2022年广东省期货从业资格高分通关提分卷.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 首席风险官应当在每季度结束之Et起（ ）个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A.3B.5C.10D.15【答案】 C2. 【问题】 在宏观经济分析中最常用的GDP核算方法是（）。A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A3. 【问题】 多重共线性产生的原因复杂，以下哪一项不属于多重共线性产生的原因?( )A.自变量之间有相同或者相反的变化趋势B.从总体中取样受到限制C.自变量之间具有某种类型的近似线性关系D.模型中自变量过多【答案】 D4. 【问题】 经营机

2、构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认，并以（）方式记载留存。A.书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】 A5. 【问题】 中国证监会及其派出机构按照（）原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。A.公正B.审慎监管C.公平D.公开【答案】 B6. 【问题】 下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是（ ）。A.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场

3、所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】 D7. 【问题】 期货投资者保障基金的补偿实行（ ）。A.定额补偿B.比例补偿C.超额补偿D.限额补偿【答案】 B8. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D9. 【问题】 期货公司任用董事长、总经理等高级管理人员需要报告（ ）。 A.中国期货业协会B.中国证监会相关派出

4、机构C.期货交易所D.中国银监会【答案】 B10. 【问题】 一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A11. 【问题】 证券期货经营机构应当妥善处理适当性相关的纠纷，存在（ ）情形的应当依法承担相应法律责任。A.与投资者协商解决争议B.采取必要措施支持和配合投资者提出的调解C.履行适当性义务存在过错并造成投资者损失的D.提供相关资料，证明经营机构已向投资者履行相应义务【答案】 C12. 【问题】 期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于( )。A.缴纳国家税款B.发放工作人员的工资和福利C.扩大期

5、货交易所的营业规模D.保证期货交易场所、设施的运行和改善【答案】 D13. 【问题】 根据证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法， 下列情形出现时，资产管理计划终止的是（）。A.托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散.被撤销.被宣告破产。且在6个月内没有新的托管人承接B.证券期货经营机构和托管人协商一致决定终止的C.证券期货营机构被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散.被宣告破产，且在3个月内没有新的管理人承接D.集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人【答案】 A14. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，证券公司从事中间介绍业务的工作人员可以( )。A.代理客户从事期货交

6、易B.划转期货保证金C.协助办理开户手续D.收付期货保证金【答案】 C15. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（ ）。 A.期货公司承担主要赔偿责任B.期货公司与客户各自承担50%的责任C.客户不承担责任D.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担【答案】 D16. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和本办法规定，遵循（）原则，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。A.诚实信用B.谨慎C.公开、公平、公正D.适当性【答案】 A17. 【问题】 证券期货经营机构应当（）开展一次适当性自查，形成自查报告。A.每季度

7、B.每半年C.每年D.不定期【答案】 B18. 【问题】 美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（ ）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4BC.7D.10【答案】 C19. 【问题】 一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A20. 【问题】 在公司制期货交易所中，负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜的是（）。A.董事长B.总经理C.董事会秘书D.董事【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】

8、 进行跨币种套利的经验法则包括（ ）。A.预期两种货币对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约B.预期两种货对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约C.预期A货币对美元贬值，B货币，对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约D.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约【答案】 ABCD2. 【问题】 以下属于农产品生产特点的是( )。A.差异性B.地域性C.季节性D.波动性【答案】 BCD3. 【问题】 下列关于解除原有互换协议说法正确的是（ ）。?A.解除原有

9、互换协议时，由希望提前结束的一方提供一定的补偿B.解除原有互换协议时，由不希望提前结束的一方提供一定的补偿C.解除原有互换协议时，协议双方都不需提供补偿D.解除原有互换协议时，可以协议将未来的现金流贴现后进行结算支付，提前实现未来的损益【答案】 AD4. 【问题】 期货公司申请金融期货经纪业务资格，应当向中国证券监督管理委员会提交的申请材料包括（ ）。A.申请日前1个月风险监管报表B.加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件C.股东会或者董事会决议文件D.公司治理、风险管理制度和内部控制制度执行情况报告【答案】 BCD5. 【问题】 期货公司应当建立、健全并严格执行（），遵守信息披露制度，保障

10、客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单、交易情况。A.业务管理规则B.人事管理制度C.财务管理制度D.风险管理制度【答案】 AD6. 【问题】 关于期权权利金的说法，正确的有（ ）。A.权利金是指期权的执行价格B.权利金是指期权的内在价值C.权利金是指期权买方支付给卖方的费用D.权利金是指期权合约的价格【答案】 CD7. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。A.期货交易采用双向交易方式B.交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓C.双向交易给予投资者双向的投资机会D.买入期货合约开始交易称为“卖空”【答案】 ABC8. 【问题】 期货公司应当针对客户期货投资咨询具体服务需

11、求（）。A.揭示期货市场风险B.揭示期货交易所规则C.明确告知客户共同承担交易风险D.明确告知客户独立承担期货市场风险【答案】 AD9. 【问题】 共用题干A.甲是大专学历，从事期货业务15年B.乙是本科学历，在银行工作了2年C.丙是研究生学历，刚毕业D.丁取得法学学士学位，从事律师工作6年【答案】 AD10. 【问题】 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D.根

