2022年福建省期货从业资格高分预测题3.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事长职权的是（ ）。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.决定设立专门委员会C.决定对违规行为的纪律处分D.审议总经理提出的财务预算方案【答案】 A2. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度管理资金C.海龟交易法的入市系统采用20日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D3. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证

2、券公司申请介绍业务的申请材料之日起（）个工作日内作出批准与否的决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D4. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当于当日向（ ）提交书面报告，详细说明原因。 A.全体股东B.全体董事C.全体董事和全体股东D.总经理【答案】 B5. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人的诚信档案。A.2B.3C.5D.7【答案】 A6. 【问题】 在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈

3、（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B7. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（ ）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B8. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C9. 【问题】 期货公司首席风险官管理规定开始施行的时间是（ ）。A.2006年2月7日B.2006年4月15日C.

4、2008年2月7日D.2008年5月1日【答案】 D10. 【问题】 期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由( )确定。A.期货交易所根据期货公司风险状况B.期货交易所根据期货公司盈利状况C.中国证监会根据期货公司风险状况D.中国证监会根据期货公司盈利状况【答案】 C11. 【问题】 Shibor报价银行团由16家商业银行组成，其中不包括（）。A.中国工商银行B.中国建设银行C.北京银行D.天津银行【答案】 D12. 【问题】 假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（）。A.4.5%B.14.5%C.-5.5%D.94.5%【

5、答案】 C13. 【问题】 在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是( )。A.存款准备金率B.一年期存贷款利率C.一年期国债收益率D.银行间同业拆借利率【答案】 B14. 【问题】 法设立期货交易场所，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（ ）的罚款。 A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.5万元以上15万元以下【答案】 B15. 【问题】 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货D.买入短期国债期货，

6、卖出长期国债期货【答案】 C16. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法,证券公司介绍其实际控制人开户时，应当由（）将证券公司实际控制人的期货账户信息报相关监管机构备案。A.证券公司B.期货公司C.控股股东D.证券公司和期货公司【答案】 A17. 【问题】 国有企业进行境内外期货交易，应遵循（）原则，严格遵守有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的规定。A.谨慎B.客观C.结算D.套期保值【答案】 D18. 【问题】 根据下面资料，回答83-86题 A.Y=42.38+9.16x1+0.46x2B.Y=9.16+42.38x1+0.46x2C.Y=0.46+9.16x1+4

7、2.38x2D.Y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】 A19. 【问题】 某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为2亿元，该证券公司拟以17亿元人民币，以及经评估价为3000万元的信息技术系统、抵债取得的对某公司的股权作为对期货公司的出资。下列关于出资方案的说法，正确的是（ ）。A.方案不符合规定，注册资本低于期货公司注册资本B.方案不符合规定，货币出资比例过低C.方案不符合规定，对某公司的股权不得用于出资D.方案符合规定【答案】 C20. 【问题】 根据该模型得到的正确结论是( )。A.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1美元桶，黄金价格平均提高01193美元盎司B.

8、假定其他条件不变，黄金ETF持有量每增加1吨，黄金价格平均提高0.55美元/盎司C.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1，黄金价格平均提高0.193美元盎司D.假定其他条件不变，标准普尔500指数每提高1，黄金价格平均提高0.329【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 买入套期保值一般可运用于如下一些情形（ ）。 A.预计在未来要购买某种商品或资产，购买价格尚未确定时，担心市场价格上涨，使其购入成本提高B.目前尚未持有某种商品或资产，但己按固定价格将该商品或资产卖出（此时处于现货空头头寸），担心市场价格上涨，影响其销售收益或者采购成本C.

