2022年山东省期货从业资格高分题型75.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经营机构在销售产品或者提供服务的过程中，应当（），全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险。A.勤勉尽责，审慎履职B.诚实信用，勤勉尽责C.公平对待，审慎履职D.以上都不对【答案】 A2. 【问题】 经营机构及其从业人员履行投资者适当性职责时违反期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），协会将依据自律规则规定采取（）措施。A.自律惩戒B.罚款C.行政处罚D.以上都不对【答案】 A3. 【问题】 对任何一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，

2、F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。A.B=（FC）-PB.B=（FC）-FC.B=P-FD.B=P-（FC）【答案】 D4. 【问题】 期货交易所实行（），交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求会员和客户报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施。A.风险防范制度B.风险最小化制度C.风险警示制度D.风险管理制度【答案】 C5. 【问题】 证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】

3、A6. 【问题】 从其他的市场参与者行为来看，（ ）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】 A7. 【问题】 依法负责期货从业人员资格的认定、管理及撤销的机构是（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金安全存管监控机构D.期货交易所【答案】 B8. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，对期货投资者的保证金损失，现有期货投资者保障基金不足补偿的（）。A.不再补偿B.由期货交易所风险准备金补偿C.由后续缴纳的保障基金补偿D.由期货公司风险准备金补偿【答案】 C9. 【问题】 根据下面资料，回答82-84

4、题 A.76616.00B.76857.00C.76002.00D.76024.00【答案】 A10. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）个工作日内向协会报告，由（）注销其从业资格。A.5；中国证监会B.10；中国证监会C.5；期货业协会D.10；期货业协会【答案】 D11. 【问题】 期货公司主要股东为法人或者非法人组织的，实收资本和净资产均不低于人民币（ ）元。A.1000万B.2000万C.3000万D.1亿【答案】 D12. 【问题】 如表25所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期

5、权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97【答案】 C13. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应于当日向（）备案，并通过规定方式向客户披露账户开立、变更或者撤销情况。A.中国期货业协会B.中央人民银行C.财政部门D.期货保证金安全存管监控机构【答案】 D14. 【问题】 在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开（ ）。 A.董事会B.理事会C.职工代表大会D.临时会员大会【答案】 D15.

6、 【问题】 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例违反本办法规定的，（ ）可以责令公司更换或调整经理层人员。A.中国证监会及其派出机构B.期货交易所C.期货业协会D.财政部【答案】 A16. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（），法律、行政法规另有规定的除外。A.10B.60C.80D.20【答案】 C17. 【问题】 对于金融机构而言，期权的p=-06元，则表示（）。A.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当上证指数

7、的波动率增加1时，产品的价值将提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1时，产品的价值提高0。6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1时，产品的价值提高0.6元，而金融机构也将有0.6元的账面损失【答案】 D18. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。 A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A19. 【问题】 证券公司开展期货介绍业务的，其净资本不低于净资产的（ ）。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B20. 【问题】 经营机构应当制作产品

8、或服务（），根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。A.适当性综合评估表B.风险说明书C.风险等级评估表D.投资意见书【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示会以有价证券作为保证金。第二天，有价证券未能如期支付，王某要求公司暂时保留持仓，公司与王某签订了书面保仓协议。由于透支交易，期货公司可能面临的行政处罚有（）。A.责令停业整顿B.罚款C.吊销期货业务许可证D.没收违法所得【答案】 ABCD2. 【问题】 下列关于期货交易

9、双向交易和对冲了结的说法，正确的有（）。A.既可以买入，也可以卖出作为交易的开端B.合约到期不必进行实物交割C.它使投资者获得了双向的获利机会，既可以低买高卖，也可以高卖低买D.通过吸引投资者的加入，提高了期货市场的流动性【答案】 ABCD3. 【问题】 下列选项中，期货公司应按照中国证监会规定年限和要求妥善保存的有（ ）。A.期货投资咨询业务的风险揭示书B.风险管理意见C.研究分析报告和交易咨询建议D.期货交易软件或者终端设备说明等业务材料【答案】 ABCD4. 【问题】 期货交易所应当遵循（ ）的原则组织期货交易。A.保证金制度B.强行平仓制度C.涨跌停板制度D.信息披露制度【答案】 AB

10、CD5. 【问题】 国债期货套利包括（ ）。A.国债期货合约间价差套利策略B.国债现货合约间价差套利策略C.期现套利策略D.多空套利策略【答案】 AC6. 【问题】 影响原油价格的短期因素包括( )。A.地缘政治和突发重大政治事件B.自然因素C.汇率和利率变动D.原油库存【答案】 ABCD7. 【问题】 对二叉树模型说法正确是（ ）。A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B.模型思路简洁、应用广泛C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能【答案】 ABC8. 【问题】 价格指数是反映一定时期内商品价格

11、水平变动情况的统计指标，主要包括（）。A.核心CPI和核心PPIB.消费者价格指数C.生产者价格指数D.失业率数据【答案】 ABC9. 【问题】 与股票组合指数化策略相比，股指期货指数化策略的优势表现在（ ）。A.手续费少B.市场冲击成本低C.指数成分股每半年调整一次D.跟踪误差小【答案】 ABD10. 【问题】 监控中心在复核过程中发现以下（ ）情况之一的，应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司。A.客户资料不符合实名制要求B.客户交易编码申请表及相关资料内容不完整C.客户交易编码申请表及相关资料格式不正确D.中国证监会规定的其他情形【答案】 ABCD11. 【问题】 股指期货可作为组合管

