2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题及1套参考答案(河北省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题及1套参考答案(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题及1套参考答案(河北省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACD9Z10F9X7J8M2A10HS3R6E8J5M4P9Y10ZO3W6C2M8N7O4K72、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCI3H2A6D6F3B6T4HM6J4Z1X3I9A8Y3ZE6Y10L2K7K8F5C83、在

2、定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACN8X2S9F1Q9T3U10HH9H3M3P4M4L6U6ZB10W10N7S5B1L6A84、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCC5M9T10M8W7V3I6HT4A1E4X6L9K2X9ZJ9W9R1O2W3H7T15、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用

3、决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACZ7C9P6K4K4P3I5HO4A2I8F6O2Y6P4ZX8K9L1G6P5I1O96、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法

4、律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCL6N10H2K8S2Y2J9HD1C1L6W3O7A6G4ZW5L1T8D8K2I9J57、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACT7B3Q7C2Z7X8B6HX10S4G4N1E9X5T2ZV3P8A3I2B5U2Q38、根据财政部金融企业不良资产批量转

5、让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCA9B1C10P1A5M2W8HF5I6R1V10O6E5L6ZZ10O10L9G10B1Z1S69、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCQ3B5H4F2P10V2Z2HU2S4Z1W2C7W10C3ZF2M4Z1N7B8T3T210、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资

6、产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCF6X5S2J5N2E9T6HQ10T6I2H1V5Y1M7ZR3E2J7L8K2I2J411、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感

7、型缺口，下降【答案】 DCZ3W2E1F7U3N6S2HM9S1K1V4Y5Q6S6ZG6T8V9B1R4Y4V312、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCV3V6F2U10A1A6P

8、3HX10H5M9R7T4M6E4ZI7K3R6X5X9L1R613、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACZ5G9D1N7J7G7O1HY10M10J2U1H6L1R1ZT3D5W10T10X4R3P614、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCO1T7O5U8G2F8N3HS1D3O4

9、I2N10H4U5ZP4C3H4V1Q3Y8F615、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCI7K2R2U1J8G7V7HQ6J4G1R4X9V9K8ZJ9H6J9Z6J8Z7N316、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACO8E9Y3A6P8J8Y9HF7G5K10C8H4R3Q7ZO2G7R4Q9O4V4K817、 按照我国银行业

10、的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCH1J10M4Y10U10D6K6HY6J6O6U1S7N5I5ZN2G7E7M8F4A8N818、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【

11、答案】 DCW5M9J7J9A6U6B10HG4G5W10P8A10B3S3ZZ7Q8Y3T10H1W5J819、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCB4M3C5I5N8E2O2HZ8G10X10R10A7E2H6ZM5D4L2G3D1L10V420、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地

12、满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCZ3D4G2C7R1O6K9HY4B2I6M4K1G4Q7ZE2F6H5M6J7K1Q521、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCR9L1S6O3G8G2X5HU9Z7Y3Q1H3X1I1ZV9S1B10H6X1E10P922、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACU9Q10P9F1Q7F3U8HE7M9P1P2I6Y5T10ZN4Q8B9L5Y4K4K623、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益

13、的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCW2B2N2Y7M2V8Z10HB8A9J6N5Y9B5P8ZH1H4W2V7U9P10I424、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCC7U8Z6A3A1R2I3HA7O2R

14、10K4E4J6T8ZY9A6C8K6T6D3Z825、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCO3G7H10L2F4J4M7HM8L3V2G5A3Z1B4ZB9H8X4P2S3C4Q826、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000

15、万元D.余额2250万元【答案】 DCR10W9G2G1F3H6L6HU4M7F6I4Z3F8P1ZM2K7L5D5C4G2D927、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCA8T8C4N5Y4H2M10HP1G2U6R3W5L2I10ZL4J2Q6B1G1F1J628、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D

16、.0.03%，0.04%【答案】 DCS10Z7L7C4A9W3M4HL10N10U4Z6K3L10Y10ZC2U8B1W4X7Z9B629、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCV10D8L3A4K9A5S8HT3G3A10S1D8J9R1ZR4J2K2T7R3Y8U330、系统

