统计预测与决策39239.docx

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1、统计预测与决策问题: 敏感性分析及其步骤敏感性分析析：在决决策过程程中，分分析概率率值变化化对最优优方案选选择所产产生的影影响大小小和方向向，以及及概率变变化引起起方案变变化的临临界点。敏感性分析析的步骤骤： (1) 求求出在保保持最优优方案稳稳定的前前提下，自自然状态态概率所所容许的的变动范范围； (2) 衡衡量用于于预测和和估算这这些自然然状态概概率的方方法，其其精度是是否能保保证所得得概率值值在此允允许的误误差范围围内变动动； (3) 判判断所做做决策的的可靠性性；问题: 厂厂长（经经理）评评判意见见法的优优缺点优点：（11） 预测迅迅速、及及时和经经济； （2） 可发挥挥机体的的智慧，

2、使使预测结结果比较较准确可可靠； （3） 无需大大量的统统计资料料更适用用于对不不可控因因素较多多的产品品进行预预测；（4） 如果市市场情况况发生变变化，可可立即进进行修正正；缺点：（11） 预测结结果易受受到主观观因素影影响； （2） 预测结结果一般般化；问题: 经经济时间间序列的的变化影影响有长期趋势势因素、季季节变动动因素、周周期变动动因素、不不规则变变动因素素等。问题: 一一元线性性回归模模型进行行检验的的指标主要有标准准误差、相相关系数数、可决决系数。问题: 损损益矩阵阵组一般由三部部分组成成：？可可行方案案；？自自然状态态及其发发生的概概率；？各种行行动方案案的可能能结果。 把以以

3、上三部部分内容容在一个个表上表表现出来来，该表表就称为为损益矩矩阵表。问题: 统统计决策策的原则则应当遵循以以下基本本原则： （11）可靠靠性原则则 决策策必须建建立在大大量的准准确、及及时和完完整的信信息资料料基础上上。 （22）可行行性原则则 拟定定行动方方案时，必必须从实实际出发发认真进进行可行行性分析析。 （33）效益益最佳原原则 即即通过各各方案的的分析比比较，所所选定的的行动方方案应具具有较明明显的经经济性。 （4）合合理性原原则 决决策的直直接目的的是选出出合理的的方案。 上面介介绍的只只是统计计决策的的基本原原则，除除此之外外，还有有民主性性原则、开开拓性原原则等。问题: 统统

4、计决策策具备的的条件？必须具备四四个基本本条件：（）决决策目标标必须明明确；（）存在在两个以以上的行行动方案案；（）每个个行动方方案的效效果必须须是可以以计算的的；（）能够够预测出出影响决决策目标标的但决决策者无无法控制制的各种种情况以以及它们们发生的的概率。问题: 回回归预测测与时间间序列预预测精度度比较 预预测实证证研究表表明，各各类预测测方法之之间并不不存在明明显优劣劣,只是不不同方法法具有各各自不同同的特点点； 回归预预测和时时间序列列预测是是两类不不同的定定量预测测方法，它它们根据据不同的的角度对对经济现现象进行行预测，回回归预测测注重分分析影响响预测对对象的各各因素所所造成的的影响

5、，而而时间序序列预测测则根据据预测对对象本身身的历史史数据来来预测其其未来问题: 影影响预测测误差大大小经济现象变变化模式式或关系系的存在在是进行行预测的的前提条条件。因因此，影影响预测测误差的主要要因素有有：（11）模式式或关系系的识别别错误；（2）模模式或关关系的不不确定性性；（33）模式式或现象象之间关关系的变变化性问题: 关关于预测测精度1、对某一一特定经经济现象象的预测测，系统统的预测测分析能能提高多多少预测测精度?2、对对于某一一特定经经济现象象的预测测,如何何才能提提高预测测精度?3、在在已知某某一经济济现象的的预测精精度存在在提高可可能的情情况下,如何选选择合适适的预测测方法?

