业收收入总额额-营业业支出总总额)【正确确答案】：D答案案解析非利息息收入率率=(非非利息收收入-非非利息支支出)/资产总总额第399题系统性性风险因因素主要要通过( )来来影响贷贷款组合合的信用用风险。A宏宏观经济济因素B借借款人的的生产经经营状况况C借借款人所所在行业业状况D借借款人竞竞争能力力状况【正确确答案】：A答案案解析系统性性风险因因素对贷贷款组合合信用风风险的影影响，主主要是由由宏观经经济因素素的变动动反映出出来。第400题

33、中国人人民银行行从20004年年开始实实行差别别存款准准备金政政策以及及再贷款款浮息制制度表明明( )。A央央行为商商业银行行提供便便利的政政策B商商业银行行的风险险管理机机制更完完善C商商业银行行不需承承担最终终流动性性风险D央央行对流流动性管管理不善善的商业业银行开开始给予予“经济惩惩罚”【正确确答案】：D答案案解析实行差差别存款款准备金金政策以以及再贷贷款浮息息制度，表表明了央央行对流流动性管管理不善善的商业业银行开开始给予予一定程程度的“经济惩惩罚”，结束束了商业业银行长长期以来来既不需需要承担担最终流流动性风风险，又又不必为为管理不不善付出出较高成成本的局局面，迫迫使商业业银行把把加

34、强流流动性管管理提升升到一个个更高的的战略地地位。第41题客户户信用评评级所使使用的专专家判断断法中，与与市场有有关的因因素不包包括( )。A声声誉B利利率水平平C经经济周期期D宏宏观经济济政策【正确确答案】：A答案案解析客户信信用评级级所使用用的专家家判断法法中，与与市场有有关的因因素包括括：经济济周期、宏宏观经济济政策、利利率水平平，不包包括声誉誉。第422题下列指指标中，属属于客户户风险的的基本面面指标的的是( )。A净净资产负负债率B流流动比率率C管管理层素素质D现现金比率率【正确确答案】：C答案案解析统观本本题四个个选项中中，C项项是例外外，再分分析题干干中“基本面面”指标，可可以确

35、定定只有CC项是基基本面，其其他三个个指标都都是微观观的数据据，属于于财务指指标。第433题下列关关于市值值重估的的说法，不不正确的的是( )。A商商业银行行应当对对交易账账户头寸寸按市值值每日至至少重估估一次价价值B商商业银行行进行市市值重估估时可以以采用盯盯市和盯盯模的方方法C按按模型计计值是指指以某一一个市场场变量作作为计值值基础，推推算出或或计算出出交易头头寸的价价值D商商业银行行应尽可可能地按按照模型型确定的的价值计计值【正确确答案】：D答案案解析市值重重估是指指对交易易账户头头寸重新新估算其其市场价价值。直直观上看看，就是是要以市市场价格格为基础础，尽可可能地按按照市场场价格计计值

36、。另另外，要要注意的的是，在在做计量量数值的的工作时时，有现现实可依依的数据据总是要要强于模模型推导导出来的的数值，所所以“一切以以市场为为准绳”，在没没有市场场价格可可以依据据的时候候，再考考虑按模模型确定定的价值值。A、BB项是我我们经常常遇到的的知识点点，C项项是对模模型计值值的解释释。第444题下列各各项关于于操作风风险的描描述，哪哪一项是是正确的的?( )A操操作风险险管理者者对操作作风险管管理负有有最主要要的责任任B巴巴塞尔委委员会对对操作风风险的定定义包括括了法律律风险、声声誉风险险和战略略风险C操操作风险险的计量量需要评评估操作作风险事事件发生生的可能能性以及及其严重重程度D操

37、操作风险险与其他他风险有有着明确确的界线线，如信信用风险险和法律律风险【正确确答案】：C答案案解析A项风风险管理理的领域域在于操操作领域域，并且且还要接接受高级级管理层层的监督督，操作作风险管管理者对对操作风风险管理理并不负负最主要要责任；B项操操作风险险的定义义包括法法律风险险，但不不包括声声誉风险险和战略略风险；D项操操作风险险与其他他风险是是交织在在一起的的，有时时难以区区分。第455题经济资资本是商商业银行行为应对对未来一一定时期期内( )而持持有的资资本，其其规模取取决于自自身的( )和和风险管管理策略略。A灾灾难性损损失；实实际风险险水平B非非预期损损失；实实际风险险水平C灾灾难性

