现货交易系统--系统培训资料15207.docx

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1、现货电子交易系统-系统培训资料 ，现货电子子交易系统统培训资料文档编号号：ZDDSSPPX-0002项目名称称：现货货交易市市场电子子交易系系统实施单位位：郑州州大学计计算机应应用研究究所目 录录1.电子子交易系系统的结结构42.电子子交易系系统各模模块的主主要功能能52.1. 权限限管理系系统52.2. 交易易管理系系统52.3. 结算算管理系系统52.4. 仓储储管理系系统52.5. 监控控管理系系统52.6. 交易易客户端端62.7. 行情情服务器器62.8. 数据据库中间间件62.9. 交易易中间件件62.100. 交交易后台台62.111. FFTP服服务器662.122. 资资金管

2、理理中间件件62.133. 资资金管理理62.144. 资资金中间间件62.155. 资资金管理理客户端端63.系统统的资金金计算公公式73.1. 期初初资金773.2. 期末末资金773.3. 总可可用资金金73.4. 交易易手续费费73.5. 交易易预扣手手续费883.6. 交收收手续费费83.7. 订单单结算保保证金993.8. 交易易保证金金93.9. 交易易预扣保保证金993.100. 借借贷资金金103.111. 交交收保证证金1003.122. 交交收补差差103.133. 转转让收入入113.144. 订订货盈亏亏113.155. 可可用资金金最小额额113.166. 一一类抵

3、顶顶金1113.177. 一一类抵顶顶余额1113.188. 二二类抵顶顶金1113.199. 总总权益1123.200. 可可出资金金123.211. 安安全系数数123.222. 可可抵免量量133.233. 交交货价1133.244. 交交收货款款134.交易易系统主主要流程程134.1. 交易易商入市市流程1134.1.1. 交易商商入市流流程图1134.1.2. 系统开开户操作作流程1144.1.2. 系统操操作关键键点144.2. 交易易商出入入金流程程154.2.1. 交易商商入金流流程图1154.2.2 交交易商出出金流程程图1664.2.3 系系统出入入金操作作流程1184.

4、2.4 系系统操作作关键点点184.3. 订单单交易流流程1884.5. 现货货挂牌交交易流程程204.6 竞价交交易流程程214.7交收流流程2224.7.1 交交收业务务流程图图224.7.2. 提前交交收系统统流程图图244.7.3. 按期交交收系统统流程图图255.交易易系统整整体工作作流程2256.交易易系统各各部门分分阶段操操作内容容277.K线线图基础础311. 电子交易易系统的的结构说明：（11）整套套电子交交易系统统以数据据库为核核心，由由后台服服务程序序、中间间层程序序和用户户端程序序三层结结构组合合而成。 （22）其中中权限管管理、管管理系统统、结算算系统、监控系系统、仓

5、仓储系统统、资金金管理客客户端为为供市场场管理人人员所使使用的管管理程序序。交易易客户端端和行情情分析客客户端为为市场用用户交易易商所使使用的委委托下单单系统和和行情看看盘系统统。 （33）其中中交易后后台程序序为核心心交易撮撮合管理理程序。每日交交易系统统启动时时交易后后台程序序从数据据库中读读取并加加载相应应的交易易数据，每每日系统统闭市后后再从交交易后台台程序将将当天的的交易数数据回写写进数据据库。 （44）其中中银行前前置程序序为连接接银行的的接口程程序，完完成与银银行的数数据交互互。2. 电子交易易系统各各模块的的主要功能能2.1. 权限限管理系系统主要实现现对市场场管理人人员按照照

6、各个岗岗位对所所操作的的后台管管理系统统（包括括管理、结算、仓储、监控系系统）进进行操作作权限的的统一分分配和管管理。2.2. 交易易管理系系统交易管理理系统主主要实现现对交易易商和交交易品种种的相关关参数进进行设置置。是交交易规则则的信息息化管理理平台。通过该该系统参参数的设设置可以以控制整整个交易易在可控控的条件件下进行行。2.3. 结算算管理系系统结算管理理系统主主要实现现管理交交易商的的资金，对对每日交交易后的的交易数数据进行行统计查查询以及及交收业业务的办办理。2.4. 仓储储管理系系统仓储管理理系统主主要实现现对交易易商的注注册仓单单进行管管理以及及交易商商开提货货单的办办理。2.

