2022年全国期货从业资格高分通关测试题.docx

《2022年全国期货从业资格高分通关测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国期货从业资格高分通关测试题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自（ ）起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C2. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）日内报告中国证监会。 A.5B.10C.15D.30【答案】 B3. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证监会提交的申请材料不包括（）。A.律师事务所出具的法律意见书B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.人员工资情况表【

2、答案】 D4. 【问题】 中国期货业协会纪律惩戒程序第三十九条规定，诉委员会集体讨论做出审议决定。会议至少应由（ ）以上委员出席，决定应由出席会议委员的（ ）以上通过。A.1/3；2/3B.1/2；1/3C.1/2；2/3D.1/3；1/3【答案】 C5. 【问题】 考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元吨，豆油5月期货价格为5612元吨。按照0785的出粕率，0185的出油率，120元吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润为（）元吨。A.129.48B.139.48C.149.48D.159.48【答案】 C6. 【问题】 期

3、货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当（ ）。A.适当合并，独立经营，独立核算B.严格分开，统一经营，统一核算C.严格分开，独立经营，独立核算D.严格分开，统一经营，独立核算【答案】 C7. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.42B.68C.108D.64【答案】 A8. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。A.702B.752C.802D.852【答案】 B9. 【问题】 全面结算会员期货

4、公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议的内容不包括（ ）。 A.保证金标准B.非结算会员结算准备金最高余额C.风险管理措施D.交易指令下达方式及审查或者验证措施【答案】 B10. 【问题】 期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，应当统一通过（ ）办理。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心有限责任公司C.期货公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 B11. 【问题】 小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年，之后与B期货公司订立了期货经纪合同，B未提示小张注意期货交易风险说明书内容，小张已签字确认，对于在交易中的损失，下列各项中说法正确的是( )。A.由期货交易所承担B.由

5、期货交易所与期货公司共同承担C.如果小张已有交易经历，应当免除期货公司的责任D.即使小张有交易经历，也不能免除期货公司的责任【答案】 C12. 【问题】 期货公司应当按照（ ）的有关规定计算风险监管指标。A.中国证监会B.期货交易所C.企业会计准则D.期货业协会【答案】 A13. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C14. 【问题】 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期货业协会D

6、.财政部【答案】 A15. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的人员，应当符合的条件是（）。A.具有完全民事行为能力B.年满20周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1年以上【答案】 A16. 【问题】 证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在（ ）个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。A.3B.5C.10D.20【答案】 B17. 【问题】 现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，由（）。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B18. 【问题】 为预测我国居民家庭对电力的需求量，建立了我国居民家庭电

7、力消耗量(Y，单位：千瓦小时)与可支配收入(X1，单位：百元)、居住面积(X2，单位：平方米)的多元线性回归方程，如下所示： A.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1和X2解释B.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X1解释C.在Y的总变差中，有92.35可以由解释变量X2解释D.在Y的变化中，有92.35是由解释变量X1和X2决定的【答案】 A19. 【问题】 小张于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，小张发现该期货公司在经营中存在风险隐患，于是小张依法对其进行质询和调查，但是该期货公司认为这是本公司的商业秘密，小张不宜进一步调查，小张盛怒之下遂提出辞职。

8、根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，甲期货公司的做法（）A.限制、阻挠了小张履行职责B.是正确的C.不信任小张D.辞退小张【答案】 A20. 【问题】 下列期货公司股权变更的情形应当经中国证监会或其派出机构批准的是（）。A.单个股东的持股比例增加到3B.有关联关系的股东合计持股比例增加到6C.单个股东的持股比例增加到1D.有关联关系的股东合计持股比例增加到3【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货市场在宏观经济中的作用有（ ）。 A.为政府制定宏观经济政策提供参考依据B.锁定生产成本，实现预期利润C.有助于市场经济体系的建立与完

