2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题(精品带答案)(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCK3N2H3A1Q9O2N2HV2W5K3C6U4H10Z2ZJ1C2X3M7S1Y2E102、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.

2、管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCU6I3A5L8G5W1S5HQ1K2O2F6W5I1Y8ZI2B7M1L7C6O5S73、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCY9D10Z7E1G7E4L6HX3S10A10F8B2H5I8ZB2B3U4T9S8N4K34、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.

3、5C.11.5D.5.5【答案】 CCZ5I2O2D1F8P6V9HL5T9K7N2Z7G8L4ZU2M4M8C2N10L5V65、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACJ1K5R4B10T3M5S8HY7Q5N10L8S10J8M1ZY3M3M5F8Y6K10P26、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全

4、、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCL4C4B4I8X10Y2Q2HE9M6P9W1N6S7P9ZF3Z9O3U5A5B3P107、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCZ8N6P6D7R7C9H3HF10E1V6K8Z7U7R5ZB10U1T5B8Y6N8N68、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收

5、益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACX5F2M4O2Y2F10Y3HZ4W1E3T8J8L7Y10ZY1X9N6L5Y4K3J49、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCU4G6H5L8D3S10V6HZ6P5V1K2O5N4P5ZX4G8X8V6L7K7F110、在影响银行操作风险的

6、外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACV9M1C3K7F5B2K5HZ8Q5Z4X8M9X2G3ZE2Q2V3Q8C8L6C111、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACD6G10T3O4J5H1I6HQ10C1L8K8R7C6H6ZF6R1K7Y1C3B1M112、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和

7、业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCK9U9J8Z4M10T1Q6HP5P6H2Y5K6N1W8ZF7X7P6I6O4A2D413、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK5N9P3W8A6Q3K4HX2E6W8L3N9F4W6ZN5Y1A1S5D7J2F1014、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重

8、法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCT8E4L2W10E2R3E7HV5V10O4H8N4Y10D5ZD1G3M4X9C2L3F1015、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACB2S4V5G5R8G1O4HZ1E3G9S2T7Q10G3ZN9L4V8Z1J8I5L116、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCY8F3R10Y5H4E

9、7E4HP5J8M10U2J8V1P10ZR5U6R10V3E9G1A317、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCC3W4Z6G9L2R10U7HW5D9U5O4F3O6Y7ZR10W4I6J10Q3I4N618、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买

10、方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCK5U5R4O9N4E7V8HQ10C10H10R5Y3Q9J9ZF1Y8D3Q9J3U10B519、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，

11、银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCE2L4Z1R8S9S9A2HY10Q5B5N2B3L3F7ZD7K4O7A3Y2S5Z220、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACG6W3Z6H7O3W3K2HR5U6M1H3P3Q10Z9ZH8H5O6J7L1T4S721、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不

12、严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACD5M1M1R5Z3S4S8HJ5M6Y3Z5U5Z1H7ZW9K8L9J5S4B6Z622、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCQ3Z1M10M8O9O2P3HG9X2N4R8N2A1B10ZQ9V8Z7J6L2Q7K1023、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并

13、将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCS1Y9X1O7I10L6W5HG2O2J7M4Y3W6E4ZB6D6O2V10A9C6D624、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCA8W10I2H10R6Y10L10HJ6G2J6H7C2H7M1ZR10H7M7X2O4O5H525、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金

14、额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCW3P3D1S7X4P4V6HC6J10R4D4L9H4P6ZA9Y9T10H9U5E4F726、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCH7F9C9G5L8N6M9HU6N9A9U

15、4C6Y10V3ZZ1N8Q8J2P5K6I1027、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCB5Z9Y7I10W6O3G4HD6H6K9C3W4D5I2ZE3D5A6F10A5N3G328、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCX6W4S7O5P8H8M6HA8M1E7H

16、4N1K7X7ZH3O6Q9T2Q5L3B229、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACY6F8C9H7E7I4G8HW5L6H5D9F5M10E9ZR2D8Y3N3J2O8N830、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的

