2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题（名师系列）(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCO6I10N10B5V2J2D6HM9T6U10H1E8E4L5ZU3Z8Y7Z3K1K8B52、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风

2、险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCG8N1A3X6S8V6S1HZ7W9C3X6Q1L4I5ZY5Z3X7J6V7B8T83、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类

3、风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACZ5A7D2A2A3T2H1HY8K7K8I1T4R2J5ZE3T5A4V1P6C10P84、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCL9S9L9Z4G4J4S9HL5A3P2Q6B10Q6F8ZZ4E8E3L10B7O4W65、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以

4、将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCT9F2T8X2A1C1H8HY5K10O9Y7J10V5W2ZE4F2A6E3H1W3Z16、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部

5、模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCF1P10N2Y1N10B5F1HT4K7W2P9C7B10A3ZU1I3M9S5Y2M9C107、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCZ2C7F9N3W3Q10U8HL9T3H1W2P3B1J6ZY6O7S3E3X5K3N48、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）

6、。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACD6B5V3H10W4R1V10HJ2K1P7H2S6A5A4ZF3S3Q3J7F6X6G59、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCL9E8S8T2Z6P7S7HB10B9V3Q8W1B1I4ZV4K6T1O7H9P2M910、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标

7、存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCZ8N9D8B6X3L3T4HG5Q6W9H3H6V2D6ZY1C4G9N3F7O9Q711、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACJ5E3W2L3F8T3K6HJ1L9R1Y6M9O8V9ZM1Y10M9B6B10X5Y412、某公司2015年销售收入为1亿元

8、，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCY8R10H1O9L9W10X5HP3P7F3N9H1H2H1ZN6K7K8H9N4S9T513、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCO3B9D6O9A6A7R6HD6G10P6F3T9C3Y1ZA2G4D2O10Y1P4Q914、商业银行当期信用评级BBB的某类企业

9、违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACH1F4Y8D5K5W3A5HW5W5S3S7Y9K4W4ZY4L5Q3N6W1C8Q1015、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACA9H9E4R5O8U3U9HJ6M

10、2B6C8J5E1F6ZE10W3W9W5R3T3R916、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCL5H5O6A6K2R4A3HT2Y7B7K4K2Z9O7ZA7H9H3L10B6X3E717、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCW5M9N5S9U10Q6V4HF6H6B3H9U10O2B8ZV7C4K8S4N7M5X918、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融

11、债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCM3R1B9I6M5F8H4HN10G6I8O6Y8J2U4ZO9I8Y2O5N7R3C119、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACD2C7V8C7A2K5N2HM5D10N5M6S2A2N5ZP4F4U7F6J10H10K520、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCO8I2Z9N4K3S4S8HR10Q4Z4N10U2W

12、10R9ZF1F6E3X2Z4R6E221、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACB4X3E1G4Q3B10F7HG1R10J3Y9P9X4R1ZP7F5U4K3P7Q1T322、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCX4W2Y5H3C10N9H4HL6H9W1W5Z6U4H10ZQ3C2O3

13、I2F10E4S523、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCG4Z4Z3W1W3A5T8HW1W5H2S10I9Y9H2ZU6X6Y8G5D10X8J624、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行

14、反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCQ8M6V3I3R10S4J1HC2L8B1F2M7K8A10ZE9A6D2P10C5V6L625、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACQ4M4P9R4N10U8W4HI5Q4O2P7H10S2T6ZL8T8B1E2F1A2T1026、假定一年期零息国债的

15、无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCZ6M2F5Q9J8C4S2HA9F3H6K2U6M1W9ZB10F3I10H3P6K2Z427、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCE5Q10O9P6C6S7C4HI4R6N5C5H3P10U8ZZ3C9E2P7B5I5Q1028、下列关于银行监管法律法规的

16、说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCO6N4S1Z10Y6B9Z4HH10M2P9V3E7G10B5ZB6C3S6X1D1A7X329、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安

17、排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCM6Q9L7H7P1G6I2HI9T4U6H8H10C1O3ZD5D2T6A1G7H2B530、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACN1W8O6D10Z6R6I4HS6U2N10P1J1J9R3ZV10V4K6W8R6D4E231、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事

18、件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCX1R5W10Z7R5F1X4HT1J10R1W4V5Y6T7ZF5S9J5W8F7M8W832、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACI8C5V4I5G2U1E8HO4R7L2N4H6J8D5ZV6F5R5I7H1L5M133、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，

19、债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCJ4Y6R10F6M5F8C8HR9L9A7A10Q1C5M5ZH5H9G8Q7F8H5B834、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL3P4O10U10M5E3Q8HJ7E1W9L4M3H3F5ZH2D5E8A8Q5U8K1035、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不

20、足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACJ2S7P7K1V3L1O1HF1N6U3M2W5J1X4ZB4W5Z1H5O7E8J336、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCA8Q3K1Y3M1J4D7HZ2L8M10F5T9E7C5ZN6U6M6Q4Z2E6E837、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力

21、和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCG10Y5Z1E3G1W10W3HG7U6S4F8N2L3I2ZW5K6Y1S4Z5Z1Q138、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACS9M2R5O1V3F7T1HI8P6I8I10Z7D3M4ZY2Q6Q1Y9S9O8Y239、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCM1Y9B5

22、E8L6V1G7HF6T4V3U10W2B10U10ZG10I7H2D3P8G3R840、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCY7Y9B2B3C10G1H9HJ2W2U4C6D3C9I9ZY7N1G7W1K3G4E641、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCA1B8M8A1L9K2J6HO4H10N9S7W2B1Z2

