2022年广东省期货从业资格评估提分卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 备兑看涨期权策略是指（）。A.持有标的股票，卖出看跌期权B.持有标的股票，卖出看涨期权C.持有标的股票，买入看跌期权D.持有标的股票，买入看涨期权【答案】 B2. 【问题】 非结算会员的客户申请或者注销其交易编码的，由( )按照期货交易所的规定办理。A.结算会员B.中国证监会C.该期货公司D.非结算会员【答案】 D3. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（ ）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C4. 【问题】

2、某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.96782.4B.11656.5C.102630.34D.135235.23【答案】 C5. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，期货公司应当向（）提交客户交易编码申请。A.期货交易所B.中国期货业协会C.中国证券登记结算公司D.中国期货保证金监控中心【答案】 D6. 【

3、问题】 证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（ ）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】 C7. 【问题】 期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A.3B.6C.9D.12【答案】 B8. 【问题】 任何单位或者个人不得违规使用（ ）进行期货交易。A.经营

4、利润和自有资金B.信贷资金、经营利润C.信贷资金、财政资金D.信贷资金、自有资金【答案】 C9. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B10. 【问题】 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与其（）相互独立、分别管理。?A.自有资金账户B.非结算会员保证金账户C.个人客户保证金账户D.现金账户【答案】 A11. 【问题】 对于期货公司风险监管指标管理办法规定的“不得低于”一定标准

5、的风险监管指标，当风险监管指标达到规定标准的（）时，就属于中国证监会设置的预警标准。A.80%B.120%C.150%D.180%【答案】 B12. 【问题】 证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得( )，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。A.介绍业务资格B.证监会的书面授权C.期货业协会的授权文件D.期货经纪业务资格【答案】 A13. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债，下列关于确认预计负债的说法正确的是（ ）。A.中国证监会派出机构不可以要求期货公司对预计负债进行专项说明B.期货公司必须对预计负债进行专项说明C.期

6、货公司可以准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额D.有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额【答案】 D14. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A15. 【问题】 因期货经济合同无效给客户造成经济损失的，应（）。A.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担B.客户不承担责任C.期货公司与客户各自承担50的责任D.期货公司承担主要赔偿责任【答案】 A16. 【问题】 期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，

7、但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（）。A.公司遭受重大突发市场风险B.公司遭受不可抗力C.总额足以覆盖市场风险D.当年发生财务亏损【答案】 D17. 【问题】 根据相对购买力平价理论，一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑，同期在美国由7美元涨到9美元，则英镑兑美元的汇率由1.4：1变为（）。A.1.5：1B.1.8：1C.1.2：1D.1.3：1【答案】 A18. 【问题】 客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失,（ ）。A.客户不承担责任B.期货公司承担次要赔偿责任C.期货公司承

8、担主要赔偿责任，最高不超过80D.由客户承担【答案】 D19. 【问题】 期货公司不得与不符合（）要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。A.审慎B.客观C.实名制D.统一开户【答案】 C20. 【问题】 （）依照法律、行政法规、证券期货投资者适当性管理办法及其他相关规定，对经营机构履行适当性义务进行监督管理。A.中国金融期货交易所B.中国期货业协会C.监控中心D.中国证监会及其派出机构【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 按2011年全球场内期权交易量统计，美国国际证券交易所（ISE）是美国乃至全球最大的

9、期权交易所。此外，交易量排名居前的依次为（ ）和BOX.纳斯达克期权市场。A.CBOEB.NasdaqOMXPHLXC.NYSEAreAD.NYSEAMEX【答案】 ABCD2. 【问题】 期货公司首席风险官不得有下列( )行为。A.擅离职守，无故不履行职责或者授权他人代为履行职责B.利用职务之便牟取私利C.滥用职权，干预期货公司正常经营D.在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务【答案】 ABCD3. 【问题】 王某是某一会员制期货交易所理事长，他能行使下列（ ）职权。A.主持会员大会、理事会会议和理事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况并向理事会报告D.主