9、按固定价格销售某商品的产成品及其副产品，但尚未购买该商品进行生产（此时处于现货空头头寸），担心市场价格上涨，购人成本提高D.预计在未来要销售某种商品或资产，但销售价格尚未确定，担心市场价格下跌，使其销售收益下降【答案】 ABC2. 【问题】 （ ）以期货交易所违反法律法规，造成其损害为由提起的商事诉讼案件属于期货交易所履行职责引起的商事案件。A.客户B.其他期货市场参与者C.保证金存管银行及其相关人员D.期货交易所会员【答案】 ABCD3. 【问题】 根据境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法，（ ）违法经营或者出现重大经营风险，严重危害中国期货市场秩序、损害交易者合法权

10、益，依法应予以行政处罚的，依照期货交易管理条例进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。 A.期货交易所B.期货公司C.境外交易者D.境外经纪机构【答案】 ABCD4. 【问题】 一般而言，在选择期货合约的标的时，需要考虑的条件包括（ ）等A.价格波动幅度不太频繁B.有机构大户稳定市场C.规格或质量易于量化和评级D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】 CD5. 【问题】 从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于（）。A.短时间内预期收益率的变化B.随机正态波动项C.无风险收益率D.资产收益率【答案】 AB6. 【问题】 根据期货交易所管理

11、办法的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是（ ）。A.发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律. 行政法规. 规章. 政策的行为B.期货交易所涉及占其净资产5%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼C.期货交易所的重大财务支出. 投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策D.中国证监会规定的其他事项【答案】 ACD7. 【问题】 会员制期货交易所会员资格的获取的方式包括（ ）。A.以交易所创办发起人的身份加入B.接受发起人的资格转让加入C.接受期货交易所其他会员的资格转让加入D.以交易所高级管理人员的身份加入【答案】 AB

12、C8. 【问题】 结构化产品嵌入了（ ）就具有了路径依赖特征。A.欧式看跌期权空头B.亚式看涨期权多头C.回溯看涨期权多头D.两值看涨期权空头【答案】 BC9. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），下列投资者中经营机构每年必须进行回访的有（ ）。A.购买或接受高风险产品或服务的普通投资者B.购买或接受高风险产品或服务的专业投资者C.生活来源主要依靠积蓄或社会保障的普通投资者D.中国证监会、中国期货业协会和经营机构认为必要的投资者【答案】 ACD10. 【问题】 阴线中，实体的上影线的长度表示（ ）和（ ）之间的价差。 A.最高价B.最低价C.开盘价D.收盘价【答案】 A

13、C11. 【问题】 期货交易所可以接受( )充抵保证金进行期货交易。A.交通工具B.经期货交易所认定的标准仓单C.房产D.可流通的国债【答案】 BD12. 【问题】 下列关于道氏理论主要内容的描述中，正确的有（）。A.开盘价是最重要的价格B.市场波动可分为两种趋势C.交易量在确定趋势中有一定的作用D.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为【答案】 CD13. 【问题】 某拟设期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务和期货自营业务。下列关于拟设期货公司业务的表述中，正确的有（ ）。A.从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格B.从事期货自营业务

14、，需经国务院批准C.从事资产管理业务，应当依法登记备案D.不得从事期货自营业务，须调整其有关方案【答案】 ACD14. 【问题】 下列关于夏普比率的说法，正确的有（）。A.在相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高B.夏普比率由回报率和其标准差决定C.在不相同的回报水平下，回报率波动性越低的基金，其夏普比率越高D.夏普比率由无风险利率来决定【答案】 AB15. 【问题】 张某是甲期货公司刚入职的客户经理，张某在从业过程中不得有下列行为（）。A.以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C.挪用客户的保证金或者其他资产D.以个人名义参与期货交

15、易【答案】 ABCD16. 【问题】 金融机构利用场内工具对冲风险时，经常会遇到的一些问题有（ ）.A.缺乏技术B.资金不足C.人才短缺D.金融机构自身的交易能力不足【答案】 ABCD17. 【问题】 关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（）。A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位交易单位【答案】 CD18. 【问题】 李某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有（）。A.保守期货公司和客户的商业秘密B.