7、5. 监控控管理系系统监控管理理系统主主要实现现在交易易过程中中实时监监控交易易商和品品种合约约的交易易情况并并及时对对出现风风险的交交易商进进行处理理，以及及在交易易中实时时调整交交易商和和品种相相关的参参数。2.6. 交易易客户端端交易客户户端程序序是一个个供交易易商查看看行情和和委托下下单集订订单、现现货、招招标和拍拍卖四种种交易方方式于一一体电子子信息化化操作平平台。通通过该程程序交易易商可以以方便快快捷的查查询自己己的资金金状况、成交情情况和订订货情况况等。2.7. 行情情服务器器行情服务务器软件件具有通通过接收收交易后后台数据据实时向向客户端端转发行行情信息息，发送送K线数数据，新

8、新闻播发发等功能能2.8. 数据据库中间间件数据库中中间件主主要实现现为后台台管理系系统连接接交易数数据库提提供服务务。防止止用户直直接可访访问到交交易数据据库以提提高交易易数据库库的安全全性。2.9. 交易易中间件件交易中间间件程序序主要为为交易后后台和交交易客户户端提供供数据转转发服务务，降低低了交易易后台的的负载提提高了交交易后台台的安全全性。2.100. 交交易后台台交易后台台程序是是整个交交易系统统的核心心，主要要具有完完成交易易数据的的撮合成成交及交交易商的的资金计计算，控控制整个个交易的的时间等等功能。2.111. FFTP服服务器FTP服服务器程程序主要要实现为为客户端端进行资

9、资金日报报查询提提供报表表根据交交易商和和查询日日期的下下载功能能。2.122. 资资金管理理中间件件 基基本功能能如同数数据库中中间件，主主要为资资金管理理服务程程序提供供数据库库的并发发连接。2.133. 资资金管理理 主主要完成成交易商商出入金金数据的的审核判判断。2.144. 资资金中间间件 主主要完成成资金转转账数据据的转发发以及资资金审核核指令的的转发2.155. 资资金管理理客户端端 主主要完成成出入金金数据的的初审和和复审，以以及交易易商银行行账号的的绑定等等功能。3. 系统的资资金计算算公式3.1. 期初初资金上个结算算日的期期末资金金3.2. 期末末资金期末资金金=期初初资

10、金 +入金金 出金 交易易手续费费 交收收手续费费 隔 日日手续费费抵顶手手续费+转让收收入+交交收补差差+交收收货款+ 补偿偿金违约金金市场风风险金 代扣费费（保险险费、仓仓储费） 注：期末末资金中中不扣除除预扣交交易手续续费隔日手续续费：对对非当开开当平的的订单根根据品种种设置的的隔日附附加手续续费参数数多收取取的手续续费。 市场风险险金：交交收办理理时出现现卖方违违约或买买方违约约时，扣扣除违约约方的部部分违约约金划入入市场账账户，该该金额需需手工录录入。 抵顶手续续费：办办理一类类抵顶时时收取的的费用，该该值由一一类抵顶顶办理时时人工录录入 代扣费：交收办办理时录录入，针针对卖方方收取

11、,包括保保险费和和仓储费费 。3.3. 总可可用资金金总可用资资金=期期末资金金+ 一一类抵顶顶金 + 二类类抵顶金金 +借借贷资金金订单预预扣交易易保证金金 订单结结算保证证金现货预预扣交易易保证金金现货交交易保证证金拍卖交交易保证证金招标交交易保证证金交收保保证金（含含订单、现货、拍卖、招标四四种交易易方式） + 订订货盈亏亏（为负负值时参参与计算算，为正正值时不不参与计计算）（订单单预扣手手续费+现货预预扣手续续费）3.4. 交易易手续费费交易手续续费 = 订单单交易手手续费 + 现现货交易易手续费费 + 拍卖交交易手续续费 + 招标标交易手手续费（1）订订单、现现货交易易手续费费按以下

