2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题含答案解析(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCB8K4B4M10Y8C1K7HM1J7B2G6W2K4K5ZK2Z1Y3T8K5I1J72、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCU6N9O9M8X6J3I8HQ2C1T4V7Z1W3S3ZV3Y1V6P3Y8Y2K63、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账

2、户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACJ1Y4L3E9F5U5R1HG10F1J8F5I4H10G5ZW8N1C5V2E7N6Q34、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACD6T9F6R2N5B10A8HD1M7Y9J10G1J5A3ZF6N6D6L8H7F10W55、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCL5V9M10Z3U7J9

3、X8HY5S10P9W6K6Z1S4ZE9V5R6U10B3L3B96、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACK9M2E6D6H10E2U1HE6N1W3A6G3F5U5ZD5L2Y4O7X8P4P97、关于资

4、本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCT10Z1D8E7F7E10V6HB6C3R8M2N1H2W8ZK1N10S4I6A4S10U48、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

5、【答案】 CCJ6E2Q2Q9C8N4R3HF8W9V6S10V1E6W10ZY3G3W6Z1L2F6C19、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCC4R3V4O6Q1C10D10HK6X5R8T5Y4W10V1ZQ9V10J3P7N3J1P510、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风

6、险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCF8U5L8A3T6P9S1HE10O2P10Z10D2V8M5ZD7P1O3G10R8M5R211、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCB5L7R1A2V5I7B9HX7N3Z4N8E5X2B6ZI10L1E10G5L7B1Z512、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损

7、失而持有的资本【答案】 BCC1X1H3W6O4R7Z3HT10D9D10Z8K2I1F8ZL7J4M8O1F1G9S1013、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACU10F2U5V6M7E5X2HN2D3O6Y7Y7V7D1ZO10V1S4Y4C6I6K714、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核

8、一些技术性较强的假设条件【答案】 CCH4I6K7X1P10F5X9HY9D9U2V8O9B7X2ZT3T7Y3M3R2Y4A915、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCB4V6C9I6W9R2N10HR7F8R4X6H5C5J8ZP2A10Y1Y9J2T7W316、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市

9、场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCU4V9C7P5E4K7X9HD8C6Z4Y3F8O5B5ZI4L3Z7B7E1P8R617、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCU1F5N4J8N4I9I3HH5H9B1V3W10W4Y8ZU3D4U8Y7U10Z4Z618、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用

10、前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACC4N4M10A2L1P2I6HA10B5X8F10U6K8S8ZL9P7H2A1V5K7K419、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

11、D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB4G1T2V5I4L7Z2HG7S7O9Y9R10Y9M1ZQ5F6M3G9F7L5P120、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCS4I9Z7X10J8L5V6HB8K2V4C10A6R10J4ZE1E4Y8J3M2B5G421、下列关于商业银行风险文化的描述

12、，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCE2P8O7A9C9U7D1HJ6G6G7M1T10Q6I1ZV4O2M10P9C4L7S822、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCV2H6L6K

13、5I1Z1L7HK5V4B4I7G7P5G4ZT9E3G8X6U10Y8L523、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCQ9W10Y2N6L4I4T4HK6I2Z5W4N9W1D2ZV8X8K1Y8J6P2Y524、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCG9M3F10M8Z2T6O9HZ7R8H10I4R7O2A4ZC4H5E4Y4J2B5U325、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段

14、资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACM5T8F1R1V4V9L1HO9G9E7E10O8M10M7ZW6O6E8E9I4Z3X326、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACI9A6B10P1

15、W3B1O5HP6D4B5W6Q10S5V8ZF4F10N9T8A1O9B427、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCF5I10P4L2H9A7J10HC1T6C4H9R1G7T10ZL10W9T1E4F5F4B1028、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，

16、利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCM1W7O1M8K1D4Z3HV3Q5Y3H7M7R7H7ZR6C2V8Y2L9H6L429、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP2F8A5B10J9J3K7HW9V9N5I8U7D8X1ZC5A5G3H10G8D5Q830、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事

