2022年中级银行从业资格考试题库深度自测300题及解析答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCT10J10F5P2D2Q7P5HG4D4P7W8J2J4S1ZO1V5E8X3J10I7I12、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCQ8S5Z1P1X5O2Z4HJ8H1H7M3P

2、5A6J8ZL6H4O3V1W5R5K53、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCZ2B7D2F7M1E4X6HI9S2X6B2M6K6K4ZI9K1I2U6B7I9Y94、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCN4B8H3U10F3U6W1HK1U5M9K6L3B5C3ZZ4Y7S1B8Z4N6S45、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险

3、管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCX3W1J3Q5Q3J10M5HN5C7D7H5O5Y5N2ZR9N6F1Q5H5C4Z56、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、

4、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACN7Q6C3O8R10V1D6HJ5L10P10H9D8K2H7ZJ6W4N8G4H4F5E67、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACR5L1G5U5M3S8Y4HT1B6Y3U1J1G10Q10ZP3B4X9U8P4I8C28、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCO3V3

5、Z7N2X5T10D7HD3E5Z6E5I3N7N2ZM7G7R8U3I8I9W49、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCW2D10F10C10M9E9D7HK7E1N10D6D4Z4A5ZC6V4O3W10Q8N9R110、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行

6、业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCE2Y5M2S7B7L8U9HI3M5K2N4V4E7Z10ZS7S7G6G5P9K6I411、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP4P9P5Z8H7O4B4HR4A9H3N8G10X8L6ZO6F3I4

7、P1E9X9W612、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCE9W2U4Q1G7H6Q9HR10K6Y10L4V7H1Z9ZF9J2S6F7Z3K8P513、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负

8、债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCC8W3M5W4Z10X3T8HX6B4F10B9N1S8L9ZX5O6Z10T6R8G2W214、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCE6T8M8T5W4I4Y7HC6Q2C3A5Z10K7D6ZB10E7C7U7A5Q3G115、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规

9、，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACU8Q4R2Y1D6T10U2HG10I2Q3B9L10Q5A4ZK2G8K5F2O10G7T616、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCL5R10B7S1M

10、5A4A8HP2H6J10W6P6B3I10ZU9X7X7Q8L8D8L117、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCF6F5B4D1D2U9Z9HW1F5N1S5M10X4Y9ZY10X5N3U8Y8S2W518、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACS1R8P1S2U5H4O4HC4R4W6V1L4B4V8ZX2Q1A9T6G10J5F1019、下列哪项不属于商业银

11、行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCA4B1A9Q5B5B9E6HN6G10C1W5J2K3E5ZI6G1P3L6J6R10Z320、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACJ5C2G8N2C1U5H7HC8M9E7Y5E10W4Z10ZG7M3I6T8Y5X2U1021、从商业银行流

12、动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCG2G2M4D7Z3N5F2HY8Y10J2R5V9M8V3ZU5I5S3V9Z5S10T622、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACH9U3W5U9X9S4X6HT6U2L7V5U2H8K9ZY2N4J8N2E2H6Q423、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下

13、列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCE7B1V10Q10W5D10K5HB5K1Y8B4I4G4W8ZE2G2Q6R4R3K9K224、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（

14、）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACQ10T1I8K9Z6K5P2HM5G8C10P5T10L5T1ZW2A7O5U5G8O9F325、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACU2A3B9N4J2I6I4HZ3P10T3H5F7X9S6ZS5D4O6Y2J6F9R526、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害

15、设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCN3Y10G4D10S4J10E4HR7M7H7V6T6W4X2ZY4W3Q10J3O8D5E527、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CC

16、L8F4O9N10S8D3J2HY9Q5Q6E9E4Y4G2ZH6A4V1A8T4P5Z828、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCL7K7K9I9V8L10R3HY9B8O6Z2C6F1X5ZX3H9K9Z8G6T8B629、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCL1Z1C7Y8E2Y4K4HH8L4M9B9L3C9J7ZN3T4U5M6R10Q8N830、下列关于

