2022年黑龙江省期货从业资格高分预测提分题.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司会员单位在为客户开户时，下列做法错误的是（ ）。A.将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节B.不为不符合投资者适当性标准的投资者申请金融期货交易编码C.随机选择客户D.建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度【答案】 C2. 【问题】 下列（）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。A.审议期货交易所风险准备金使用情况B.决定增加或者减少期货交易所注册资本C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项D.制定交易所的各种管理制度【答案】 D3. 【问题】 某

2、股票组合市值8亿元，值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点，该基金经理应该卖出股指期货（ ）张。A.702B.752C.802D.852【答案】 B4. 【问题】 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C5. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（ ）风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【答案】 B6. 【问题】 下列关于期货交易风险揭示和管理的表述

3、，错误的是（）。A.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示B.期货交易风险说明书由期货公司自行制定C.期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书D.期货公司应当在传递交易指令前对客户账户资金和持仓进行验证【答案】 B7. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（ ）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.面谈B.公证C.书面D.电话【答案】 C8. 【问题】 （）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等工作。A.中国期货业协会B.中国证监会C.中国证监会派出机构D.国务院期货监督管理机构【答案】

4、A9. 【问题】 一般认为，交易模型的收益风险比在（）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1B.2：1C.1：1D.1：2【答案】 A10. 【问题】 期货公司变更法定代表人，应当自（）之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。A.完成工商变更登记B.股东会决议C.董事会决议D.变更后的法定代表人任职【答案】 A11. 【问题】 期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司不能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的，对该交易造成客户的损失，（）应承担赔偿责任，客户予以追认的除外。A.客户B.期货公司C.客户和期货公司共同D.投资者保障基金

5、委员会【答案】 B12. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A13. 【问题】 根据期货从业人员管理办法，负责认定、管理及撤销期货从业人员从业资格的是（）。A.中国证监会B.中国证券业协会C.中国期货业协会D.各期货公司【答案】 C14. 【问题】 标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日（ ）该标准仓单对应晶种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。 A.前一交易日B.当日C.下一交易日D.次日【答案】 A15. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得

6、存在（）关系。A.亲属B.近亲属C.亲戚D.朋友【答案】 B16. 【问题】 下列不属于期货公司高管的是（ ）。A.副总经理B.技术部主任C.财务负责人D.首席风险官【答案】 B17. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A18. 【问题】 2011年5月4日，美元指数触及73。这意味着美元对一揽子外汇货币的价值( )。A.与l973年3月相比，升值了27B.与l985年11月相比，贬值了27C.与l985年11月相比，升值了27D.与l973年3月相比，贬值了27

7、【答案】 D19. 【问题】 如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（）。A.合成指数基金B.增强型指数基金C.开放式指数基金D.封闭式指数基金【答案】 B20. 【问题】 将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)A.存在格兰杰因果关系B.不存在格兰杰因果关系C.存在协整关系D.不存在协整关系【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 按照点价权利的归属划分，基差交易可分为（）。A.买方点价B.基差买入方C.卖方点价D.基差卖出方【答案】 A

8、C2. 【问题】 以下说法中正确的是（）。A.国内期货市场自然人投资者必须通过期货公司进行交易B.期货交易所不直接向客户收取保证金C.期货公司对套期保值客户可按地域期货交易所规定的标准收取保证金D.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中【答案】 ABD3. 【问题】 结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员（）进行的计算、划拨。A.交易保证金B.盈亏C.手续费D.交割货款和其他有关款项【答案】 ABCD4. 【问题】 （ ）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A.投资者持有股票组合B.投资者计划未来持有股票组合C.投资者担心股市大盘上涨D.投资者担心股市大

9、盘下跌【答案】 AD5. 【问题】 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法，下列属于期货公司投资咨询业务的是（）A.为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略B.为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息,研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告C.协助客户老张建立操作流程,提供风险管理顾问服务D.接受归国华侨陈早的全权委托,进行期货投资【答案】 ABC6. 【问题】 下列关于期货交易所终止的说法，正确的有（ ）。 A.期货交易所因合并而终止的，由合并后的交易所予以公告B.期货交易所因分立而终止的，由分立前的交易所予以公告C.期货交易所因解散而终止的，由

