2022年福建省期货从业资格高分通关模拟题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司股东会或股东大会应当（ ）至少召开一次会议。A.每1个月B.每3个月C.每半年D.每1年【答案】 D2. 【问题】 ( )在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。A.9010策略B.备兑看涨期权策略C.保护性看跌期权策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A3. 【问题】 期货从业人员刘某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，刘某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了刘某。期货公司应当在对刘

2、某做出处分决定后向（ ）报告。 A.期货交易所B.中国证监会C.所在公司住所地证监会派出机构D.中国期货业协会【答案】 D4. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2498.82，2538.82B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A5. 【问题】 中国期货业协会是（）。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构【答案】 C6. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型

3、基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】 C7. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（）办理。A.中国期货保证金监控中心有限责任公司B.证券公司C.期货交易所D.客户【答案】 A8. 【问题】 期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照( )的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A.国务院期货监督管理机构和财政部门B.中国期货业协会

4、和财政部门C.期货交易所和财政部门D.期货监督管理机构与期货交易所协商确定【答案】 A9. 【问题】 某日铜FOB升贴水报价为20美元吨，运费为55美元吨，保险费为5美元吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元吨，则： A.75B.60C.80D.25【答案】 C10. 【问题】 在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开（ ）。 A.董事会B.理事会C.职工代表大会D.临时会员大会【答案】 D11. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3万B.5万C.10万D.20万【

5、答案】 A12. 【问题】 2015年4月，某期货公司财务部工作人员任某挪用客户300万元期货交易保证金，为其父亲进行股票交易，获利30万元。随后将挪用的300万元期货保证金返还。下列关于挪用期货交易保证金的刑事责任的说法，可能的情况是( )。A.处违法所得10倍以下罚款B.没收违法所得，并处以25万元的罚款C.没收违法所得，并处以30万元的罚款D.没收违法所得，并处以200万元的罚款【答案】 C13. 【问题】 可以指定交割仓库的是（）A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理派出机构C.期货业协会D.期货交易所【答案】 D14. 【问题】 关于期货交易所的总经理和副总经理的说法正确的

6、是（ ）。A.期货交易所设总经理1人，副总经理若干人B.总经理由证监会任免，副总经理由理事会任免C.总经理任期为三年，可以连选连任D.未经证监会批准，总经理不得作为理事会理事【答案】 A15. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法的规定，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（）。A.责令限期整改B.限制或暂停部分期货业务C.限制有关股东行使股东权利D.责令有关股东限期转让股权【答案】 A16. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的

7、1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B17. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=00632，英镑固定利率为Rfix=00528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。A.1.0152B.0.9688C.0.0464

8、D.0.7177【答案】 C18. 【问题】 推荐人每年最多只能推荐（）人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。A.1B.2C.3D.5【答案】 C19. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。期货公司首席风险官（）不参加培训，或者连续2次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.2次B.连续2次C.3次D.连续3次【答案】 B20. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（ ）A.发行人

9、、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货公司变更控股股东的，应当符合的条件有 （）A.股权受让方符合持有相应股权的法定条件B.拟变更的股权不存在被冻结等情形C.期货公司与股东之间不存在交叉持股情形D.期货公司为股权受让方提供一定

10、的财务支持【答案】 ABC2. 【问题】 期货交易过程中，灵活运用止损指令可以起到（ ）的作用。A.避免损失B.限制损失C.减少利润D.累积盈利【答案】 BD3. 【问题】 期货公司应当在净资本计算表的附注中，充分披露期末未决诉讼、未决仲裁等或有负债的（ ）。A.性质. 涉及金额B.形成原因和进展情况C.可能发生的损失D.预计损失的会计处理情况【答案】 ABCD4. 【问题】 按照信息公示有关规定，期货公司应当在（ ）公示公司的业务资格、A.中国证券监督管理委员会网站B.公司网站C.中国期货业协会网站D.营业场所【答案】 BCD5. 【问题】 期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）的制定

11、依据是（ ）。 A.期货交易管理条例B.期货公司监督管理办法C.期货公司风险监管指标管理办法D.证券期货投资者适当性管理办法【答案】 AD6. 【问题】 首席风险官存在下列（ ）情形时，期货公司董事会可以免除其职务。 A.滥用职权，干预公司正常经营B.利用职务便利牟取个人利益C.不能胜任本职工作D.在期货公司兼任合规部门负责人【答案】 ABC7. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（）。A.召开会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会决定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC8. 【问题】 根据起息日不

12、同，外汇掉期交易的形式包括（ ）。A.即期对期货的掉期交易B.远期对远期的掉期交易C.即期对远期的掉期交易D.隔夜掉期交易【答案】 BCD9. 【问题】 全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有()。A.保证金标准B.结算流程C.争议处理方式D.违约责任【答案】 ABCD10. 【问题】 当非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，全面结算会员期货公司（）。A.应当要求非结算会员及时追加保证金或者自行平仓B.有权对该非结算会员的持仓强行平仓C.开市前禁止非结算会员开仓D.应当收取非结算会员结算担保金【答案】 ABC11. 【问题】 我国制定期货