6、问题: 预预警系统统的作用用（1）正确确评价当当前宏观观经济的的状态，恰恰当地反反映经济济形势的的冷热程程度，并并能承担担短期经经济形势势分析的的任务。（2）能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热。（3）能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。（4）有利于企业的经营决策。（5）有利于改革措施出台时机的正确决策。问题: 扩扩散指数数的应用用扩散指数（1）当00 DDIt500%时，表表明上升升指标数数小于下下降指标标数

7、，经经济系统统运行于于不景气气空间的的后期。（2）当50%DIt DIt50%时，表明上升指标数仍然多于下降指标数，经济系统运行于景气空间后期，经济正在走下坡路，整个经济系统正处于降温阶段。（4）当50%DIt 0时，表明经济运行发生重大转折，上升指标数小于下降指标数，经济系统处于全面收缩阶段，经济系统进入一个新的不景气空间前期。问题: 景景气阶段段分类景气含义：景气是是对经济济发展状状况的一一种综合合性描述述，用于于说明经经济的活活跃程度度。经济济景气是是指总体体经济呈呈上升趋趋势，经经济不景景气是指指总体经经济呈下下滑的发发展趋势势。 类别：（11）古典典周期（22）现代代周期按长度：（1

8、1）短：基钦周周期（22）中：尤格拉拉周期（33）中长长：库兹兹涅茨周周期（44）长：康德拉拉提耶夫夫周期问题: 干干预模型型建模的的思路和和步骤1、利用干干预影响响产生前前的数据据，建立立单变量量的时间间序列模模型。然然后利用用此模型型进行外外推预测测，得到到的预测测值，作作为不受受干预影影响的数数值。22、将实实际值减减去预测测值，得得到受干干预影响响的具体体结果，利利用这些些结果求求估干预预影响的的参数。3、利用排除干预影响后的全部数据，识别与估计出一个单变量的时间序列模型。4、求出总的干预分析模型。问题: 干干预分析析模型的的基本形形式干预变量的的形式 ：干预预分析模模型的基基本变量量

9、是干预预变量，有有两种常常见的干干预变量量。一种种是持续续性的干干预变量量，表示示T 时时刻发生生以后, 一直直有影响响，这时时可以用用阶跃函函数表示示,形式式是：第二二种是短短暂性的的干预变变量，表表示在某某时刻发发生, 仅对该该时刻有有影响, 用用单位脉脉冲函数数表示，形形式是： 问题: AARMAA模型的的基本形形式ARMA模模型是描描述平稳稳随机序序列的最最常用的的一种模模型，基基本模型型主要有有三种：自回归模型型（ARR：Auuto-reggresssivve）；移动平平均模型型（MAA：Moovinng-AAverragee）；混混合模型型（ARRMA：Autto-rregrres

10、ssivee Moovinng-AAverragee）。关于该知识识点，是是第四节节的主要要内容，望望大家注注意查看看教材和和导学。问题: 平平稳时间间序列的的含义时间序列Yt取自某某一个随随机过程程，如果此随机机过程的的随机特特征不随随时间变变化，则则称过程程是平稳稳的；如果该随机机过程的的随机特特征随时时间变化化，则称称过程是是非平稳稳的。问题: 一一次移动动平均法法的原理理一次移动平平均方法法是收集集一组观观察值，计计算这组组观察值值的均值值，利用用这一均均值作为为下一期期的预测测值。在移动平均均值的计计算中包包括的过过去观察察值的实实际个数数，必须须一开始始就明确确规定。每每出现一一个

11、新观观察值，就就要从移移动平均均中减去去一个最最早观察察值，再再加上一一个最新新观察值值，计算算移动平平均值，这这一新的的移动平平均值就就作为下下一期的的预测值值。问题: 自自适应过过滤法的的基本原原理自适应过滤滤法的基基本原理理就在于于通过其其反复迭迭代以调调整加权权系数的的过程，“过过滤”掉掉预测误误差，选选择出“最最佳”加加权系数数用于预预测。整整个计算算过程从从选取一一组初始始加权系系数开始始，然后后计算得得到预测测值及预预测误差差（预测测值与实实际值之之差），再再根据一一定公式式调整加加权系数数以减少少误差，经经过多次次反复迭迭代，直直至选择择出“最最佳”加加权系数数。由于于整个过过

12、程与通通信工程程中过滤滤传输噪噪声的过过程极为为接近，故故被称为为“自适适应过滤滤法”。问题: 龚龚珀兹曲曲线模型型模型的适用用：多用用于新产产品的研研制、发发展、成成熟和衰衰退分析析，特别别适用于于对处在在成熟期期的商品品进行预预测，以以掌握市市场需求求和销售售的饱和和量。是是预测各各种商品品市场容容量的一一种最佳佳拟合线线。问题: 多多项式曲曲线趋势势外推法法问题: 趋趋势外推推法的假假设条件件1、假设条条件： （11）假设设事物发发展过没没有跳跃跃式变化化，一般般属于渐渐进变化化。 （22）假设设事物的的发展因因素也决决定事物物未来的的发展，其其条件是是不变或或变化不不大。2、趋势模模型