16、依法办事C.公正廉洁D.不可利用职务便利牟取不正当的利益【答案】 ABCD19. 【问题】 某期货公司的监事孙某因故离任，期货公司未对其进行离任审计。对此，中国证监会及其派出机构可以（）。A.责令改正B.对负有责任的主管人员和其他直接责任人进行监管谈话C.责令期货公司停业整顿D.出具警示函【答案】 ABD20. 【问题】 共用题干A.该事业单位经其上级主管部门批准，可以进行期货交易B.该事业单位不得进行期货交易C.期货公司不得接受该事业单位委托为其进行期货交易D.中国证监会可以对事业单位进行处罚【答案】 BC20. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（ ）

17、。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B21. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A22. 【问题】 甲欲申请设立一期货交易所，但是不知道如何申请，于是前去咨询律师，律师告诉他申请设立期货交易所，应当提交相关的材料。下列各项中不属于应当提交的材料的是( )。A.申请书B.章程和交易规则草案C.期货交易所的经营计划D.理事会成员候选人或者董事会和监事会成员的财产情况【答案】 D23. 【问题】 某期货公司期

18、末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B24. 【问题】 凯利公式?*=(bp-q)b中，b表示（）。A.交易的赔率B.交易的胜率C.交易的次数D.现有资金应进行下次交易的比例【答案】 A25. 【问题】 美元远期利率协议的报价为LBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。该美元远期利率协议的正确描述是（ ）。A.3个月后

19、起6个月期利率协议的成交价格为4.50%B.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.75%C.3个月后起3个月期利率协议的成交价格为4.50%D.3个月后起6个月期利率协议的成交价格为4.75%【答案】 C26. 【问题】 期货公司独立董事最多可以在（ ）家期货公司兼任独立董事。 A.3B.2C.5D.1【答案】 B27. 【问题】 王某是甲期货公司的客户。某日，王某收到甲期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，王某未加以理睬。根据此情况，甲期货公司应当相应（）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】

20、C28. 【问题】 被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起（）内接触对其采取的有关措施。A.5日B.10日C.15日D.3日【答案】 D29. 【问题】 某证券公司2014年10月1日的净资本金为5个亿，流动资产额与流动负债余额（不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金）比例为180%，对外担保及其他形式的或有负债之和占净资产的12%，净资本占净资产的75%,2015年4月1日增资扩股后净资本达到20个亿，流动资产余额是流动负债余额的1.8倍，净资本是净资产的80%，对外担保及其他形式的或有负债之和为净资产

21、的9%。2015年6月20日该证券公司申请介绍业务资格。如果你是证券公司申请介绍业务资格的审核人员，那么该证券公司的申请（ ）。A.不能通过B.可以通过C.可以通过，但必须补充一些材料D.不能确定，应当交由审核委员会集体讨论【答案】 A30. 【问题】 下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是（ ）。 A.客户可以通过电话向期货公司下达交易指令B.在期货交易所进行期货交易的，应当是客户C.客户的交易指令应当明确、全面D.期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令【答案】 B31. 【问题】 下列选项中，不属于公司制期货交易所会员义务的有（）。A.遵守国家有关法律、行政法规、规章和政策B.执

22、行会员大会、理事会的决议C.按规定缴纳各种费用D.遵守期货交易所的章程、交易规则及其实施细则及有关决定【答案】 B32. 【问题】 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法， 被中国证监会认定为不适当人选的，下列说法中错误的是（）。A.期货公司应当将该人员免职B.期货公司不得在该人员被认定为不适当人选之日起2年内任用该人员担任董事C.该人员仍然可以依法从事期货业务D.期货公司应当将该人员开除【答案】 D33. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.期货公司D.中国证

23、监会派出机构【答案】 B34. 【问题】 期货公司应当每半年向公司全体董事提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司（ ）签字确认。A.法定代表人B.结算负责人C.经营管理主要负责人D.财务负责人【答案】 A35. 【问题】 取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当（）申请从业资格。A.向其所在机构B.向中国证监会及其派出机构C.直接向协会D.事先通过其所在机构向协会【答案】 D36. 【问题】 常用定量分析方法不包括（）。A.平衡表法B.统计分析方法C.计量分析方法D.技术分析中的定量分析【答案】 A37. 【问题】 采取基差交易的优点在于兼顾公平性和(

24、 )。A.公正性B.合理性C.权威性D.连续性【答案】 B38. 【问题】 （）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.期货交割仓库D.期货保证金存管银行【答案】 B39. 【问题】 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的值为076，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在34265点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到32000点，而消费类股票组合的市值增长了734%。此次A1pha策略的操作共获利（）万元。A.2973.4B.9887.845C.5384.426D.6726.365【答案】 B