12、据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR【答案】 ABCD11. 【问题】 根据模型的检验结果，表明( )。A.回归系数的显著性高B.回归方程的拟合程度高C.回归模型线性关系显著D.回归结果不太满意【答案】 ABC12. 【问题】 下列关于期货交易所说法正确的有（ ）。A.会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴B.公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式C.期货交易管理条例规定，我国期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理D.期货交易所以其部分财产承担民事责任【答案】 ABC13. 【问题】 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，

13、该机构按客户的交易指令入市交易的，应如何处理（）。A.收取的佣金应当返还给客户B.机构不承担返还责任C.该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金D.交易结果由客户承担【答案】 AD14. 【问题】 1月初，3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨，该套利者以该价格同时卖出3月，买入5月玉米合约。等价差变动到（）时，交易者平仓是亏损的。（不计手续费等费用，价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约）A.10B.20C.80D.40【答案】 AB15. 【问题】 期货公司客户可以通过（ ）等委托方式下达交易指令。 A.书面B.电话C.计算机D.互联网【答案】 ABCD1

14、6. 【问题】 期货买卖双方进行期转现交易的情形包括（ ）。 A.在期货市场E持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单进行期转现B.未参与期货交易的生产商与期货多头持仓进行期转现C.在期货市场上持有反向持仓的买卖双方，拟用标准仓单以外的货物进行期转现D.买卖双方为现货市场的贸易伙伴在期货市场建仓希望远期交货价格稳定【答案】 ACD17. 【问题】 下列对期现套利的描述，正确的是（ ）。 A.如果价差远远高于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作B.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期

15、现套利操作C.如果价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约D.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作【答案】 ABD18. 【问题】 下列不属于跨品种套利交易的情形有（ ）。A.同一交易所3月大豆期货合约与5月大豆期货合约之间的套利B.同一交易所3月大豆期货合约与3月豆粕期货合约之间的套利C.同一交易所3月小麦期货合约与3月玉米期货合约之间的套利D.不同交易所3月小麦期货合约之间的套利【答案】 AD19. 【问题】 在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是（）。A.当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金B.当某期货

16、合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高C.随着合约持仓量的增大，交易所将逐步降低该合约交易保证金比例D.交易所对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率【答案】 ABD20. 【问题】 关于影响需求的因素的说法，正确的有（ ）。A.对多数商品来说，当预期某种商品的价格会上升时，会增加对该商品的现期需求量B.当一种商品本身价格不变时，其替代品价格上升会引起对该商品的需求量减少C.对多数商品来说，消费者收入提高会减少对其的需求量D.当一种商品本身价格不变时，其互补品价格上升会引起对该商品的需求量减少【答案】 AD20. 【问题】 若沪深300指数为2500，无风险年利率为4

17、%，指数股息率为1%（均按单利记），1个月后到期的沪深300股指期货的理论价格是（）。（保留小数点后两位）A.2510.42B.2508.33C.2528.33D.2506.25【答案】 D21. 【问题】 当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时，由（）代其履行职权。A.总经理指定的副总经理B.第一副总经理C.总经理指定的人员D.理事长【答案】 A22. 【问题】 美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（ ）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4C.7D.10【答案】 C23. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国

18、使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。120天后，即期汇率为135USDGBP，新的利率期限结构如表2-10所示。 A.1.0152B.0.9688C.0.0464D.0.7177【答案】 C24. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性.风险管理方面问题的，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C25. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A26. 【问题】 当自身利益与客户利益发

19、生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A27. 【问题】 期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出( )。A.错误指令B.交易指令C.错误信息D.交易信息【答案】 B28. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（）。A.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C29. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供

20、服务，并（ ）。A.为投资者创造最大权益B.保护投资者满意C.维护投资者的合法权益D.最大限度维护投资者利益【答案】 C30. 【问题】 下列关于期货交易结算的表述，错误的是（）。A.期货交易所应当及时将结算结果通知客户B.期货交易所实行当日无负债结算制度C.客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓D.期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算【答案】 A31. 【问题】 如果专业投资者满足认定要求的条件发生变化，应及时告知（ ）。 A.期货经营机构B.期货协会C.中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A32. 【问题】 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，

21、期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间()。A.2498.75，2538.75B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A33. 【问题】 A证券公司为具有向期货公司提供中间介绍业务资格的公司，一直以来都接受B期货公司的委托，为其提供介绍业务的服务，后来A公司经营的证券业务违法经营被证监会撤销了其业务资格，此时A证券公司与B期货公司之间的介绍业务关系（ ）。 A.自动终止B.由证监会责令终止C.不受影响，仍然有效D.由双方协商决定是否终止【答案】 B34. 【问题】 期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所

22、B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D35. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C36. 【问题】 期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利，期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为( )参加诉讼。A.原告B.被告C.第三人D.证人【答案】 C37. 【问题】 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司，刘某违反的期货从

23、业人员执业行为准则是（ ）。A.不得在投资者不知情的情况下向介绍人返还佣金B.不得以他人名义参与期货交易C.不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易D.除所在机构同意外，从业人员不得兼任导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务【答案】 D38. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（ ）。 A.从业资格注册.考试成绩等信息B.从业资格注册.诚信记录等信息C.从业人员注册.婚姻等信息D.从业人员注册.工资等信息【答案】 B39. 【问题】 （ ）应当明确规定首席风险官的任期.职责范围.权利义务.工作报告的程序和方式。 A.中国证监会B.期货交易所C.期货公司章程D.期货业协会【答案】 C