13、的种种类（1）多项项式曲线线预测模模型： 一次次（线性性）预测测模型 二二次（二二次抛物物线）模模型 三三次（三三次抛物物线）模模型 nn次（nn次抛物物线）模模型 （22）指数数曲线预预测模型型：指数数曲线预预测模型型 修正指指数曲线线预测模模型 （33）对数数曲线预预测模型型： （44）生长长曲线预预测模型型： 皮尔尔曲线预预测模型型 龚珀珀兹曲线线预测模模型问题: 时时间序列列可以分分解为哪哪几个因因素？1、长期趋趋势因素素（T）2、季节变动因素（S）3、周期变动因素（C）（一般无法直接给出，需判断，也可忽略不计。）4、不规则变动因素（I）（不可计量）问题: 时时间序列列预测的的关键是是

14、什么？思想：假定定时间序序列存在在某一种种数据变变化模式式或某一一种组合合模式，并并会重复复发生的的。因此此可以首首先识别别出这种种模式，然然后采用用外推的的方式就就可以进进行预测测了。关键：（11）假定定数据的的变化模模式（样样式）可可以根据据历史数数据识别别出来抽抽样；（22）决策策者所采采取的行行动对这这个时间间序列的的影响是是很小的的。时间序列预预测法主主要用来来对一些些环境因因素，或或不受决决策者控控制的因因素进行行预测，如如宏观经经济情况况，就业业水平，某某些产品品的需求求量等。问题: 相相关系数数与可决决系数的的关系是是什么？相关系数与与可决系系数的关关系如下下几点：1、可可决系

15、数数是相关关系数的的平方,r2=R2。2、可可决系数数与相关关系数可可以用来来判断YY与X之之间的关关系；33、如果果可决系系数或相相关系数数的值较较小，并并不能说说明 YY 与 X 没没有关系系，只能能说明他他们之间间没有线线性关系系。4、如果可可决系数数或相关关系数的的值较大大，只能能说明这这两个量量之间确确实存在在线性关关系，但但是并不不一定就就是因果果关系，对对于因果果关系的的认定，只只能通过过定性分分析来解解决。注意，相相关系数数假设检检验只能能检验 r = 0的的情况 ，而不不能检验验 r 等于不不为0的的某个数数。问题: 一一元线性性回归模模型当具有相关关关系的的两个随随机变量量

16、数据分分布大体体上呈线线性趋势势时，采采用适当当的计算算方法，找找到两者者之间特特定的经经验公式式，即一一元线性性回归模模型，然然后根据据自变量量的变化化，来预预测因变变量的发发展变化化。关于其模型型，同学学们可以以参看本本课件的的第三章章相关内内容。问题: 回回归分析析法的理理解在统计学意意义上，变变量之间间的非确确定性的的相关关关系可以以通过统统计的方方法给出出某种函函数表达达式，这这种处理理变量间间相关关关系的方方法就是是回归分分析法。回回归分析析就是采采用统计计的方法法估计随随机变量量Y与XX之间的的关系式式。回归归预测法法是通过过大量收收集统计计数据，在在分析变变量间非非确定性性关系

17、的的基础上上，找出出变量之之间的统统计规律律性，运运用统计计学中回回归分析析的方法法，把变变量之间间的统计计规律性性较好的的表现出出来，运运用自变变量的数数据来对对因变量量进行预预测。问题: 德德尔菲法法的思考考德尔菲法，又又称头脑脑风暴法法,它是是根据有有专门知知识的人人的直接接经验,采用背背对背的的通信方方式征询询专家小小组成员员的预测测意见，经经过几轮轮征询，使使专家小小组的预预测意见见趋于集集中，最最后做出出符合市市场未来来发挥在在那趋势势的预测测结论,也称专专家调查查法。问题: 定定性预测测和定量量预测的的关系定性预测的的优点在在于：注注重于事事物发展展在性质质方面的的预测，具具有较

