2022年国家期货从业资格提升试卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 如果期货公司停业期限届满后仍然无法恢复营业，中国证监会可以采取的措施是（）。A.接管该期货公司B.申请期货公司破产C.注销其期货业务许可证D.延长停业期间【答案】 C2. 【问题】 由于市场原因导致客户交易指令未能全部或者部分成交而造成客户损失的，期货公司（ ）。A.应当承担赔偿责任B.不承担责任C.承担主要责任D.承担部分赔偿责任【答案】 B3. 【问题】 若公司项目中标，同时到期日欧元入民币汇率低于840，则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权，能以欧形入民币汇率8.40兑

2、换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时入民币欧元汇率低于0.1 190D.公司选择平仓，共亏损权利金l.53万欧元【答案】 B4. 【问题】 首席风险官任期届满前，期货公司董事会（ ）。A.可以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C5. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（ ）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D6. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司

3、经营情况的（）A.决策权B.知情权C.报告权D.经营权【答案】 B7. 【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（ ）。 该套利交易（ ）。(不计手续费等费用)A.亏损40000美元B.亏损60000美元C.盈利60000美元D.盈利40000美元【答案】 D8. 【问题】 产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答

4、案】 D9. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责( )。A.期货公司的日常经营管理B.审议期货公司的对外投资计划C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查D.监督期货公司其他高级管理人员【答案】 C10. 【问题】 全面结算会员期货公司应建立并执行对非结算会员的（）制度。A.平仓B.持仓C.加仓D.限仓【答案】 D11. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元/人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8

5、.38，人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权A.公司在期权到期日行权，能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元【答案】 B12. 【问题】 某投资者委托给期货公司20万元进行管理投资，后投资者发现该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投资者应向（）起诉。A.投资者住所地中级人民法院B.交易所所在地中级人民法院C.期货公司所在地中级人民法院D.投资者户口所在地高级人民法院【

6、答案】 C13. 【问题】 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12，股票的年波动率为10。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（） 美元。A.5.92B.5.95C.5096D.5097【答案】 A14. 【问题】 甲是A期货公司的客户，经常委托小李下单。某日，甲要出差一个月，临走时委托小李将其9月份的合约在下跌10时卖出，并和小李签订了书面委托协议。甲出差后，行情不跌反涨，小李判断一轮上涨行情已经开始，于是又帮甲买入了10手9月份合约。不料，买入后该合约一直下跌，小李只好按市价卖出止损，但还是亏损了5万元。甲从外地出差回来，不承认亏损，要求

7、小李赔偿损失。则下列说法正确的是（）。A.小李违反了协议规定，应按违约的期货纠纷案件处理B.小李侵犯了客户甲的利益，造成了甲的损失，应按侵权的期货纠纷案件处理C.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人所能获得的最多赔偿额来定性质D.该案件属于侵权与违约竞合的纠纷案件，应当由当事人起诉状中在先的诉讼请求而定【答案】 D15. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A16. 【问题】 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.95B.100C.105D.12

8、0【答案】 C17. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3000万元，负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元。该公司期末净资本为( )万元。A.2900B.2700C.2100D.2800【答案】 D18. 【问题】 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12，股票的年波动率为10。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（） 美元。A.5.92B.5.95C.5096D.5097【答案】 A19. 【问题】 关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是（）。A.期货

9、市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便B.期货交割的商品质量有保障C.无须担心仓库的安全问题D.企业可以随时提货【答案】 D20. 【问题】 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 量化数据库搭建的步骤包括（）。A.收集数据B.数据库测试与评估C.数据库架构的设计D.算法函数的集成【答案】 ACD2. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、规章和政策规定向投资者承诺或者保证收益的，情节严重的，（ ）。A.撤销其期货从业资格B.3年内拒绝受理其从业

10、资格申请C.3年内或永久性拒绝受理其从业资格申请D.暂停从业资格6至12个月【答案】 AC3. 【问题】 计算国债期货理论价格，用到的变量有（） 等。A.市场利率B.可交割券的价格C.可交割券的票面利率D.可交割券转换因子【答案】 ABCD4. 【问题】 下列（ ）企业更可能在期货市场上采取买入套期保值。A.铝型材厂B.用铜企业C.农场D.榨油厂【答案】 ABD5. 【问题】 下列关于季节性分析法的说法正确的包括（）。A.适用于任何阶段B.常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估C.只适用于农产品的分析D.比较适用于原油和农产品的分析【答案】 BD6. 【问题】 王某是某期货公司的客户，持有多头

11、合约。在2016年3月1日，合约到期后，王某向期货公司申请交割。但王某在交割仓库提货时发现所提交割品损坏，无法正常使用。对于货物出现的问题，王某应当向（ ）主张权利。 A.乙的交易对手方B.期货公司C.交割仓库D.期货交易所【答案】 CD7. 【问题】 客户下达的交易指令没有（）的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户的损失，由期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.品种B.数量C.买卖方向D.价格【答案】 ABC8. 【问题】 信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。?A.信用风险缓释合约B.