12、下方式计计算手续费参参数为定定量：成交量 * 手手续费参参数定量量值 * 点值值手续费参参数为比比例：成交量 * 成成交价 * 手手续费参参数比例例值 * 点值值 （2）拍拍卖、招招标交易易手续费费按以下下方式计计算手续费参参数为定定量：成交量 *手续续费参数数定量值值手续费参参数为比比例：成交量 * 成成交价 * 手手续费参参数比例例值注：交易易手续费费中不包包含订单单、现货货预扣手手续费3.5. 交易易预扣手手续费交易预扣扣手续费费=订单单预扣交交易手续续费+现现货预扣扣交易手手续费 按以下下方式计计算：手续费参参数为定定量：委托未成成交量 * 手手续费参参数定量量值 * 点值值手续费参参

13、数为比比例：委托未成成交量 * 委委托价 *手续续费参数数比例值值 * 点值3.6. 交收收手续费费交收手续续费 = 订单单交收手手续费 + 现现货交收收手续费费 + 拍卖交交收手续续费 + 招标标交收手手续费手续费参参数为定定量：（交收量量非指定定交收量量）* 交收手手续费参参数定量量值+非非指定交交收量*非指定定交收手手续费参参数定量量值手续费参参数为比比例：（交收量量非指定定交收量量）* 交收价价 *交交收手续续费参数数比例值值+非指指定交收收量*非非指定交交收手续续费参数数* 交交收价 *非指指定交收收手续费费参数比比例值注：交收收量为交交收办理理时的配配货量。对于现现货、招招标、拍拍

14、卖不存存在非指指定交收收的情况况。3.7. 订单单结算保保证金定量：（订货量量已抵抵免量）* 结算算保证金金参数 * 点点值比例：（订货量量已抵抵免量）* 成交交价 *结算保保证金比比例值 *点值值3.8. 交易易保证金金包括订单单交易保保证金、现货交交易保证证金、拍拍卖交易易保证金金、招标标交易保保证金，按按以下方方式计算算保证金参参数为定定量： （订货量量已抵抵免量）* 交易易保证金金定量值值 * 点值保证金参参数为比比例： （订货量量已抵抵免量）* 成交交价 * 交易易保证金金比例值值 * 点值3.9. 交易易预扣保保证金包括订单单预扣保保证金和和现货预预扣保证证金，按按以下方方式计算算

15、保证金参参数为定定量：（委托未未成交量量 已已抵免量量）* 保证金金参数定定量值 * 点点值保证金参参数为比比例：（委托未未成交量量 已已抵免量量）* 委托价价 *保保证金参参数比例例值 * 点值值注：订单单交易时时，订单单保证金金按以下下方式计计算 参与借借贷的席席位： 交易预预扣保证证金按品品种交易易保证金金参数计计算 不参数数借贷席席位：交交易预扣扣保证金金按品种种结算保保证金参参数计算算成交后，参参与借贷贷的席位位与不参参与借贷贷席位全全部按订订单结算算保证金金计算、3.100. 借借贷资金金定量：借贷资金金 = （订单单结算保保证金定定量值订单交交易保证证金定量量值）*订货量量*点值

16、值比例：借贷资金金 = （订单单结算保保证金比比例值订单交交易保证证金比例例值）*成交价价*订货货量*点点值3.111. 交交收保证证金（1）订订单交收收保证金金定量：（订货量量已抵抵免量）* 结算算保证金金定量值值 * 点值比例：（订货量量已抵抵免量）* 结算算价 * 结算算保证金金比例值值 * 点值（2）现现货交收收保证金金定量：成交量 * 交交收保证证金定量量值 * 点值值比例：成交量 * 成成交价 * 交交收保证证金比例例值 * 点值值（3）拍拍卖、招招标交收收保证金金定量：成交量 * 交交收保证证金定量量值比例：成交量 * 成成交价 * 交交收保证证金比例例值 3.122. 交交收补

