2022年中级银行从业资格考试题库模考300题(答案精准)(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACL2R8S5N10N4Q4G10HI10N4L2J1D2O6Q6ZV5S1Z9Z10J1H8F102、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCO1N7E3D10K7F2X4HH6S2R4U3K5C3X5ZO4W3U2T5F8S10M73、银行业监督管理机

2、构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU4N2C7E2N2X1N8HC5W6B2U7A4O3D5ZJ10L5B8U5L8Z4M94、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCG1P4E7N2D3X6P4HR3M1A7L4P2O5G1ZJ8N1F8V4X2A1

3、M85、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCS10E3D5X5G10X3K6HR3X5I10D8B3W5Q2ZZ3R1V9X6S3Q6G36、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCO8S8A4M7R6Q10Z6HH4F6D6T1R5W6B6ZW10E6M3J9Z9V8X17、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生

4、工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACP6X10Y5M6I3G3P8HA1T5S4N3U7A5D10ZA4J10I10E9M10D6S38、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCL7E8F8J5L3R3E4HL6W1S10Z5V3

5、R3I7ZQ7Q7M1V10Z3B3R89、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR8L5X6K4K3T6M2HM3Y5J6Y9D4L2J5ZW9Y7P8E5C5E2N610、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACT3X7F7I9F10J7P1HW6X7Q8B9I4

6、S9L1ZA6V8R4N7K9Q6G1011、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCZ9N5S4T1M1P9L5HY5G8F2W2N7V6E5ZY1T5A9A9M2P10Y212、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACD1S1O2Z8R5O4R2HD2H2E4N10U5S9P1ZF6W3F4Z6A2I8B1013、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳

7、健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCA7Y1N8E6J9T9L2HD2P1D5S10Z8D6D2ZK1S9R3F8W8Z1Q1014、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCG5S3V5P8U3L3X2HR9G3Z4L9X4G9K3ZH3M1E5B6B1Y3B415、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付

8、的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCF4S8Y3S6F2R3Q4HR9J4J3L1L7M2Q9ZG5U9T10C10I8V1C916、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH8C9V4K5V10K7N7HW4A4Q5N7X2D7D4ZS5F7O1X7J5H7A117、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCQ7R1

9、F2Z8N3L10Q8HH8T10A2T2L9W2K2ZC6H8P6W8E5Z8D818、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCQ8B10S8C4Y7X2C10HE7P9E2L4I3P7L8ZJ7V1A3U5K6M7G319、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCM10A6

10、M5E2B2V3Q10HI5O8X7C7A5U1C5ZB4B1T6T6L8I9Y920、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCA4M5F2U1U1Y5O7HT3C5Z6A9P6Y8K4ZO1D1N6I6G9Q3X221、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCR3H9R

11、8D3I4R4I10HR1D9I3X7Q2O7W9ZE10D9J3L8P10X9G422、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCK3D8P7U4B3W9G8HS6H7A4B3R10N5O9ZS6N1P10B3Q1Y8J223、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5

12、【答案】 CCA5C4V4C8P10I1A3HV10L7W10J7W5X10G6ZB5G8D7E9W6T5Q124、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCU7X2I5L3N5D2H10HW4Z1R6Q5Z8K9P2ZS2G2L4A6N10G4C825、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币

13、。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACM8S4G3S1I8C2G9HV10W8W4J3R6R9V6ZC7V1Z2Q10Z6E3C526、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCP4H7E4L3K9D5J7HW8M6P3V7H9U1L3ZN10B1F10Y6Y1A3T627、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.