12、信用风险缓释凭证C.信用风险评级制度D.其他用于管理信用风险的信用衍生品【答案】 ABD9. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当对期货交易各方（ ），珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉，保障期货市场稳健运行。A.高度负责B.诚实守信C.恪尽职守D.公平公正【答案】 ABC10. 【问题】 以下关于期权头寸的了结方式说法正确的有（ ）。A.期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸B.期权多头和空头了结头寸的方式不同C.当期权多头行权时，空头必须履约D.如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期【答案】 ABCD11. 【问题】 下列期货公司的各项标准符合风险

13、监管指标标准的有（）。A.净资本不得低于人民币3000万元B.流动资产与流动负债比例达90C.负债与净资产的比例不得高于150%D.净资本达人民币1200万元【答案】 AC12. 【问题】 会员制期货交易所会员大会行使的职权包括（）。A.审定期货交易所章程. 交易规则及其修改草案B.审议批准理事会和总经理的工作报告C.决定增加或者减少期货交易所注册资本D.决定期货交易所的合并. 分立. 解散和清算事项【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，正确的有（ ）。A.期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构B.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理C.期

14、货公司可以将分支机构委托给他人经营管理D.分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围【答案】 BD14. 【问题】 期货公司可以通过（ ）措施来落实投资者适当性制度。 A.制定投资者适当性标准的实施方案B.执行客户开发管理制度C.执行开户审核工作制度D.完善业务流程与内部分工E【答案】 ABCD15. 【问题】 期货行情相关术语包括（ ）。 A.合约B.开盘价C.收盘价D.最高价E【答案】 ABCD16. 【问题】 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当（ ）A.向期货公司全体股东提交

15、B.进行信息披露C.向期货公司全体工作人员提交D.向期货公司客户提交【答案】 AB17. 【问题】 下列关于对冲基金的说法中，正确的有（ ）。A.对冲基金是风险对冲过的基金B.可以投资证券、期权、期货C.可以投资证券，但是不能投资期权、期货D.可以投资金融衍生品【答案】 ABD18. 【问题】 期货公司与其控股股东、实际控制人在（ ）方面应当严格分开，独立经营，独立核算。 A.业务B.人员C.资产D.财务【答案】 ABCD19. 【问题】 套利交易的特点有（ ）。A.风险较小B.成本较低C.收益大D.交易时间短【答案】 AB20. 【问题】 面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.

16、76时，以下正确的有（）。A.年贴现率为7.24%B.3个月贴现率为7.24%C.3个月贴现率为1.81%D.成交价格为98.19万美元【答案】 ACD20. 【问题】 期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.2B.3C.4D.5【答案】 A21. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法的规定，经营机构开展适当性自查的时间要求是( )。A.每三个月开展一次B.每半年开展一次C.每一年开展一次D.每两年开展一次【答案】 B22. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（ ）。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常

17、工作B.决定设立专门委员会C.决定对违规行为的纪律处分D.审议总经理提出的财务预算方案【答案】 A23. 【问题】 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，S=1.20，f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90的资金投资于股票，其余10的资金做多股指期货。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B24. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D25. 【问题】 期货交易所未代期货

18、公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为( )参加诉讼。A.原告B.被告C.第三人D.证人【答案】 C26. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得( )核准的任职资格。A.中国证券监督管理委员会B.期货交易所C.期货业协会D.中国人民银行【答案】 A27. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场

19、价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C28. 【问题】 若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。A.卖空股指期货B.买人股指期货C.买入国债期货D.卖空国债期货【答案】 A29. 【问题】 某看涨期权，期权价格为008元，6个月后到期，其Theta=-02。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答案】 B30. 【问题】 根据下面资料，回答76-77题 A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期

20、D.不确定【答案】 B31. 【问题】 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交相关申请材料，其中不包括（ ）。 A.介绍业务资格申请书B.董事会关于从事介绍业务的决议，公司章程规定该决议由股东会或者股东大会做出的，应提供股东会或者股东大会韵决议C.净资本等指标的计算表及相关说明D.全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明.该期货公司在申请日前6个月月末的风险监管报表【答案】 D32. 【问题】 期货公司办理下列事项，应由国务院期货监督管理机构批准的是（ ）。A.变更法定代表人B.设立或者终止境内分支机构C.变更注册资本且调整股权结构D.变更住所或者营业场所【答案】

21、C33. 【问题】 期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的（ ）缴纳形成。 A.5%B.10%C.15%D.30%【答案】 C34. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B35. 【问题】 期货公司申请金融期货交易结算业务资格，其注

22、册资本应不低于人民币（ ）万元，申请日前两2个月的风险监管指标应持续符合规定的标准。 A.1000B.2000C.3000D.5000【答案】 D36. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A37. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C38. 【问题】 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.中国期货业协会B.期货保证金安全存管监控机构C.期货交易所D.期货保证金存管银行【答案】 A39. 【问题】 下列选项中，不属于公司制期货交易所会员义务的有（）。A.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策B.执行会员大会、理事会的决议C.按规定缴纳各种费用D.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定【答案】 B