2022年山西省期货从业资格自测模拟预测题25.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 按照期货公司风险监管指标管理办法的规定，期货公司应当持续符合风险监管指标标准，其中净资本不得低于人民币( )万元。A.2000B.3000C.1500D.1000【答案】 B2. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构按其风险承受能力至少划分为（）。A.六类B.五类C.四类D.三类【答案】 B3. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂应（）5月份豆粕期货合约。A.买入1

2、00手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A4. 【问题】 下列关于仓单质押表述正确的是( )。A.质押物价格波动越大，质押率越低B.质押率可以高于100C.出质人拥有仓单的部分所有权也可以进行质押D.为企业生产经营周转提供长期融资【答案】 A5. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自（）起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C6. 【问题】 下列关于结算担保金和结算准备金的表述，错误的是（）A.期货公司应当维持最低数额的结算准备金等专用资金，确保客户期货交易的正常进行B.期货公司应当使用

3、自有资金缴存结算担保金C.期货公司应当按照保证金存管银行的具体规定，缴存结算担保金、结算准备金D.期货公司应当按照期货交易所规则，缴存结算担保金【答案】 C7. 【问题】 期货从业人员受到中国期货业协会的纪律惩戒后，享有( )权利。A.上诉B.抗辩C.申诉D.申请行政复议【答案】 C8. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D9. 【问题】

4、 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入

5、预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A10. 【问题】 通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】 B11. 【问题】 取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过（）向中国期货业协会申请从业资格。A.其所在期货经营机构B.期货交易所C.协会授权机构D.其本人【答案】 A12. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（ ）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司

6、承担主要赔偿责任【答案】 A13. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（ ）风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【答案】 B14. 【问题】 （）是会员制期货交易所的权力机构。A.股东大会B.监事会C.会员大会D.董事会【答案】 C15. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（ ）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D16. 【问题】 标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知l年后该股票价格或为375元，或为25元。假设无风险利率为8，连续复利，计算对应1年期，执行价格

7、为25元的看涨期权理论价格为( )元A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52【答案】 C17. 【问题】 期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章，该报表的保存期限应当不少于（ ）年。A.1B.3C.5D.10【答案】 C18. 【问题】 期货交易所管理办法规定了召开理事会临时会议的情形，下列不属于该情形的是（）。A.1/3以上理事联名提议B.中国证监会提议C.理事长提议D.期货交易所章程规定的情形【答案】 C19. 【问题】 期货交易所、期货公司违反期货投资者保障基金管理暂行办法的规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，由（）根据期货

8、交易管理条例进行处罚。A.财政部B.期货投资者保障基金管理机构C.中国期货业协会D.中国证监会【答案】 D20. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，还应当符合下列（ ）条件。A.符合持续性经营规则B.近2年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚C.

9、中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件D.近1年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件【答案】 ABC2. 【问题】 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，或不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（ ）原则予以处理。 A.公司利益优先B.客户利益优先C.大客户优先D.公平对待【答案】 BD3. 【问题】 某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（）。（不计手续费等费用）A.基差从400元/吨变为350元/吨B.基差从400元/吨变为600元/吨C.基差从200元/吨变为200元/吨D.基差从200元/吨变为450元/吨【答案】 ABD4. 【问题】 根

10、据合约流动性不同，可将期货合约分为（ ）两种。A.活跃月份合约B.活跃交易合约C.不活跃月份合约D.不活跃交易合约【答案】 AC5. 【问题】 制定期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的目的包括( )。A.加强对期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的管理B.规范期货公司运作C.防范经营风险D.规范期货从业人员行为【答案】 ABC6. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣决定在某期货公司开户进行期货交易，由于身份证件遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往公司开户，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同。关于期货交易账户，下列做法中错误的是（

