2022年中级银行从业资格考试题库高分300题附精品答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCE9X4H1S1F8I9K3HT1H8B7U1H1D2M5ZA4U10O10C10F10U6Y12、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管

2、理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCN9B9R5Y5Q3R5T9HN6Q3F5H3V10O5H5ZI3Y7L1O7Z2S1U73、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCN3D9E3R10K5D10G10HQ2W7R2B4H

3、5X8U10ZK9E6M4S3F7T9I64、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCJ2T8Z5Z1Q3H4F9HL3W8I2U6Z2T6Z5ZJ9R9V6M6Z10J4Z55、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调

4、幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCZ7Q6E2C10K7V7B1HB8J5X4G3V7X9Y6ZW3L7U10H5F5N2Y46、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF6U5M6S3K9Q3T5HL9J1M8W8Y1E3S9ZV3C7J7M8F5F4R77、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类

5、项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCP6Z6R8N5Z6N2E1HZ7S3G1C6I3X2J7ZO9V1Q3K3J10W1S28、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCD1W10E4P5E1I3N10HA9S5D10N10V9B5C3ZH10W5G9V2W9K9G99、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行

6、为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACV3H2W5S7T4O1S6HU2Y10W2R8X7F3X8ZJ9A1T5Y7C6F7U1010、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准

7、【答案】 ACR9D1X3W4I3Y3R8HR7N3U1E3A5C6N6ZN2N10T7J4M1R8U111、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACJ1E8Q3P6C3B7N8HX5E1C1U9B9W4L2ZE5I9L4J4M8P8A512、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况

8、下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCG7O8R2G7I8A8Q9HA8P5U4O7N6H1S9ZE7P7I1T7U7N7W1013、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCC4H3V1B6P4D5Q7HS1O4M5O7T4W10D9ZW1U2E4Q9Q10G9W214、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BC

9、Y5I1B9M3O1U1Z3HQ2J7Y1C10U5O6R1ZU4N8F1N3D2B6A815、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCB5Y10M4Z3B7A2X2HT4A8J4L4Y5H7T3ZX10K7P3O4H2B1T716、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场

10、行情重估获得的市场价值【答案】 BCS9Y6N5V2Y7Q9P8HN6S10C7O1Q4U3J1ZX1Y5R2O3Z1A10I917、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCF3D5K5N8K8P6D9HQ1C5Z3F8G6O2J1ZF4W9F3C2E10P5J918、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商

11、业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACC9A7L8S9D9G4N3HJ5K1C1M2S8D2O9ZQ9C4S7D8Y7G2X919、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACJ5K1F6L5M9Z2T1HJ1C8L4C8A9K8O4ZJ2V4C7J7B9V8A720、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益

12、。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ3H4V8A9B8F2D8HT1F1U2P8E9L5I2ZN2R3M10U4R2W7Z621、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACU10L9I5V1U5R9K3HJ3L2W9S2C6D1L4ZC7Y8X9F8M9Y7G222、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCX6D9Z2

13、T8R8E1F2HK6H6E10C1C5I3O10ZJ2K2W7S7P1C6V823、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCQ2M4X3R10H5U8P3HL5U10P3T1V5P3A5ZP1J7C8U3A5U9T124、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACX8C3J3N7V2E5V1HZ7Y7A6V9K4B5D6ZP9V10S10K7X6F8T1025、战略风险可以从()进行识

14、别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCI10T7N7X9I5Q5K4HN6G8G8V4E2I4U8ZZ7U8W3D9S5R6F126、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS4K7R10Q5X9Z3I7HY4D4V4V3O6O4W9ZD2K3U2F2L9C10P627、客户信用评级是()对客户偿债能力和

15、偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACE6G9I2O7N4O3H9HZ9Y5U8G7B7J6W3ZU4I10I9J3A2X10G128、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACX4W9U1D2U5Y7I10HY3J6A8V9E2B4J7ZX7W3Z8J8B1A2Q1029、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCY10B10U4X4V8C9Y7HV9D6I5G7Q10K7D3ZH8

