2022年中级银行从业资格考试题库自测300题a4版(吉林省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCF7X5V10I10J7B6B3HP10X4B5X1V5L5X3ZO4Y6W2M9N8S6Q42、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCT7U3A3U9W5U7N6HN5A6Z5E5B4F6N10ZB9W9Q1I6K1

2、0Q9S23、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACO4I10W9A1W4W10X10HE1V6I1T8U2C1J4ZE8K7A6L3X3V6M54、关于商业银行流动性风险与其

3、他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACR8K4X9N8A2P1X4HF9X7I7N2I5D3T2ZJ10D2B9X10Z6Q4T15、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCC2X8E10W6L10T9D1HW6S9S7I10V5L7E10ZR8V3T3E7C2R7Q56、下列选项不是商业银行用来计算VaR值

4、的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACO8L2Q7F5W10R5X2HX5A6K6N2G10X9B3ZS4Z6H3Y2M6L7B27、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACL5K9Q2P4G8H8A10HW5E2L1R9Z7T6Q9ZG1D10Y8D4F9A9S38、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的

5、敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCB9X5Q1P4Z1N4M2HD7U5G4E5B9Z1T10ZS8S5W9C2Z1Q9B69、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACW9E1Q4G5I6J4I7HX4M5X10T8B5X8N10ZG5K4X10Z2Q10Y9P510、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACV9Y

6、1I8H1K2Z4N2HV10R3T9C1L10K5V4ZQ7Z4Y7U1A5U5V411、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCO5Z7J6G1R3P8D3HF5N6K10D8U6S5J1ZS9Z7W9P3D1Q5E212、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCB5H7E1J4W10O7I8HB6W4X3R1G8I3K1

7、ZY1H1W7J3G1F2X113、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCO8Y5W9Z4C4R5O10HN3B5U5W8I2Z1F1ZF10H7F8Z8R8X6W714、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCH10B9W7N10R10L3J4HY3B9D9G1K8P2G2ZM1H7G4N2G9X5J515、商业银行对小企业进行信用风险分

8、析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCN8E6F1G2Q6P3V3HO8S3H3M5V1T9G7ZW7J10R1N3T7S6R316、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCB4L10I7Q3A6B10L8HT5X9S3M6Z5N3P6ZS8I8J10J10S1M4Z817、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目

9、的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACQ4V10S7B5O8D10P10HL2N10M6C3F10A9D9ZL7I10O5B6B7M7A718、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分

10、提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCW6D8U9O2Z8F8N5HB1I1H5R8N1V8I6ZX5G4C9J2C3P6F619、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCK8L6I2B7C4J4T7HG5Z8T2T4C7J2C5ZM4K3V9C6W8O5J620、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、

11、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACM2V7Z9W1U10P5O9HS2H3X10M1G10L9J6ZJ6S4Q8A7N5V5J121、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACY1L6Z2I1V7L4I9HT2U9M8F9L2P9H1ZH8H7N3A8C2M2I322、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄

12、D.公司存款【答案】 CCW1Q7C1D2J7T9R1HC6U6G10P2D1P4A9ZB6P5H2F9E1R2I223、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCR7C1X8M1R9P8K8HA3N9N10H2O4Z1T2ZC6Q7C7P6U10Z7F324、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险

13、等交织在一起【答案】 BCE3U10D7R7O1D10K9HC10K3O6A9L5W6Z6ZD9R4F4W4E10U7M825、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACF7L5H8X3I2O10H4HK10R4A10U2T7E1Y2ZB2J3H7U3H3X5F426、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年

14、的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCF6I10I1G2J6O4H9HL10K4U8F3F5H4M4ZQ9U8T1B1H8C4R827、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCX6B3P6W3A3M8K2HV4Z1J2U5C8Y5N1ZV3V3A5J3H5L6D428、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系

15、【答案】 BCU6T8Z7F10H8B6F10HR1Q6D1W9M6X7V6ZF10T9G6T4V10C1J729、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCT1C7T1T10G8W10S6HR1D5B7O4O8S10O1ZE7N8D7D6G9P1Y930、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.