11、 ）。A.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户B.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 ABC7. 【问题】 期货交易所向会员收取的保证金分为（ ）。A.风险准备金B.结算准备金C.交易保证金D.结算保证金【答案】 BC8. 【问题】 ?中国金融期货交易所结算会员分为（）。?A.特别结算会员B.普通会员C.全面结算会员D.交易结算会员【答案】 ACD9. 【问题】 B-S-M定价模型的基本假设包括（）。A.标的资产价格是连续变动的B.标的资产的价

12、格波动率为常数C.无套利市场D.标的资产价格服从几何布朗运动【答案】 ABCD10. 【问题】 对于单个股票的系数来说（ ）。A.系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场B.系数大于1时，说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场C.系数小于1时，说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场D.系数等于1时，说明单个股票的波动或风险程度与以指数衡量的整个市场一致【答案】 BCD11. 【问题】 出现下列哪些情形时，经有关部门批准，期货交易所、A.期货市场运行平稳，市场风险水平显著降低B.期货交易所. 期货公司遭受不可抗力C.期货交易所. 期货公司遭受

13、重大突发市场风险D.期货投资者保障基金总额达到8亿元人民币【答案】 BCD12. 【问题】 B期货公司于某年9月严重违规被当地证监局在例行检查时发现。公司董事长孙某、总经理王某对此负有责任，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，公司被要求整改，张某和王某受到中国证券监督管理委员会警告并被处罚款。第二年3月初，国内A证券公司参股B期货公司，成为新的B期货公司的大股东，新公司注册资本8000万元人民币。A证券公司委派本公司张某、李某出任B期货公司的董事长和总经理，原来B期货公司的副总经理赵某继续留任新的B期货公司的副总经理，三人共同组成新的B期货公司的高管层。原期货公司的董事长孙某和总经理王某离职

14、。张某和李某的证券从业经历超过5年，赵某的期货从业经历有8年，且在B期货公司连续担任总经理3年。A.新的B期货公司仅有赵某的期货从业时间在5年以上B.新的B期货公司注册资本不符合期货公司申请全面结算会员资格需要注册资本不低于人民币1亿元的条件C.张某和李某没有期货从业经历D.李某没有期货从业经历【答案】 AB13. 【问题】 持有5%以上股权的股东为法人或者其他组织的，应当具备的条件有（ ）。A.实收资本和净资产均不低于人民币3000万元B.净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险C.没有较大数额的到期未清偿债务D.近3年未因重大违

15、法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚【答案】 ABCD14. 【问题】 期货公司执行客户交易指令，数量发生错误的，下列说法正确的有（ ）。A.少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失B.交易全部无效，期货公司赔偿客户交易损失C.多于指令数量的部分由期货公司承担D.除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担【答案】 ACD15. 【问题】 关于双货币债券，以下说法正确的是（）A.本金受到汇率风险，风险敞口比较大B.本金受到汇率风险，风险敞口比较小C.利息以本币表示，没有外汇风险D.利息以外币表示，有外汇风险【答案】 AC16. 【问题】 按照期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（

16、试行），期货公司会员单位在办理开户时，必须向投资者做的工作有（ ）。 A.测试投资者的股指期货基础知识B.向投资者介绍本期货公司业务情况C.向投资者介绍股指期货法律法规和产品特征D.认真审核投资者开户材料并对其诚信状况和风险承受能力进行评估E【答案】 ACD17. 【问题】 国务院期货监督管理机构应当依法为期货公司或者其分支机构办理期货业务许可证注销手续的情形有（ ）。A.营业执照被公司登记机关依法注销B.主动提出注销申请C.成立后无正当理由超过2个月未开始营业，或者开业后无正当理由停业连续2个月以上D.符合国务院期货监督管理机构规定的其他情形【答案】 ABD18. 【问题】 期货交易所为保证