18、大大的灵活活性，易易于充分分发挥人人的主观观能动作作用，且且简单的的迅速，省省时省费费用。其其缺点是是：易受受主观因因素的影影响，比比较注重重于人的的经验和和主观判判断能力力，从而而易受人人的知识识、经验验和能力力的多少少大小的的束缚和和限制，尤尤其是缺缺乏对事事物发展展作数量量上的精精确描述述。定量预测的的优点在在于：注注重于事事物发展展在数量量方面的的分析，重重视对事事物发展展变化的的程度作作数量上上的描述述，更多多地依据据历史统统计资料料，较少少受主观观因素的的影响。其其缺点在在于：比比较机械械，不易易处理有有较大波波动的资资料，更更难于事事物预测测的变化化。定性预测和和定量预预测并不不

19、是相互互排斥的的，而是是可以相相互补充充的，在在实际预预测过程程中应该该把两者者正确的的结合起起来使用用。问题: 定定性预测测概念定性预测是是指预测测者依靠靠熟悉业业务知识识、具有有丰富经经验和综综合分析析能力的的人员与与专家，根根据已掌掌握的历历史资料料和直观观材料，运运用个人人的经验验和分析析判断能能力，对对事物的的未来发发展做出出性质和和程度上上的判断断，然后后，再通通过一定定形式综综合各方方面的的的意见，作作为预测测未来的的主要依依据。问题: 两两种预测测的联系系与区别别两者的主主要联系系是：它们都以经经济现象象的数值值作为其其研究的的对象；它们都直接接或间接接地为宏宏观和微微观的市市

20、场预测测、管理理决策、制制定政策策和检查查政策等等提供信信息；统计预测为为经济定定量预测测提供所所需的统统计方法法论。两者的主要要区别是是：从研研究的角角度看，统统计预测测和经济济预测都都以经济济现象的的数值作作为其研研究对象象，但着着眼点不不同。前前者属于于方法论论研究，其其研究的的结果表表现为预预测方法法的完善善程度；后者则则是对实实际经济济现象进进行预测测，是一一种实质质性预测测，其结结果表现现为对某某种经济济现象的的未来发发展做出出判断。从研究的领领域来看看，经济济预测是是研究经经济领域域中的问问题，而而统计预预测则被被广泛地地应用于于人类活活动的各各个领域域。问题: 预预测的概概念预

21、测是根据据事物以以往的历历史资料料，通过过一定的的科学方方法与逻逻辑推理理，经过过定性分分析或定定量计算算探求事事物的演演变规律律，据此此推测未未来事件件的发展展趋势及及其结果果。简言言之，预预测就是是根据过过去和现现在估计计未来，预预测未来来。统计预测与与决策第一章 统计预预测概述述 一、预测的的概念 预测是根根据事物物以往的的历史资资料，通通过一定定的科学学方法与与逻辑推推理，经经过定性性分析或或定量计计算探求求事物的的演变规规律，据据此推测测未来事事件的发发展趋势势及其结结果。简言之，预预测就是是根据过过去和现现在估计计未来，预预测未来来。二、要素: 依据: 真真实、恰恰当的实实际资料料

22、；基础：经济济理论；手段：数学学模型 ，如回回归分析析、时间间序列分分析等；三、预测的的作用： 预测测在决策策之前，为为决策提提供依据据，是决决策科学学化的前前提；行行动计划划在决策策之后，是是预测、决决策实现现的桥梁梁；预测测产生情情报和信信息，行行动计划划和决策策消费情情报、信信息。四、衡量预预测作用用大小的的因素 预测的作用用大小取取决于预预测结果果所产生生的经济济效益的的多少。 相相关因素素： （1） 预测费费用的高高低 （22） 预预测方法法的难易易程度 （33） 预预测结果果的精确确程度精度度五、预测方方法的分分类 定性性预测法法：逻辑辑判断为为主，适适用于缺缺乏历史史统计资资料的

23、时时间/趋趋势转折折分析。 定量预测法法：回归归预测法法变量量与变量量之间相相互关联联，可以以是因果果关系，也也可以仅仅具有相相关关系系。 时间序列预预测法变量量随时间间变化，用用历史资资料建立立模型外外推。 近期预测 1个个月以内内短期期预测 13个月月 中期预测 3个个月22年长长期预测测 22年以上上 预测按内容容划分： 经济预预测、科科学预测测、政治治预测、 社会预测（人口、就业、生活方式）、军事预测。六、统计预预测与经经济预测测的主要要区别（1）研究究的对象象不同； （2）研究究的领域域不同：七、预测方方法选择择应考虑虑的因素素：合适适性、费费用性、精精确性。八、预测的的原则：（1）