16、经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCO8M4E2W9A7X4N3HC4R1J4R6P8H5E2ZY5E5C2Q4O1V7X831、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACE7V10K6L5A1D6N1HO2S4Q4L8P7P9X10ZB10R10N6M8M10I3S132、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳

17、定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACQ7Q9A10U9D5D8S9HL5B5I2L7O5Y4R5ZM5O2A8M10U2K2F433、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCN6P3Y4J8L4L10O1HQ10S10G10G2I5R6Q10ZS10L10Y7G10N10W6Q334、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元

18、贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCL8S3B4H3Y4L10M9HT1C3E3S2O3B5E8ZG7H2T3C4J2Q1Z735、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者

19、诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCN1P4H6E3D8T2T2HM8H10W8W7N7N3V5ZT10C10T10X2E1M3M136、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCY2R5B4J1G8T10S2HE2T4X2G3F2F2Q2ZB3G6S10W9K3H9Q237、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCA7B7X8S10L10V

20、9K8HR1T4J7L6F1P7P2ZK4Y10M9P9C2X2F238、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCS9X1B10C2K5J10D9HX2P4H5Q10Q9Q7G3ZY5Q9F8L3C5X10O439、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACY3G3Z10E5E3I3E7HI2T4R8H1X3L2Q2ZB6M10F9S10D8K10O940、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支

21、余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCP5C7P2K3Z2G3L10HD10I3S4I3L10S1F3ZJ8Y10Y2K9V7K2I541、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCY7R10M7A2F6V2G9HT1X4K4J4U9I4U2

22、ZJ4F7C8R3L2L3T742、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCR6O5K3F5O9S9M1HZ10P2S8C10S3F9C1ZU7M3I2N3T1T3E143、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCY2H2R8S3R5O1S5HY10M1R8O8F6W

23、5A8ZH3D2X2D1C1S7H1044、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCA7N9H3A2V9J3W6HP2R9K4L7J3R5E4ZK2W7Y1L10Z1H6Z345、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCU9V5G7U8J4S8S3HK9A8J5K8V10B5C9ZC2K3H5B9O5X8R346、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B

24、.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCA4K3T10B2M7K6N1HS10Q6H10S5Y7W9X9ZX10X9U10Y5L7N5Y347、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风

25、险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCS1C10G4J8J1H5D6HP2Q10H7G5A8Q7A9ZJ5B4D3B9V9S2N1048、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCN1A2S7E8X4T7L7HD7W8R10S4P3H10L1ZS2O4H9N

26、8C2Q3E849、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCY10O5S5W8B5Z5I6HZ5Y7R8V3H2M8Q8ZM3S4Y6R7A2D6M1050、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCR7E2S2U2D9N4Z10HJ2B4X4C5T10K8U7ZX7J8W5Q10H2Z4G651、某一投资组合由两种证

27、券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACH5S1D1B4O6U5G7HE5I8X10S2A10Y7C1ZY8R9Z8Y10O3B8M152、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCS1B7V8B10H4C9N7HB5M4U2T5T2E10R3ZZ7B6U5A6A2N1S553、以下关于操作风险

28、评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACK9U10X8N9Y6M5Y5HQ6W5B3P8M5V9O10ZP4B2T4C4H6G2E554、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所

29、需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCK3X10P5H7I4D7E10HX4E7R4B1W10I2K1ZI1X2N3A7F4D7D755、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCY1Q8U2M1Q6Z7L10HL3V3O3Z5P3N6Q2ZX3E7R1R6T10Z9Q456、压力测试是一

30、种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACS4W3N1O2S9Q4D3HR8P10N5P6J5V8W5ZR9S6M4V2Z7Z5E657、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACP10J10Y10Q5O5G6E1HZ7Y1I5L4I2X10A8ZS9N9Y2Y3K10R10V258、我国银行业

