2022年全省期货从业资格深度自测提分卷46.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，必须满足申请日前( )各项风险控制指标符合规定标准。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 B2. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D3. 【问题】 假设在该股指联结票据发行的时候，标准普尔500指数的价位是1500点，期末为1800点，则投资收益率为（）。A.4.5%B.14.5%C.-5.

2、5%D.94.5%【答案】 C4. 【问题】 会员制期货交易所理事会会议须有（）以上理事出席方为有效。A.1/3B.2/3C.3/4D.1/2【答案】 B5. 【问题】 客户孙某在账户上没有可用保证金时（按照期货交易所规定标准计算），与期货公司经理赵某商量，要求期货公司允许其买进100手大豆合约，并保证在当日收盘前平仓，赵某考虑到孙某是期货公司老客户，可适当照顾，同意了孙某的要求，孙某买入后，价格走势非常不利，至收盘前被迫平仓，共损失6万元，事后孙某将期货公司诉至法院，认为期货公司允许其透支交易，应当赔偿其全部经济损失。以下说法正确的是（ ）。A.是孙某主动要求期货公司允许其下单，即便认定透支

3、交易，孙某对该笔经济损失也应承担主要责任B.孙某实际占用了期货公司的资金，构成了透支交易，透支交易是有关法律禁止的行为，期货公司应当承担全部赔偿责任C.期货公司应对孙某的损失承担主要赔偿责任，赔偿额应该在4.8万元以下D.孙某在一个交易日之内完成了开平仓交易，从期货公司结算报表上看，孙某并不亏欠期货公司的保证金，因此，孙某行为不构成透支交易【答案】 C6. 【问题】 某期货公司拟从事金融期货经纪业务，在申请业务资格前两个月，公司应当着重考虑的实质性因素是（）。A.公司的风险监管指标是否持续符合规定标准B.公司的交易规模C.公司的客户数量D.公司的发展规划【答案】 A7. 【问题】 期货公司应当

4、在（ ）结算后为客户提供交易结算报告。A.每周B.每年C.每月D.每日【答案】 D8. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95B.96C.97D.98【答案】 A9. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的

5、制度和决议【答案】 D10. 【问题】 下列关于结算担保金和结算准备金的表述，错误的是（）A.期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行B.期货公司应当使用自有资金缴存结算担保金C.期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金D.期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金【答案】 C11. 【问题】 在shibor利率的发布流程中，每个交易日全国银行间同业拆借中心根据各报价行的报价，要剔除（ ）报价。A.最高1家，最低2家B.最高2家，最低1家C.最高、最低各1家D.最高、最低各2家【答案】 D12. 【问题】 根据下面资料，回答80

6、-81题 A.102.31B.102.41C.102.50D.102.51【答案】 A13. 【问题】 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减【答案】 D14. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，下列不属于专业投资者的是（）A.最近1年末金融资产为900万元的法人或者其他组织B.经有关金融监管部门批准设立的财务公司C.慈

7、善基金D.社会保障基金【答案】 A15. 【问题】 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D16. 【问题】 期货交易所向会员收取的保证金。 属于（） 所有。除按规定用于交易结算外，严禁挪作他用。A.期货保证金安全存管监控机构B.会员C.客户D.用货交易所【答案】 B17. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50

8、手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C18. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经

9、理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B19. 【问题】 根据下面资料，回答96-97题 A.702B.752C.802D.852【答案】 B20. 【问题】 甲是期货公司客户，持有小额期货多头合约，甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未及时交割造成损失 ，则甲可以（）A.要求期货交易所对期货公司承担担保责任B.要求期货公司承担侵权责任C.要求期货交易所承担违约责任D.要求期货公司承担违约责任【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个

10、符合题意)1. 【问题】 关于沪深300指数期货的结算价，说法正确的有（ ）。A.交割结算价为最后交易日进行现金交割时计算实际盈亏的价格B.交割结算价为最后交易日沪深300指数最后两小时的算术平均价C.当日结算价为计算当日浮动盈亏的价格D.当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价【答案】 ABD2. 【问题】 关于矩形形态，说法正确的包括( )。A.如果原来的趋势是上升的，矩形突破后，价格会上升B.如果原来的趋势是上升的，矩形突破后，价格会下降C.如果原来的趋势是下降的，矩形突破后，价格会下降D.矩形形态是指价格在两条水平直线之间上下滚动、作横向延伸运动【答案】 ACD3. 【

11、问题】 无套利区间的上下界幅宽主要是由（ ）决定的。 A.交易费用B.现货价格大小C.期货价格大小D.市场冲击成本E【答案】 AD4. 【问题】 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与其自有资金账户（ ）.A.相互独立B.统一管理C.合并D.分别管理【答案】 AD5. 【问题】 以下关于期权权利金的说法，正确的是（ ）。A.权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用B.期权的权利金可能小于0C.看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【答案】 ACD6. 【问题】 股指期货投资者适当性制度主要有（）。A.自然人

12、申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B.具备股指期货基础知识，开户测试不低于80分C.具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录D.最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于持有期货公司股权的表述，正确的有（）。A.任何个人或者单位及其关联人不得通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东B.非法持有的股权在转让之前，不具有表决权.分红权C.通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东的，中国证监会可以责令其限期转让股权D.未经批准，任何个人或者单位及其关联人不得持有期货公司5%以上股权【答案】 ABCD8. 【问题】