12、理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。A.交易成本低B.可对冲风险C.流动性好D.预期收益高【答案】 AC12. 【问题】 看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金【答案】 CD13. 【问题】 国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施( )。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C.查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户D.询问当事人

13、和与被调查事件有关的单位和个人，限制其人身自由【答案】 ABC14. 【问题】 变量和变量之间通常存在（）关系。A.因果B.确定性的函数C.相关D.线性【答案】 BC15. 【问题】 在净资本的计算公式中涉及的量有（）。A.净资产B.资产调整值C.负债调整值D.客户未足额追加的保证金【答案】 ABC16. 【问题】 期货交易所可以接受( )充抵保证金进行期货交易。A.交通工具B.经期货交易所认定的标准仓单C.房产D.可流通的国债【答案】 BD17. 【问题】 量化交易具有（）的特征。A.可测量B.可复现C.可预期D.可确定【答案】 ABC18. 【问题】 期货公司交易面临的风险包括()。A.经

14、营失败的风险B.由于管理不善、期货公司从业人员缺乏职业道德或操作失误等原因给自身或客户乃至整个市场带来风险C.期货公司对客户的期货交易风险控制方面出现疏漏，客户穿仓导致期货公司损失的风险D.期货公司在利益驱使下.进行违法、违规活动，欺骗客户、损害客户利益遭到监管部门的处罚【答案】 ABCD19. 【问题】 我国期货公司除了可以从事传统的境内期货经纪业务外，符合条件的公A.境外期货经纪业务B.期货投资咨询业务C.资产管理D.风险管理等创新业务【答案】 ABCD20. 【问题】 利用白糖期货进行卖出套期保值，适用的情形有（ ）。A.食品厂未来需购进大量白糖B.糖厂有大量白糖库存C.糖商已签订供货合

15、同，确定了白糖交易价格，但尚未购进货源D.蔗农三个月后将收获大量甘蔗【答案】 BD20. 【问题】 某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元股；该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为7150港元股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C21. 【问题】 影响波罗的海干散货指数（BDI）的因素不包括（）。A.商品价格指数B.全球GDP成长率C.大宗商品运输需求量D.战争及天然灾难【答案】 A2

16、2. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C23. 【问题】 期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。A.3

17、B.5C.10D.20【答案】 C24. 【问题】 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。A.500B.18316C.19240D.17316【答案】 B25. 【问题】 小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照

18、片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】 D26. 【问题】 下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】 D27. 【问题】 甲是期货公司客户，持有小额期货多头合约，甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请，如果因未及时交割造成损失 ，则甲可以（）A.要求期货交易所对期货公司承担担保责任

19、B.要求期货公司承担侵权责任C.要求期货交易所承担违约责任D.要求期货公司承担违约责任【答案】 D28. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】 B29. 【问题】 某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万元。丙机构投资者的保证金损失了300万元。甲、乙、丙投资者可分别得到( )万元的保障基金补偿。A.5、10、240B.5、8、270C.4、8、240D.5、10、242【答案】 D30. 【问题】 美国供应管

20、理协会(ISM)发布的采购经理人指数(PMI)是预测经济变化的重要的领先指标。一般来说，该指数( )表明制造业生产活动在收缩，而经济总体仍在增长。A.低于57B.低于50C.在50和43之间D.低于43【答案】 C31. 【问题】 期货公司可以接受以下单位或者个人的委托为其进行期货交易（）。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B32. 【问题】 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A.1.475B.1.485C.

21、1.495D.1.5100【答案】 B33. 【问题】 取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A.2年B.3年C.5年D.6年【答案】 A34. 【问题】 甲、乙是期货公司的客户，做小麦期货交易，甲持有多头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲申请交割义务，乙虽然正常交割，但是交割仓库提货时发现所提小麦已霉烂变质，无法使用。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以（）。A.要求期货公司承担侵权责任B.要求期货交易所承担违约责任C.要求期货公司承担违约责任D.要求期货交易所

22、对期货公司承担担保责任【答案】 C35. 【问题】 在运用保障基金进行补偿时，若现有期货投资者保障基金不足补偿期货投资者保证金损失的，应由( )。A.投资者自负B.后续缴纳的保障基金补偿C.交易所补偿D.期货公司补偿【答案】 B36. 【问题】 会员制期货交易所的权力机构是（）。A.会员大会B.董事会C.股东大会D.理事会【答案】 A37. 【问题】 人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任。A.违约的影响程度B.当事人在合同中的约定C.违约的时间长短D.当事人与违约方事后商讨的结果【答案】 B38. 【问题】 期货投资者保障基金的启动资金由（）从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15缴纳形成。A.基金管理公司B.证券交易所C.期货公司D.期货交易所【答案】 D39. 【问题】 下列关于期货公司营业部负责人的表述,正确的是（）。A.应当具有期货从业人员资格B.改任同一期货公司其他营业部负责人的，应当重新申请任职资格C.应当通过中国证监会认可的资质测试D.期货公司拟免除营业部负责人职务的，应当在做出决定前向营业部所在地中国证监会派出机构报告。【答案】 A