2022年中级银行从业资格考试题库自我评估300题加精品答案(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCY4D5F1O2F7K1Q9HV10O2I7I8W4L1R5ZD1A8A5V5I7N5I72、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCK5E9F6K5W9J5U8HV1J8H3C6Q3C1O1ZM7N9B1M10X1D8F33、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全

2、面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCX7R5Y3W10T2V9S9HK8A5F6G8L6N6G7ZS1A3E4D7Z7L4L94、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACU10M8B10V1G4A8B7HP7D10G7B3J6S9K9ZK3O4S4K3F10K1H15、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCY2L7Y5B8W9W10J2HJ6G4H5D8H4H5H5Z

3、H8D3H6W6Y4W5Z86、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCQ6X6H3W2R6S6T10HB5M6V10G9X7L10T4ZS4B4D7C10W1S8T27、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACE6B7Q8R10Y10O3C2HX3M2X9H7K2H7G1ZB9L4Z8P8T7F5W18、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，

4、可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACX7X2A9M8E8I2X2HU9H6K6K9H10V9C1ZN10W1N9P7Q6C1U39、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCE8K7J3A10E4Y3P1HJ7D1U8W5U4

5、U7J7ZD2I1U2B1R3S9G410、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACS8R3V1F10L4O10B5HC8R2P8R4R2R8W8ZM7P6D9F4K4S7V711、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACE10H2K6M7K10Q8O10HY2G3R10A10V1D1Y6ZK4K5X4N7U1Q7J212、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有

6、助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCW7K5V7Q1P1C6J8HQ2D3Y4W8H9R2V9ZF9X5J6U6S9W1G813、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCW2C1O2S9M6X5B4HP9L1I9G7Q7Y5H8ZG2O1S7Q4M1A6A1014、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACC1B5Y6D3O8Q2X1HT4F10B8X10X1

7、N9J10ZC4E3T7E4O2F1G715、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCD6S6N3H4I10Z8H3HA3R2U2V10F9F5N3ZX4Y6H1I10Q6L3R716、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除

8、董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCG10K9H3M9B3M5K4HV3O4H5F8O9P6K6ZN1M2D8F8D8T2M417、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCZ4T1C2Q7R9K10Y3HA5K1M10B3Z2J5G10ZV4I8X1B8V8Y5M918、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是

9、（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCR3O2N10F7T2R10Z2HE1V9V7Q2D3H10O7ZV2Z1F6N6L9X9O619、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACF10H10I4O5Q9D4B3HQ7S9O

10、5H1O7F7J10ZT1K9V2J2Q8E4F1020、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCC2E7K7V6J2U4H1HZ2Z3G5D3Y4E3D5ZZ9N8G10S6A1Z1B621、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、

11、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCL2R3I3G5D4B4G1HC7H3C7W6Y6Y1O6ZE4O4V4L6Q4C6Q1022、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCM5E9A6F6T3N4C1HV5L5H6Q10D3S1D6ZL9T3F6P5M4Y4K1023、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授

12、信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACL9D7H5Q2S4A1X2HG5C4I7A2H4A2Q9ZL3R10I6Q5D7D4U524、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCN2D5M9Z4P1H1A2HF10U4C3J5G9M10L1ZQ1W2P4O7Z10E1G625、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.

13、5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCS7N5K8B4D10F2N9HJ6L4A5D10T4P9Q8ZS3D2X5V2J2C1Z326、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCD5S9J7Y7G8L2B8HB3H10X6S1H9V10T8ZI1E7T4J8A3Q10N627、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCX4K

14、3J7K7V2A4W3HZ9H8A6O8R4N4O3ZC10G2P3U5V8W1R328、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD1S4V9K10K9L5U2HE5J2A8W2W3S1L8ZV7L1V5X6K5L2X429、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，

15、实现对银行的市场约束【答案】 CCJ7D6P5Q10T6T5L3HE2J9C10L6P8P3N5ZX10J3S8Z3Y4C8W430、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCI9X8

16、X3P5I10K8F6HO9O10F4E1Q6O8E10ZW8F2U5P1Y9N4I731、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACM8Y3S9Q4P9Z7T10HW10Y4M7O6N7O6A7ZK2S8X10X10O7A4D232、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层

