计量经济学读书笔记xdm.docx

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1、计量经济学读书书笔记第一部分 基础础内容一、 计量经济学与相相关学科的关关系数理经济学数理统计学经济学统计学数学经济统计学计量经济学二、 古典假设下计量量经济学的建建模过程1. 依据经济理论建建立模型2. 抽样数据收集3. 参数估计4. 模型检验（1） 经济意义检验（包包括参数符号号、参数大小小等）（2） 统计意义检验（拟拟合优度检验验、模型显著著性检验、参参数显著性检检验）（3） 计量经济学检验验（异方差检检验、自相关关检验、多重重共线性检验验）（4） 模型预测性检验验（超样本特特性检验）5. 模型的应用（结结构分析、经经济预测、政政策评价、检检验和发展经经济理论）三、 几个重要的“变变量”

2、1. 解释变量与被解解释变量2. 内生变量与外生生变量3. 滞后变量与前定定变量4. 控制变量四、 回归中的四个重重要概念1. 总体回归模型（PPopulaation Regreessionn Modeel，PRMM)-代表了总体体变量间的真真实关系。2. 总体回归函数（PPopulaation Regreessionn Funcction，PPRF）-代表了总体体变量间的依依存规律。3. 样本回归函数（SSamplee Regrressioon Funnctionn，SRF）-代表了样本本显示的变量量关系。4. 样本回归模型（SSamplee Regrressioon Moddel，SRRM

3、）-代表了样样本显示的变变量依存规律律。总体回归模型与与样本回归模模型的主要区区别是：描述的对象象不同。总体体回归模型描描述总体中变变量y与x的的相互关系，而而样本回归模模型描述所关关的样本中变变量y与x的的相互关系。建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。总体回归模型与与样本回归模模型的联系是是：样本回归归模型是总体体回归模型的的一个估计式式，之所以建建立样本回归归模型，目的的是用来估计计总体回归模模型。五、 随机误差项的内内容1. 模型中被

4、忽略的的影响因素的的影响2. 模型关系设定不不准确的影响响3. 变量的测量误差差影响4. 随机因素影响六、 一元线性回归模模型的基本假假定（古典假假定）零均值 同方差 无自相关性 解释变量与随随机扰动项不不相关 随机扰动项服服从正态分布布 解释变量之间间不相关（多多重共线性）（属于多元线性回归假定）七、 OLS估计式特特性（Besst Linnear UUnbiassed Esstimattors） 线性性(Linnear,指指参数估计量量与分别为观测测值和随机误误差项的线性性函数或线性性组合) 无偏性（Unbbiasedd,指参数估估计量和的均值分别别等于总体参参数值与） 最小方差性（BBe

5、st,有有效性，指在在所有的线性性、无偏估计计量中，最小小二乘估计量量和的方差最小小）第二部分 计量量经济检验在古典线性回归归模型中，应应用最小二乘乘法估计的估估计量具有BBLUE的特特性，但是当当模型不是线线性模型和不不满足古典假假设的时候，最最小二乘法估估计的估计量量不再有BLLUE的特性性。本部分主主要解决非、线线性回归模型型和违反古典典假设下的参参数估计与假假设检验问题题。一、 非线性回归模型型1. 可线性化模型（1） 双对数模型（不不变弹性模型）（2） 半对数模型（不不变增长模型）（3） 倒数模型（双曲曲线模型）（4） 多项式模型（5） 成长模型A. Logistiics成长曲曲线简

6、化式B. Gomperttz成长曲线线2. 不可线性化模型型对于非线性化模模型，一般采采用高斯-牛牛顿迭代估计计法进行估计计，即将其展展成泰勒级数数之后，再利利用迭代估计计法进行估计计。迭代估计法基本本思想：通过过泰勒级数展展开先使非线线性方程在某某一组初始参参数估计值附附近线性化，然然后对这一线线性方程应用用OLS法，得得出一组新的的参数估计值值。重复直至至参数估计值值收敛为止。二、 违反古典假设的的回归模型1. 异方差性（针对对古典假定）A概念：随机误误差项的方差差不等于一个个常数，即B产生原因（遗遗漏了重要的的解释变量、模模型形式有误误、统计误差差、偶然随机机因素）C后果（增大、无无法计

7、算估计计误差和估计计区间、解释释变量显著性性检验失效tt检验失效、预预测精度降低低）D检验（图示法法、解析法SSpearmman等级相相关系数检验验、戈德菲尔尔德匡特Golldfeldd-Quanndt检验、帕帕克Parkk检验、格里里瑟Glejjser检验验、怀特Whhite检验验）-重点点理解，要求求解释检验过过程E措施(加权最最小二乘法WWLS) 2. 自相关性（针对对古典假定）A概念：在任何何具体时期中中，u值都与与它自己以前前的值（或几几个数值）相相关。B产生原因（经经济惯性、模模型设定有误误、数据处理理过程中产生生、蛛网现象象、随机现象象本身原因）C后果（参数估估计量不再有有效但仍无偏偏、估计误差差和估计区间间变大、t检检验失效、预预测精度降低低）D检验（图示法法、D-W检检验） （偏相关系系数检验、BBG检验）E措施（广义差差分法）3. 多重共线性（针针对古典假定定）A概念：解释变变量之间存在在精确的或近近似的线性相相关关系。B产生原因（经经济变量的内内在联系、变变量间有相同同的变化趋势势、引入滞后后模型、数据据资料的局限限性）C后果（参数是是可估计的，但但方差变大、估估计误差与估估计区间变大大、t检验失失效、回归模模型不稳定）D检验（相关系系数、辅助回回归模型、方方差膨胀因子子、特征值）E措施（利用“事前信息”）（待续）