10、中国证监会予以公告D.期货交易所终止后，清算组制订的清算方案，应当报中国证监会批准【答案】 CD7. 【问题】 某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。下列关于王某开展工作的做法，正确的是（ ）。A.参加. 列席相关会议B.对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东大会报告上述情况C.与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话D.保存工作底稿和工作记录，相关记录至少保存至整改问题完全解决【答案】 AC8. 【问题】 点价交易中，该企业可能遇到的风险有（）。A.交易对手风险B.财务风险C.市场流动风险D.政策风险【答案】 ABCD9. 【问题】 下列关于外汇期货无套利区间的描述中，

11、正确的有（ ）。A.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本B.套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本C.套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本【答案】 AC10. 【问题】 根据误差修正模型，下列说法正确的是（ ）。A.若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系B.建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程C.变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的D.传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种“长期均衡”关系【答案】 BCD11. 【问题】 在不考虑交易成本和行权费等

12、费用的情况下，看涨期权多头损益状况为（）。A.最大亏损=权利金B.最大盈利=执行价格-标的资产价格-权利金C.最大亏损=标的资产价格-执行价格D.最大盈利=标的资产价格-执行价格-权利金【答案】 AD12. 【问题】 下列反向大豆提油套利的做法，正确的是（）。A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C.增加豆粕和豆油供给量D.减少豆粕和豆油供给量【答案】 BD13. 【问题】 某投资者持有 10 个 delta=06 的看涨期权和 8 个 delta=-05 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A

13、.卖出 4 个 delta=-0.5 的看跌期权B.买入 4 个 delta=-0.5 的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出 4 个 delta=-0.5 的看涨期权【答案】 BC14. 【问题】 下列关于期货期权行权后的说法，正确的有（ ）。 A.看涨期权的买方，成为期货多头B.看跌期权的买方，成为期货空头C.看涨期权的卖方，成为期货多头D.看跌期权的卖方，成为期货空头【答案】 AB15. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司对非结算会员的强行平仓和限仓制度的表述中，正确的有（）。A.期货交易所开市前，非结算会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，全面结算会员期货公司应当禁止其开仓

14、B.非结算会员的结算准备金余额小于零并未能在约定时间内补足的，全面结算会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行平仓C.全面结算会员期货公司不得自行与非结算会员在结算协议中约定应予强行平仓的情形D.非结算会员的结算准备金余额低于规定或者约定最低余额的，应当及时追加保证金或者自行平仓，非结算会员未在结算协议约定的时间内追加保证金或者自行平仓的，全面结算会员期货公司有权对该非结算会员的持仓强行平仓【答案】 ABD16. 【问题】 下列关于看跌期权的说法，正确的是（ ）。A.看跌期权的卖方履约时，按约定价格买入标的资产B.看跌期权是一种卖权C.看跌期权是一种买权D.看跌期权

15、的卖方履约时，按约定价格卖出标的资产【答案】 AB17. 【问题】 关于期货公司及其分支机构的经营管理，说法正确的有（ ）。A.期货公司可根据需要设置不同规模的营业部B.期货公司可以与他人合资.合作经营管理分支机构C.期货公司应当对营业部实行统一结算.统一风险管理.统一资金调拨.统一财务管理及会计核算D.期货公司对分支机构实行集中统一管理【答案】 ACD18. 【问题】 关于期权的描述，下列说法正确的是（）A.场内期权的标的资产可以是现货资产，也可以是期货合约B.美式期权的买方在到期前的任何交易日都可以行权C.欧式期权的买方只能在到期日行权D.期货期权通常在场内交易【答案】 ABCD19. 【

16、问题】 以下构成跨期套利的是（ ）。A.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货C.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货D.卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货【答案】 BD20. 【问题】 按照标的资产划分，常见的期权包括（ ）等。A.利率期权B.外汇期权C.商品期权D.股权类期权【答案】 ABCD20. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法律、法规、规章和期货公司期货投资咨询业务试行办法规定，遵循（），基于独立、客观的立场，公平对待客户，避