17、能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCW3C5R1D2Y5H7U9HX5Y7H8P10C9J5U9ZG1F4G9I9I10J5N531、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCQ5D5Z4B9U8P2O7HO8A1S7G5D9O1W2Z

18、K10G9X1Z7Q3F4R1032、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCW1X10H5U4P10T3F1HX5P9F1P4H4G1G7ZN1R6T4G4X2S5G333、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACG5O7Z10S9Q5B

19、8H4HK6Z9V9J3U7V4N7ZM8W1Z5C1S1Y1A734、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCS9K5T4H3T9F7O6HE1T10C7O9O4W1S6ZT10A8B10R1A5W9L335、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCD5M10D10E1R8C7U9HZ10I10B5V8L9W5K9ZR10E6P1U5Z8N4H636、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。

20、A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCV7O7C2U4A4N8W5HC2B9X2M10C6R3H2ZM9A9I9M6U9Q1D837、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS8R6Y8T2E8M10I1HR2B9J4J10W4T2U3ZA2V1B3E4Z4U4C1038、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分

21、析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCR8F10J7I8G4U3Y1HG2H3B10B1N2F1E7ZY2K3Q8P2E5W9M339、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCR1U1V8X8M9F2V7HZ2W1K2R1S3M2I10ZL10K2Y10W5T3Y2E1040、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理

22、办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCA4R5I7H4V1M6A1HT2X1G8I4B2O2J7ZT2X3Y8F2S6N8T141、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACC1C3C7D8B4B6T6HI4P4V3S9T1N9X9

23、ZV2O8H7C3B7A8H542、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACB5L7B9S5U6T10H8HA8D7B10W6I9R3I3ZA7C1O9M2V9B5T743、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力

24、很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCS1N9O4U10D10Y7Q1HA3C6U5G10I6V4X8ZE6I3A8V3B2L1S644、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCL3Z10C5H3U8O4A8HW2N3N2G3Z6C10H10ZZ10O7Q3M3Z6P6Z945、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCF8C7H10E8Z1C6N4HJ9H8O6U3A5D1U6ZC4T9X7T5U1K9G2

25、46、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCK9S4Y10S8P4P9P4HE4G4Q4L7V7G7R10ZC6N5L8G8H4F9A947、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW6F8L7E5N8Z4B1HP7F10P5A5O6Q5O5ZV4D2Z3T5M10W5Q948、从银行业的发展历程来看商业

26、银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCV10D2K6M1Z6R1E8HN1O8I10N6V2P

27、6M10ZN6P6G1S8T10Y3I1049、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCN2S6C4T4F4C4H9HW3B7J5W9K9W9L6ZA2F1B5F10C5X3C850、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DC

28、K5U2H6X8P6W8P9HG1F7R10Y2J8K5J4ZD1Z5V2Q6U6J7S251、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCL2P4L3Y5B6I4P10HY4G9B10E10X7Y9J2ZV7U2N9J7M3S4R152、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCQ9A1W1B9

29、Y8F6R4HK8P6R8N10A10A10W10ZM6I8P10M9K6G4D253、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCZ8P9A3F8K5R3J2HG1F7F4Y2J3I10I4ZC1M5F2G7X4L7X1054、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACQ2M6Q1F4C8H1Y1HQ2H5O2A5D8E3R1ZH6S7G1B8N2J5

30、J455、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX2F5P5A5G2L2B2HC8H3J5X6M1Q5A7ZT3I6J6N10H4T10L756、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCY10T2P6W8Z10S6B7HU10A7A9C10F2C9M10ZE9F6U7F6B9T7I657、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答

31、案】 DCS9L7U8X6Y9B6N7HF2Z8R9I10D6U3Q10ZM5I3N9Z8N5Y8L258、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCL5C2W9I1G5W4H1HI10J9V3A8Q10J10K1ZG7I7E1R2X8A3H959、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCF8B6R10O8U1H10B5HP3U9L6I1C8Y2R1ZE2N7H2F2W5C9J360、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的