17、失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCA1V4U10J6Z1O6G2HA1O1W8V1S1G8E10ZL4P6Y5K4N5Y4S431、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCP4H2D3A3H8F8A10HJ6V1J3M6Z8N6H3ZN9F7A3C10N2I1G732、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和

18、外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACE1I2D6A5S10A9V2HZ6B8T7S9M8A6Y8ZD2Z4W9U9X3V5U433、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS3C7K5H4V2L9I6HG5S10U7P10W7X4L8ZQ1N7Y9G1T1D2P434、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价

19、值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCF6Q8D10H5Q4T7R6HD10G8L6I7Z6L10T4ZF9Q1B6H7J6M3V535、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+

20、期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACV7C4Y7B2Y5Y3Z8HI1Q4S3B9Z9E9A8ZU9C2M2E10P10N10D1036、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款1

21、50亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCJ3W2W8S1Q7P5K1HD10K4K6X8I8N10H6ZY1T1Q5I10M9Q2T537、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCE5W7R6P3E3L7X5HH6V8I10J1K5M7E7ZG4T2K5M3V4V3E538、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCS4M10X4P

22、4F1S6Y6HG1C8H8I8R7Y9W5ZM10D9W8Y9S3T5B339、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCA10W8Y6R8V8U3X1HT7Q8R9F3O5M4T1ZI5L4P3E2F4C10V140、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACI9M2M7Q10B1Q10W7HJ8R3R6O1Z4Y2L10ZT2P6

23、I9V10U6J8X141、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCG9K3N10S2K7C6Q7HU1U10T8C5F9T2J9ZD7P10G6N2L3R1X142、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCX9T8Z7P9M8F1Y5HH5I7N1E2L1W3X1ZV7B2B4H8S5H9V1043、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作

24、中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCV5B4C9S3T8Q8I7HT9S6U6C8I5M10W9ZH9H7O1X4P7B3F744、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCY8I10N8H1Y6H3Z5HM3G3L5C3X10K1C8ZJ2W5C10I5P1J9I345、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】 BCD6S8U9P4X1R7K9HX7N4T7M1H

25、3C3N5ZE2E2B10E4K1R3L1046、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCA7G9D7I2U7N6H4HO8U1S2D2X7Z8J6ZL10M7T3T4N1I1W647、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACF3I5O4L10F10C2U5HZ10R6R8M8Q10N7R1ZX6N5N7Z10Z5E6G448、在市

26、场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCM4F9C10M2R10K3V2HD4I10F1F5Q2F1X6ZZ8U10Z3C4T1D2Y349、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCZ1V8H8L10E8Z2K6HI7Q7F5S1Z6Y1B2ZC1P10M2S

27、3N7G9X150、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCI3P3E5H4Y3Z8P5HF5I10M2S4M7V10F3ZQ9T3V3N4F9M1J851、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCL3H3L8O9J10S6U2HD3V5J1Y1I1P4T7ZD5D9C9O5B7

28、Y5A352、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCA5O9J3H6K8F6Y2HN7P9K7R2F8C7W4ZJ1G10Y3U7E4J7L653、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战

29、略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCQ7C8Z4E9W1K1A7HF3Y1Z2E8K2Y5V4ZK2S9P5A4O5M5D654、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCD7W7Y6Y8V1V1V5HP4P1O9J3O1Z2L9ZI3O10Z7E1O1U2V355、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既

30、定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCF2W5L9W2O8O6I2HN4B8O9O4O1A4Q4ZG4W9J4T8H7N2R656、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACY1G7F2R10V7P5B2HB10B2P2B6J5U9Y7ZM10B7C1W9L3C8Y157、在其他条件保持不变的情况下，固定收

31、益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACM8O6H5Q4F3Y2I8HB1U4J10T1N9O1T10ZJ7H6I9P5I7Z10C958、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCE8H8I6P7X8U4C1HT4P8P6X4P9P6J7ZU2K3V5F3F10Y3J259、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