10、持期货交易所的日常工作【答案】 ABC4. 【问题】 下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。A.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布B.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布C.当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布D.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布【答案】 A5. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列属于期货公司投资咨询业务的是（）A.为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略B.为某粮食企业收集整理小麦期

11、货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息,研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告C.协助客户老张建立操作流程,提供风险管理顾问服务D.接受归国华侨陈早的全权委托,进行期货投资【答案】 ABC6. 【问题】 外汇套利交易包括（ ）。A.期现套利B.跨期套利C.跨市套利D.跨品种套利【答案】 ABCD7. 【问题】 在我国期货交易所应当以适当方式发布（ ）等信息。A.持仓量排名情况B.即时行情C.成交量排名情况D.期货交易所交易规则【答案】 ABCD8. 【问题】 下列有关期货业协会的说法，正确的有( )。A.期货业协会的章程由会员大会制定B.期货业协会设理事会，理事会成员按照章程

12、的规定选举产生C.期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会D.期货业协会是期货业的他律性组织，其业务活动受国务院期货监督管理机构的领导【答案】 ABC9. 【问题】 根据金融期货投资者适当性制度，对于自然人开户，以下说法中正确的有（ ）。A.具备金融期货基础知识，通过相关测试B.净资产不低于人民币100万元C.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元D.具有累计10个交易日. 20笔以上(含20笔)的金融期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上(含10笔)的期货交易成交记录【答案】 ACD10. 【问题】 一般而言，影响期权价格的因素包括（ ）。A.期权的执行价格与市

13、场即期汇率B.到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】 ABCD11. 【问题】 期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事（ ）行为。 A.向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B.以个人名义收取服务报酬C.以公司名义收取服务报酬D.向投资咨询服务的客户提供市场传言E【答案】 ABD12. 【问题】 中国期货业协会负责期货投资咨询业务从业人员的（ ）等相关工作，相关自律管理办法由中国期货业协会制定。A.资格考试B.资格认定C.行政处罚D.日常管理【答案】 ABD13. 【问题】 平稳性随机过程需满足的条件有（ ）。A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间B.均

14、值和方差不随时间的改变而改变C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度D.随机变量是连续的【答案】 AB14. 【问题】 以下构成跨市套利的有（ ）。A.买入A期货交易所7月份铝期货合约，同时买入B期货交易所7月份铝期货合约B.卖出A期货交易所5月份豆油期货合约，同时买入B期货交易所5月份豆油期货合约C.卖出A期货交易所9月份白糖期货合约，同时买入B期货交易所9月份白糖期货合约D.买入A期货交易所5月份大豆期货合约，同时卖出A期货交易所5月份豆油和豆粕期货合约【答案】 BC15. 【问题】 下列关于金融衍生品的各种风险的说法中正确的是（）。A.在产品到期前，金融机构无法预先确定其

15、所从事的金融衍生品业务及其所持有的金融衍生品能否带来净收益，这个不确定性就是金融衍生品业务中市场风险的主要体现B.场内交易的金融衍生品的信用风险高于场外交易的金融衍生品C.场内交易的金融衍生品的流动性风险低于场外交易的金融衍生品D.操作风险是由公司或部门内部因素造成的，而不是由外部因素导致的【答案】 AC16. 【问题】 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（ ）。A.看涨期权B.美式期权C.欧式期权D.看跌期权【答案】 AD17. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标达到预警标准的A.对公司的影响B.解决问题的具体措施C.原因D.解决问题的期限【答案】

16、 ABCD18. 【问题】 刘某、王某、张某、李某为期货公司从业人员，因执业过程中存在违法违规行为，中国期货业协会对刘某采取了训诫、对王某采取了公开谴责、对张某采取了撤销从业资格、对李某采取了暂停从业资格的措施，则上述4人中应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训的有（ ）。A.王某B.张某C.刘某D.李某【答案】 ACD19. 【问题】 甲是某期货公司的期货经纪从业人员，在执业过程中发现投资者想要买入的期货与自己有利益冲突，则甲应当（）。A.及时告诉投资者这种情况B.不做任何说明，直接要求投资者买入该合约C.经说明以后，如果投资方仍然同意买入合约，甲应当确保投资者的利益得到公平的对待D.

