2022年河南省期货从业资格自测模拟题29.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据证券高货经营机构私要资产营理业务管理力法。以下关于资产管理计划财产的说法，错误的是（）。A.证券期货经营机构可以将资产管理计划财产归入其固有财产B.证券期货经营机构因资产管理计划财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入资产管理计划财产C.资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担D.投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，资产管理合同依法另有约定的从其约定【答案】 A2. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为37

2、5元，或为25元。假设无风险利率为8，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52【答案】 C3. 【问题】 下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的表述中，正确的是（）。A.自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案B.期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况C.期货公司应当定期向独立董事提交专项报告D.期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况【答案】 D4. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果

3、期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B5. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。 A.1B.2C.3D.5【答案】 B6. 【问题】 期货公司现任法定代表人自期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。A.1B.2C.3D.5【答案】 A7. 【问题】 某陶瓷制造企业在海

4、外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】 A8. 【问题】 自被中国证监会及其派出机构认定为不适

5、当人选之日起（）年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。A.1B.2C.3D.5【答案】 B9. 【问题】 若存在一个仅有两种商品的经济：在2000年某城市人均消费4公斤的大豆和3公斤的棉花，其中，大豆的单价为4元/公斤，棉花的单价为10元/公斤;在2011年，大豆的价格上升至5.5元/公斤，棉花的价格上升至15元/公斤，若以2000年为基年，则2011年的CPI为( )%。A.130B.146C.184D.195【答案】 B10. 【问题】 如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为（）。A.价格将反转向上B.价格将反转向下C.价格呈横向盘整D.无法预测价格走

6、势【答案】 A11. 【问题】 李某发现近段时间期货交易行情很好，于是找到其在期货公司（非国有）工作的朋友王某，给其5万元钱的“劳务费”，让他帮忙寻找点“有用信息”。王某利用其职务上的便利，多次非法向李某提供内幕信息，李某从中获利10万余元，另外，据调查，王某还曾于2012年5月份帮助某走私集团顺利通过期货交易将走私所得转移出去，并从中获得20万元好处费。王某帮助某走私集团通过期货交易转移走私款的行为属于（）。A.洗钱罪B.走私罪C.受贿罪D.职务侵占罪【答案】 A12. 【问题】 以S&P500为标的物三个月到期远期合约，假设指标每年的红利收益率为3%，标的资产为900美元，连续复利的无风险

7、年利率为8%，则该远期合约的即期价格为（）美元。A.900B.911.32C.919.32D.-35.32【答案】 B13. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）,经营机构评估，划分所销售产品或者所提供服务的风险等级时，涉及投资组合的产品或服务的，下列表述中正确的是（）。A.可以按照产品或服务对应的任何一个风险等级进行评估B.应当按照产品或服务最低风险等级进行评估C.应当按照产品或服务最高风险等级进行评估D.应当按照产品或服务整体风险等级进行评估【答案】 D14. 【问题】 非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过（）办理。A.各自的期货

8、保证金账户B.银行存款账户C.期货公司的资金D.银行借款【答案】 A15. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用20日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D16. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B17. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数

9、相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】 C18. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A19. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是

10、按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C20. 【问题】 美联储认为（）能更好的反映美国劳动力市场的变化。A.失业率B.非农数据C.ADP全美就业报告D.就业市场状况指数【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于期货公司的说法，正确的有（ ）。A.对于保证金不足的客户，期货公司可以提供融资服务B.期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能C.当客户出现保证金不足而无法履约时，期货公司无须承担风险D.属于非银行金融机构【答案】 BD2.

11、【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列属于期货公司投资咨询业务的是（）A.为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略B.为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息,研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告C.协助客户老张建立操作流程,提供风险管理顾问服务D.接受归国华侨陈早的全权委托,进行期货投资【答案】 ABC3. 【问题】 我国会员制期货交易所一般设有（ ）。A.会员大会B.专业委员会C.理事会D.董事会【答案】 ABC4. 【问题】 以下关于程序化交易，说法正确的是（ ）。A.实盘交易结果可能与回测结果出现较大差异B.回测结果中的最

12、大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C.冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D.参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原【答案】 ABC5. 【问题】 未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事的业务活动有（ ）。A.非自用不动产投资B.为期货交易提供集中履约担保C.股票投资D.信托投资【答案】 ACD6. 【问题】 对发行者而言，保本型股指联结票据产品的设计需要考虑的因素有（ ）。?A.如何对冲Delta风险暴露B.期权的价格C.发行产品的成本D.收益【答案】 ABCD7. 【问题】 国内生产总值的增长会带来（）。A.就业率上涨B.总需求

13、上涨C.若总需求低于总供给，会导致通货膨胀D.若总需求高于总供给，会导致通货紧缩【答案】 AB8. 【问题】 某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中正确的有（ ）。A.期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官B.期货公司提名并聘任首席风险官还应当经全体高级管理人员同意C.期货公司设有独立董事的，提名并聘任首席风险官还应当经全体独立董事同意D.董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规. 是否诚信守法. 是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准【答案】 ACD9. 【问题】 从业人员有（ ）情形的，暂停其从业资格6个月至

14、12个月；情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。 A.拒绝协会调查或检查的B.获取不正当利益的C.向投资者隐瞒重要事项的D.违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的【答案】 ABCD10. 【问题】 以下有关股指期货的说法正确的有（ ）。A.股指期货的合约规模由现货指数点与合约乘数共同决定B.股指期货以股票指数所代表的一揽子股票作为交割资产C.股指期货采用现金交割D.股指期货的合约规模由所报点数与合约乘数共同决定【答案】 CD11. 【问题】 下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（ ）。A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B.盈亏比小于1，胜率必须高于5

