2022年四川省期货从业资格高分通关测试题98.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为（）类。A.2B.3C.4D.5【答案】 D2. 【问题】 根据期货交易管理条例，依法负责对期货保证金安全实施监控的是（）.A.期货保证金安全存管监控机构B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.中国期货业协会【答案】 A3. 【问题】 某期货公司在执行客户张某的交易指令时，以高于客户指令价格卖出，从中赚取差价100万元。张某在得知该情况后，要求期货公司返还100万元，结果被该期货公司拒绝。因此，张某提起诉讼。下列说法中正确的有（ ）。A.1

2、00万元属于非法所得，应上交国库B.100万元属于该期货公司经营所得，应归期货公司所有C.客户张某和期货公司应各分得50万元D.100万元的差价利益应归还张某，法院应予以支持【答案】 D4. 【问题】 期货公司任用董事长、总经理等高级管理人员需要报告（）。A.中国期货业协会B.中国证监会相关派出机构C.期货交易所D.中国银监会【答案】 B5. 【问题】 根据期货交易所管理办法 ，公司制期货交易所采用的组织形式是 （）.A.有限责任公司B.国有独资公司C.有限合伙企业D.股份有限公司【答案】 D6. 【问题】 原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格

3、波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】 C7. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D8. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.360

4、0港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C9. 【问题】 计算互换中英镑的固定利率（）。A.0.0425B.0.0528C.0.0628D.0.0725【答案】 B10. 【问题】 根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答71-73三题。A.10B.12C.14D.16【答案】 C11. 【问题】 某国债期货的面值为100元，息票率为6，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为296元。若无风险利率为5，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51【答案】 A12. 【问题】 在下列宏观经济指标中，（ ）是最重要

5、的经济先行指标。A.采购经理人指数B.消费者价格指数C.生产者价格指数D.国内生产总值【答案】 A13. 【问题】 中国期货业协会应当定期向（）报告期货从业人员管理的有关情况。A.期货交易所B.中国证监会派出机构C.期货保证金安全存管监控机构D.中国证监会【答案】 D14. 【问题】 客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。后来行情发生

6、剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头寸平掉，使客户甲的交易亏损达6万元。现客户甲以期货公司未履行其追加保证金的通知义务为由，对期货公司提起诉讼，要求期货公司返还其初始保证金10万元。A.期货公司所在地中级人民法院B.期货公司所在地基层人民法院C.甲住所地高级人民法院D.甲住所地基层人民法院【答案】 A15. 【问题】 C期货公司经常将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利息占为己有，由此赚取利润达3万元，客户得知后要求期货公司予以返还盈利。期货公司拒不返还，于是该客户将期货公司告上法庭。下列说法中，正确的是( )。A.客户有权追回3万元利润B.3万元属于期货公司的技

7、术成果，客户无权追回C.3万元利润由期货公司和客户之间按比例分割D.3万元属于非法所得，应该没收为国有【答案】 A16. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】

8、D17. 【问题】 会员制期货交易所的专门委员会由（ ）设立。A.理事会B.董事会C.股东大会D.会员大会【答案】 A18. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，期货公司首席风险官应向（）负责。A.股东大会B.监事会C.董事会D.中国证监会【答案】 C19. 【问题】 期货从业人员管理办法中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对（）的期货从业人员。A.中国期货业协会B.期货投资咨询机构C.期货公司D.为期货公司提供中间介绍业务的机构【答案】 C20. 【问题】 期货交易管理条例所涉及的商品期货合约是指（ ）。A.期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、

9、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约B.以农产品、工业品、能源和其他有价证券及其相关指数产品为标的物的期货合约C.以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约D.以农产品、工业品、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的（ ）人员属于期货从业人员管理办法所称期货从业人员。A.管理B.专业C.服务D.安保【答案】 AB2. 【问题】 关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。?A.压力测试是考虑极端情景下的情景分

10、析B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率D.情景分析中可以人为设定情景【答案】 ABCD3. 【问题】 在某一价位附近之所以形成对股价运动的支撑和压力，主要是由（ ）所决定的。?A.投资者的持仓分布B.持有成本C.投资者的心理因素D.机构主力的斗争【答案】 ABC4. 【问题】 2010年9月16日，某期货公司的股东A集团（非控股股东），与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于A集团质押期货公司股权的表述中，正确的是()。A.该期货公司的控股股东应当在规定时间内向监管机构报告B.A集团应当在规定的时间内通

11、知期货公司C.该期货公司应当在规定时间内向监管机构报告D.A集团持有的期货公司股权不得质押【答案】 BC5. 【问题】 根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。?A.隔夜掉期交易B.远期对远期的掉期交易C.即期对期货的掉期交易D.即期对远期的掉期交易【答案】 ABD6. 【问题】 王某是郑州商品交易所的工作人员，则他应当具备的职业操守有（）。A.保守期货公司和客户的商业秘密B.依法办事C.公正廉洁D.不可利用职务便利牟取不正当的利益【答案】 ABCD7. 【问题】 下列关于期货交易所结算制度的说法，正确的是( )。A.期货交易所的结算制度可以分为全员结算制度和会员分级结算制度两类B.实行全