17、差差办理订单单交收时时交收补差差=（交交货价 买成成交价格格）* 买订货货量*点点值+（卖卖成交价价格交货价价）* 卖订货货量*点点值 /（11+税率率） +自抵盈盈亏+协协议盈亏亏自抵盈亏亏=（卖卖订货价价买订货货价）*MINN(卖订订货量，买买订货量量)*点点值 /（11+税率率）协议盈亏亏=（协协议价 交货货价）* 买订订货量*点值+（交货货价协议价价）* 卖订货货量*点点值 /（11+税率率）注：自抵抵盈亏为为最后交交易日同同合约的的卖订货货单和买买订货单单抵消产产生的实实际盈亏亏。 协议盈盈亏为办办理协议议交收时时交货价价与协议议价之间间的差值值产生的的实际盈盈亏。3.133. 转转

18、让收入入转让收入入=（卖卖转让成成交价 买订订货成交交价格）* 数量量*点值值+（卖卖订货成成交价格格 买转转让成交交价）* 数量量*点值值 /（1+税率）3.144. 订订货盈亏亏订货盈亏亏=（结结算价 买订订货成交交价格）* 数量量*点值值+（卖卖订货成成交价格格结算价价）* 数量*点值 3.155. 可可用资金金最小额额可用资金金最小额额 = 订单结结算保证证金*(席位私私有安全全系数1)注：订单单结算保保证金中中不包含含预扣保保证金3.166. 一一类抵顶顶金交易品种种抵顶金金=数量量* 最最近合约约的结算算价*抵抵顶百分分比非交易品品种抵顶顶金=数量量* 单单价*抵抵顶百分分比 一类

19、抵顶顶金= 非交易易品种抵抵顶金+交易品品种抵顶顶金 3.177. 一一类抵顶顶余额一类抵顶顶余额=一类抵抵顶金 一类类抵顶金金占用交交易保证证金 一类类抵顶金金占用订订货盈亏亏3.188. 二二类抵顶顶金二类抵顶顶金=MMin(期末末资金+一类抵抵顶金交收保保证金+订货盈盈亏（为为负值时时参与计计算,正正按0计计算）) * 抵抵顶系数数，二类类抵顶金金上限 )注：有借借贷权限限的会员员不能再再办理二二类抵顶顶业务。交收保证证金不能能用于二二类抵顶顶二类抵顶顶金上限限：由市市场根据据会员质质押物的的价值核核定二类类抵顶金金上限，该该质押物物品可能能不在市市场存放放；或根根据信用用等级确确定该会

20、会员的二二类抵顶顶金上限限。3.199. 总总权益总权益=期末资资金 +一类抵抵顶金 + 二二类抵顶顶金 +订货盈盈亏 盈亏都都参与计计算 交易易预扣手手续费3.200. 可可出资金金一类抵顶顶金 订单结结算保证证金* (席位位私有安安全系数数1) （招招标交易易保证金金+拍卖卖交易保保证金+现货交交易保证证金+订订单结算算保证金金+订单单预扣保保证金+现货预预扣保证证金）（订单单预扣手手续费+现货预预扣手续续费）+借贷资资金+订订货盈亏亏（算亏亏不算盈盈）=0 可出资金金 = 期末资资金 账账面保底底 四种交交易方式式的交收收保证金金一类抵顶顶金 订单结结算保证证金* (席位位私有安安全系数

21、数1) （招招标交易易保证金金+拍卖卖交易保保证金+现货交交易保证证金+订订单结算算保证金金+订单单预扣保保证金+现货预预扣保证证金）（订单单预扣手手续费+现货预预扣手续续费）+借贷资资金+订订货盈亏亏（算亏亏不算盈盈） 0 可出资金金 = 期末资资金 账面面保底 +一类类抵顶金金 订单结结算保证证金* (席位位私有安安全系数数1) （招招标交易易保证金金+拍卖卖交易保保证金+现货交交易保证证金+订订单结算算保证金金+订单单预扣保保证金+现货预预扣保证证金+四四种交易易方式的的交收保保证金）（订单预扣手续费+现货预扣手续费）+借贷资金+订货盈亏（算亏不算盈） 注：交收收保证金金只能占占用现金金