17、面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCG8Q1R8D1R10V9X7HM10Z10W7P7H1M2G1ZS7W8Y3I2N3C5R433、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACJ7N4O10F10D3O6V3HL2Z1C9H7M4W3F7ZB3Y9U6Z5L1J5C734、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要

18、结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACT9G5Z8E4A5A10J6HW7K5I1W10B10O2L6ZK4R7H1Y10E10T2R335、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCJ10O8U8W9G3Q8D10HM9U4I1J4G3R2S1ZZ9A1J5G8R4E8N636、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCX3C2Q4H5I7L1F6HD2J9J7V1K2H1U1ZV8A4C5Z7J9

19、J9E937、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCL5M6M8J2F6R7Y10HJ10R2N1U6T3X2G7ZL8O10H4K2I9G6R838、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCA1T7W8Z3E8J4C7HZ5D10U10O1B1O7S4ZT6Q5Y10W7H9I2J1039、资

20、产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCJ7J6U4M1O1M10J8HD3G9W2O6F10I3K1ZI2N9L1T9L6D10V740、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCZ5E7D1I5Y4R9Z3HO1X6N9W7T5N4V3ZD3Q7D2Y2D5N1D741、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACR4P7C4U3J4T10U5HO6W9W7G4D9D9L6ZR5K

21、9G2S10B3X8Z442、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCY9X10F4A9K6A4Y1HF1K8V8S6A7B8O7ZP1Y7M8A10A7R3M743、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACK2V6G7B9W2W6U7HE5G10V6L4F1L8K5ZM8K6P6B8X8D5P944、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%

22、和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCG1S5S8U2C7V8M8HC6T10A2X1A8C4C10ZS4Z7J8D6S4F2Z345、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACC1I3S8O6Y2F3D3HX8L3G1Y5K10H4C10ZE10S1F5M1X6L5Q746、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 AC

23、X9W5T7F9H1E9G9HG1B1Y9A3G9X7L9ZN2S4G6Q5M2I6O447、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACC5W3C6D10W10C3L10HB10K2A10B1A1O9Q5ZO6J5G7J6K4L4W248、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监

24、控D.国别风险敞口评估【答案】 BCL1K3E1O9T3V2U8HU5Z5X1X7C10Y2F4ZJ5K8U2T9C4Q9R849、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCP4D4Y8N10L5G3D8HE4X8E7T3O7R4X10ZZ9K4B7O5B1N7I450、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCA7X8X2N2N4M2W1HX2M1L6M8V8V2Z1ZD4U1L5U8P3H4I351、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一

25、借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACX2F3D2H7F5J4R4HN5E6A1Y4N3H2X3ZM6A1Z6S8B7P1R852、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCH6G5P1Z7S10C8I10HW10C7G2S6O4N6A7ZS3W1X6A4X7S5H153、大量存款人的挤

26、兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACE6P1Z4O9B3A3T3HX6V6R1H5K2X7P5ZG5F10S3I2J4N2W854、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCC2N8Y7I4L7X10T5HD9S6O10K9E6F8N9ZI10O4C

27、1U9P3O8S255、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCF5I9L4N3L3K3E3HI9R2Y9E3G10U4Q5ZX4G9R1Y4M8D10I1056、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCY1I9R6U10B4P4L1HR5W4G5S6L10H4C7ZN9I3U9O8G4O9K457、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高

28、D.2、120，两者孰低【答案】 BCP5V1G10M3H4N2F6HI1I2A1M3B4A1O2ZL8Y2S9F6E7O8H158、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACA3W5Q9L3R1U9D2HP3H9K10Z3E8I6A9ZF5L3J5C7U2C1L659、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答

29、案】 CCV2Y4C3M8P2S4W3HZ7U10I4Z2U6G8O8ZL1C7D9V3J2E3Z860、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCY6R1N2U6U2Z9U5HO6F9A4S8S9Z4R8ZW6V4D1D3Q2U8B861、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCK5D6Y5Z8J6G3D2HB5K9V6Q1O10K3X3ZZ2O7E10I5U6Q

