2022年黑龙江省期货从业资格自测模拟试卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A2. 【问题】 期货公司保留有相应责任人员签字和公司印章的书面风险监管报表的时间不得少于（ ）年。A.2B.3C.4D.5【答案】 D3. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（ ）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D4. 【问题】 期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式

2、未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的，对该交易造成客户的损失，（ ）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.客户B.期货公司C.客户和期货公司共同D.投资者保障基金委员会【答案】 B5. 【问题】 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。A.当事人选择的诉由B.侵权C.违约D.合约履行地【答案】 A6. 【问题】 国务院期货监督管理机构可以和其他国家或者地区的期货监督管理机构建立（）机制，实施跨境监督管理。A.信息共享B.协调配合C.监督管理合作D.互相沟通【答案】 C7. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（）。A.主持股东大会

3、、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D8. 【问题】 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B9. 【问题】 期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 B10. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格B.证券销售人员资格C.期货

4、从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】 C11. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，负责客户开户管理工作的机构应当对期货公司报送保证金监管系统与统一开户系统的（）进行一致性复核。A.客户有效身份证明文件号码B.客户统一开户编码C.客户姓名或者名称D.客户联系方式【答案】 C12. 【问题】 以黑龙江大豆种植成本为例，大豆种植每公顷投入总成本8000元，每公顷产量1.8吨，按照4600元/吨销售。仅从成本角度考虑可以认为（）元吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】 B13. 【问题】 若中证500指数为8800点，指数

5、年股息率为3，无风险利率为6，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】 B14. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C15. 【问题】 当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（ ）。A.现金B.债券C.股票D.商品【答案】 B16. 【问题】 用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是

6、（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C17. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.甲方向乙方支付1.98亿元B.乙方向甲方支付1.O2亿元C.甲方向乙方支付2.75亿元D.甲方向乙方支付3亿元【答案】 A18. 【问题】 期货公司首席风险官管理规定开始施行的时间是（ ）。A.2006年2月7日B.2006年4月15日C.2008年2月7日D.2008年5月1日【答案】 D19. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方

7、式的说法，正确的是（）。A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.应当由期货公司承担责任C.根据期货公司和客户的约定承担责任D.应当由期货公司和客户承担同等责任【答案】 A20. 【问题】 某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36、24、18和22，卢系数分别为08、16、21和25，其投资组合的系数为( )。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 （ ）应对期货公司年度报告进行审核并提出书面审核意见。A.监事会B.董事C.监事D.首席风险官【答案】

8、AC2. 【问题】 非结算会员对委托回报和成交结果有异议的，应当及时向（ ）提出。A.中国期货业协会B.期货交易所C.中国证监会D.全面结算会员期货公司【答案】 BD3. 【问题】 设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。A.购买价格=99.64

9、0+0.6372=100.2772（元）B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365161）x100%=0.87%D.最后交割日计161天【答案】 ABCD4. 【问题】 下面构成交割违约的有（ ）。A.在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单B.买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款C.在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付符合规格的现货D.买方期货公司未向卖方期货公司交付足额货款【答案】 AB5. 【问题】 期货公司交易面临的风险包括()。A.经营失败的风险B.由于管

10、理不善、期货公司从业人员缺乏职业道德或操作失误等原因给自身或客户乃至整个市场带来风险C.期货公司对客户的期货交易风险控制方面出现疏漏，客户穿仓导致期货公司损失的风险D.期货公司在利益驱使下.进行违法、违规活动，欺骗客户、损害客户利益遭到监管部门的处罚【答案】 ABCD6. 【问题】 某期货公司拟经营的范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务。下列关于该期货公司业务范围的说法，正确的是（ ）。A.从事金融期货经纪业务，应当在公司成立后申请业务资格B.从事资产管理业务，应当在公司成立后申请业务资格C.经中国证监会批准，公司可以既从事商品期货经纪业务，又从事金融期货经纪业务D.不得从事期货自

11、营业务，须调整其有关方案【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于一国的利率水平对外汇汇率的影响的说法中正确的有()。A.利率的高低影响着一国资金的流动B.资本一般是从利率高的国家流向利率低的国家C.在一个国家里，信贷紧缩时，利率上升D.如果一国的利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，恶化资本账户收支，同时在国际市场上会抛售这种货币，引起汇率下跌【答案】 ACD8. 【问题】 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立金融期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了金融期货交易编码。甲申请金融

12、期货交易编码应当具备的条件是（ ）。A.净资产不低于人民币100万元B.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元C.不存在严重不良诚信记录D.具有累计10个交易日. 20笔以上的金融期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的期货交易成交记录记录【答案】 BCD9. 【问题】 下列关于会员制期货交易所会员大会的陈述，正确的有（ ）。A.会员大会由理事会召集B.会员大会由理事长主持C.召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员D.临时会员大会不得对通知中未列明的事项做出决议【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。A.利