13、交易管理条例的目的包括（ ）。 A.规范期货交易行为B.加强对期货交易的监督管理C.维护期货市场秩序，防范风险D.促进期货市场积极稳妥发展【答案】 ABCD12. 【问题】 根据期货公司监督管理办法的规定，期货公司应当向客户全面客观介绍（ ）。A.业务规则B.期货交易的风险C.产品或者服务的特征D.期货交易相关法律法规【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于我国期货交易所的表述中，正确的有（ ）。 A.交易所自身并不参与期货交易B.会员制交易所是非营利性机构C.交易所参与期货价格的形成D.交易所负责设计合约、安排合约上市【答案】 ABD14. 【问题】 某期货公司董事会认为王某无法胜任首席

14、风险官的职务而做出免除其职务的决议，王某对此不服。对此，下列说法正确的有（）。A.公司董事会应该提前通知本人B.公司董事会不需要提前通知本人，可以随时免除王某职务C.公司董事会应将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告中国证监会D.王某可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况【答案】 AD15. 【问题】 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（ ）。A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格D.其他条件

15、相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数【答案】 BCD16. 【问题】 期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，其用途包括( )。A.依据客户的要求支付可用资金B.为客户交存保证金C.为客户支付手续费、税款D.提取期货公司活动经费【答案】 ABC17. 【问题】 因某些特殊原因，A期货公司需要迁移别处，新住所地不归属原属地证监会派出机构管辖范围，下列说法中正确的是（ ）。 A.该公司应当妥善处理客户资产B.该公司迁入的新住所地和新设施应当符合业务需要C.该公司应当符合持续性经营规则D.该公司近2年无重大违法违规行为【答案】 ABCD18. 【问题】 客户向期货公司下达交易指令

16、的方式包括（ ）。A.国务院期货监督管理机构规定的其他方式B.互联网方式C.电话方式D.书面方式【答案】 ABCD19. 【问题】 刘某、王某、张某、李某为期货公司从业人员因执业过程中存在违法违规行为，中国期货业协会对刘某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对张某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施，则上述4人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的有（）。A.王某B.张某C.刘某D.李某【答案】 ACD20. 【问题】 交易者认为CME美元兑人民币远期汇率高估，欧元兑人民币远期汇率低估，适宜的套利交易包括（ ）。A.买进美元兑人民币远期合约，同时卖出欧元兑人民币远期合约B

17、.卖出美元兑人民币远期合约，同时买进欧元兑人民币远期合约C.买进美元兑人民币远期合约，同时买进人民币兑欧元远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约，同时卖出人民币兑欧元远期合约【答案】 BD20. 【问题】 期货交易所实行（ ），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C21. 【问题】 下列关于保障基金的筹集的说法中，错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接

18、受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】 C22. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元Delta、C41000合约对冲325.5元DeltaB.C40000合约对冲1200元Delta、C39000合约对冲700元Delta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元DeltaD.C40000合约对冲1000元Delta、C39000合约对冲500元Delta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B23. 【问题】 甲期货公司准备从事投资咨询业务，在

19、准备提交的申请材料中，准备了期货投资咨询业务资格申请书，股东会关于申请期货投资咨询业务的决议文件等一系列材料。甲期货公司提交期货公司风险监管报表时应该是申请日前（）个月的。A.3B.5C.6D.9【答案】 C24. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确

20、定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C25. 【问题】 某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（）。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15【答案】 C26. 【问题】 会员制期货交易所的最高权力机构为（ ）。A.董事会B.理事会C.股东大会D.会员大会【答案】 D27. 【问题】 中国证监会及其派出机构按照（）原则，对证券公司从事的介

21、绍业务进行现场检查和非现场检查。A.公正B.审慎监管C.公平D.公开【答案】 B28. 【问题】 （）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等工作。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】 A29. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本应不低于（）人民币。A.3000万元B.5000万元C.1亿元D.2亿元【答案】 C30. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（ ）。A.具有完全民事行为能力B.年满20周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1年以上【答案】 A31. 【问题】 期货公司申请从事

22、期货投资咨询业务，申请日前（）的风险监管指标应当持续符合监管要求。A.24个月B.12个月C.6个月D.3个月【答案】 C32. 【问题】 期货从业人员管理办法中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金，主要是针对( )的期货从业人员提出的。A.中国期货业协会B.期货投资咨询机构C.期货公司D.为期货公司提供中间介绍业务的机构【答案】 C33. 【问题】 期货投资者保障基金由（ ）集中管理、统筹使用. A.期货交易所B.中国证监会C.财政部D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 B34. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计

23、算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8，考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083【答案】 B35. 【问题】 人民法院在办理案件过程中，依法需要通过期货交易所、期货公司查询、冻结、划拨资金或者有价证券的，期货交易所、期货公司应当予以协助，应当协助而拒不协助的，按照（）之规定办理。A.中华人民共和国民事诉讼法B.关于执行若干问题的规定C.中华人民共和国行政法D.中华人民共和国刑事诉讼法【答案】 A36. 【问题】 某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表73所示。 A.一次点价B.二次点价C.三次点价D.四次点价【答案】 B37. 【问题】 某看涨期权，期权价格为008元，6个月后到期，其Theta=-02。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答案】 B38. 【问题】 根据下面资料，回答99-100题 A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】 A39. 【问题】 中国证监会及其派出机构按照（）原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。A.公正B.审慎监管C.公平D.公开【答案】 B