24、连贯贯原则：事物的的发展是是按照一一定的规规律进行行的，在在其发展展过程中中，这种种规律贯贯彻始终终，不应应受到破破坏，它它的未来来发展与与其过去去和现在在的发展展没有根根本的不不同。（2）类推推原则：事物必必须有某某种结构构，其升升降起伏伏变动不不是杂乱乱无章的的，而是是有章可可循的。九、预测的的作用： 预测测在决策策之前，为为决策提提供依据据，是决决策科学学化的前前提；行行动计划划在决策策之后，是是预测、决决策实现现的桥梁梁；预测测产生情情报和信信息，行行动计划划和决策策消费情情报、信信息。十、统计预预测统计预测不不仅适用用于对经经济现象象的预测测，而且且被广泛泛应用于于人类活活动的各各个

25、领域域。 PP2 第二章 定定性预测测法一、定性预预测的概概念及特特点 定性预测的的概念：利用直直观材料料，依靠靠管理者者个人的的经验和和综合分分析能力力，对未未来的发发展方向向和趋势势做出推推断。 直观简单，适适应性强强 。 特点 着重对事物物发展的的性质进进行预测测，主要要凭借人人的经验验以及分分析判断断能力。 着重对事物物发展的的趋势、方方向和重重大转折折点进行行预测。 适用于：宏宏观经济济形式的的发展、市市场总体体形势的的演变、企企业的未未来发展展方向、经经营环境境分析和和战略决决策等。二、德尔菲菲预测方方法的特特点：反反馈性、匿匿名性、统统计性三、德尔菲菲法的优优缺点 优点 不受地区

26、人人员的限限制，应应用广泛泛、费用用较低，可可以加快快预测速速度和节节约预测测费用； 可以获得各各种不同同但有价价值的观观点和意意见； 适用: 适适用于长长期预测测和对新新产品的的预测。在在历史资资料不足足或不可可测因素素较多时时尤为适适用。 缺点: 预测结果受受主观认认识制约约，取决决于专家家的学识识、经验验、心理理状态和和对预测测问题感感兴趣的的程度； 如果所预测测的产品品或顾客客群分散散于不同同地区，预预测可能不可靠； 责任比较分分散；四、主观概概率 P122 主观概率是是人们根根据某几几次经验验结果所所作的主主观判断断的量度度。即人人们根据据某几次次经验结结果，对对事物变变化做出出主观

27、判判断，估估算事物物变化的的概率，并并据此对对事物未未来进行行预测的的方法。在不确定的的外界状状态下，不不确定性性事件一一般不能能在相同同的条件件下重复复试验，而而是决策策者在掌掌握的信信息条件件下，根根据他的的认识水水平，对对有关事事件发生生的主观观信任程程度，所所以称为为主观概概率或个个人概率率。五、情景预预测法 20世纪770年代代兴起的的一种预预测技术术，又称称剧本描描述法。对对将来的的情景作作出预测测的一种种方法。它它把研究究对象分分为主题题和环境境，通过过对环境境的研究究，识别别影响主主题发展展的外部部因素，模模拟外部部因素可可能发生生的多种种交叉情情景以预预测主题题发展的的各种可

28、可能前景景。 特点：（1）适用用范围广广，不受受任何条条件的限限制 ； （2）考虑虑周全、灵灵活 ；（3）定性性分析与与定量分分析相结结合 ； （4）便于于发现未未来可能能出现的的难题； 情景预测法法就是为为了弥补补定性、定定量预测测方法存存在的不不足，可可运用定定性定量量相结合合对未来来进行预预测。 P222 情景预测法法的主要要特点体体现在定定性、定定量分析析的结合合。P223六、厂长（经经理）评评判意见见法企业的总负负责人把把企业的的中层管管理人员员以及熟熟悉市场场情况的的各种人人员召集集到一起起，让他他们对未未来的市市场发展展形式或或企业的的某一重重大决策策问题发发表意见见，作出出判断

