2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题有完整答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCJ10T3H3W8N2G5M10HW4W2Z8O10V6B9P9ZT5Y7C2W6Z10V7L92、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACM6F8Q10Q5D9K7G8HP

2、9E5X8O6R7J7Z9ZH1T3D8D8Y4S2N53、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCW10I6T8T2B1I10B7HF1G5W5H3Y10V5Z4ZR10C1Y8A9V5F2D54、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.

3、2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACG9G10S3S2N7Q2R5HI9S8W8F10P1W8L3ZR5N6F1M3G6D1R25、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCC10N4L4J9D7I9D1HQ4R6P6L3Z9Q8N3ZE5O6X10Z6X1Q10T26、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易

4、业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACL1R5R3K10C1K5U5HQ4E8S9E5V3Z8T8ZM2V10I7Q3V10O2P87、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCW7I

5、6Q10Q1L5W8E5HH9S6P8B10L2C7Z8ZQ7F10Z2R7H5A3F48、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR9T3Z5X4P7L8H2HR1K3Q1L7S1E5B3ZW9H9N1V5R5D7V79、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCH9H1B4D4V3F6H10HA4Y5Z6X7A3A5H4ZS9R1G3C1M4F7D410、在商业银行国别风险管

6、理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCT1E9Q8J1K3S10N3HS7B7U9E7G6N7B5ZW10X3O10M10I6O7S311、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCY7E9J10U3V7Q6S7HU8C6M9H3S2Z3H1ZY1C8J7O9M2A7O612、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCZ2G2S6

7、W6J10V4I5HR4S4G4D5Z7H5N4ZX9D7D7E5D9D7V713、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCV9Q5U6D2L6U3D5HS10S9S4V6V10A4J8ZO2C8V2J9N4W6R214、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCK3C5B7Y4M3G2X7HQ7T3K10R4P3N2Q10ZX2P4M8I10P7B1I715、依据发生主

8、体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACG7O2D2G6O9S7G2HO9M2A3D8L10A5N1ZF3W4G1B9Z7S8W616、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX4H2J10Y8B5Q7V5HI7Q6Q10S6L8H7O3ZC7V2A3X5Q4H5P317、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管

9、核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCC3U2H1R6M5L2N2HS2U7G2W8J7A6O2ZA4J10D6I10O8O8T218、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCU9V5Q10T3C10R6M5HX9M7L6W5S7P1A8ZZ4D4W5L4N4E9O319、以下不是集团客户授

10、信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCK8Q7I3G9Q3R4J5HS10U5V1A4T9H7U3ZY8V7H6I2I10Z10L820、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【

11、答案】 ACD5K10I1W6D1N3J8HN1G8N7U10Y8B3J5ZB3Z6N6Z2Z4M3S621、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCQ9K8Z7A1I10B5B1HW6F4Q5L5J8T9L2ZD6E8K10N5L7U1Z222、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户

12、行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCW4C1D3U4U9O5F2HN1J4P9I1V2H3X2ZV8F7Q4W6Q9K3V223、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场

13、风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCN1Q3I2U6Q10P7P1HZ7X8L1X5H9G3B10ZX3N6P3O8D7V3S124、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCR8R4I3U4G5X3J2HS1M9F2S2O1I3J5ZG4S9K6R7M7E4N625、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1

14、000D.1400【答案】 DCG3W8A3Q6K7D1I8HZ5D6S6O6L4L9Z1ZV8J3W3L2O2R8Y126、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCS3Q6T9W6L9Q10T2HA9X1I6V6S8M1S4ZT2A4K4L8X5G2Q827、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有

15、证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCM2U6N2J6T10N8M5HP10C7Y5H7F2B5M8ZU2S3I5F9S6I2K1028、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCA2M8U1Z7I1B3H2HU9L5Z2S1C8B1V6ZR1J6Y10A5T6R3H829、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法

