2022年贵州省期货从业资格自测试卷36.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员应当服从（ ）的监督与管理。 A.中国证监会B.中国期货业协会C.证券交易所D.期货公司【答案】 A2. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.20【答案】 B3. 【问题】 严格地说，期货合约是（ ）的衍生对冲工具。A.回避现货价格风险B.无风险套利C.获取超额收益D.长期价值投资【答案】 A4. 【问题】 从事期货经营的机构对本机构期货从业人员给予处分决定的，应当自作

2、出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起( )个工作日内向( )报告。A.3；中国证监会B.3；期货业协会C.10；期货业协会D.10；中国证监会【答案】 C5. 【问题】 在多元回归模型中，使得（）最小的0，1，k就是所要确定的回归系数。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和D.回归平方和减去残差平方和的差【答案】 C6. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司按照有关规定应当公示信息内容的是（）。A.咨询服务收费标准B.业务资格C.从业人员资格D.服务内容和投诉方式【答案】 A7. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国证监会自受理证

3、券公司申请介绍业务的申请材料之日起( )个工作日内做出批准与否的决定。A.5B.10C.15D.20【答案】 D8. 【问题】 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。A.25.2B.24.8C.33.0D.19.2【答案】 C9. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元A.57000B.5600

4、0C.55600D.55700【答案】 D10. 【问题】 下列关于期货公司客户投诉方面的表述中，正确的是（ ）。A.客户投诉档案应当至少保存20年B.期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案C.期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果存档D.期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度【答案】 D11. 【问题】 表4-5是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。 A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A12. 【问题】 客户在期货

5、公司中违约的，期货公司先以（）承担违约责任。A.该客户的保证金B.期货公司的自有资金C.期货公司的风险准备金D.期货交易公司的储备金【答案】 A13. 【问题】 下列（）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D14. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B15. 【问题】 期货公司应当告知客户自主作出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄

6、露客户的（）。A.商业机密B.资金状况C.投资决策计划信息D.盈利状况【答案】 C16. 【问题】 根据上述回归方程式计算的多重判定系数为09235，其正确的含义是( )。A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A17. 【问题】 期货从业人员自律管理的具体办法由（）制订。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.国家商务部【答案】 B18. 【问题】 对于期货公司风险监管指标管理办法规定的“

7、不得低于”一定标准的风险监管指标，当风险监管指标达到规定标准的（）时，就属于中国证监会设置的预警标准。A.80%B.120%C.150%D.180%【答案】 B19. 【问题】 期货公司风险监管指标不包括（ ）。A.最低额度保证金B.净资本与净资产的比例C.负债与净资产的比例D.规定的最低限额的结算准备金要求【答案】 A20. 【问题】 根据期货交易管理条例，审批设立期货交易所的机构是（）。A.国务院商务主管部门B.中国期货业协会C.国务院财政部门D.国务院期货监督管理机构【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 推荐人每年最多只能推荐3人申请

8、期货公司（ ）的任职资格。A.董事长B.监事会主席C.独立董事D.经理层人员【答案】 ABCD2. 【问题】 收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了（ ）模式。?A.向下变平B.向下变陡C.向上变平D.向上变陡【答案】 ABCD3. 【问题】 关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用），下列说法正确的是（ ）A.履约损益=执行价格标的资产价格B.平仓损益=权利金卖出价权利金买入价C.损益平衡点为.执行价格+权利金D.最大收益=权利金【答案】 BCD4. 【问题】 期货公司客户可以通过（ ）等委托方式下达交易指令。A.书面B.计算机C.互联网D.电话【答案】 ABCD5. 【问题】 期货

9、公司可以按照规定，运用自有资金投资于（ ）。 A.股票B.基金C.债券D.期货【答案】 ABC6. 【问题】 某单位伪造、变造、转让期货公司的经营许可证，应受的处罚是（ ）。 A.对直接负责的主管人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下的罚金B.对其他直接负责人员处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下的罚金C.对单位判处罚金D.情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金【答案】 ABCD7. 【问题】 有分析报告指山，美国近期经济景气状况仍不容乐观。能够反映经济景气程度的投

10、资消赞粪指标是( )。A.货币供应量B.全社会固定资产投资C.新屋开工和营建许可D.价格指数【答案】 BC8. 【问题】 期货公司发生下列（ ）情形之一的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。 A.净资本由6亿元下降到4亿元B.投资房地产市场C.资管账户出现较大亏损D.因客户委托资产发生权属变更等重大情形，期货公司提前终止资产管理委托E【答案】 AB9. 【问题】 李某为某期货公司的总经理，王某为其朋友，王某在李某所任职的期货公司开立账户，此后多次找到李某，请求其透露一些期货信息，李某利用其职位获取相关信息，对其暗示某些期货价格可能会上涨，结果王某从中获利50万元，并给予李某好处费15万

11、元。依据期货交易管理条例，下列说法中，正确的有（ ）。A.李某属于“知情人士”，不得向外透露期货交易的内幕B.李某的行为已构成商业受贿C.应当没收李某违法所得，并处3万元以下罚款D.情节严重的，中国证监会可以暂停或者撤销李某的任职资格，依法追究其刑事责任【答案】 ABCD10. 【问题】 中国期货业协会应当对期货从业人员的执业行为进行（ ）检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。 A.定期B.不定期C.半年D.1年【答案】 AB11. 【问题】 技术分析理论包括（ ）。A.波浪理论B.江恩理论C.相反理论D.道氏理论【答案】 ABCD12. 【问题】 期货公司应当建立健全内控、合规制度，严