17、免利益冲突。A.诚实信用原则B.公开原则C.实质重于形式原则D.理论联系实际原则【答案】 A21. 【问题】 人民法院审理期货纠纷案件，依法保护当事人合法权益，确定其承担的（ ）责任，维护市场秩序。A.故意B.过失C.风险D.市场【答案】 C22. 【问题】 原材料库存风险管理的实质是（）。A.确保生产需要B.尽量做到零库存C.管理因原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险D.建立虚拟库存【答案】 C23. 【问题】 假设某期货交易所截至2015年第一季度末，已缴纳的期货投资者保障基金总额79亿元，该期货交易所2015年第一季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。则该期货投资者保障基

18、金由( )集中管理、统筹使用。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.基金管理公司【答案】 B24. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，中国证监会自受理申请材料之日起( )个工作日内，作出批准或者不予批准的决定。A.3B.5C.10D.20【答案】 D25. 【问题】 期货公司在计算净资本时，有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当（）。A.要求期货公司相应核减净资本金额B.要求期货公司相应核增净资本金额C.要求期货公司相应核减净资产金额D.要求期货公司相应核增净资产金额【答案】 A26. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有

19、的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.95B.96C.97D.98【答案】 A27. 【问题】 2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500万元B.400万元C.300万元D.200万元【答案】 B28. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给子警告。没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上10倍以下B.1倍以上2倍以下C.1倍以上5倍以下D.1倍以上3倍以下【答案】 C29. 【问题】 利用以上回归

20、模型对黄金价格做出预测。对于各自变量给出预测假设：原油价格为50美元桶，黄金ETF持有量为700吨，美国标准普尔500指数为1800点，将其代人模型，得到纽约黄金价格的预测值约为( )美元盎司。A.990.812B.967.679C.990.822D.990.842【答案】 B30. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有下列（）行为。A.提供期货市场信息B.挪用客户的期货保证金或者其他资产C.不以本人名义从事期货交易D.当相关方利益与客户的利益发生冲突时，坚持客户合法利益优先的原则【答案】 B31. 【问题】 对于金融机构而言，债券久期D=-0925，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，

21、当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A32. 【问题】 刘某是A期货公司的客户。某日，刘某收到A期货公司的通知，告诉刘某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时

22、间内追加保证金，刘某未加以理睬。根据此情况，A期货公司应当相应（ ）。A.调减注册资本B.增加净资本C.调减净资本D.增加流动负债【答案】 C33. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司做出如下处理（）。A.核减净资本B.核增净资本C.核减净资产D.核增净资产【答案】 A34. 【问题】 期货公司金融期货结算业务试行办法自（）起施行。A.2005年4月19日B.2006年4月19日C.2007年4月19日D.2008年4月19日【答案】 C35. 【问题】 期货公

23、司监控中心应将当日通过复核的客户资料转发给相关的（）。A.客户B.证监会C.期货交易所D.证券交易所【答案】 C36. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在当日向( )备案。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.其住所地的中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A37. 【问题】 王某于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，王某发现甲期货公司在经营中存在风险隐患，于是王某依法对其进行质询和调查，但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密，王某不宜进一步调查，王某盛怒之下遂提出辞职。以上案例中，王某违反了期货公司首席风险官管理规定（试行）的第（

24、 ）条规定。A.九B.十二C.十八D.三十一【答案】 C38. 【问题】 根据下面资料，回答79-82题 A.我国居民家庭居住面积每增加1平方米，居民家庭电力消耗量平均增加0.2562千瓦小时B.在可支配收入不变的情况下，我国居民家庭居住面积每增加1平方米，居民家庭电力消耗量平均增加0.2562千瓦小时C.在可支配收入不变的情况下，我国居民家庭居住面积每减少1平方米，居民家庭电力消耗量平均增加0.2562千瓦小时D.我国居民家庭居住面积每增加1平方米，居民家庭电力消耗量平均减少0.2562.千瓦小时【答案】 B39. 【问题】 中国证监会及其派出机构按照（）原则，对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。A.公正B.审慎监管C.公平D.公开【答案】 B