16、计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCE2O8S3R3T10Q8M1HQ10W10D1G1I9W6O10ZR3K6B8Z5A8T4W830、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCO9A1B4C4K6X5U3HI8Q6W4L2V7K5N6ZY9P5P3M1K8V8C931、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACC4C7S1X1F6Y7T4HZ5Y6G5X1P6T7T8ZI8S2S3K10F2K3S732、关于风险监管方法，下

17、列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCF2Y4P9O7Z9A4C7HL1M8X5E10N8C5P5ZZ2R2Z2Y1X9D4P933、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性

18、对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCV7K7E8O6U6V10Y10HP7V5B9J8U3I6H5ZT4I2L1F4B3A5T434、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACB8V5Y8Y4L1K8R4HB3U10C1N3P5I3D6ZC1V6M10N4A5F1P535、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风

19、险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACV8A5E2V3D5X6I10HK6B9V9H5S9W9W6ZL9Y3F1H9E5G9K736、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCQ1W7P9K7J10F3O3HY4O5X7O9P3L4H3ZP3Q6T6A5E2J1S637、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性

20、【答案】 BCG9Q4M7T10W8S4H2HA8G9R5Y6Q9L3Z1ZG3I1Y6W4Q10Q2N738、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACL5M8N2Q2H2Y3X9HR10Y2C5U2J10D5X2ZI9T8L9R8C8U10G939、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACB1X8Z7O9I3T2G8HR9Q1I5D7T8A10S4ZS9U8J7D3K6N5D240、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自

21、然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCY6T1D5S7B1D6P7HR4G1O2P4L9A8C6ZE6J3I3F7E8S8Q341、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCM8K8Y3V1I2D9P9HE8U10G2X1G4R1O1ZE1K4K8M1A5A4S442、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约

22、风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK10O2I2N10Y10F10G10HC6U10Y6B3V8D2B8ZL7B5A4X6C4X2F1043、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价

23、格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCI1O4B10E9Q4A2P2HN10Y7A1X7T1I5J1ZC5Z7D10I2C4B4Y1044、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCP2L2U5L4H7G6Z10HB3O6H9G7O10B2A4ZA10R2G6Y2P6V8F945、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的

24、工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK9G2T8Y9M1S5V9HP4G6I4L5W9O3M6ZM2A1H6W1C7B5W246、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCS9J1Y3I10C3B2T9HV9A1U3U6G4X7W4ZG10D1T3Z5D4V6S1047、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】

25、 CCK7F7Z10M4B3J8N8HL3S8Q4B10P3L9B1ZN10I6N1G2Q6H8W1048、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCW5L8T6I8S2Y10W10HH7Q4F9R6V6J2C6ZY5W6Y8M4Z5A6D249、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现

26、的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCR3B2U4W10R4K4S8HF6F7Z9X2N4R3L6ZX6S4W2A2S2N1B950、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK10X1Q8V4F3U8M2HS4P2R2T5G10N1D2ZF3I9Y4D2O6P6H351、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致

27、了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCM3L7V7S8S8P2T10HH4V7F3L2I8K1L7ZP10A7C8Y7U4D3X1052、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整

28、各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCP3E2C1D4S10Q2Y1HX9S4O8Z2Q4B9I10ZN10Z2F8N1G5J8L853、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCW8J6U3T1Y2O5V2HI7E7E8J8Y8B3B2ZC9A4O9Z8L1J3Q154、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）

29、C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCH7H3O8U6T4I8J9HR4J5E3B10K2Y8Q10ZN6V1C1H1I4M1Y755、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCR4Z8J7A7M2A9A7HX5U9P10M8X9P5O9ZR8C10O2I7R1F5P356、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况

30、下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACB10D6L10N8J6T1S7HG2A6C6W6N9T3N8ZC9F8X1V9T3O10W757、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACV1L6A3F8K4C1Q5HZ4H5A5Q10W1S4D9ZA6J7Q5Y1C8G3W1058、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余