14、资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCP5P6R2J5R8K9Y5HA5K7S7X5I8O9A4ZW9Q10P10W3T4M1U128、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学

15、、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCV6O1T4Q6N9A3Y3HH7H4S2V3Z7S1A6ZF7A4G3N5M1X4G1029、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCO5V7E6T10C3Z10B4HD3U5G6G9Y3J6N1ZM1Y2O1G7Q7O6M330、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为

16、200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACE10Y6X5I9D4E5W2HT7A2V1E4J6T5J8ZX10V2C3P6T5P10T231、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACN4D10Z9X7X2I1X2HG7B2U2Q3S8Q4O5ZM1V7S7L2P3T4V1032、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险

17、B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCT10R8A7W6Q10K7V1HY6E1H5A7B8Z4G9ZR3Q6V3K8F5F9T1033、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCB8Z9X8R10T1I3O3HS4Q4E1J5Y5E3C6ZN6F9B4D5M6V9Y334、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%

18、，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACW4M4F5D10K8V5W7HO1I8X2Y3P1M9C9ZT6P4A10Y4N7N10J235、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG4H3X6Q3Y1X10O2HC2Q9T2I4I7I9U9ZQ7A2F5P6S1I10M1036、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应

19、评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCL1J7R5J10F4L3E7HR7V6S6Q4J8M8L7ZD2B9L4Y6H8R7U1037、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业

20、务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCO1X8F3I3N4V6B8HV10V10T10N8P10I3X2ZG1R6W5C9J3W1P738、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCO10G7X3E9K2W3O3HA1V8D7X8Y7Z9T5ZU2Q2J9C5V1U3Z439、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCY6D6N3B5U7D6Q2HN9W8H3K5H4B6I8ZD8S1M9T5B5T9E1

21、040、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCB2X3X1C4D10K6J9HB1F7I6T6R5L4G3ZU8C4U4U10E6Y3W641、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债

22、券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCN6S7L6M3C9Y6Q6HJ10C8M2B9E4Z7P6ZQ2K7M2S5Z2K8S742、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCU7N9E8C2F6E10H6HS1F7Q4R8M1P4Q4ZY7S1W7D5M3N7I843、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风

23、险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACJ9J6D5L6E1V6Z7HM6F2W6N3P10F3B4ZL3K7M5Y6V9V10S544、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACW8T4P1F7F8X5C7HG7K2E8X8W3C3M10ZR8X9Y8B8K7D6A245、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B

24、.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCA6K7P6A2P3O4L1HE1V3Z3R6P5X7H6ZU5H8O7W10F9S1K446、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACZ10E6N8M5Z6G9D1HB1Q9H4U5Z2J4P5ZW5Y7H10I10A2H2

25、E947、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCZ6M1Y10U4D2C3K10HV3Z9Z3G6C1F3K4ZO8E4X4R4I6N9F448、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCB5K5X5G7J6G4P4HS2A2I2S9N5W1G3ZF1U10D6A6Q10C10W649、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上

26、定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCH7S9J6G4K6S5Q1HU10X4V6Z4F8M5P7ZJ8S7T9B7I5N4X150、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCO5W5Z7G4H1V1X1HW3I7D2C5H7S2Q8ZL9S5S10S3W6E3X251、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCU1L8N3Q6L

27、2A9N2HJ8E8Y5R3R7O3N10ZM10V1G6T1W6R8W652、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCM3Q2W4E5Y3V4Q6HJ8V5P6B1W3U10J10ZC3K6D1Y2Q2S4O953、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCI5U2M2P2W8C9A6HR3H9T9W4F8Q10N1ZS9M2B3P7

28、V9V10G254、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCT1B6O2C6U6B4H2HI1T1V5I10K8T8X2ZC10F3V7Y1P10M1O455、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCJ4I4H6K7N3M8Z10HF6K5V1J1O3V3R3ZD2F

29、2B7A2C9N10B956、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACT8L8Y10L8S10U2U3HO6L2T10H8Z9R4M1ZK4T3F4U3R9P6E857、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCV1Y7C5S1P7Z4A3HJ5O1

30、0H9V7R8S4T7ZT4K7U2L3M4I4G858、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACC1D9T2I7B8F3F9HW9F1A10A4O9L2O7ZA5U2L9T7R10M6Q859、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACW8K6P5I7O6U2I9HQ8L9E10Y7S2P9T10ZP6C9Q1J6K2Z3U160、关于市值