17、会D.高级管理层【答案】 DCI7V6N6Y7M10K7C6HQ7B7R2J9A7D7O9ZA5O9J9C5Q6M7F431、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCZ6O7N6A6W2H10I2HE2H9F4H5M10O4S4ZW3S2F6Y1S7F9Z132、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当

18、能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC10G4E1Z4C3E1L7HM2V1Z10Y6T2O8B1ZF4I1F8K3M7F4G233、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCH5F1C2C6U5G7N4HI5X9Y2R7M6M4M4ZE8Y2M6V6B7Q7O434、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力

19、【答案】 DCC5G10O9C10G8N4D6HB5R3C1X1R3Q5G1ZI7Y6C9V6U8Y4Y635、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCS1I7G8M7J8I3L4HT5Z10R9I9H4K2B1ZO7O3V6D8B10K8P1036、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应

20、根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCH4V9N1R1X2L4L3HR8N4W5L9X3L7Q3ZX1Z6K7H10F9F3V837、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCE2N3R4A5N3O3K6HD10B10K2G8Y5H7U2ZX8C10A6A7I8L8O538、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内

21、在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCX10A3Q3U7T3X3F8HA8W5G5P1A4D8B1ZQ1Y1Q3H6D3X9U139、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC5V6X4Y5W10H4P2HW10N9R10E10N4O9E6ZH9V6H2A8H8Z3E240、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。

22、A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCY2S6C10Z10G10D6J4HK3L9F2E6I9Y10L3ZE4E10L5J2F3C1S841、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCS4E5U2A8C2C1Y5HG6U4E5X

23、8L5G7D3ZX4L4H10E10F1G8K742、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCV3H2J2M10H7J4L7HD9E3W5X10F5T1W6ZZ1H4M1T6O5N1Y743、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元

24、，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCK1U9B1M5T8O7W1HX7Y6W9B10B4A8J7ZK3Y7L6X9T10H9P844、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCJ9B8P4B1I2I6N1HC3M6Y2W1R1I7L7ZV5P3B2N10Q2L10X845、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资

25、金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCZ9I3F6N4Q1K5S10HY9L10C5J1T7R3C5ZA8Z1M10S2E10G5P246、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACC5B2O9T10A4D8B8HF3O8F10H10R4L1K8ZO5U8W9B1N8Q10G147、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A

26、.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACS5R6V1E4O4C7B6HX4B10A9Q3V2V8D1ZB1X6S7Y9A6B9R648、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCS7I3Z1R10R8R1G7HX1H1H3N8H10L1Y1ZI3Z1F9K1X6Q8S449、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相

27、结合的矩阵式结构【答案】 DCC8W4A10V6B4C8O5HF1U9D7Y2M7J10Y4ZA6I6V9H3G2X5M550、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCJ5G10H10B10J10U9C9HK8P8S6V8Z7L6M4ZP4O3N4P9G3E9L251、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗

28、钱行政主管部门【答案】 DCR3K4S4D3M5F4A5HG2W4E1O7N2G6G7ZP1B7Y6Z7P1W6O652、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACB7H1O9S8G6J2U6HE4S6U6E5I8I5V8ZF2W4J8N1R9F5J953、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证

29、券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCY10B6X3B3S2E8N2HE10Y1Y10Q10E3E9Z6ZH7S2X2R1O1R10I754、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCF5K7H9B2R7F1C4HZ4N6X7I8C9B3U1ZV5S4S10D7P4A3X455、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则

30、利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCN6R2A7H8R6M3V1HD1Q9P3F5D5T3W6ZE8S2D2A3O5W5S456、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN5X5D4V8W2U6P9HP10Z4Z7Z8M8X6J6ZI7R7M10V4R2I6U857、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完

31、善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCT3P3R8N4X6K9I9HN3H5J7X4Z7T10C6ZD6U3V4W5R4E10M358、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACX9L3L5I1D2B9T7HR3A10J3M8R6F1E2ZT8Y6S8P9L7O6V259、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评