29、。然然后将各各种意见见汇总，进进行分析析研究和和综合处处理，最最后得出出预测结结果。优点： （1）迅速速、及时时、经济济； （2）发挥挥集体的的智慧，预预测结果果比较准准确可靠靠； （3）不需需要大量量的统计计资料，适适合于不不可控因因素较多多的产品品；（4）方便便修正。缺点： （1）容易易受主观观因素影影响； （2）对市市场状况况了解不不细（市市场变化化、顾客客期望），预预测结构构较一般般化，不不精确；七. 定性性预测及及其特点点 P8 定性预测测：预测测者依靠靠熟悉业业务知识识，具有有丰富经经验和综综合分析析能力的的人员和和专家，根根据已掌掌握的历历史和直直观的材材料，运运用个人人的经验验

30、和分析析判断能能力，对对事物的的未来发发展做出出性质和和程度上上的判断断。然后后，再通通过一定定的形式式综合各各方面的的意见，作作为预测测未来的的主要依依据。定性预测的的特点： 着重对事事物发展展的性质质进行预预测，主主要凭借借人的经经验和分分析判断断能力。 着重对事事物发展展的趋势势、方向向和重大大转折点点进行预预测。第三章 回归预预测法 一、一元线线性回归归预测法法当具有相关关关系的的两个随随机变量量数据分分布大体体上呈线线性趋势势时，采采用适当当的计算算方法，找找到两者者之间特特定的经经验公式式，即一一元线性性回归模模型，然然后根据据自变量量的变化化，来预预测因变变量的发发展变化化。 一

31、元线性回回归预测测法是在在成对的的两变量量数据分分布大体体上呈直直线趋势势时，通通过适当当的计算算方法，建建立两变变量之间间特定的的经验公公式。PP35 在运用一元元线性回回归模型型预测时时，对剩剩余残差差项 要要求具备备有 为为常数的的特性。PP35二、检验标准误差回归直线即即估计值值与因变变量（观观察值）之之间的平平均平方方误差。 可决系数数衡量因变量量与自变变量关系系密切程程度的指指标，取取值01之间间。 可决系数表表明，在在Y与X的关系系中，可可以利用用回归方方程解释释的部分分所占的的百分比比，显然然其数值值越大，Y与X的关系越确定。三、相关分分析 相关分析着着重考虑虑的是随随机变量量

32、Y与X之间的的相关程程度（相相关系数数）与相相关方式式（方向向、系数数），其其分析结结果就是是两个变变量之间间的相关关系数。 相关分析与与回归分分析是紧紧密结合合的，常常常一起起使用。一一般说来来，采用用相关分分析确定定变量之之间是否否确实有有相关关关系存在在，如果果存在，则则用回归归分析求求出变量量之间的的定量关关系表达达式。 在回归分析析中，通通常称我我们感兴兴趣的变变量，或或需要估估计的量量为因变变量，记记为y。 回归预测法法是通过过大量收收集统计计数据，在在分析变变量间非非确定性性关系的的基础上上，找出出变量之之间的统统计规律律性，运运用统计计学中回回归分析析的方法法，把变变量之间间的

33、统计计规律性性较好的的表现出出来，运运用自变变量的数数据来对对因变量量进行预预测。四、回归模模型参数b0和和b1的估计计模型中的bb0、b1需要通通过样本本观察值值 ( xi ，yi ) 来进进行估计计。假设样本容容量为nn n对观察察值（xxi ，yi），则则 b0、b1的估计计值为: 五、参数估估计的要要求：利用数学模模型对未未来进行行预测时时，必须须对模型型中的一一些参数数进行估估计。对对参数的的估计是是通过对对实际观观测值的的运用，构构建估计计量来完完成的。而而一个有有效的估估计量应应满足一一致性、无无偏性以以及有效效性要求求 。PP36六、预测误误差检验验在利用回归归方法进进行预测测

34、时，必必须对预预测误差差进行检检验。其其中检验验指标标标准误差差的计算算公式为为: P377七、预测置置信区间间利用回归模模型预测测时，需需给出一一个在一一定概率率保证程程度下的的预测置置信区间间，则在在小样本本条件下下，更为为精确的的置信区区间计算算公式为为置信区区间为: P441 八、拟合优优度指标标利用回归模模型进行行预测时时，必须须作估计计量与因因变量之之间的拟拟合优度度检验。而而属于拟拟合优度度指标的的是标准准误差、可可决系数数和相关关系数。PP44九、厂长（经经理）评评判意见见预测法法的优缺缺点 PP17 优点： （1） 迅速、及及时和经经济； （2） 可发挥挥集体的的智慧，使使预

