金融风险管理-深圳大学课程教学大纲12781.docx

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1、蒋春福：金融风险管理课程教学大纲深圳大学数数学与计计算科学学学院课程教学大大纲（20066年100月重印印版）课程编号 2211230063CC 课程名称 金融风风险管理理 课程类别 综合选选修 教材名称 金融融风险管管理 制 订 人人 蒋春福福 审 核 人人 胡鹏彦彦 2005年年4月修订一、课程设设计的指指导思想想（一）课程程性质1. 课程程类别：综合选选修课2. 适用用专业：数学与与应用数数学专业业（金融数数学方向向）3. 开设设学期：第七学期4. 学时时安排：周学时时4，总学学时488 5. 学分分分配：3学分（二）开设设目的通过学习金金融风险险管理课课程，使使学生了了解和掌掌握金融融

2、风险管管理的方方法和途途径，为为进一步步的金融融风险理理论研究究和管理理实践打打好基础础。（三）基本本要求要求学生掌掌握金融融风险辨辨识和金金融风险险度量的的一般方方法，掌掌握风险险度量的的方法，掌掌握资产产负债管管理的一一般技术术方法，能能熟练进进行资产产负债管管理，运运用金融融衍生工工具进行行风险管管理，能能够利用用所学的的金融风风险管理理理论方方法为金金融机构构制定科科学的风风险管理理方案。（四）主要要内容金融风险险管理内容分为三篇共十二章。第一篇为基础篇，阐明了金融风险管理的基础理论、金融风险管理的基本原理和金融风险监管等；第二篇为机构篇，按金融机构的类型展开论述，具体包括商业银行风险

3、管理、证券公司风险管理、保险公司风险管理、其他金融机构的风险管理等；第三篇为形态篇，按金融风险的不同形态展开论述，具体包括信用风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、外汇风险管理、国家风险管理等。（五）先修修课程金融学、西西方经济济学、金金融市场场学、金金融工程程、投资资学等（六）后继继课程无（七）考核核方式开卷考试（八）使用用教材宋清华，李李志辉.金融风风险管理理.北京京：中国金金融出版版社，220033年1月第1版.（九）参考考书目1 施施兵超，杨杨文泽金融风风险管理理M上海海：上海海财经大大学出版版社，220022.2 王王春峰金融市市场风险险管理M天津：天津大大学出版版社，220011

4、二、教学内内容第一章 金金融风险险的基础础理论教学目的 通过本章的的学习，使使学生掌掌握金融融风险的的含义和和种类，理理解金融融风险的的效应和和理论原原因。主要内容 第一节 金金融风险险的概念念与种类类第二节 金金融风险险的产生生与效应应第三节 金金融风险险的一般般理论教学要求 识记：金融融风险的的含义与与和种类。领会：金融融风险产产生的原原因及效效应，金金融风险险的不稳稳定性理理论、金金融资产产价格波波动理论论、金融融风险的的传染性性理论。第二章 金金融风险险管理的的基本原原理教学目的 通过本章的的学习，使使学生理理解金融融风险管管理的多多重含义义，金融融风险管管理的一一般过程程，金融融风险

5、管管理的基基本思路路和基本本框架，学学会在实实践中如如何运用用适宜的的金融风风险管理理策略。主要内容 第一节 金金融风险险管理概概述第二节 金金融风险险管理的的程序第三节 金金融风险险管理的的策略教学要求 识记：金融融风险管管理的概概念，金金融风险险的程序序。领会：金融融风险管管理的意意义、发展及及组织形形式，市场风风险的测测度方法法，信用用风险测测度方法法，金融融风险的的预防策策略，金金融风险险的规避避策略，金金融风险险的分散散策略，金金融风险险的转嫁嫁策略，金金融风险险的对冲冲策略，金金融风险险的补偿偿策略。第三章 金金融风险险监管教学目的 通过本章的的学习，使使学生理理解金融融风险的的理

6、论根根源和现现实选择择，掌握握银行监监管和证证券监管管的主要要内容，了了解金融融监管国国际合作作的必要要性和具具体措施施。主要内容 第一节 金金融风险险监管的的理论基基础第二节 金金融风险险监管的的目标、原原则与内内容第三节 金金融风险险监管的的体制第六节 金金融风险险监管的的国际合合作教学要求 识记：金融融风险监监管、银银行准入入监管、银银行危机机处理、分分业监管管、巴塞塞尔委员员会、存存款保险险制度。领会：金融融风险监监管体制制，监管成成本论，监监管俘虏虏论，监监管经济济论，监监管失灵灵论。第四章 商商业银行行风险管管理教学目的 通过本章的的学习，使使学生理理解商业业银行风风险产生生的识别