31、监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCS9M6K2L8W9E6Z9HD1C7W4O3L8I1I8ZB7L8N7D9F3U3P459、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCN10P7S6Y9J4I8P5HF10K2G6A5K5M10D8ZW

32、3K3F7U2F6Q8Z1060、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCB5B5P9M8E10A2T8HD6R10R3X1M1C6I1ZE10Y5T2Y9D3W8X861、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其

33、中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCB3S2E3Q5L1W10R6HI7A1B5J1J2P6Y1ZX5G10H1F7V7C1X562、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCN3N7U2H8Y1F4B4HI3I2C1M7S9S7M2ZI10L3H5J6L6K1F863、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需

34、求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACK7F5T6P8Z4E6C8HI6V8D1G1P7K8D8ZZ6H10X9I3S5O7E264、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCE9O5A2H5P5F8B9HY8W4V9V1E7H2X4ZK9N6W3J3A3X6R665、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.2

35、2.5【答案】 DCY6E4I1E3M7Q7X6HK6D9I6W4R8X4T10ZC3L3O4X7C8T5F166、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCO2U6R10G6F4P4Q7HK6Q2F9C4P1N4Q10ZS4Z1A8A10X7Y2W467、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACW7T4Q3G4Z

36、4W1B6HM3P6B2X10S1N9X8ZE9I9D1W10V9U1U768、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCT8K8T1N1Z6P7E4HY8D10Z5G6B9K2T1ZH10C6O10Q6P4N3L369、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法

37、（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCI1V7E9J8E9P1I10HZ9T5A5A8B9E3Z1ZY1K8H3W1H7N4X570、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCL7D10F7M10M4W3V8HX7V8R8H9U7K2T2ZC9G4F8U3R5N5W1071、对商业银行来说，开展不良贷款证券

38、化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACG5K6M9V4O7S3V1HL1R7D3W10F5V10T2ZZ5F2L5W7O2I3T172、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCC6A10A4I9A9B6F7HZ4C10M4V6Z10Z3Y10ZG2E4W5H7C5J8P573、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指

39、标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACW6V6I8W5G6M8U7HB4D1T4U5N5M9B7ZB2J1M2E6O9W6N774、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCP2K10W4V8L7T8J9HC2Z2J4R9Q10T3H5ZO3

40、K1Q8R1O1Q1L775、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCA2B7Q1I10B9G7V3HK1L4C9D3S4F10H7ZH9A2A1O10G6W6G776、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD

41、）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCG8C10Y7T3G1B1N3HH8M1C10O1W10C7U10ZV6U9X7N10I5O4O277、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCP7Y8N4N9C5S7D6HK5G8C6B6C1H1O7ZI7U2D2P1T3A8N178、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的

42、关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCY1D6Q7I7T2D7I1HB4F1F7U2X5I2E4ZU9N9F6J4N1D6G1079、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACR7Q4K6N5O1J7A5HH1V7Y7W4P7I1B2ZE10Q8O5W8H2J4A180、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCD1

43、0X10G1P10V8U6F7HX8W9Q3D8G4T2Z3ZH3B8D7P6H1C9F681、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCK4H9Q9Y9Z9O9M10HD9R6F7K1E7S2Z1ZE10V9G6L9N6V2A682、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内

44、部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCJ6E7N9M6P6Z3I6HA7H7V5E3J5V4A9ZQ2S4M5K8A8Z3E283、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCQ4Z4L8X9H8C1T5HX7P4M5P2R5F1Q5ZT3U4Y10L2E7Y9U1084、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCZ8J9N6C7G2B9F8HG6F2O5B7X10U4Z9ZU5H8C

45、5U7O2Q3K1085、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCY4A7Z2O1U3P1V2HQ1F3L4L3K4T10I3ZM10R3Z6C7B6J8P686、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCV5O8T10S5H5F10W6HO7Z1O4B9H7B7D5ZJ3C7R3K4V9A7C887、商