13、王某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有（）。A.保守期货公司和客户的商业秘密B.依法办事C.公正廉洁D.不可利用职务便利牟取不正当的利益【答案】 ABCD9. 【问题】 下列选项中属于公司制期货交易所董事会行使的职权的有（）。A.召集股东大会会议，并向股东大会报告工作B.审议总经理提出的财务预算方案. 决算报告，提交股东大会通过C.监督总经理组织实施股东大会和董事会决议的情况D.审议期货交易所合并. 分立. 解散和清算的方案，提交股东大会通过【答案】 ABCD10. 【问题】 假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时

14、刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。 A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）1+（r-d）x（T-t）/365+TCB.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）1+（r-d）x（T-t）/365-TC.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）1+（r-d）x（T-t）/365-TCC无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）1+（r-d）x（T-t）/365D.以上都对【答案】 AB11. 【问题】 证券公司取得介绍业务资格后不符合证券公司为期货公司提供

15、中间介绍业务试行办法规定条件的，中国证监会及其派出机构应当（ ）。 A.责令其限期整改B.经限期整改仍不符合条件的，中国证监会依法撤销其介绍业务资格C.处以罚款D.对直接责任人员给予纪律处分【答案】 AB12. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（）。A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【答案】 BCD13. 【问题】 某期货投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金

16、字塔式建仓策略，交易过程如下表所示。则该投机者第3笔交易可行的价格是（ ）元/吨。A.6510B.6530C.6535D.6545【答案】 BCD14. 【问题】 下面（ ）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。 A.实时监控期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种薪酬制度【答案】 AD15. 【问题】 下列产品中属于金融衍生品的是（ ）。A.股票B.股票指数C.期货D.期权【答案】 CD16. 【问题】 影响期权价格的主要因素有（）。A.标的资产价格及执行价格B.标的资产价格波动率C.距到期日剩余时间

17、D.无风险利率【答案】 ABCD17. 【问题】 下列关于期货公司功能的描述中，正确的有（）。A.期货公司可以降低期货市场的交易成本B.期货公司可以高效率的实现转移风险的职能C.期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度D.期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能【答案】 ABCD18. 【问题】 1999年期货交易所数量精简合并为3家，分别是（ ）。A.郑州商品交易所B.大连商品交易C.深圳期货交易所D.上海期货交易所【答案】 ABD19. 【问题】 李斌担任某期货公司业务主管，对自己与公司客户及公司领导之间的关系有如下认识，其中错误的是（ ）。A.客户是上帝，应当满足客户的所有要求B.在

18、向客户提供服务时应当有区别地对待C.应当严格执行领导下达的指令，即使指令可能违法违规D.应当保护客户的合法权益，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益【答案】 ABC20. 【问题】 期货从业人员管理办法规范的事项包括（ ）。 A.期货公司高级管理人员任职资格条件B.期货从业人员从事期货业务的监督管理C.对从事期货经营业务机构任用期货从业人员的监督管理D.期货从业人员资格的申请【答案】 BCD20. 【问题】 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接

19、管或者撤销之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B21. 【问题】 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。A.其他客户资金和自有资金B.自有资金C.风险准备金和其他客户资金D.风险准备金和自有资金【答案】 D22. 【问题】 人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任。A.违约的影响程度B.当事人在合同中的约定C.违约的时间长短D.当事人与违约方事后商讨的结果【答案】 B23. 【问题】 王某申请某期货公司总经理一职，由于自己学历达不到要求，于是就找人伪造了一份假的学历证书

20、，后被发现。对于王某的行为，中国证监会及其派出机构可以做出下列（）惩罚措施。A.不予受理或者不予行政许可，并依法予以警告B.予以警告，并处3万元以下罚款C.不予受理或者不予行政许可，要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 A24. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（ ）万元以下罚款。 A.3B.5C.10D.20【答案】 A25. 【问题】 （ ）可以受托为客户办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D

21、.普通结算会员【答案】 C26. 【问题】 产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D27. 【问题】 期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当征求（）的意见。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 D28. 【问题】 期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（ ）。A.公司遭受重大突发市场风险B.公司遭受不可抗力C.总额足以覆盖市场风险D.当年发生财务亏损【答案】 D29. 【问题】 （）已成为宏观调控体系的重要组成部分，成为保障供应、稳定价格的

22、“缓冲器”、“蓄水池”和“保护伞”。A.期货B.国家商品储备C.债券D.基金【答案】 B30. 【问题】 根据下面资料，回答83-86题 A.Y=42.38+9.16x1+0.46x2B.Y=9.16+42.38x1+0.46x2C.Y=0.46+9.16x1+42.38x2D.Y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】 A31. 【问题】 下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是（）。A.会员大会由总经理主持B.会员大会有34以上会员参加方为有效C.总经理是当然理事D.理事会的日常工作由总经理主持【答案】 C32. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议

23、召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A33. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C34. 【问题】 期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是（ ）。A.应当给予投资者至少48小时的冷静期B.特别风险警示书应当由投资者签字确认C.应当向投资者提供特别风险警示书D.应当追加了解投资者的相关信息【答案】 A35. 【问题】 某期货公司与客

24、户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A36. 【问题】 下列（）不属于专业投资者。A.社会保障基金B.期货公司C.QFIID.QDII【答案】 D37. 【问题】 期货公司首席风险官连续（）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.2B.3C.4D.5【答案】 A38. 【问题】 下列不属于国务院期货监督管理机构职责的是（）。A.负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作B.制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施C.开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动D.对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理【答案】 A39. 【问题】 期货从业人员从事或者协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格等行为，情节严重的，应( )。A.撤销其从业资格B.暂停其从业资格6个月至12个月C.予以训诫，并暂停其从业资格12个月D.撤销其从业资格并在3年内或永久性拒绝受理其资格申请【答案】 D