22、。3.211. 安安全系数数安全系数数=（总总可用资资金 + 订单单结算保保证金）/订单结结算保证证金 注：订单单结算保保证金中中不含订订单预扣扣保证金金3.222. 可可抵免量量该商品大大类可抵抵免量=该商品品大类仓仓单量该商品品大类已已抵免量量注：在下下单窗口口中，自自动显示示该品种种的可抵抵免量3.233. 交交货价 订订单交货货价为某某合约最最后交易易日卖方方所有订订货单的的加权平平均价。 现现货、拍拍卖、招招标的交交货价为为成交价价3.244. 交交收货款款 交交收货款款=订单单交收货货款+现现货交收收货款+拍卖交交收货款款+招标标交收货货款 每每种交易易方式的的货款按按以下方方式计

23、算算：交收货款款=交货货价*配配货数量量+货款款短溢+货款升升帖水提前交收收：买方按照照提前交交收匹配配日所在在结算日日的结算算价进行行计算 卖卖方按照照成交价价计算按期交收收：买方按照照某合约约最后交交易日卖卖方所有有订货单单的加权权平均价价计算。卖方按照照成交价价计算。4. 交易系统统主要流流程4.1. 交易易商入市市流程4.1.1. 交易商商入市流流程图4.1.2. 系统开开户操作作流程4.1.2. 系统操操作关键键点（1）会会员注册册中添加加的资料料一般为为交易商商所在企企业的资资料、市市场代理理商、市市场业务务经理人人的资料料信息。（2）交交易商管管理中添添加交易易商资料料信息时时应

24、注意意所属会会员的选选择，安安全系数数、最大大订货量量等参数数的设置置。交易易商里的的资料可可以为企企业或个个人的相相关信息息。注意意调整交交易商对对应的状状态及订订货限制制等参数数后在系系统下一一日启动动后才会会生效。（3）交交易员注注册中不不需要进进行交易易员资料料的添加加，因为为系统在在添加交交易商的的时候会会默认生生成一个个交易商商对应的的交易员员资料。但是可可以进行行交易员员资料的的修改，可可以把交交易员对对应的名名称补充充完整。（4）交交易员密密码中注注意进行行密码修修改时不不要在交交易开市市时间进进行密码码的修改改，否则则修改的的密码在在数据回回写后会会被覆盖盖。交易易员密码码修

25、改后后会在修修改后的的下一交交易日启启动交易易系统后后生效，当当天不生生效。4.2. 交易易商出入入金流程程4.2.1. 交易商商入金流流程图（1）银银企系统统对接入入金流程程（2）结结算入金金流程4.2.2 交交易商出出金流程程图（1）银银企对接接出金流流程（2）结结算出金金流程4.2.3 系系统出入入金操作作流程4.2.4 系系统操作作关键点点（1）进进行结算算出入金金操作时时，系统统会根据据交易状状态是否否为交易易中，自自动判断断某笔出出入金为为在线实实时出入入金或静静态数据据出入金金，当进进行在线线出金时时，系统统限制某某交易商商的当天天出金在在交易过过程中不不能对当当天的盈盈利进行行

26、出金操操作。(2)进进行银行行出入金金，必须须为当天天交易系系统处于于开市中中，并且且已经向向银行进进行签到到操作，此此时才可可进行银银行出入入金操作作。4.3. 订单单交易流流程4.5. 现货货挂牌交交易流程程4.6 竞价交易易流程招标采购购流程示示意图拍卖销售售流程示示意图招标企业向交易市场申请成为会员会员向交易市场提出招标申请，签署招标委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布招标公告新应标企业向交易市场申请会员，在册会员做应标准备招标企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最低者成交冻结双方保证金。交易结束，电子