15、0，策略才有价值C.盈亏比大于1，胜率必须高于50，策略才有价值D.盈亏比大于3，胜率只需高于25，策略就有价值【答案】 BD12. 【问题】 某交易者以1450元/吨买入1手菜粕期货合约，成交后该合约价格上涨到1470元/吨。因预测价格仍将上涨，交易者决定继续持有该合约，并借助止损指令控制风险。该止损指令设定的价格可能为（ ）元/吨。A.1460B.1470C.1458D.1490【答案】 AC13. 【问题】 蝶式套利的特点是（ ）。A.蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动B.由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成C.联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约D.

16、在合约数量上，居中月份合约等于两旁月份合约之和【答案】 ABCD14. 【问题】 使用期货投资者保障基金前，（ ）应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失。 A.期货投资者保障基金管理机构B.中国证监会C.期货交易所D.财政部【答案】 AB15. 【问题】 结构化产品市场的参与者有（ ）。?A.产品创设者B.发行者C.投资者D.套利者【答案】 ABCD16. 【问题】 不同国家和地区股指期货合约月份的设置不尽相同。在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置主要有（ ）方式。 A.半年模式B.远期月份为主，再加上即期季月C.季月模式D.近期月份为主，再加上远期季月E【答案】 CD17. 【问题】

17、 下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。 A.期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B.套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D.套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险【答案】 ABCD18. 【问题】 期货公司的职能包括( )。A.担保交易履约B.为客户提供期货市场信息C.根据客户指令代理买卖期货合约D.对客户账号进行管理，控制客户交易风险【答案】 BCD19. 【问题】 期货公司中持有期货公司5%以上股权的个人股东应当具备（ ）条件。 A.没

18、有较大数额的到期未清偿债务B.近3年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚C.未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施D.近5年作为公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为【答案】 ABC20. 【问题】 证券公司与期货公司（ ）中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自所在地的中国证监会派出机构备案。 A.协商B.终止C.变更D.签订【答案】 BCD20. 【问题】 证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金

19、D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A21. 【问题】 在运营过程中，期货公司应当遵循（）结算制度。A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】 A22. 【问题】 中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（ ）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告。A.5B.20C.15D.10【答案】 D23. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表2-10所示。 A.1.0152B.0.9688C.

20、0.0464D.0.7177【答案】 C24. 【问题】 下列对期货公司业务资格的描述，正确的是（ ）。A.从事商品期货经纪业务2年后，即可从事金融期货经纪业务B.依法设立的期货公司，即可从事期货投资咨询业务C.依法设立的期货公司，即可从事商品期货经纪业务D.依法设立的期货公司，即可从事金融期货经纪业务【答案】 C25. 【问题】 某证券公司2014年10月1日的净资本金为5个亿，流动资产额与流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）比例为180%，对外担保及其他形式的或有负债之和占净资产的12%，净资本占净资产的75%,2015年4月1日增资扩股后净资本达到20个亿，流动资产余

21、额是流动负债余额的1.8倍，净资本是净资产的80%，对外担保及其他形式的或有负债之和为净资产的9%。2015年6月20日该证券公司申请介绍业务资格。如果你是证券公司申请介绍业务资格的审核人员，那么该证券公司的申请（ ）。A.不能通过B.可以通过C.可以通过，但必须补充一些材料D.不能确定，应当交由审核委员会集体讨论【答案】 A26. 【问题】 现金为王，成为投资的首选的阶段是（）。A.衰退阶段B.复苏阶段C.过热阶段D.滞涨阶段【答案】 D27. 【问题】 期货公司因（ ）提供虚假信息误导客户下单，造成客户经济损失的，应当承担赔偿责任。 A.过失B.重大过失C.故意D.故意或者重大过失【答案】

22、 C28. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 C29. 【问题】 期货从业人员受到期货公司处分，期货公司应当在作出处分决定之日起10个工作日内向（ ）报告。 A.中国期货业协会B.中国期货保证金监控中心C.中国证监会D.期货交易所【答案】 A30. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（ ）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风

23、险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A31. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务应（ ）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A32. 【问题】 期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料，应当向（ ）提交修改申请。A.期货业协会B.监控中心C.中国证监会D.中国证监会派出结构【答案】 B33. 【问题】 下列（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B

24、.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D34. 【问题】 甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因琉忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（ ）。 A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所对期货公司承担担保责任【答案】 C35. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为( )。A.65

25、.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D36. 【问题】 中国证监会受理证券公司的从事中间介绍业务的申请后，应当在( )个工作日内做出批准或者不予批准的决定。A.5B.10C.20D.30【答案】 C37. 【问题】 某看涨期权，期权价格为008元，6个月后到期，其Theta=-02。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答案】 B38. 【问题】 客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，下列表述正确的是（ ）。A.没有成交价格的，应当视为按市价交易B.没有有效期限的，应当视为长期有效C.没有开平仓方向的，应当视为平仓交易D.没有成交价格的，应当视为按限价交易【答案】 A39. 【问题】 期货公司会员单位在为客户开户时，下列做法错误的是（ ）。A.将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节B.不为不符合投资者适当性标准的投资者申请金融期货交易编码C.随机选择客户D.建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度【答案】 C