35、测结结果比较较准确可可靠； （3） 不需要要大量的的统计资资料，更更适用于于对不可可控因素素较多的的产品进进行预测测； （4） 如果市市场情况况发生变变化，可可及时进进行修正正；缺点： （1） 预测结结果易受受主观因因素影响响； （2） 预测结结果比较较一般；十、D W值值是检验验回归模模型剩余余项是否否存在自自相关的的一种有有效方法法。在实实际检验验中，对对于不同同显著性性水平下的D WW值上限限和下限限，实际际D W值值小于等等于2时时，若出出现 dd-ww ，则则认为 存在在自相关关。 P440十一、在利利用回归归模型进进行预测测时，需需要确定定一定置置信水平平下的预预测置信信区间，在在

36、小样本本情形下下，近似似的置信信区间计计算公式式为： P441十二、在社社会经济济中，变变量之间间并不都都是呈线线性关系系。因而而，需要要配选适适当类型型的曲线线以实现现对实际际情况的的拟合。常常见的曲曲线有幂幂函数曲曲线、指数函函数曲线线、 抛物物线函数数曲线等等。 P522十一、在利利用回归归模型进进行预测测时，需需要确定定一定置置信水平平下的预预测置信信区间，在在小样本本情形下下，近似似的置信信区间计计算公式式为： P441十二、在社社会经济济中，变变量之间间并不都都是呈线线性关系系。因而而，需要要配选适适当类型型的曲线线以实现现对实际际情况的的拟合。常常见的曲曲线有幂幂函数曲曲线、指数

37、函函数曲线线、 抛物物线函数数曲线等等。 P522第四章 时时间序列列分解法法与趋势势分析法法一、趋势外外推法模模型选择择在对趋势模模型进行行选择时时，主要要使用的的方法是是图形识识别法、 差分分计算法法。P668二、经济时时间序列列的影响响因素经济时间序序列的变变化受多多种因素素影响，但但总体上上可将影影响因素素分为长长期变动动因素、季季节变动动因素、周周期变动动因素以以及不规规则变动动因素。PP61三、指数曲曲线模型型在趋势外推推预测法法中，如如果时间间各期数数值的一一阶差比比率大致致相等时时，就可可以配选选指数曲曲线模型型进行预预测。 P777四、时间序序列分解解 P661反映经济现现象

38、，如如需求或或销量，在在一个较较长时间间内的发发展方向向，可以以在一个个相当长长的时间间内表现现为一种种近似直直线的持持续向上上或持续续向下或或平稳的的趋势。时间序列的的分解长期趋势因因素（TT）：反反映经济济现象，如如需求或或销量，在在一个较较长时间间内的发发展方向向，可以以在一个个相当长长的时间间内表现现为一种种近似直直线的持持续向上上或持续续向下或或平稳的的趋势。季节变动因因素（SS）经济现象受受季节变变动影响响所形成成的一种种长度和和幅度固固定的周周期波动动。自然季节影影响所形形成的波波动。 工作时间规规律商场周周末销售售周期变动因因素（CC）：也也称循环环变动因因素，是是各种经经济因

39、素素影响形形成的上上下起伏伏不定的的波动。不规则变动动因素（I）：随机变动因素，各种偶然因素影响所形成的不规则波动，如人为因素、政府行为五、修正指指数曲线线模型 P779PP83如果新产品品进入市市场后，呈呈现出初初期迅速速增长，随随后逐渐渐降低增增长速度度，而增增长量的的环比速速度又大大体上各各期相等等，最后后发展水水平趋于于一个正正数的极极限常数数。对于于这种发发展趋势势，最理理想的描描述工具具是修正正指数曲曲线模型型。六、龚珀兹兹曲线 PP84在多元回归归预测模模型中，龚龚珀兹曲曲线特别别适用于于对处于于成熟期期的商品品进行预预测。一般情况下下，由于于商品都都要经历历市场进进入、销销量快

