2022年全省期货从业资格自测试题54.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经营机构评估相关产品或服务的风险等级，（）协会名录规定的风险等级。A.高于B.低于C.不得高于D.不得低于【答案】 D2. 【问题】 回归系数检验统计量的值分别为( )。A.65.4286：0.09623B.0.09623：65.4286C.3.2857：1.9163D.1.9163：3.2857【答案】 D3. 【问题】 期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。?A.总经理B.董事长C.监事D.首席风险官【答案】 D4. 【问题】 金融机构风险度量

2、工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D5. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由（ ）注销其从业资格。A.中国证监会派出机构B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 C6. 【问题】 2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881，港杂费为150元/吨。3月大豆到岸完税价是（）元/吨。(1美分/蒲式耳=0.36475美元/吨，

3、大豆关税税率3%，增值税13%)A.3150.84B.4235.23C.3140.84D.4521.96【答案】 C7. 【问题】 在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（）元。A.95B.100C.105D.120【答案】 C8. 【问题】 下列可以从事期货交易的是（ ）。A.国家事业单位B.某集团下属公司C.期货交易所的工作人员D.中国期货业协会的工作人员【答案】 B9. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为3000万元，负债(不含客户权益)为1000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为30

4、0万元。该公司期末净资本为( )万元。A.2900B.2700C.2100D.2800【答案】 D10. 【问题】 下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是（ ）。A.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同B.期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请C.监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所D.当日分配的客户交易编码，期货交易所于当日允许客户使用【答案】 D11. 【问题】 如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总为（）。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-

5、5.39【答案】 B12. 【问题】 期货公司首席风险官连续（ ）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。 A.2B.3C.4D.5【答案】 A13. 【问题】 经营机构应当制作产品或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。A.适当性综合评估表B.风险说明书C.风险等级评估表D.投资意见书【答案】 C14. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（ ）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因

6、素C.帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C15. 【问题】 （）与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。A.侵权B.违规C.违法D.委托【答案】 A16. 【问题】 用敏感性分析的方法，则该期权的De1ta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C17. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D18. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期

7、货交易所以充抵日（）该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A19. 【问题】 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元/湿吨(含6%水份)。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元/干吨，此时基差是（ ）元/干吨。7月中旬，该期货风险管理公司与某大型钢铁公司成功签订了基差定价交易合同，合同中约定，给予钢铁公司1个月点价期；现货最终结算价格参照铁A.+2B.+7C.+11D.+14【答案】 A20. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司因风险监

8、管指标不符合规定标准而被责令整改的，整改期限不得超过（ ）个工作日。A.5B.10C.20D.30【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 甲是某期货公司的客户，丙是甲的债权人。如果丙起诉甲，要求实现债权。下列关于申请人民法院采取保全、执行措施的说法中，正确的是（ ）。A.甲有除保证金之外的其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行甲的其他财产B.丙可以申请人民法院到期货交易所冻结、扣划甲的保证金C.丙可以申请人民法院对甲的持仓依法采取保全和执行措施D.丙可以申请人民法院对甲的保证金依法采取保全和执行措施【答案】 CD2. 【问题】 对于

9、取得实行会员分级结算制度交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官还应当监督检查（ ）事项。 A.是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行B.是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户利益的情况C.期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度D.期货公司员工近亲属持仓报告制度【答案】 ABCD3. 【问题】 申请设立期货公司，持有5以上股权的股东应当具备的条件有（）。A.实收资本和净资产均不低于人民币2000万元B.实收资本和净资产均不低于人民

10、币3000万元C.包括对期货公司的出资在内的累计对外长期股权投资不超过自身净资产D.或有负债低于净资产的50，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险【答案】 BD4. 【问题】 在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。A.期限B.流动性C.季节D.风险对冲频率【答案】 ABD5. 【问题】 外汇掉期交易的特点包括（ ）。A.一般为一年以内的交易B.不进行利息交换C.进行利息交换D.货币使用不同的汇率【答案】 ABD6. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法的规定，证券公司从事介绍业务时与期货公司签订的书面委托协议应当载明的事项包括( )。A.执行客户交

11、易结算资金第三方存管制度的措施B.介绍业务对接规则C.报酬支付及相关费用的分担方式D.客户投诉的接待处理方式【答案】 BCD7. 【问题】 下列关于外汇期货无套利区间的描述中，正确的有（）。A.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本D.套利上限为外汇期货的理论价格【答案】 AC8. 【问题】 申请设立期货公司，应当符合中华人民共和国公司法的规定，并具备（）。A.注册资本最低限额为人民币2000万元B.董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从

12、业人员具有期货从业资格C.有符合法律、行政法规规定的公司章程D.主要股东以及实际控制人信誉良好，最近2年无重大违法违规记录【答案】 BC9. 【问题】 目前。我国的期货交易所有（ ）。A.上海期货交易所B.上海黄金交易所C.上海石油交易所D.中国金融期货交易所【答案】 AD10. 【问题】 期货交易所除履行期货交易管理条例规定的职责外，还应当履行的职责包括（）。A.制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则B.发布市场信息C.监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务D.查处违规行为【答案】 ABCD11. 【问题】 2月底，电缆厂拟于4月初与某冶炼厂签订