27、购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同买方卖方方按照合约的约定支付货款按照合约约定向交易市场提供相应仓单。释放保证金凭交易市场通知在约定仓库提货给市场开具收验货确认凭证，提货无误收取货款验货是否无误有误 验货有异议，双方协商或交易市场组织裁决拍卖企业向交易市场申请成为会员会员向交易市场提出拍卖申请，签署拍卖委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布拍卖公告拍卖企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最高者成交冻结双方保证金。交易结束，电子购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同卖方 买买方按照合约的约定支付货款凭交

28、易市场通知在约定仓库提货凭市场通知开具发票给市场开具收验货确认凭证，提货提货验货是否无误 无无误有误4.7交收流程程4.7.1 交交收业务务流程图图4.7.2. 提前交交收系统统流程图图4.7.3. 按期交交收系统统流程图图5. 交易系统统整体工工作流程程参考时间间段步骤相关内容容执行部门门通知部门门08:000008:330启动交易易系统启动整个个交易系系统技术部交易、结结算银行签到到执行签到到确认在在线出入入金开始始结算部无需通知知15:330115:440银行签退退执行签退退确认在在线出入入金结束束结算部技术部闭市后数数据回写写回写当天天交易数数据技术部结算部15:440115:550系

29、统出入入金对账账执行出入入金对账账，统计计当天出出金结算部技术部备份数据据进行数据据库备份份技术部结算部15:550117:000数据结算算执行数据据结算，完完成后抽抽查交易易商资金金和订货货结算部交易部准备交易易数据准备下一一日交易易所用数数据，不不可调整整交易手手续费和和保证金金参数交易部结算部办理其它它业务办理提前前交收匹匹配、新新入市交交易商入入金、统统计当日日市场收收益等数数据结算部技术部执行数据据备份再备份一一次数据据库技术部结算部执行数据据日结进行日结结结算部交易部调整交易易参数准备下一一日交易易所用资资金参数数交易部无需通知知检查参数数设置检查品种种相关保保证金手手续费参参数，

30、若若参数有有调整需需通知结结算部进进行数据据结算一一次交易部结算部检查交易易商资金金检查并记记录可用用资金为为负的交交易商结算部交易、客客服导出上传传结算单单导出结算算单并上上传到指指定服务务器目录录结算部无需通知知6. 交易系统统各部门门分阶段段操作内内容6.1. 启动交易易之前交易管理理部a. 基础参数数设置 （1）会会员及交交易商参参数设置置 会会员及交交易商注注册； 交交易商状状态及相相关参数数设置调调整； 交交易商密密码重置置 （2）交交易商私私有参数数设置 其其中现货货仓单抵抵免需要要首先经经过仓单单注册审审核和审审批 （3）品品种参数数及交易易节设置置 包包括订单单、现货货、招标

31、标、拍卖卖的设置置 （4）其其它参数数设置 包包括市场场资金帐帐户、交交货地、存储仓仓库、加加工单位位等信息息的设置置b. 参数设置置检查检查品种种参数中中设置的的保证金金、手续续费的设设置、订订单阶段段参数的的设置、招标拍拍卖品种种的参数数设置等等是否正正确结算部a. 结算出入入金操作作对指定交交易商进进行入金金或出金金操作b. 资金检查查接交易管管理部通通知， 检查可可用资金金有无小小于等于于零的交交易商；检查有挂挂盘招标标拍卖商商品的交交易商，他他们的可可用资金金必须大大于零，否否则竞买买竞卖商商品是不不能挂盘盘的；检查会员员资金无无异常情情况通知知技术部部交收部a. 仓仓单注册册审批

32、对已已办理入入库并形形成正式式仓单的的交易商商及商品品办理仓仓单注册册审批 b. 商品出出库办理理 凭交交易商的的提货单单办理正正式仓单单对应的的出库凭凭证6.2. 启动交易易技术部(1) 启动交易易后台(2) 启动交易易中间件件(3) 启动行情情服务器器(4) 启动银行行接口相相关程序序6.3. 启动交易易之后交易管理理部(1) 在线风险险监控(2) 保证金参参数调整整对当日结结算时要要调整保保证金的的品种或或下一日日要调整整保证金金的品种种进行修修改设置置(3)新新入市交交易商开开户办理新开开户交易易商资料料的注册册，该交交易商帐帐号当日日不可进进行交易易使用。只能在在下一交交易日开开市后