31、重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCD6H8G1V8F8B10I10HT10D9A6A5A9N7Y2ZD3M6X10Z3T8F9M261、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCB10N9V5I9U1S2E2HW6S6X10H7M6Y4G4ZN3Y2H9V7Y9A7W462、下列选项

32、不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACQ8X4P4U9Y1P7S3HG7U1O9L2R9R2S5ZS8I10Q2U4N2I1K1063、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCX3T4I8H3R6C10S4HQ10E1J9X8E3L7X2ZV4M3I5M3N9N9W1064、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银

33、行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCX3U8U9H2H4F10F10HI3Z3J5I4Y5A3M5ZO5G3G10Z3T4D1J165、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有

34、化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCF3B6Z3N2L2P10W1HO10B5L4F5W9D10Z6ZH8H7L5A9X1Z4P366、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCY7R1O10Q6M5F3Y9HM6Q7P4V4O7V7A3ZZ10W7F7X5O4M4U967、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCP9P1K8W

35、3Z10T3P7HT9W3B7S10F3S4Z3ZX10T4J3M3X8S2K268、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCK3W5V1X1D4A7D7HB5Y2A6B6C3U1Z9ZO9K7Q3R4R5F1N169、（ ）规则应在严格遵循监管机构

36、相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV10M9V8U10Q5F1X1HE4U6W6V3B2N3P5ZX6H10L8K3W2T7I570、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCI6P6L4Z6T3E8L3HO4K5T9D7G8W1W6ZD8D8G6F7W8Y10B571、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于

37、（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCF10O7X7L3T7S2P6HF8J6D1C5W1P9A10ZK1I2R5D5J4F6L772、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCN4Q8G8O3Z6L6J4HM1P6X7W7O5U4T4ZA2Q4F9P7Z6V1G873、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCX3J5W7I5B2W6Q6HU9N1Q2I5E5E4P9ZT10L2Y4F10W4U7M874、商

38、业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCH4C1H7M8Q9Y5E9HR2H9K10H10P4X10D7ZU7J9Y3E2W4A2O275、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好

39、的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCK3Y8R6C8N2B2S4HM5B10M10W3M4G4Q4ZT1Q1L3P10D9W9M1076、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCT9T5F2F9L10X3T5HD10W10Y6P2W7Q4G8ZS4C9O4K3L4A3C177、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCP8P7N3P2Q7I7S5HG6I2S5B7S8X6H1ZZ8L7D1I10N2T4K778、在操作

40、风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACJ2L3B10G6H10U4C4HE10I8X3S6J2Q1B8ZV1R1N7V7Y3L7A779、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算

41、外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCE2U1E4S1D5C7Y9HZ1U4Z2G4F5Y4Y1ZH2Q10U4W1E8U4O580、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCH7D7U1U2R3G6U9HS2O10U4F7B3K2A1ZL2K5H2C9N1G2G181、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.

42、8D.3.2【答案】 DCJ5J4H9L7K1T10X1HV2L9T1V4V8X1D7ZE7Y2N8W1B5G9O582、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCO4A8G5B8K5G3H1HV10N8Z10S8P4S2W7ZQ9G2P3Q7J2T6B883、下列对商业银行久期缺口的

43、描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACE1J9A9U4L8Y10F1HO7H8Y3S4D7V4J10ZI2P9D10O2B10A5Q984、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACM8L9W7S3D2Y7F2HN6V8W1J1C8M10B9ZR6G10L4I4T6M7J885、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B

44、.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCC3C8D10M2K9Y3S6HU7Q6K6A1P5D1P4ZF3M3A2B4D1T8I686、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCL6L5Q9R2Q9A7P8HG4I9X5X3R2J10Q6ZU5L10W8C5N1K9X587、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 BC

45、D1V6R3P9Q1U4N4HM3K5S6N7Z8T10W4ZW9I6L3D2F6O10B988、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCS2P5A1U7P3Y10C1HZ1S8R10Z1U5S8E5ZF9R6D2K1Z7S3U689、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需