16、P1P3O1H4P6N530、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF8G1H3O6A10M6Q9HQ8E7C6C3D8J3U7ZW6T10Q4P2E1S3Y131、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理

17、能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCN1G1Q10X7W3B1M8HM1V10S6B5O6Y1C3ZI9O2B4K8Z4O2J232、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACD4N6B5E10L3A7P7HE1C6E8R7K1V6P1ZN5O3N10F1S9J2G633、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACT6Z8U4X5H4D10Z8HE7F

18、3C8W3D7E7R7ZM3X8S6F8Z3H6S534、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCN9Z5V2G5D6Z2V5HZ3C5F2F4F5T7I3ZC2G9H1T5R5N8R135、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV3O4D9C4S5C4N4HW6K2D4C4Z2P5D10ZU9S7L6G6D10B6N136、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）

19、。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCB7M3F7T9T2E4F3HA9D5R10Q9E4F3I4ZG6C9N4P1E5O9T1037、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛

20、模拟法【答案】 BCB9C8W6Y7L10K9Y8HY3H8S9A10M3C9L2ZC9W5L10G3E9T10C1038、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC10W10W8M4T6C7C9HC5L10D9J1F3V9E9ZY10Q5F4Z2D10D9N139、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACS3J1S

21、1I4F6X5Q4HK2Q9K5A7N5H5T7ZX8B6C2M9Q10H8G1040、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCA7W6U5U10J4E3F8HK6J5N3V6T10K2Y2ZC4I5D1H5M9C7I841、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCR2Z6J1A1J10Q10B9HJ3C1L10V9T8P7C1ZM3H3U1A10Y8K7V642、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.1

22、0B.20C.5D.17【答案】 ACB1N5I3F7C5F7U10HD5R8V8N6Z8I7H1ZV3C4A7X9W7N10J843、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCN6R5X6A8T3F3W7HE4G1Q6G8B4B7M3ZI3C4O10I1R10T10K1044、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据

23、，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACA10T4Q1J1J1C10H7HM10O1O9K5F4F1R5ZM1L4V2X1C3S5Y645、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACO1M3Q7Z7C7Y10J5HJ1P3I4D6D1I8E8ZA1E4X10H9K8S3L446、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCN5G1F3H2L5A3R7HO1G9U3Q8

24、Y4F7X3ZI3C9T2F1V1G5Y247、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCY6T9O5T5D10L7S7HR9S5G3W2I2J6V1ZF5M6G7I2W1V3K548、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

25、A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCB9Y5Z5H7U2J3N4HF3G4U8X8M5I2D7ZA7O10V9C5Q3T9U649、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACU8Y9P2T8G8O7Y10HL8L2Y3B9Q5P9W1ZG1L3X2J3S2T9F1050、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCK5H1T5C3V4P2A1HO5Q5P8O3A

26、7L4F2ZX1H9B10J4G4Z1K751、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCL1C7K9H4N5T2O10HR8V2X10N7X4T6O8ZF10C2Q8L5T2I10Z852、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACG7K6M5X8G7U10I9HS10K8X8F3Q9Z2E8ZH8H8N6D8Y5E10V1

27、53、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCL8P10J2X10D5G8T6HI1T6O9O3L1D5A10ZD4N8I8C6N5B8U654、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股

28、票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCW1W3R1J9M4P4B4HK10W2A9A9B8V7W4ZF9O6P7I3B10C7T155、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACM10C2Y3R7K6R5K6HW5V2O5V4R4D3T6ZF8R1G10G6I3I10V256、超额备付金率的计算

29、公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCO7L8Q6G6O9D4D10HE8R6H2H2P5S2W5ZS2X8I8Z6U6V9P257、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACR9J10L4R4N10D2Y6HN2Y1E9V7J5U2S4ZR3F9O6K2D6J3B158、 按照我国银行业的监管要求，银行机

30、构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCW6K8X10G3O7L4W9HQ8K7Z5T10C9F1W7ZG3Y6K9U6K9Q10U1059、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案