17、请求期货公司立即换期货经纪人员，不得再从事该期货合约【答案】 AC20. 【问题】 （ ）为买卖双方约定予未来某一特定时间定价格买入或卖出一定数量的商品。 A.分期付款交易B.远期交易C.现货交易D.期货交易，【答案】 BD20. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。A.从业人员注册、客户服务等信息B.从业人员注册、工作业绩等信息C.从业资格注册、诚信记录等信息D.从业资格注册、考试成绩等信息【答案】 C21. 【问题】 （ ）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案

18、】 A22. 【问题】 小李是A期货公司的经理，与小王是好友，一日小李邀请小王到他家做客，小王来到小李的书房无意间看到小李的公司文件，发现有一期货交易将会使其大大获利，于是偷偷记下了这个交易名称，第二天进行该交易获利10万元。则小李的行为（ ）。 A.不构成犯罪B.构成内幕交易罪C.构成泄露内幕信息罪D.构成侵犯商业秘密罪【答案】 A23. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A24. 【问题】 某机构投

19、资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C25. 【问题】 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%(均按单利计)

20、，据此回答以下两题88-89。 A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33【答案】 A26. 【问题】 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司（ ）。A.重新进行预计负债确认B.核减净资本金额C.增加净资本总额D.增加风险准备金【答案】 B27. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。A.风险管理B.技术风险C.协助开户D.全权开户【答案】 C28. 【问题】 下列有关海龟交易的说法中。错误的是（ ）。A.海龟交易法采用通道突破法入市B.海龟交易法采用波动幅度

21、管理资金C.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则D.海龟交易法的入市系统采用10日突破退出法则【答案】 D29. 【问题】 期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A.5B.1C.2D.3【答案】 C30. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所根据结算会员资信和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围的，应当于（）内报告中国证监会。A.3日B.5日C.10日D.1个月【答案】 A31. 【问题】 根据我国法律规定，期货交易的交割，由（）统一组织进行。A.期货交易所B.中国证监会C.期货交易公司D.国务院期货监督管理机构【答案】 A32. 【问题】 （ ）可以受托为客户

22、办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A.全面结算会员B.特别结算会员C.交易结算会员D.普通结算会员【答案】 C33. 【问题】 期货公司任用董事长、总经理等高级管理人员需要报告（ ）。 A.中国期货业协会B.中国证监会相关派出机构C.期货交易所D.中国银监会【答案】 B34. 【问题】 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由( )所在地的中级人民法院管辖。A.期货交易所B.期货公司C.中国证监会D.客户【答案】 A35. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（ ）。A.给予多收取手续费10倍的罚款

23、B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C36. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（ ）。A.期货投资咨询资格B.证券投资咨询资格C.期货从业人员资格D.证券销售从业人员资格【答案】 C37. 【问题】 甲是某期货公司期货从业人员，因违规行为被人检举，期货业协会对其进行调查时，甲予以拒绝，并且还以种种手段阻止期货业协会的调查，据此，期货业协会可以暂停其期货从业人员资格( )。A.3个月至6个月B.6个月至12个月C.1年D.2年【答案】 B38. 【问题】 A期货公司与甲签订了期货经纪合同。某日，甲向A期货公司发出交易指令，要求当日以人民币1000元的价格买进10手大豆合约。结果，A期货公司以500元的价格买进10手大豆合约，则该差价利益应归（ ）所有。 A.A期货公司B.甲C.A期货公司与甲均分D.如果A期货公司与甲没有就该差价利益的归属作出特别约定，则应当归甲所有【答案】 D39. 【问题】 某期货公司的期未报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定，期末须确定的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期未净资本实际为（）A.15400万元B.15200万元C.14400万元D.14800万元【答案】 B