33、进进行使用用(4)新新交易品品种设置置该交易品品种设置置后在下下一日开开市后或或到指定定上市日日期后才才可挂盘盘交易结算部a) 银行出入入金办理理对交易过过程中交交易商通通过客户户端提交交的出入入金申请请办理相相应的出出入金审审核。交收部(1)订订单匹配配办理办理上一一结算日日之前（包包括上一一结算日日）到期期品种的的按期交交收匹配配。(2)交交收办理理订单 对对上一结结算日之之前（包包括上一一结算日日）已经经匹配的的交收匹匹配单进进行交收收办理现货、招招标、拍拍卖 对上上一结算算日之前前（包括括上一结结算日）成成交的现现货、招招标或拍拍卖成交交单进行行交收办办理。(3)仓仓单注册册审批（同同

34、第一步步）(4)商商品出库库办理（同同第一步步）6.4. 交易闭市市回写结结算技术部(1)交交易系统统回写(2)备备份数据据库结算部(1)银银行出入入金对帐帐对当日出出入金流流水与银银行出入入金流水水进行对对帐完成成交易商商成功出出入金的的校对(2)数数据结算算交易部(1)新新入市交交易商开开户(2)新新品种参参数设置置交收部(1)订订单交收收匹配办办理对当日需需办理提提前交收收的买卖卖双方进进行提前前交收匹匹配办理理；（注意当当日到期期品种的的按期交交收匹配配不能办办理必须须日结后后下一日日才可办办理）(2)交交收办理理订单 对对上一结结算日之之前（包包括上一一结算日日）已经经匹配的的交收匹

35、匹配单进进行交收收办理 现货、招标、拍卖 对上上一结算算日之前前（包括括上一结结算日）成成交的现现货、招招标或拍拍卖成交交单进行行交收办办理。（注意当当前结算算日匹配配的订单单交收匹匹配单必必须在下下一日才才可办理理交收）(3)仓仓单注册册审批（同同第一步步）(4)商商品出库库办理（同同第一步步）6.5. 交易系统统日结技术部(1)备备份数据据库结算部(1)数数据日结结交易部(1)调调整手续续费对下一交交易日预预提高或或减少手手续费的的品种进进行参数数调整。交收部（同同第三步步启动交交易之后后）(1)订订单交收收匹配办办理(2)交交收办理理(3)仓仓单注册册审批(4)商商品出库库办理7. K线

36、图基基础K线图源源于日本本，被当当时日本本米市的的商人用用来记录录米市的的行情与与价格波波动，后后因其细细腻独到到的标画画方式而而被引入入到期货货市场及及股市。由于用用这种方方法绘制制出来的的图表形形状颇似似一根根根蜡烛，因因此又成成为蜡烛烛图。在在K线图图中，纵纵轴代表表价格，横横轴代表表时间。按时间间单位不不同，KK线图可可分为时时图、日日图、周周图、月月图等。K线图图绘制比比较简单单，以日日线图为为例，两两个尖端端，在上上的是上上影线，在在下的是是下影线线，分别别代表当当日的最最高价和和最低价价，中间间类似蜡蜡烛的长长方形，则则表明当当日的开开盘价和和收盘价价，当收收盘价大大于开盘盘价时

37、，即即低开高高走，成成为阳线线，在图图中实体体部分以以白色表表示。当当开盘价价大于收收盘价时时，即高高开低走走，成为为阴线，实实体部分分以黑色色表示。由于每每天的价价格波动动不一样样。所以以每天出出现的阴阴线或阳阳线形状状也不同同。为了了加强视视觉效果果，通常常用红色色代表阳阳线，蓝蓝色代表表阴线。观察KK线图时时，很明明显的可可以看出出来市场场的情况况是“低开高高走“还是”高开低低走“。（1）光光头光脚脚阳线与与光头光光脚阴线线。对于于光头光光脚阳线线，实体体幅度越越长则表表明买盘盘越强盛盛。对于于光头光光脚阴线线，实体体幅度越越长则表表明卖盘盘越强盛盛。（2）无无上影线线阳线与与无上影影线