31、】 ACC4G6A8D5H3U6Z4HV2V6G9W3B7G1M1ZR2V9G6V8W5A3I460、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCB6P3U8V9D3J7H4HZ8Q3Z3D5M2X5B5ZL1A7F10E4P4I2I561、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风

32、险【答案】 BCN6D10I1J5I8U4I10HE1C6N8U2X8V4O9ZT8O8O2C6X2L1B562、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCM7P2P3Q2Z6K4G2HV6H4F1B9G3B2J8ZJ5R1W10D9E4Y5G1063、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCX2M8C6G8H8Y4C10HV1X7B6K7R4R

33、1O7ZH4J3U8P6M7G3U764、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCL4J1T9N7X3D6N4HF6L9V10M4H9P8R7ZP8Y9I6V2J4V1N765、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACH8B2F6P1J1N5K6HB10N9N9O8M5G10J3ZS10K9M1J6U10G1J766、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大

34、支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCY6A5V7S1B1S4Z10HC3K5R4T2R8R4L7ZI2T9J8X5Y1M9V667、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACZ4D10H1D9H10A4B1HI4B2X3A4J1F3V5ZS9Q3W8S3T6K8B668、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCJ8Z10B4U4H3A2E8HB6G9U1I4S7U3L4

35、ZV1Q5W8O5H3J2A569、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCL2T8C5Y9P3J9E10HP9X9W10U4W2I3Z3ZG10V2V5B8U9D1J470、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCJ4E6W3B10L2A9U1HF5B6Y6M6F9P5B8ZL1F3Q5N6G7M3P271、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年

36、后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCD2L2Q5C9S4Z10G6HH7N3Y2J1Z5S4C8ZR4E3Q10C7V9B4U272、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCY7V3B9M9Y2L6W8HP1D3C1D4B2S9R1ZQ1A6K8I5X3Y6G673、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规

37、，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACE5A3B6Y6H8D9E5HL5S4S7R4X3D6S6ZW4X4A7Y7L2R3F574、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACT9K6D2B8O5O8M9HE8A2E8D7Z10V2D3ZB8C3L7J10U8W9T275、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而

38、不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACW7V4C6J8U10G2P10HN5Z3F8Z5Y2F3H4ZX7K1U7X10W9D8F476、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCQ6F4B1T6Q6A2T7HH3F1Z4I8S4H9U4ZD6E8V7J8P6Z2P1077、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是

39、（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCW1N4G9U10X4L1B3HZ5B8J5F4B9W4X1ZP9O9G8S1P9E2O878、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期

40、收益率)经济资本【答案】 CCP6C5T10H9D6B2N9HZ10U8J4J7A9B4L5ZP10N4T6D3C2Y6R379、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCM5G2X5Y6A5H8B9HF6C10J7A3N1W9P10ZA6E4M2M4T5T3M280、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统

41、上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCA10W5I2D1D1C9C4HX8S1C1N3Z7V7Y1ZR4O5I3P6O3B9R481、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCU4J3F9P4J7M7Y7HZ1I7W4Q1T2H10T8ZN4Z6Y2V2V1G10Z182、（）应当定期审

42、核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCY6X3A5R8G1K2B10HJ6F9E1R8V7G4T9ZC2W2F4Q7A10S4J783、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCG10Y7R5S5E1S1Z8HL9A5U6A10T5S5J7ZL8K10G4V10R4I8D684、 商业银行外汇交易部门针对一个外

43、汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACI9Q3O7C3G7U8D9HS7Z10S1V8U3P8L1ZL2I3I8A6Z7H5M785、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房

44、贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCJ9E6Y10S8O6M10L5HY4P3C10L1V2Z6Q8ZB7O2T5I2H9N9F786、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCK8H2C10M5D5H2B5HD1N10Z2T8I2N6M9ZA8A7J3F7V9C9F687、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACO2O7D1D1J9S3E7HZ2E8S10V9F1T1H2ZS3X9L5Q4S2Z6O188、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACP9Z6T9N3O3I9R5HE6D6B3W9C1P5L4ZS1D10I9I5J7O8R789、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCK6C5E4F4Y5G3Y1HW10J1A1H2F5V2J1ZA9E5O8K5K4P8L390、关