32、附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCU7C2E2Z9P1Z10F2HM10X8Z6W9E9G10I10ZH3N10S10C1E10Y8R861、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACL4F4Q8A4L1H8A4HW9N1Y3W5N10C4D5ZO1B8W2K9Q2J7W462、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属

33、于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCC5N8V4E1J7S4M7HX4G7N7X7V9D10X6ZE1C1M9O7J1H5C1063、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCW3A7E8U8I3X2P1HY6N1E2C5D2C7V10ZA10I2R2F9N6O10S964、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业

34、集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCA2I8W10F5A4J10I5HY9Q3P10N4X4Q4E2ZC10Y9X1R6W4H5R565、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCZ4I7Q1E1H9D6X3HH7U10T5Q10Z1V9R2ZT2S2M3O10L9P7S766、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D

35、.两年【答案】 BCK6Z3K10M7E3G8B3HO9P10Q5Z6N4N2T3ZB4P7I10H1J4Y4F367、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCF5F2A2T1S9D3K2HI10U2K6P10U9M2E10ZI4G4N6D6R7O6H468、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股

36、票风险D.商品风险?【答案】 BCR7Y6D6D1C4N2J1HP4K7R4A3R8D4L5ZF5P10S7M8F4D3S769、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCY1M7P1F7V5Y6B5HD5V3A7U2X9L8T10ZP9W1L9P10N5C8U570、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCK9F4X7V9L1F7G2HL7H1R10W5A8N5D4ZV3L2L5S1I3Y1O371、下列选

37、项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCF10M4G4J10X8G1E10HQ8Q9Y6Z3H10T3X10ZS6I10A7S2U3E4Q372、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCZ7O7P5M2A9A9D4HQ7D1M3U9Y4T4P5ZT8F3I4N6O10A4U373、最常见的资产负债的期限错

38、配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCC5Q4K3D5T9Y6Z10HP3V7N5O6U2C3K2ZF3C8U9Z4S3S7F674、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCO2H5H2I6R8Z10J5HA6Q4E1R9V2Q2G6ZH8K9A5Y9V1F10I975、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其

39、目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCS1K9Z9U7Q9M3T6HI8W4Z9J5R3V6A5ZM6Q4K7N8M5B10O1076、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCM7B7I2M9F1K9Q10HW10T7Z3P2B5H1W3ZO4N5R7Z3S8U6W477、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监

40、管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCD1J3P5V4I5J5P10HK6Y8E7M8Q5G4L9ZJ10H7H4U3M3S7B978、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACA8Q6C3E6K4S1V6HB6Z9Z2J4S9S10N4ZJ4B10K9M1O2T7G779、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法

41、B.公开C.便民D.效率【答案】 ACQ7D9A8V4Q9W7V7HC7J3V4I1P10L9C5ZN1H9N2L1I8S1T980、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCY4S1I8U2Y9E6G3HA6Y9H9P6F3N9L9ZI10F1Q2G1G7B4R381、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.

42、向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCS8G6I1Q6B1R10E4HV7S4C4W2R2I8B4ZY7D2G4Y10C3F7V582、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCZ7N6O8S7I9W3C8HR10C8J6D5F1X5O10ZC4Y5F9S5K7B4H183、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCX9C10N3D2L9L10V1HQ5B2X8N9W6T5U2ZJ9R9E5L1

43、B3V10U784、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCN5L2M10Z8E1F9F5HO2P9W2Q9K8P8L1ZB10T6S5L6S1J10M685、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCC6B3I2L7

44、W8T5H6HK2O1G9H7N4A7H5ZN1W3X9A8X3N10Z786、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCH7K6V5I9B5E6Q10HK8M4L3J5W10T8Z8ZT3P6X5N6O7R9J487、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCJ7O2I4H5L5K7B5HU6T4P2F9A5E10F3ZA9I9K6N1B3E4D988、风险事件：A.较常

45、用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCY8D7H5M3Z1D3V4HR1D9E2B6C3B2F10ZK3X4T10Z9K8I1Q989、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCN4T7L6O6D7I6R9HR10I7Z1N3U1V9G1ZI3A8F1A8P6E3R790、风险事件：A.商业银行