13、率下限期权又称“利率封底”B.利率下限期权买方在市场参考利率低于下限利率时可取得低于下限利率的差额C.利用利率下限期权可以防范利率下降的风险D.通过买入利率下限期权，固定利率负债方或者浮动利率投资者可以获得市场利率与协定利率的差额作为补偿【答案】 ABCD11. 【问题】 全面结算会员期货公司依法可以划转非结算会员保证金的情形有（ ）。A.依据非结算会员的要求支付可用资金B.收取非结算会员应当交存的保证金C.收取非结算会员应当支付的手续费. 税款及其他费用D.双方约定且不违反法律. 行政法规规定的其他情形【答案】 ABCD12. 【问题】 基差交易在实际操作过程中主要涉及（）风险。A.保证金风

14、险B.基差风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 ABC13. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具()情节严重，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A.存单B.票据C.资信证明D.信用证【答案】 ABCD14. 【问题】 一个红利证的主要条款如下表所示，请据此条款回答以下五题。A.跟踪证B.股指期货C.看涨期权空头D.向下敲出看跌期权多头【答案】 AD15. 【问题】 期货市场的组织结构由（ ）组成。A.期货交易所B.中介与服务机构C.交易者D.期货监督管理机构【答案】 ABCD16. 【问题】 股指期货合约的理论价格由（ ）共同决定。A.

15、标的股指的价格B.收益率C.无风险利率D.历史价格【答案】 ABC17. 【问题】 取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，（ ）应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。 A.未按规定参加资格年检B.未通过资格年检C.连续3年未在期货公司担任经理层人员职务的D.连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的【答案】 ABD18. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（ ）垫付，不得占用其他客户的保证金。A.自有资金B.风险准备金C.交易保证金D.结算担保金【答案】 AB19. 【问题】 在美国期货市场，商品投资基金行业中的参与者包括（ ）。A.期货佣金商(FCM)B

16、.商品交易顾问(CTA)C.交易经理(TM)D.商品基金经理(CPO)【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司破产或者清算时，( )不属于破产财产或者清算财产。A.客户保证金B.客户充抵保证金的其他资产C.期货公司对外投资持有的股权D.期货公司向期货交易所以自有资金缴纳的最低限额的结算准备金【答案】 AB20. 【问题】 期货公司按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行董事长、总经理、首席风险官职责的，应自作出决定之日起（）个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A.3B.5C.7D.15【答案】 A21. 【问题】 抵补性点价策略的优点有（ ）。A.风险损失完全控制

17、在己知的范围之内B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险C.可以收取一定金额的权利金D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升【答案】 C22. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C23. 【问题】 期货公司为客户申请交易编码，应当向（）提交客户交易编码申请。A.监控中心B.证监会派出机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 A24. 【问题】 期货投资者保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备

18、金账户总额的（ ）缴纳形成。 A.5%B.10%C.15%D.30%【答案】 C25. 【问题】 取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过（）向中国期货业协会申请从业资格。A.其所在期货经营机构B.期货交易所C.协会授权机构D.其本人【答案】 A26. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈？A.3B.5C.7D.10【答案】 B27. 【问题】 该国债的远期价格为( )元。A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A28. 【问题】 假设某金融机构

19、为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B29. 【问题】 期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的（ ）。A.知情权B.经营权C.决策权D.报告权【答案】 A30. 【问题】 王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损20万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。A.由乙期货公司承担B.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D

20、.由王某承担【答案】 D31. 【问题】 张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失15万元。张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为（ ）万元。A.15B.14.5C.14D.10【答案】 B32. 【问题】 某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500?000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值，成交价为0.11772。3个月后，人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人

21、民币，该企业买入平仓人民币/欧元期货合约，成交价为0.10486。期货市场损益（）元。A.612161.72B.-612161.72C.546794.34D.-546794.34【答案】 A33. 【问题】 期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担。下列说法错误的是（）A.交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B.交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承担C.交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担D.交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担【答案】 D34. 【问题】 小

22、张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（ ）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】 A35. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司申请介绍业务，应该向（）提交申请材料。A.中国期货业协会B.中国人民银行C.中国证监会D.中国证券业协会【答案】 C36. 【问题】 证券公司违反证券公司为期

23、货公司提供中间介绍业务试行办法业务规则时，中国证监会及其派出机构不可以采取的措施是( )。A.责令限期整改B.监管谈话C.拘留主要负责人D.出具警示函【答案】 C37. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并（ ）。A.为投资者创造最大权益B.保护投资者满意C.维护投资者的合法权益D.最大限度维护投资者利益【答案】 C38. 【问题】 首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（ ）报告。A.监事会B.股东大会C.董事会D.员工代表大会【答案】 C39. 【问题】 协会工作人员不按期货从业人员管理办法规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予（ ）处分。A.刑事B.纪律C.民事D.行政【答案】 B