17、期货合约上市后能有效地发挥其功能，在选择期货合约标的时，一般考虑的条件包括（ ）等。A.规格或质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.有机构大户稳定市场D.供应量较大，不易为少数人控制和垄断【答案】 ABD19. 【问题】 根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（ ）A.熊市套利B.牛市套利C.年度套利D.蝶式套利【答案】 ABD20. 【问题】 利用国债期货进行套期保值时，买入套期保值适用于下列()情形。A.持有债券，担心利率上升B.计划买入债券，担心利率下降C.资金的借方，担心利率上升D.资金的贷方，担心利率下降【答案】 BD20. 【问题】 证券期货

18、经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（）天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D21. 【问题】 某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为125万欧元)。假设当E1欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为14432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EURUSD为14450。3个月后欧元兑美元即期汇率为14120，该投资者欧元期货合约平仓价格EURUSD为14101。因汇率波动该投资者在现货市场_万美元，在期货市场_万美

19、元。(不计手续费等费用)( )A.获利1.56；获利1.565B.损失1.56；获利1.745C.获利1.75；获利1.565D.损失1.75；获利1.745【答案】 B22. 【问题】 对于金融机构而言，债券久期D=-0925，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失D.其

20、他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A23. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（ ）。A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其惩戒、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】 D24. 【问题】 下列不属于期货公司首席风险官职责的有（）。A.对期货公司经营管理中可能发生的违规事项进行质询B.负责期货公司日常经营管理C.检查期货公司是否建立期货公司风险监管指标管理制度D.按照中国证监会派出机构的要求对期货公司有关问题进行核查【答案】 B

21、25. 【问题】 证券期货经营机构应当根据（），对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断。A.适当性匹配意见B.投资者的不同分类C.投资者的风险承受能力D.产品或者服务的不同风险等级【答案】 D26. 【问题】 根据下面资料，回答73-75题 A.42B.68C.108D.64【答案】 A27. 【问题】 甲是某期货公司的期货从业人员。一日，甲的好友乙找到甲，让甲向其提供一些内幕信息，碍于情面，甲便将公司的部分客户的相关信息透漏给了乙，乙欲利用该信息进行期货交易，被甲及时制止，未给客户造成严重后果。对此，中国证监会应当( )。A.永久性撤销甲的期货从业人员资格B.暂停甲的期货从业人员资

22、格3年C.撤销甲的期货从业人员资格并且5年内拒绝受理其从业人员资格申请D.暂停甲的期货从业人员资格6个月至12个月【答案】 D28. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（ ）。A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【答案】 B29. 【问题】 期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担。下列说法错误的是（）A.交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期

23、货公司补足或者赔偿直接损失B.交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承担C.交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担D.交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担【答案】 D30. 【问题】 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（ ）日内报告中国证监会。 A.5B.10C.15D.30【答案】 B31. 【问题】 某上市公司大股东(甲方)拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构(乙方)为其设计了如表72所示的股票收益互换协议。 A.乙方向甲方支付10.47亿元B.乙方向甲方支付10.68亿元C.乙方向甲方支付9.42

24、亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B32. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈？A.3B.5C.7D.10【答案】 B33. 【问题】 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将（）。A.上升B.下跌C.不变D.大幅波动【答案】 B34. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B35. 【问题】 期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。A.吊销期货公司营业执照B.强

25、制转让期货公司股权C.变更期货公司业务范围D.注销期货公司期货业务许可证【答案】 D36. 【问题】 经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为（）类。A.2B.3C.4D.5【答案】 D37. 【问题】 当期货市场出现异常情况时期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序，决定采取紧急措施并应当立即报告（ ）。A.当地人民法院B.中国期货业协会C.中国证监会D.国务院期货监督管理机构【答案】 D38. 【问题】 金融机构维护客户资源并提高自身经营收益的主要手段是（ ）。A.具有优秀的内部运营能力B.利用场内金融工具对冲风险C.设计比较复杂的产品D.直接接触客户并为客户提供合适的金融服务【答案】 D39. 【问题】 申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A.依法予以警告B.予以警告，并处以3万元以下罚款C.要求期货公司解聘该人员D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格【答案】 B