12、格落实投资者适当性制度。期货公司应当根据中金所制定的标准和指引，制定投资者适当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。期货公司应当及时将投资者适当性制度实施方案及相关制度报（ ）备案。 A.中国银监会B.中国金融期货交易所C.公司所在地中国证监会派出机构D.中国人民银行E【答案】 BC13. 【问题】 期货公司发生下列（ ）事项，应当在中国证监会指定的媒体上公告。A.解散B.破产C.被撤销期货业务许可D.营业部盈利增加【答案】 ABC14. 【问题】 以下关于期货的分析方法，说法正确的是（）。A.对于持仓报告的分析也要考虑季节性

13、的因素B.季节性分析方法不适用于工业品价格的分析C.平衡表的分析法主要应用于农产品价格的分析D.对于CFTC持仓报告的分析主要分析的是非商业持仓的变化【答案】 ACD15. 【问题】 2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元/份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足23

14、0万元C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元【答案】 AC16. 【问题】 交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约【答案】 BD17. 【问题】 期货价格和现货价格变动幅度完全一致，两

15、个市场的盈亏完全冲抵，这种套期保值称为（ ）。A.均衡套期保值B.完全套期保值C.平均套期保值D.理想套期保值【答案】 BD18. 【问题】 外汇储备主要用于（ ）。A.购买国外债券B.干预外汇市场以维持该国货币的汇率C.清偿国际收支逆差D.提升本国形象【答案】 BC19. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立、健全的风险管理制度包话（）A.当日无负债结算制度B.保证金制度C.结算担保金制度D.涨跌停板制度【答案】 ABCD20. 【问题】 当日无负债制度的特点有（ ）。A.所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份的合约分别进行结算，在此基础上汇总，使每一交易账户的盈亏都能得到及

16、时、具体、真实的反应B.在对交易盈亏进行结算时，不仅对平仓头寸的盈亏进行结算，对未平仓合约产生的浮动盈亏也进行结算C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算D.当日无负债结算制度通过期货交易分级结算体系实施【答案】 ABCD20. 【问题】 期货交易所应当在每年度结束后（） 个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。A.15B.10C.5D.30【答案】 D21. 【问题】 某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-30到70之间，则产品的收益率为9，其他情况的收益率为3。据此回答以下三题。A.3104和3414B.310

17、4和3424C.2976和3424D.2976和3104【答案】 B22. 【问题】 期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前（）的风险监管指标应当持续符合监管要求。A.24个月B.12个月C.6个月D.3个月【答案】 C23. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由( )。A.风险准备金补偿B.后续缴纳的保障基金补偿C.期货交易所的自有资金补偿D.期货公司的自有资金补偿【答案】 B24. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案

18、】 D25. 【问题】 交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。A.收支比B.盈亏比C.平均盈亏比D.单笔盈亏比【答案】 B26. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D27. 【问题】 期货交易的结算由期货交易所统一组织进行，期货交易实行（）制度。A.当日无负债结算B.当日可负债结算C.当日收盘价为结算价D.累计结算【答案】 A28. 【问题】 根据下面资料，回答76-79题 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C29. 【问题】 某期货公司拟聘请王某为期货公司

19、的首席风险官，对王某的提名和聘任，下列说法中，错误的是（ ）。A.拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格B.公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意C.应当根据章程的规定进行提名和聘任D.应当由股东会作出决议【答案】 D30. 【问题】 某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。 A.x序列为平稳性时间序列，y序列为非平稳性时间序列B.x和y序列均为平稳性时间序列C.x和y序列均为非平稳性时间序列D.y序列为平稳性时间序列，x序列为非平稳性时间序列【答案】 C31. 【问题】 张某在阅读期货公司的宣传材料后，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身

20、份证件遗失，张某持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向张某讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与张某签订了期货经纪合同。下列关于开户的做法正确的是（ ）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片，姓名相符，可以给张某开户B.张某可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户D.期货公司可先为张某开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序【答案】 C32. 【问题】 假如轮胎价格下降，点价截止日的轮胎价格为760(元个)，汽车公司最终的购销成本是（）元个。A.770B.780C.790D.800【答案】 C33. 【问题】 取得从业资格考

21、试合格证明或者被注销从业资格的人员连续( )未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A34. 【问题】 在点价交易合同签订后，基差买方判断期货价格处于下行通道，则合理的操作是（）。A.等待点价操作时机B.进行套期保值C.尽快进行点价操作D.卖出套期保值【答案】 A35. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，负责客户开户管理工作的机构应当对期货公司报送保证金监管系统与统一开户系统的（）进行一致性复核。A.客户有效身份证明文件号码B.客户统一开户编码C.客户姓名或者名称D.客户联系方式【答案】 C36. 【问题】 实践中经常采

22、取的样本内样本外测试操作方法是（）。A.将历史数据的前80作为样本内数据，后20作为样本外数据B.将历史数据的前50作为样本内数据，后50作为样本外数据C.将历史数据的前20作为样本内数据，后80作为样本外数据D.将历史数据的前40作为样本内数据，后60作为样本外数据【答案】 A37. 【问题】 （）和期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。A.中国期货业协会B.中国证监会C.期货公司D.中国证监会及其派出机构【答案】 A38. 【问题】 中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率565%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取08亿美元，并在每年9月1日，该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将08亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。据此回答以下两题82-83。 A.320B.330C.340D.350【答案】 A39. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C