9、善D.促进本国经济的国际化【答案】 ACD2. 【问题】 实施持仓限额及大户报告制度的目的有（ ）。A.有效防范操纵市场价格的行为B.可以使交易所对持仓量较大的会员或客户进行重点监控C.有利于交易所调控资金D.可以防范期货市场风险过度集中于少数投资者【答案】 ABD3. 【问题】 某单位伪造、变造、转让期货公司的经营许可，应受的处罚是（ ）。A.对直接负责的主管人员处三年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下的罚金B.对其他直接责任人员处三年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下的罚金C.对单位判处罚金D.情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任

10、人员处三年以上十年以下的有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金【答案】 ABCD4. 【问题】 从发起人的角度来看，常规CDO与合成CDO差别的不包括（ ）。A.发行人不同B.投资人不同C.SPV不同D.信用风险转移给SPV的方式不同【答案】 ABC5. 【问题】 下列影响市场利率变化的因素有（ ）。A.政策因素B.经济因素C.政治因素D.全球主要经济体利率水平【答案】 ABD6. 【问题】 期货公司（ ）在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责。 A.董事长B.首席风险官C.总经理D.监事会主席【

11、答案】 ABC7. 【问题】 某套利者利用玉米期货进行套利交易，在正向市场下，3月3日和3月10日的价差变动如下表所示则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有（ ）。（不考虑交易成本）A.B.C.D.【答案】 AD8. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订），为期货公司提供中间介绍业务机构的从业人员不得有下列行为（ ）。A.存取期货保证金B.划转期货保证金C.收付期货保证金D.代理客户从事期货交易【答案】 ABCD9. 【问题】 证券期货经营机构和销售机构在募集资产管理计划过程中，应当履行的义务有（）。A.禁止向风险识别能力和风险承受能力低于产品风险等级的投资者销售资产管理计划B.充分

12、了解投资者，对投资者进行分类C.对资产管理计划进行风险评级D.禁止误导投资者购买与其风险承受能力不相符合的产品【答案】 ABCD10. 【问题】 下列关于芝加哥商品交易所(CME)人民币期货套期保值的说法，不正确的有（ ）。A.拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值B.拥有人民币资产的美国投资者适宜做空头套期保值C.拥有人民币负债的美国投资者适宜做空头套期保值D.拥有人民币资产的美国投资者适宜做多头套期保值【答案】 CD11. 【问题】 期货交易所应履行的职责有（ ）。 A.发布市场信息B.查处违规行为C.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则D.监管会员及其客户、指定交割仓库的期货

13、业务【答案】 ABCD12. 【问题】 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格【答案】 ABCD13. 【问题】 下列属于跨期套利的有（ ）。A.买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时买入A期货交易所9月菜籽油期货合约B.卖出A期货交易所6月棕榈油期货合约，同时买入B期货交易所6月棕榈油C.卖出A期货交

14、易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约D.买入A期货交易所5月豆粕期货合约，同时卖出A期货交易所9月豆粕期货合约【答案】 CD14. 【问题】 金融期货的套期保值者有金融市场的()。A.投资者B.金融机构C.生产商D.进出口商【答案】 ABD15. 【问题】 期货交易所组织并监督期货交易，通过（ ）等措施，动态监控市场的风险状况，并及时化解与防范市场风险。A.实时监控B.违规处理C.市场异常情况处理D.制定标准化合约【答案】 ABC16. 【问题】 期货公司欺诈客户的行为有（ ）。A.挪用客户保证金的B.向客户提供虚假成交回报的C.与客户约定分享利益. 共担风险的D.从事或者变

15、相从事期货自营业务【答案】 ABC17. 【问题】 下列（ ）情况下，期货公司及其从业人员应当遵守的业务规则。 A.保守客户的商业秘密B.定期为客户提供各种渠道得来的研究分析报告或者资讯信息的研究分析C.维护客户合法权益D.以专业的技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务【答案】 ACD18. 【问题】 下列关于期货公司客户保证金存放的表述中，错误的有()。A.期货公司存管的客户保证金只能全额存放在期货保证金账户内B.期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货交易所专用结算账户内C.期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外不得存放客户保证金D.期货公司存管的客户保证金主要部分应当存