38、阴线线。无上上影线的的阳线，显显示市场场买气强强盛，后后市将持持续上升升。无上上影线的的阴线，显显示市场场下跌过过程中受受到买方方的抵抗抗，价位位将出现现反弹上上升。（3）无无下影线线的阳线线与阴线线。无下下影线阳阳线表明明上升买买气虽大大，但卖卖压沉重重，后市市将有下下跌趋势势。无下下影线的的阴线显显示市场场卖气甚甚重，属属于先涨涨后跌型型，仍有有下跌趋趋势。（4）十十字星。市场买买卖双方方对目前前价格犹犹豫不决决非常谨谨慎。当当高价圈圈出现时时，后市市往往转转跌，当当低价圈圈出现时时，后市市常常上上升。练习题：1.假假设市场场只有甲甲乙丙丁丁四个人人进行交交易同一一个品种种TKFF0700

39、8，市市场设置置税率为为17%，保证证金比例例为100%。（1）甲甲买订立立40吨吨，价格格135500；分别与与乙卖订订立200吨，价价格1335000吨成交交；丙卖卖订立220吨，价价格1335000成交。（2）乙乙买订立立20吨吨，价格格140000；与丁卖卖订立220吨，价价格1440000成交。（3）丙丙买转让让20吨吨，价格格138800；与甲卖卖转让220吨，价价格1338000成交。请计算甲甲、乙、丁的订订货盈亏亏；甲、丙的转转让收入入；计算算甲、乙乙、丁的的交易保保证金。甲与乙 1135000 20甲与丙 1135000 20乙与丁 1140000 20丙与甲 1138000

40、 20结算价=（1335000*200+1335000*200+1440000*200+1338000*200）/880=1137000甲 20 1135000（买买）乙 20 1140000（买买） 丙 20 1135000（卖卖）丁 20 1140000（卖卖）甲保证金金=1335000*200*100%乙保证金金=1335000*200*100%+1140000*220*110%丁保证金金=1440000*200*100%甲订货盈盈亏=（1137000- 135500）*20乙订货盈盈亏=（1137000-1140000）*20+（1335000-1337000）*220丁订货盈盈亏=（

41、1140000-1137000）*20甲转让收收入=（1138000-1135000）*20/(1+17%)丙转让收收入=（1135000-1138000）*20（11+177%）订货盈亏亏=（结结算价 买订订货成交交价格）* 数量量*点值值+（卖卖订货成成交价格格结算价价）* 数量*点值 转让收入入=（卖卖转让成成交价 买订订货成交交价格）* 数量量*点值值+（卖卖订货成成交价格格 买转转让成交交价）* 数量量*点值值 /（1+税率）2.假假设市场场只有甲甲乙丙丁丁四个人人进行交交易同一一个品种种TKFF07007，市市场设置置税率为为17%。（1）甲甲买订立立40吨吨，价格格135500；

42、分别与与乙卖订订立200吨，价价格1335000吨成交交；丙卖卖订立220吨，价价格1335000成交。（2）甲甲卖转让让40吨吨，价格格140000；与丁买买订立440吨，价价格1440000成交。（3）乙乙买转让让20吨吨，价格格138800；与丁卖卖转让220吨，价价格1338000成交。（4）丙丙和丁交交收，配配货量为为22吨吨。根据以上上说明计计算，市市场当日日结算价价，甲乙乙丁的转转让盈亏亏，丙丁丁的交收收补差和和交收货货款。丙 220吨 135500丁 220 1140000结算价：137760丙交收补补差=（1135000-1137660）*20/(1+17%)=丁交收补补差=（1137660-1140000）*20/(1+17%)=137660*220交收补差差=（交交货价 买成成交价格格）* 买订货货量*点点值+（卖卖成交价价格交货价价）* 卖订货货量*点点值 /（11+税率率）郑州大学计算机应用研究所 Page 36 / 36