7、别、估计计、理论论根源和和现实起起因，掌掌握银行行贷款风风险管理理的策略略，了解解衍生金金融产品品的风险险管理策策略。 主要内容 第一节 商商业银行行风险管管理的识识别与估估计第二节 商商业银行行奉献的的理论根根源于现现实起因因第三节 商商业银行行风险管管理的组组织体系系与策略略 教学要求 识记：信贷贷集中风风险、关关系人贷贷款、不不良贷款款率、全全面风险险管理、资资本负债债结构。领会：风险险资本法法、风险险价值法法，如何何防范保保险业务务风险、福福费廷信信用风险险，贷款款风险管管理的策策略，商商业银行行风险管管理的组组织体系系。第五章 证证券公司司风险管管理教学目的 通过本章的的学习，使使学

8、生理理解证券券公司风风险生成成的一般般原理，掌掌握证券券公司各各种业务务风险管管理的主主要内容容。主要内容 第一节 证证券公司司的风险险管理概概述第二节 证证券承销销业务风风险管理理第三节 证证券经纪纪业务风风险管理理第四节 证证券自营营业务风险险管理第五节 并并购业务务风险管管理教学要求 识记： 系系统风险险、非系系统风险险、证券券承销风风险、包包销风险险、经纪纪业务风风险。掌握： 证证券公司司各种业业务风险险管理的的主要内内容。第六章 信信用风险险管理教学目的 通过本章的的学习，使使学生掌掌握信用用风险的的概念及及其成因因，信用用风险的的度量和和管理。主要内容 第一节 信信用风险险的概念念

9、及其成成因第二节 信信用风险险的度量量第三节 信信用资产产组合的的信用风风险度量量和管理理教学要求 识记：信用用风险和和信贷风风险的概概念及其其区别，专专家制度度，信用用等级转转换概率率。领会：风险险价值法法的原理理，Z评评分模型型和Zeeta评评分模型型，信用用度量制制模型。第七章 利利率风险险管理教学目的 通过本章的的学习，使使学生掌掌握利率率风险管管理的基基本原理理。主要内容 第一节 利利率风险险的形成成与测定定 第二节 利利率风险险管理的的传统方方法第三节 利利率风险险管理的的创新金金融工具具教学要求 识记：利率率风险，短短期远期期利率，麦麦考莱久久期，利利率风险险敞口，持持续期缺缺口

10、，凸凸度，有有效持续续期，利利率敏感感性缺口口。应用：利率率敏感性性缺口管管理，有有效持续续期缺口口管理，会会运用远远期利率率协议、利利率期货货、利率率互换、利利率期权权、利率率上限、利利率下限限、利率率上下限限等衍生生工具进进行利率率风险管管理。第八章 金金融市场场风险管管理教学目的 通过本章的的学习，使使学生掌掌握一些些基本的的市场风风险度量量和管理理方法。主要内容 第一节 市市场风险险的概念念 第二节 市市场风险险的度量量与计算算方法 教学要求 识记：市场场风险、风风险价值值、条件件风险价价值的定义。应用：会用用现金流流映射法法、Deeltaa-正态态法、历历史数据据模拟法法、结构构蒙特

11、卡卡罗模拟拟等方法法计算VVaR,。 注：根据据各课程程的具体体情况编编写，但但必须写写明各章章教学目目的、要要求、内内容提要要。三、课时分分配及其其它（一）课时时分配课程总教学学时数为为48 学学时，安安排在第第七学期，每每周4学时，上上课122周。具体体分配如如下：第一章 金金融风险险基础理理论 4学时第二章 金融风风险管理理的基本本原理 44学时第三章 金金融风险险的监管管 4学时第四章 商商业银行行风险管管理 8学时第五章 证证券公司司风险管管理 4学时第六章 信信用风险险管理 8学时第七章 利利率风险险管理 8学时第八章 金金融市场场风险管管理 8学时如果课时数数大于50，可可以增加加流动性性风险管管理、外外汇风险险管理、保保险公司司的风险险管理等等章节的的部分内内容。（二）考核核要求1. 成绩绩评价平时成绩（含含考勤、作作业）占50%，期期末课程程论文成成绩占550%。2. 命题题说明期末采取开开卷考试试，学生生需提交一一篇金融融风险管管理方面面的课程程论文，题题目不限限，字数数在50000字字左右，格格式参照照本科毕毕业论文文的排版版格式，论论文内容容必须有有学生自己己的观点点和见解解，并且且要有所所创新。 注：写明明各学期期教学总总时数及及各周学学时数。- 305 -