31、部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCS2Z5B9I1V6G9D1HQ5K4W7Y7D1U7G1ZR5G10B10I8K1U2I859、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCO3V5T7B7H9B10Q8HA5H6B5I10F1O1P1ZP5K5P5C8H7F8I760、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCR1P5I1Z1B3R9A2HL9X3V7Y3A2R4X2ZE3Z8Q1K7U6R1Y261、(

32、)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACA1S10H10L3U2S2Z9HV3F2P8X4D7T1G6ZS2V3A5B5W9I2V462、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCG2Y10U10T2J5U2Z10HT10U8I3V9R2S9O6ZA7Z3T8H5T2Y6U363、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCE3P1U4S4N1E2N

33、8HU1W9V10V6Y5Q5K4ZH8M5M1I8R7O3P764、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCI2P1H7G1X3H5D2HC6E6C5K2P10T7V6ZG8R1W1K7W8I9E465、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK3M8M5G9R10E4B9HW5Q10R3K10S5I7Y8ZI8H9W5J4W8C9I36

34、6、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCS5U1M7N9I6U8H4HR8E10F6D9N7Y8Y6ZW4R4B9D5K7L6Q967、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCI7X10R7N6N7N7X9HS10Z5O8H2X4D1A6ZL2J9O6O4G3X7E568、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

35、A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCA2M7D5F9D6I3O9HR1U7G6O8V3S10J6ZO8H10C5E3G7B6D469、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCX7H3M2R4T6T1G9HD7T5K9K1S7H2K3ZY4L1Q3G6Z3S10L970、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价

36、格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCT4A4Y4I7U3D7J7HR1G9S7J3O3E10H1ZJ5V5R3B3T10W1T871、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCP3K6G4R5Q8K2F1HT4D2H7J10J1H8H10ZD7G5D8D8D4R1P372、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCX10H6O10L3T7T10V7H

37、C9J9W5V3H7B7T1ZL9U4J10O2S9P3V573、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCU1J3Y9U2H5E2G4HS3Y6G7S8X7P1A3ZO10E1I7Q2W9W8Z874、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCU2P5C1W1Y9E8M6HR6K3G5F5S10Y9T6ZB4U9W8V2N5E4H775、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCU2O10Q8U8W6Q5G9HN

38、7W7D9L9H2E1E5ZI4U7Y2D3K6F1V776、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCB9N7H5J3N2Z3B5HD10W2R10J5W10M4W3ZG9B10I3V2O3S8N177、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支

39、出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCG6S1E2F7P1I9I4HC10Z7G2I4J2B2U6ZF2F4L5X7D10Q2Z178、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCV10V9E8S10A3P6D1HU1I9E6I8P1K4P3ZH5H4L1E8G9I9O679

40、、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACM4H8N2S10X7Y9G10HQ6R9U3S8L10L3T3ZN6K7E2S1R9Q2X280、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，

41、所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCH8T9Y10P5D3S7E5HQ9Q9V7K9S8W8I4ZV7D6D7G4G8N4U981、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCX7B9L3Y4H7H7L1HR2K9K1M6N7O1S2ZW8E8A2Z8N9S1U982、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCN2C6L8L7X10M1L6HJ6S1Q9L1B5L9Y6ZU8V2W

42、9I4Y4S5L783、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCM7K3A1I2T2E7S5HC9F1F2Q3B9L3A8ZF10D3Z3P3W8X10R184、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCL8W6O10D6J2R10B1HJ6X2X8X3T2O10S8ZE10

43、O3E2K1E10C8H985、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCG10J5A3I1R8D5K2HN2B8N10W5Z5F4X2ZU1Z3A3C6E10X2Z386、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行

44、和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACO8E3O4P4S8S10T9HB10N8T5D4T8F7L5ZW2Z3N7K5G3F1X187、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCB5I3M5V8V10H7G6HD10J5V2

45、W5Z9C2Z5ZX1E5S2P6O4M6U588、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCD3V5X10T8S5Y1A2HJ8J2J4V10D8S2P8ZG6G7X4Q3F3Z6B989、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCZ5L1G3X8O3Y2P1HR1E1G8U8T3H7P9ZA10V7S5K5V10N1R290、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.3