16、放在期货保证金账户内【答案】 ABD19. 【问题】 首席风险官应当保守期货公司的（ ）。 A.商业秘密B.客户信息C.商业计划D.股东信息【答案】 AB20. 【问题】 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格【答案】 ABCD20. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定， （）应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，并对期货公司提交的的客户资料进行审核。A.中国证券登记结算公司B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国期货保证金监控中心【答案】 D21. 【问题】 首席风险官应当保守期货公司的（）

17、。A.重大投资计划B.风险事项资料C.工作资料D.商业秘密和客户信息【答案】 D22. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司应当向（）提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证券登记结算公司D.中国期货保证金监控中心【答案】 D23. 【问题】 套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（ ）。A.最大的可预期盈利额B.最大的可接受亏损额C.最小的可预期盈利额D.最小的可接受亏损额【答案】 B24. 【问题】 如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19

18、B.-4.19C.5.39D.-5.39【答案】 B25. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（ ）。 A.从业资格注册.考试成绩等信息B.从业资格注册.诚信记录等信息C.从业人员注册.婚姻等信息D.从业人员注册.工资等信息【答案】 B26. 【问题】 王某是上海期货交易所的会员，想在2016年3月29日买入铜期货合约2000手（5吨/手），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求，即合约价格的5%，王某需要缴纳3250万元的保证金。王某想用其拥有的国债充抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，王某在期货交易所专用结算账户的实有

19、货币资金为700万元。那么，王某用国债冲抵保证金的最高金额是（ ）万元。 A.3000B.3100C.3200D.2800【答案】 D27. 【问题】 下列关于期货交易所向会员收取保证金的陈述，错误的是（） 。A.可以接受规定的有价证券作为保证金B.保证金分为结算准备金和结算担保金C.专户存储不得挪用D.只能用于担保期合约的履行【答案】 B28. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，下列关于责任承担方式的说法，正确的是（ ）。A.根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.应当由期货公司承担责任C.根据期货公司和客户的约定承担责任D.应当由期货公司和客户承担同等责任【答案】

20、 A29. 【问题】 证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】 C30. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B31. 【问题】 证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照期货市场客户开户管理规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（ ）

21、审核开户和存档。A.证券公司B.期货交易所C.期货结算机构D.期货公司【答案】 D32. 【问题】 程序化交易一般的回测流程是（ ）。A.样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证B.绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证C.样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证D.样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估【答案】 A33. 【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分

22、耳和290美分蒲式耳（）。 该交易的价差（）美分蒲式耳。A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40【答案】 C34. 【问题】 根据下面资料，回答93-97题 A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123【答案】 C35. 【问题】 期货公司或者其分支机构有成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.1B.2C.3D.4【答案】 C36. 【问题】 期货公司接受不符合规定条件的单位或者个人委托的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（ ）罚款。 A.1倍以上3倍以下B.l倍以上5倍以下C.3倍以上5倍以下

23、D.3倍以上10倍以下【答案】 A37. 【问题】 首席风险官不履行职责的，中国证监会及其派出机构可以依照（ ）对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施。情节严重的，认定其为不适当人选。A.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法B.期货交易管理条例C.期货公司管理办法D.期货公司风险监管指标管理试行办法【答案】 A38. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)的规定，普通投资者按其风险承受能力，至少划分为五类，风险承受能力最高类别为( )。A.C6B.C5C.C4D.C3【答案】 B39. 【问题】 某期货公司接受客户李某委托为其进行白糖期货交易，李某根据白糖期货近期的表现，总结经验得出白糖处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买入白糖期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测白糖期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为李某下达交易指令。结果白糖期货价格迅速上涨，造成李某没有获利。在该案例中，该期货公司违反的规定是（）。A.隐瞒重要事项，诱骗客户发出交易指令B.使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令C.未将客户交易指令下达到期货交易所D.以上都不是【答案】 C