12、员结算制度的期货交易所对会员结算，会员对其受托的客户结算C.实行会员分级结算制度的期货交易所，期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员对其受托的客户结算D.实行全员结算制度的期货交易所，期货公司会员按照中国证监会批准的业务范围开展相关业务；非期货公司会员不得从事期货交易管理条例规定的期货公司业务【答案】 ABCD8. 【问题】 互补品足指使用价值上必须相互补充才能满足人们某种需要的商品，A.汽车与汽油B.家用电器与电C.石油和煤炭D.煤气和电力E.羽毛球和羽毛球拍【答案】 AB9. 【问题】 期货交易涉及商品实物交割的，交易所应当发布该合约的（） 等信息。A.可用库容情况

13、B.标准仓单数量C.现货市场行情D.预期实物交割数量【答案】 AB10. 【问题】 非可交割券包括（ ）。A.剩余期限过短的国债B.浮动付息债券C.央票D.剩余期限过长的国债【答案】 ABCD11. 【问题】 从事期货经营业务的机构任用期货从业人员应当适用期货从业人员管理办法的规定，上述机构包括（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员B.从事外国期货交易的商业银行C.期货交易所的期货公司结算会员D.期货投资咨询机构【答案】 AD12. 【问题】 套期保值活动主要转移（ ）。 A.价格风险B.经营风险C.信用风险D.政策风险E【答案】 AC13. 【问题】 从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股

14、票价格在短时期内的变动（即收益）来源于（ ）。?A.短时间内预期收益率的变化B.随机正态波动项C.无风险收益率D.资产收益率【答案】 AB14. 【问题】 中国期货业协会制定期货投资者适当性自律规则，关于投资者准入要求的内容可以包括（ ）。A.投资认购最低金额B.收入水平C.风险识别能力和风险承担能力D.资产规模【答案】 ABCD15. 【问题】 期货投资咨询业务允许期货公司（ ）。A.为客户提供期货交易咨询B.向客户提供研究分析报告C.协助客户建立风险管理制度，提供风险管理咨询. 专项培训等D.按照合同约定，管理客户委托的资产，进行投资【答案】 ABC16. 【问题】 关于系数，以下说法正确

15、的是（）。A.股票组合的系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的系数的乘积之和B.股票组合的系数与该组合中单个股票的系数无关C.股票组合的系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的系数的乘积之和D.系数可以根据历史资料统计而得到【答案】 AD17. 【问题】 某日，A期货公司董事长挪用公司客户保证金5000万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是（ ）。A.首席风险官应当向董事会报告B.首席风险官应当向中国期货业协会报告C.首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告D.首席风险官应当向公司控股股东报告【答案】 AC18. 【问题】 技术分析理论包括（ ）。?A.

16、随机漫步理论B.切线理论C.相反理论D.道氏理论【答案】 BCD19. 【问题】 套期保值交易选取的工具包括（ ）。A.期货B.期权C.远期D.互换【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司的法人治理结构应当（ ）。A.突出风险防范功能B.强调公司的集体依赖性C.保障股东的知情权D.完善董事会制度【答案】 ACD20. 【问题】 在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B.持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约

17、【答案】 A21. 【问题】 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta【答案】 D22. 【问题】 期货经营机构应当（）至少开展一次适当性培训，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】 D23. 【问题】 证券公司可以接受下列（）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C24. 【问题】 王某是某期货公司从业人员，在从业过程中，王某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债

18、，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据期货从业人员执业行为准则的规定，王某受到暂停从业资格处分后，应当（ ）。 A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B.参加协会组织的专项后续执业培训C.自我反省，公开道歉D.向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为【答案】 B25. 【问题】 甲欲申请某期货公司总经理，期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法规定，甲应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。A.2B.3C.5D.7【答案】 A26. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期

19、货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C27. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D28. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.

20、5850港元【答案】 C29. 【问题】 期货公司成立后无正当理由超过（）个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续（）个月以上的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。A.1；3B.3；3C.1；6D.3；6【答案】 B30. 【问题】 非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额，未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司依法有权采取的措施是（）。A.及时向中国证监会举报B.及时向期货交易所报告C.对该非结算会员的持仓强行平仓D.对该非结算会员进行公开谴责【答案】 C31. 【问题】 期货业协会对违反自律规则的期货从业人员，可以给予的

21、纪律惩戒不包括（ ）。A.暂停从业资格3个月B.公开谴责C.训诫D.3年内拒绝受理从业资格申请【答案】 A32. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D33. 【问题】 抵补性点价策略的优点有（ ）。A.风险损失完全控制在己知的范围之内B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险C.可以收取一定金额的权利金D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升【答案】 C34. 【问题】 期货从业人员涉嫌违规需要中国证监会给予行政处罚的，中国期货业协会应当（） 。A.及时向期货交易所发出行政处罚建议书B

22、.作出行政处罚C.给予最严厉的记录处分，以代替行政处罚D.及时移送中国证监会处理【答案】 D35. 【问题】 下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】 A36. 【问题】 如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】 C37. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A38. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A39. 【问题】 5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大【答案】 C