40、速速增长、市市场饱和和以及销销量下降降几个阶阶段，因因此龚珀珀兹曲线线是预测测各种商商品市场场容量的的最佳拟拟合线。 P887七、趋势外外推法的的实质 P667趋势外推法法的实质质就是利利用某种种函数分分析描述述预测对对象某一一参数的的发展趋趋势。八、趋势外外推法及及其假设设条件 P667 趋势外推推法：当当有理由由相信某某种趋势势能够延延伸到未未来时，赋赋予变量量所需的的值，就就可以得得到相应应时刻的的时间序序列未来来值。 两个假设设条件： 假设事事物发展展过程没没有跳跃跃式变化化，一般般属于渐渐进变化化； 假设事事物的发发展因素素也决定定事物未未来的发发展，其其条件不不变或变变化不大大；

41、九、时间序序列分解解模型 PP62时间序列YY可以表表示为长长期趋势势（T）、季季节变动动（S）、周周期变动动（C）和不不规则变变动（II）四个个因素的的函数，即即： YYT = F（TT，ST，CT，IT）较常用的模模型有：加法模型 YT = TT + ST + CT + IT乘法模型 YYT = TT ST CT IT 应用用较广泛泛在乘法模型型中，时时间序列列值Y和长期期趋势用用绝对数数表示，季季节变动动S、周期期变动CC和不规规则变动动I用相对对数（百百分数）表表示十、曲线拟拟合优度度分析 曲线拟合优优度分析析将各种曲线线拟合预预测的标标准误差差进行比比较，误误差小者者为最优优拟合，其

42、其基础为为假定过过去的形形态将延延续到将将来。但这种方法法仅给出出了曲线线对以往往数据进进行拟合合的效果果，而未未回答该该形态是是否将延延续到将将来。预预测者须须利用已已获得的的有关时时间序列列的全部部信息，确确定过去去的变动动形态延延续到将将来的可可能性，同同时也必必须考虑虑环境和和经济中中出现干干扰的可可能性及及这些干干扰对序序列的影影响。 各种曲线拟拟合优度度比较预测期越长长，上述述分析越越重要。十一、回归归预测与与时间序序列预测测精度的的比较 预测实证证研究表表明，各各类预测测方法之之间并不不存在明明显优劣劣,只是是不同方方法具有有各自不不同的特特点； 回归预测测和时间间序列预预测是两

43、两类不同同的定量量预测方方法，它它们根据据不同的的角度对对经济现现象进行行预测，回回归预测测注重分分析影响响预测对对象的各各因素所所造成的的影响，而而时间序序列预测测则根据据预测对对象本身身的历史史数据来来预测其其未来。第五章 时时间序列列平滑预预测法一、一次指指数平滑滑法 P999模型指数平滑法法实际上上是从移移动算术术平均法法演变而而来的，它它的优点点是不需需要保留留较多的的历史数数据，只只要有最最近一期期的实际际观测值值和这期期的预测测误差值值就可以以对未来来时期进进行海预预测。在时间序列列指数平平滑预测测模型中中，当平平滑常熟熟 取值值较大时时，预测测值 较快快反映出出时间序序列的实实

44、际变化化。平滑预测模模型中, 指数数平滑系系数的取值值决定了了修正值值的取舍舍，若接近于于1时，则则新的预预测值将将包含前前一期预预测误差差的全部部修正值值。一次指数滑滑动平均均法只适适合于水水平样式式的数据据（平稳稳序列），如如果历史史数据中中存在明明显的上上升或下下降趋势势，或者者有季节节性波动动则这种种方法是是不适用用的。因因此它只只能用来来对一些些变化平平衡或缓缓慢量进进行预测测，如对对需求量量稳定的的商品的的销量进进行预测测。二、二次指指数平滑滑 P1004 当时间序列列具有明明显的线线性变化化趋势时时，在大大多数情情况下，更更适于使使用二次次指数平平滑进行行预测。三、温特线线性与季季节性指指数平滑滑法 P1110温特线性与与季节性性指数平平滑法适适用于既既有倾向向性变动动，又有有季节性性变动的的时间进进行预测测。四、a 值值的选择择 在指数平平滑法中中以前的的数据作作用是逐逐步衰减减的，或或者说老老的数据据被逐渐渐地遗忘忘。 值越越大，数数据衰减减地越快快，就像像在移动动平均法法中使用用的数据据越少。这这 是是因为在在方程中中老的平平均值被被乘以（1-），因此老的数据的权值随着 的增