32、B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACM1O6A7M2I2S4A3HA3X6W7N1U2F2N2ZR4N6Z5H3N2R7W160、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCW3M5G7U1E10K9U3HZ5N6E6C2Z10Z4E2ZZ7M2P7K2E1Z3C761、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，

33、买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCW9H2T4A5U10S6R10HH7X7N5X2Q1T4B7ZY6J10A10I2Z6C10W162、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCJ5X3S6G5R4F3H4HQ6J9I3M3A10A5B8ZA6P5X7B8M10P5G163、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序

34、核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACU6N3U2S9D10G4X2HE3P5U1U9K4I5J9ZG9C5O6I6Z6I1E264、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCS5S3J9A4I1B10W2HE3Z6T1I4B1F2U8ZT10J4M5A1P6O9N665、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析

35、中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCK1R4Z1J2U3C8U5HA10T5F7L6P3D6F5ZE6N9P2A10R7T9I566、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCS4M2R9M7H5X10A3HF3V10F8A7D9N7

36、D6ZU6C5N1E2Q9W3D367、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACW7E10P4U4G4M4X6HV8S7S10P2A6K2R2ZR4T4N5O3C3L9M268、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCU8N5X1M2W3B4A9HM3H1W1S2W6H3G10ZP7Q2I5W1T1K3X169、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的

37、是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACC10Z8A8V8U10G9W8HS1H3E6I1S10B2L4ZR9E8V10K9Z10U2L970、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCZ1G7Y2G7Y8Q1U10HZ10Z10C2O1N1H9W7ZZ8Q9N2G3Z10Z6M1071、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】

38、 DCK5F7L7E7H1K6J5HV10A5O5P2C6K1W4ZG1F8E1J7Q7S7D272、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCG3V3D3O3B7P1J9HI4J7A3K10I8Z1V5ZB10F1A3U6F3P1T873、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCF4D1W6W8W7F8I4HL7E4Q5B8L8X9V2ZC4L7J9H2P5A2R1074、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Al

39、tman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCR10X7V7R7S1G1Y5HI5A8H6M9D2J6Z6ZT9D2R8L6G10B2O475、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCD4I4V3D8I8M3E9HD10X9U7E9K8N5Y5ZT10Y9P

40、3M10Z2T1B176、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCB8Y9L6E10F9U5L10HV2D8D8Q6X5Z10B4ZW2I10O1Q2T8H10A677、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCV

41、2I7I7F7V9M3X9HS2V8Y8A6U9O1Z8ZB4Z8P9Z10S10S7E178、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCM9Q10A1A6M3E8M1HP2H3W9Q5B5V8T10ZM9V9K6T5D9F7I879、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽

42、略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCM9G1K2E8B3C7V4HA3Q2M8O7C4B7D8ZR2R9R7K1T1U7O180、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCX3U10W5S2R10B1R7HD9D3B6X10S9D8Z8ZJ5M10B4N10C7Z10R581、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACU6Z2T3X10

43、Q9O9X9HY9I4Q2T4L1M2K2ZW5J3P9D3K8Q5U1082、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCQ3M7K1Q7P9O1O10HL2O6T3K9P2W9S5ZN1I4E8N3U3E4A1083、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCY10R8T6A10B8M1Y6H

44、U9K8T6V8J4R4H9ZV10N7Z5B6Q10Q5F684、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCQ8Y7Y10I5J5G5N6HZ1S9L1N10G9F4I10ZL3W7V4Q10Z7Q7G985、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCG1S3B5J4D3A4E6HC5X8T9W5V1C7J1ZP5H6Y1A2A6X6M586、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全

45、过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCZ8Y5O2Q4T9J1X8HN3B5X8C1Q1Z7R10ZD3G1B5G5M3A4Q687、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCU10B10Y5A1U8P3O6HL10L8E4Y5T1Q9X4ZC3N9Z1E3D4W10D788、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCA5K3O4Y10R9Z3Y9HD5X3P10F1H10R10X