30、7V562、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACA10J9H5I8L4O5F7HK3S8M6B8G1I3V10ZN2W6T5V5H3B10I863、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理

31、模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACH5E9H9Z7V10K2C1HR3Q6H9J4F8N8K4ZU9R2Z5F1D6N9H864、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCN2P4A6A9W4T10E6HY9Q8Q8E10V10G10N6ZF

32、10A4Y10Y3E3H1Q1065、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCP7Z1G10R3L5Y8A9HW2Y3F3C7D8D2M5ZY2U5Y10S3M1L6O766、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCZ7K6R8N5Z2G7L9H

33、I9M8D5A10Z5X7Q8ZS10B5K5Q3X3P10W867、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACL7D10X8W6N9J9U5HA7J10V5M2M4Y5V10ZC5Z9A3Y4O10W6W168、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCL10F3Y3A4U1

34、S4G8HQ7J3N3U5N6K2M4ZK1E10Q6F2K1C10U369、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCD6N4S9C6D4T5F3HC3W8J1B4T3O4W2ZV5V2R5N1L5P2Q870、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规

35、定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCE9I6W4Y4E1T2Z10HZ2X2J2N9F9Z8Y4ZS2I7B2K2G1H8L871、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCY10G6J3E2U8Y4D1HQ7D2C1E8G9S3S3ZO6M10I8A1S1C3V772、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等

36、表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCK2I10S3W6J8L4G4HA3Y1J4E9U1J9Q10ZW5G9Z5I5K3Z5H473、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCY9T7L9S8H8Y3M1HQ4Z5O5E6D7C6D5ZS10A8W4A3R6V3B874、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配

37、中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCJ4Z6M1P1D8L9E3HU7F10Z4G1P3T6L2ZE2J10K6G4D6F9A675、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCS6P6A8Y7B6K1F4HC1C10I1E8W1M1Q7ZK2Q9O3A7T7R2F87

38、6、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCA9W6X1K5S10H5Y4HN10J10Z2I2R9E9J5ZQ5T6A8U5Z5V8J1077、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCG4I9B2S8J7Y5K5HA8Z9U2I3Y3J10W3ZN3R9O4P10Y7Z1N878、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调

39、幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCJ3A7U2U8I8W8O4HL2R2A1R5K7Z7X3ZM7M2P1U6K2M1I379、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACL5Z2A3Q1V6N10D5HX10W2M10Z4C5Z7V6ZK5E4X7J10D2C4W880、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的

40、风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCG9S7X5M1Q7I3Z6HP3X6S6S4H7F5P8ZP4B1G4N1M3M5A681、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCG2V7A5T2L7G6L3HW8P5W2I5Y2F9L9ZQ3K6X5F9T1P7W482、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然

41、后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU2W9V6N9X4D3Z6HQ8Q5T3R5O5M9J1ZC10L8X4F3T7W1M583、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACS10A9L5D1F2P1E9HL5N8Q2C4U9A9U7ZA4V9Q6D1R6D9D1084、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答

42、案】 BCL1Y5W3E8D10V10Y7HX9A6N8A3P5Y1K8ZH5R2W7C6L9D10R785、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL1O8R10V5R8C1R1HM6F1G10B1T1Z9T3ZQ5H4M2Y3K8B2B986、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCE6K2Q6O6F6W10N8HH5Y4U6U1C4H6E2ZA3F

43、3A7P7B7S7B587、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCJ5A6M8J9J9J3B6HH1I8O5M1U6Q9C2ZU10Q5V9P3K1B1H988、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍

44、生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCS4P7P8A8W6P5J7HG5J4M7X6A8E2D7ZC5I10A6R8C8I9B889、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCM8P7Y4B10T5B2D4HY1C7R6V8Z1N5F6ZQ6T1I3P6O4Z3R990、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的

45、大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCM8K1L7H7M6E5Z2HM2O7N4F8W6U9H4ZM4U9R2D10S1V7D791、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCI8I8W4G3V5D4K10HG8M4C5X10P2L5D5ZN5D10K3Q9D4V4I992、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业