32、中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF5F3R9N8O9C3C7HA7J1T1U4M8Q8E4ZV1M5H5J7F2F9Y960、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACO6P2O1D4K2Z3C7HF8X9B5U2S9K5Q8ZT1T10N7D2P10O10B161、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行

33、股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCY7Z3L2Y3D5T6C4HW1E2G2H7X4G3V8ZK7I2E9Q4R5G9C362、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCK1

34、0K9Z2Q2G2H7B1HI6F7B3B7A1D9L8ZZ1H4G2N4B4H7V663、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCJ9T6Q8S3X1S9K3HB8T2L3T2B8M3C7ZM9W10U3S7Z5C1D1064、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCH3Z3W10F4U

35、4J8H3HJ5N6T4B7N9H3A4ZS6I8V6F3V7D3Z665、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCH5N7A9V5G8Z4K7HM2C2L9W7B2R5C10ZE8R10J5P2J4R10M166、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCI1W1I7F10E4H2Q2HK9E10D10L7S7T5

36、T7ZT10G2I4X2N8G7S567、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACM7V3R3V1K7Z8D8HA5B1B10F4O9L7M6ZK5C9Q10V2H10U6C868、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCZ1T4A9B3L2D6F10HJ6K5C5J9W7V10I9ZO3N6Z2I5L4J10S169、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.

37、交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCG2H5I9M1G8H8Y2HV6A8K7G7I5M10P7ZO3O4Z10A9M8D10B470、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BCC1A4D10A1I8C1S1HV1A8H10F1H6J2V6ZF4Z8E1M7K10V6A371、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业

38、逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM2W9O7I9N6K8F7HX4J9B9D1O2X1I7ZL2J2B10H4Z7H3Z1072、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACC10I10A4S7V5Y2W2HA6J5R6M6I7Y1L5ZM4W9P2P1W6I6D973、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层

39、将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCI9P9N5U7N2Q4Y6HA10O4R10Z10L1X3B3ZQ8C5J1Q9A10O8H1074、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCM5D9R7Z7R1

40、X4T6HX7T8P4F3U7Q8J5ZS4R10H5T6P5D10W175、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCK5V7Z1F9U6D1S4HK8D9K10S4U6J3Z4ZO3A4E1R6I2A2N176、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCR7L8Y6T10L10Q1Z1HA7S6I2O

41、9K10W7E10ZM10C10P10V4M3K4K1077、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCF10T5V6C6X7Y6B6HQ5B5Z10V10C6N8S3ZQ8X6F8P1D6K8Q978、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCU6J10Y7T10M3G2L5HV3O9L7V3I10M2D6ZM1A9Q9O7C3X5

42、O579、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK8Z5L10R3T4N4K8HB8Z3F3N8H1V5M2ZP9D4J4U9G5Q7U180、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO4B10S9L2H6D1G4HX2T9F8

43、Y8N2E4P5ZP2Q1E7C5T8X8O781、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK7J2Q5A6O9J8G3HB4K10A1X5F8O8E5ZY7L9R1E2Q10O3J1082、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCF10Y5N10T8

44、A8J2T6HT9O4D2T1G6G6D1ZP7F1Y4V5H6Y6F983、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACL5N10P10F9C5W10S7HB8N6O6R4B4L2U2ZN1T2J8U4E4G6Z384、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCF10L7G5I10G1T2U5HU2M3K4N4P4S8H9Z

45、K2S1E6L6R9V3H785、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCR5K7U2C9Q2X1X5HS4Z4G6E7J1E8U7ZJ7F3H1U7F7L5E486、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCQ9C9V6Y3S10L6L7HC7C8T8H2V3D1V10ZR10G2C8Z9L1C2D187、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACG8V8E10U8O3Y10L5HB1S9U9M1N2V8V9ZH9F9Q3F3P1W10O888、收益率曲线最为常见的形态是()。