13、铜的基差交易合同。签约后电缆厂将获得3月10日一3月31日间的点加权。在现货市场供求稳定的情况下，该电缆厂签订点价交易的合理时机是（ ）。A.期货价格上涨至高位B.期货价格下跌至低位C.基差由强走弱时D.基差由弱走强时【答案】 AD12. 【问题】 期货公司应当事前了解客户的身份、财务状况、投资经验等情况，认真评估客户的（ ），并以书面和电子形式保存客户相关信息。A.投资配置B.风险承受能力C.服务需求D.风险偏好【答案】 BCD13. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司对非结算会员的强行平仓和限仓制度的表述中，正确的有（）。A.期货交易所开市前，非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最

14、低余额的，全面结算会员期货公司应当禁止其开仓B.非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓C.全面结算会员期货公司不得自行与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的情形D.非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额的，应当及时追加保证金或者自行平仓，非结算会员未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司有权对该非结算会员的持仓强行平仓【答案】 ABD14. 【问题】 为保证期货交易的顺利进行，交易所制定了相关风险控制制度，其中包括（ ）。A.大户报告制度B.保证金制

15、度C.当日无负债结算制度D.持仓限额制度【答案】 ABCD15. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员有下列（ ）行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处1万元以上10万元以下的罚款。A.违反规定收取手续费的B.不按照规定公布即时行情的，或者发布价格预测信息的C.不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务的D.不按照规定建立. 健全结算担保金制度的【答案】 ABCD16. 【问题】 证券公司与期货公司()中间介绍业务委托协议的，双方应当按规定报各自所存地证监会派出机构备案。A.协商B.终止C.变更D.签订【答案】 BCD17. 【问题】 客户孙某将一笔2000

16、万元的资金划入期货公司从事期货交易。某日，客户孙某需从期货公司出金500万元，期货公司和孙某应当通过（ ）进行转账。A.客户登记的期货结算账户B.期货公司自有资金账户C.期货交易所专用结算账户D.期货公司备案的期货保证金账户【答案】 AD18. 【问题】 根据期货交易所管理办法，期货交易所应当监管（） 的期货业务。A.指定交割仓库B.会员的客户C.期货保证金存管银行D.会员【答案】 ABCD19. 【问题】 计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度【答案】 BCD20. 【问题】 下列关于价差交易的说法，正确的有（ ）

17、。A.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利B.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格C.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利D.在价差套利交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易【答案】 ACD20. 【问题】 ?期货交易所、非期货公司结算会员违反规定接纳会员的，责令改正，给予警告，没收违法所得，同时对直接负责主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，处（）罚款。A.5万元以上10万元以下B.1万元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.1万元以上3万元以下【答案】 C21. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务应受（）的监督

18、管理。?A.中国证监会及其派出机构B.财政部门C.期货交易所D.法院【答案】 A22. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A.证券销售从业人员资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨询资格【答案】 B23. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的（）和独立。A.安全B.公正C.公平D.公开【答案】 A24. 【问题】 期货交易所应当解散的情形是 （）A.总经理决定解散B.中国证监会决定关闭C.会员数量少于规定的最低数量D.中国国货业协会请求解散【答案】 B25.

19、【问题】 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分蒲分耳和290美分蒲式耳（）。 该交易的价差（）美分蒲式耳。A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40【答案】 C26. 【问题】 下列期货公司从业人员中，属于期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法所称的经理层人员的是（）。A.财务负责人B.监事C.董事长D.首席风险官【答案】 D27. 【问题】 参加期货从业人员资格考试的人员

20、，应当符合的条件是（ ）。A.具有完全民事行为能力B.年满20周岁C.具有大专以上文化程度D.从事金融业务工作1年以上【答案】 A28. 【问题】 张某是甲期货公司的客户。甲期货公司因风险控制不力致使保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金。张某保证金损失15万元。张某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为（）万元。A.15B.14.5C.14D.10【答案】 B29. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B30. 【问题】 下列关于保障基金的筹集的说法中，

21、错误的是（）。A.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户B.保障基金管理机构应当专户存储保障基金C.保障基金来源虽然多元化，但保障基金不可以接受社会捐赠D.保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金【答案】 C31. 【问题】 证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当按照期货市场客户开户管理规定的要求对照核实客户真实身份，采集并留存客户影像资料，与其他资料一起提交给（）审核开户和存档。A.证券公司B.期货交易所C.期货结算机构D.期货公司【答案】 D32. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.129.48B.139.48C.149.48D.1

22、59.48【答案】 C33. 【问题】 期货交易所的所得收益不能用于（）。A.装修期货交易大厅B.引进先进的期货交易系统软件C.进行期货投资D.购置期货交易监控设备【答案】 C34. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中

23、国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C35. 【问题】 期货公司的（ ），应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。A.交易软件、财务软件B.交易软件、结算软件C.结算软件、杀毒软件D.杀毒软件、财务软件【答案】 B36. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（ ）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D37. 【问题】 期货投资者保障基金的筹集.管理和使用的具体办法，由（ ）制定。A.国务院期货监督管理机构B

24、.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构会同人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会【答案】 B38. 【问题】 某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表83所示，其中所含零息债券的价值为925元，期权价值为69元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 C39. 【问题】 （）应当制定完善会员落实适当性管理要求的自律规则，制定并定期更新本行业的产品或者服务风险等级名录。A.中国金融期货交易所B.行业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】 B