17、商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCD5P8N8S2V2Z2J1HM9D6L2H10O9Z10C9ZO7L10F3C10Y3A8C631、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACC3L8K7C9Q1B4W7HR7H8P1N10N5M3D7ZY6Q2V8C1X6B5A532、（）已经成

18、为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCS7S5C7D2M2Z4L7HJ8A7H10I9Z3O1S7ZE10Q3H5U8I6L7C833、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACE2Y1N6C7H1Q1E9HP8F8U7T7W8N8L5ZR9D5C5L9J3W9Q834、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCU10N6C1I5L6V7D6HG

19、2J8L1I6M7B4J8ZW7U5T6E4P9O2M835、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACN7B1B8W10R9E7P5HK2X4Y4O1O1N10J5ZZ3B2E8P5C8B1N536、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCP2Y6N5B9I3Y4O2HM3Y6Z6G4Z6C9T8

20、ZM5E5H5I2N8A6J637、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCT1M3O3L5H4L4N9HX10T4K9A6O10E7Q8ZF3N3O6H8P5A3W738、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCC6R6X1P6N9B9A2HB8D

21、4B5Q1H9B8S6ZK10Z9W6L7V3L5T739、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCN6J7T2E10Y10S9Q2HK1L1N7Q8B2F7M4ZN4C3V5O8Z7Q9D1040、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款

22、为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCV8D9N9K7A1H4O10HX3D1Z6B8U10A10M2ZD6A5T1E2H3H10J1041、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCN10B6Q8I4Z5M5S4HD4W5N2D10O7Z9O7ZI5Y2P2J5Y6Y6D742、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DC

23、I2C4X4O8F4W6C1HZ2F2E4S10C2D1P9ZJ2G3Q3T9M7Q8C343、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCJ4F1L8V2Z2E3F5HA7P5O4N8S10U3L2ZL4I8R2L6T6O8W344、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利

24、用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCC10X9A9B8A8Z5B7HX3E4N10B10W3C5U4ZU6I2H3A2L3M4R245、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCO6T4N2D2Y9D2Z2HA1M4F8W1V8W2D6ZH7Y10X9U2F9Z1U1046、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家

25、的直觉和经验进行预警【答案】 ACE10O1A7E1P2X9B2HP10E7N6Q4Q4F4P1ZS10Q3X1E1N8A7S1047、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCT6L10Z3X1P6I1Q10HM3V10E4D3C3L6F2ZO3O7U3C10B10V7S448、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A

26、.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCY10T1B2G8K6T1R8HW8O9A1L3C7B9I7ZC2P5W10Q3O2B7K1049、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCQ7F9M7P2L3A9X2HY3C6Z7K7J3F2A5ZM2V1Z7L3Y3Z3W350、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCC5L9J1H10R7Q3I8HB7X2H8C1R6W8I10ZB2Y8I4I4X6A6Z351、银行监管是由（）主导实施的对银行

27、业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF2S7W4J1K8Z6K8HC4G8J5G8M1M6J8ZX2J7F4J2H8B3O652、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCJ9G10G1B10U4R6T4HH10L10U9X9U7Y7Q4ZL5O6M7X4K4Y7L1053、

28、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCY8Q9Y2T10Y6N7O3HT8T8V10O2L3F8R2ZD10S2M6R5C4Z5O1054、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV3F9Y2E10X9S9O7HS5E8N8N5V10C10X7Z

29、B4T10C1M1S4C1E855、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCP3U8Q7G3B9J3P2HB5L10N8S2P6E9F5ZC8D10T6O9W8N1H756、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建

30、立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCH3M7R10W4C9P7I1HH2Z3B6X3S1Z8V9ZR6L7C7U2J10X6E257、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACM7K9T10L5L8X2Z7HB5C8G7Z10F4V10L9ZD4V3F10N10D5M1W458、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保