23、ZT3K7I8I4N1I1K842、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCS4D5S8C6F10Y3Y6HH9H5K8U8Y10D4F3ZY4R4I1V7S7F1D643、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCW5K5O1S6Z5X5V2HZ6W7Q1K1Z1P8W1ZC7W5J1S1W6I3F244、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对

24、银行业的信心【答案】 CCB2E8U9F9G1D3X1HC9V3T9Q1X10X9O1ZG6D2X3H6A3V4B445、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG10Y5F8M6A2H7A9HM2O5J9S1V4G7V9ZX2D5Q9I7P10J7G1046、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的

25、组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACH8M7N5N6D4B10Q3HV3T6S6S4Y5J2C1ZN5D4E7C6T2E5L747、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACM7P7Q7J10P6T10J7HR4I6U6H6H7S9J1ZE3R5V7U7O8C5T948、国际收支逆差与国际储备之

26、比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCJ2S2G3E4E4I4A5HC8K3U6X2O9U9N4ZP8S3Y8H1M4S5G349、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCS4R8K2G5U6F3K6HV1V9O7D10I1L1V10ZM1D9N6E5S9Q6A350、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操

27、作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCE8X10L5U10W6E8U9HC3F10O1G5K4X8C6ZH2Y1P2A2M7S1E851、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCS7H6L4D3G4G9U8HD9O6M4Q5K2L9W8ZK9P5U6C8K7P7E952、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。

28、A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCF4N10Y8N7L6M2G3HW1Q6L10L8T1N4M9ZU8L10A8R7M6F10M453、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACK5J2J4M2D7Y1K5HL2O6J7C10I3O

29、2D1ZN3F10M10C6L2S6V754、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCA8W8A7K2H3A10W3HG3S2W8L6N2H8B6ZO9X6D3I5V6F6Y755、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的

30、风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCH9L8P1N6N10E8T2HM2T3S6V7Z9J5O7ZS4B5B8E7R9J8A556、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCJ10Q9O6M1J5R1X2HZ10E8W7X4C5X6N9ZQ7V7A2S10S5R10D657、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风

31、险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCN3V1F7H3S7F3S1HP10H8W3J9J6O2Y7ZX5J7F3Y9Q6I1R358、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCN5F8H1X3I7A3S9HR10O5L3M2W4H9Z2ZU10F8B7B10N5U1D659、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C

32、.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACA1W5S7C4Y8D5T1HM6S8J7Y4M8L7W4ZK1R2C6I3F8V3M660、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACZ9U9F5K4Q1S10C8HP4O5Q4N2J7W5O10ZW3O5K7A3M2J6F961、银

33、行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCR10T1G8F8S2D5V7HR6Q5C1P5J1Q10G1ZI6Z10T10B8W4R6E362、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCN8M1O9P8K6F5G3HA3

34、M3I9S7F1S3P4ZH5T1K10B8V9Q3W863、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCB2P9G10Y2D10U1R1HZ4G6C6R8F9X6Y8ZP6J7K6C4H4M9U964、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质

35、押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCD6F7G1P9N2T2N6HV8P4M7I10N5U6I1ZO1Z6R1X5M7V6H665、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCT6A9G5Y9Y7Y10C1HS2O6V8Z3W1X7V8ZO2L8C4K6N10A8H1066、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模

36、型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACT10I4I7H9Y2G9J9HF3Q10O7O10A2Y6H3ZZ4T3W1T4P2U1O267、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCF2U5U3V4J9A4O8HP5X9M5B2C1G7N7ZP3H3E5E5Q7S7W868、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防

37、线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCS3G10Y5D6U2O7P4HY2G6C5J9B2Z2R1ZN8X10T2K10B5X2C369、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文

38、件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCI5G1W5K4W9G7G5HP4T7S2Q4B8U9E5ZK6Q3G4Q6L1H8M770、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCS4R8O2U7J3B8E3HB7R9R10E10V2L3R10ZD2O6R5Z5H3Q2R171、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()

39、。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCW10F5I5P1F8G2M6HH8K9M5Q9M10K1S10ZS3R10E10O10T7P9T572、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCG7Z1U9D7C7D3O4HB8K9G4J10H5P5A5ZT2N2S7H9V8M5E1073、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日

40、，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCY8J5H7B5T1J8S5HH10Y4Y7G1C8E9V1ZR1V1Q9Z7F5A6U874、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCH3U7Z1L9G6C4S10HZ9K6S5N3S1H6W3ZG1D2P6J10C9M10B775、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为

41、400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCL9P8E6T8A8L7A4HI4V8J10T3O10X1I2ZM8Y10D5H9V2G3K276、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCN9S8E4I7V9A4F4HY7Y5A2F5R3F5C9ZN10M10W10M3B1N10G377、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭

42、证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCU4D7L10D8H5I3V3HG5X8Z10M9C5C4W10ZK1O2N3H9L1F4U178、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCK6O3X2H9X6I1W1HP3N3A3T2X6H1V6ZO10U2P1B4F4S10M879、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答

43、案】 BCZ5N6Y8V9Z8H8A6HQ3Z9X1X8R6C6A1ZF6H2I3G7A9S5P980、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCR10L3G3D6H6N8K2HS8Q4A4B4C10R9B9ZM9S2C2W1S9C5S581、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%

44、D.15%【答案】 DCJ3O8U9O9W4F7N9HZ4Q4J8W1D6X8D8ZM2O8C2R6I5D8T1082、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCG10Z8Q10J7W7M8O5HG6N7Y4A1M9R2C1ZN5E3Q3J8S9X5V3

45、83、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCH6M9G5Y7F4X7T6HR7K8V2S7L3E5G5ZH6M1J10I10Y10Y9F1084、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCK5F8D1M5M2C4U6HU4B7E6T5Y9C2Q8ZD1Z1H8C1I4G9M1085、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）