38、损损失；预预期风险险水平D非非预期损损失；预预期风险险水平【正确确答案】：B答案案解析经济资资本是指指商业银银行在一一定的置置信水平平下，为为了应对对未来一一定期限限内资产产的非预预期损失失而应该该持有的的资本金金。根据据经济资资本的定定义，经经济资本本是一种种完全取取决于商商业银行行实际风风险水平平的资本本，商业业银行的的整体风风险水平平高，要要求的经经济资本本就多；反之则则要求的的经济资资本就少少。第466题根据巴巴塞尔委委员会的的规定，下下列关于于银行各各产品线线及其对对应的值的说说法，正正确的是是( )。A交交易和销销售对应应的值为88%B商商业银行行业务对对应的值为112%C支支付和

39、结结算对应应的值为115%D金金融公司司对应的的值为118%【正确确答案】：D答案案解析A项应应为188%，BB项应为为15%，C项项应为118%。第477题为商业业银行投投保，以以缴纳保保险费为为代价，将将风险转转移给承承保人。当当被保险险人发生生风险损损失时，承承保人按按照保险险合同的的约定责责任给予予被保险险人经济济补偿。这这种风险险管理方方法属于于( )。A风风险转移移B风风险补偿偿C风风险分散散D风风险规避避【正确确答案】：A答案案解析A项风风险转移移是商业业银行与与借款人人签订贷贷款合同同时，要要求第三三方提供供担保，当当借款人人财务状状况恶化化、违反反借款合合同或无无法偿还还贷款

40、本本息时，商商业银行行可以通通过执行行担保来来争取贷贷款本息息的最终终偿还或或减少损损失。风风险转移移分为保保险转移移和非保保险转移移，题中中所述属属于保险险转移；B项风风险补偿偿主要是是指事前前(损失失发生以以前)对对风险承承担的价价格补偿偿；C项项风险分分散是指指通过多多样化的的投资来来分散和和降低风风险的方方法；DD项风险险规避是是指商业业银行拒拒绝或退退出某一一业务或或市场，以以避免承承担该业业务或市市场具有有的风险险。第488题已知某某商业银银行的总总资产为为10000亿元元，总负负债为8800亿亿元，资资产加权权平均久久期为66年，负负债加权权平均久久期为44年，那那么该商商业银行

41、行的久期期缺口等等于( )年。A11.5B-1.55C22.8D33.5【正确确答案】：C第499题下列计计算公式式中，错错误的是是( )。A市市值敏感感度=修修正持续续期缺口口1%/年B拨拨备覆盖盖率=(一般准准备+专专项准备备+特种种准备)/(可可疑类贷贷款+关关注类贷贷款+次次级类贷贷款+可可疑类贷贷款+损损失类贷贷款)C关关注类贷贷款迁徙徙率=期期初关注注类贷款款向下迁迁徙金额额/(期期初关注注类贷款款余额-期初关关注类贷贷款期间间减少金金额)1000%D单单一客户户贷款集集中度=最大一一家客户户贷款总总额/资资本净额额1000%【正确确答案】：B答案案解析拨备覆覆盖率属属于信用用风险

42、监监管指标标，其公公式为：拔备覆覆盖率=(一般般准备+专项准准备+特特种准备备)/(次级类类贷款+可疑类类贷款+损失类类贷款)。第500题巴塞塞尔新资资本协议议中为为商业银银行提供供了三种种操作风风险经济济资本计计量的方方法，其其中风险险敏感度度最高的的是( )。A内内部评级级法B标标准法C基基本指标标法D高高级计量量法【正确确答案】：D答案案解析按照从从简单到到高级的的顺序记记忆这三三种方法法，就是是基本标标准法、标标准法、高高级计量量法。第51题商业银银行采用用回收现现金流法法计算某某笔违约约贷款的的违约损损失率时时，若该该笔贷款款的回收收金额为为2亿元元，回收收成本为为1.55亿元，违违约风险险暴露为为3亿元元，则该该笔贷款款的违约约损失率率约为( )。A883.33%B446.77%C333.33%D550%【正确确答案】：A答案案解析违约损损失率(Losss GGive