31、责任D.间接责任【答案】 ACZ2J6T9H4C3Y10K5HB8C10T1K1U6L8C10ZO6S5B5J2C3E6U959、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCP10M2K8J2R2U10N7HW10E8P7F8L3O3U8ZO4Z2Y4D1D7E4Y860、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCE10J1N5N8H2V2J8HK4P4Q1N4H5K1X10ZY4

32、E4Y5W9O5S2E361、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCU10F5D9H5Q8P9N8HQ5T4J1D7W7I2Z5ZF2M8L10S3U9V3N962、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险

33、、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCR8K9G1I8B9L4Y3HM6L1I6Y3Y2T2K8ZC10U7B5H4T7G3C763、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACQ10G5J9C6Z6I10X4HU8O10U6R8U2Z7Z9ZY3X6U6U9B9W3T964、下列关于交易账簿和银行账簿的说

34、法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCG1D10Q2U5U8I4G3HV8L7N4I6Q7Q5M8ZR2L8T4M8D5B6E965、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCL5R4B8Z7M3W8D10HF10O10S8R4S5E8O4ZQ10F9J4J4R10I5O1066、我国

35、监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACA10E7Z3A8O2K10G4HJ6X9Q5S9B10M10V7ZC3N2L1H7G8T5M967、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCW9H9G10L4C5H9S

36、8HB5P3L5G2M9W8C8ZO4N2W8O3J4O8K868、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACT5Z1T10Z4B9X3Y10HB10P8T5F2P2M10Y1ZR5Z9B10T6T5W10I769、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案

37、】 BCR9J10E9S5S6X7D7HU5B8F4D1E3S9U6ZU2Y3O8N10R4S3W1070、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCL6F5Q8E9H10Q8K1HM6E6U6X4U2Q1L5ZB4Y7R6I1X1D2R571、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCF2A5G4I1J6

38、G5W9HN7F2S8N1O3I8M10ZU8C2Q6L2L8A6G872、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCM1P9L7K4M7T1E7HC5P8X4F3J10W10C5ZU10O5R9P2L6Y7X473、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACJ1W7L4B9T4J10M3HS2K1H5I4S10Z5V8ZZ7A3Q8G7K10P10S274、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B

39、.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCM6Z1L6F2F7W8E4HR3P10E4D9Q10H7K3ZU3S6T6G4B7S7K575、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCZ8T1J3Z7O5G6J6HH1G10P1C10Y2K6A6ZB3E6B

40、8R2F7X5F976、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCH8Y10O4S7X10S6R3HP4M7D9U7Q1O1H9ZO4P1U6P2V8T6W677、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCK10S6L4R5J10T2X2HU9K1K5K3V6K5O10Z

41、O10Q2H7L5C4H10H1078、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCK1G7N4S3N7I9A1HV2M4Y6P4S2M9U4ZG1F8J1I10W7I6J879、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX9L1X9V10Q3A1E6HF2U6I4M1F8V5V1ZY8D9J2E10I7E6W680、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固

42、定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCX4X3T2R8B10F4V8HV9O9E5Y5Q2H10Q9ZH6Q3H5N4M8O8S481、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCP5T8T10C10F9I7R10HQ4P8Q6X8H1Y8I2ZJ8K8M6K10F6N6R882、阿根廷2001-20

43、02年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCI8I5S4L9W5K1W2HN2E9V6T9O1C1J8ZM5V8Z1S9K7E4C483、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根

44、据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCM3Q4E5M8V1Z9A5HE6A6H5P8A4Z6G1ZZ3P4Z3O1W9U3N684、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCT3A9K6Q2Z5S2E7HD5H9I4O4A1R8K6ZZ3Y10G8H2D8O1H985、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.

45、账面资本【答案】 BCL4B6K3U2B10O5Z3HQ10H4T4J5B10P7I10ZN5N3Z9C10A2B3E886、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCA4S10F10B10J7D1X5HE7P4F2C9M6Y4F6ZY7F9B7Z2F1T9J187、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度