2022年中级银行从业资格考试题库自测300题及答案解析(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCB4W1Q5D1H7V9Y10HP9Q3V6B4K5V8D2ZK7Y9Q3H10Q7C9O12、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACK3O8P7A5A6S9L9HG1G6

2、K8P8W4F9N6ZA4H5W10K6F7E3H63、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCL3X10F3J10B5H7M9HP5G1X10T3C5Q7R5ZQ5M2K10Y1X7T6J84、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP4Y1M1W4M8N10B5HG9O10S2T2B10Q6T6ZB10P3M6I5J8E5B15、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何

3、与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCJ5O3W6W1L1P9R6HX3K5D9W1P8V3A6ZL6R8V9T5M9N4B46、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCM6R10B6I2R2C3I5HM5M2O4S2H6O10S7ZQ6Z6V1Y2P2M4Q67、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D

4、.员工培训【答案】 ACM5E5K2G8N6H2A4HS5B10N6U5L1U10R2ZY10L2Q10Z9I4X10R18、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCY3R4S2J2I10S7A6HA1Q7S6U10L8W1D7ZS9O1T2J6T8F10G99、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCF9

5、Z9M5D6I1D4Y9HW6X6N9X3Z9E6U7ZG1J5P4F6P3R8J510、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCY7D1Y9Q4B9O4E7HF4H8H7U6G2H5Y7ZQ2K6P7C6G6J8F311、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCS1H1O7K2L8L6Z5

6、HY5G7R3A4L10B3Y10ZK1K8S5B9O7S3L312、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACX4G10R3D5N9A6R7HO1F7E9X10B5U10X7ZS4Y5U4B1N3D1K613、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCM3T4L10O4Y3F2V6HD10B9B1A8L3M8P6ZG9S4M2G4F7G9B

7、914、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACG4A1C4K2Q1Z10B2HY1D9H3N7H7X1O7ZF4A9I6L1K5V6C715、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的

8、收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCT8C10E4T3O7T8T8HW6D10U1L1F8J9C3ZX6S2G5A2C4K10B816、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCW6I10E1X10D3U9I6HK8Q7B10K8F1I7B1ZE2N8M9F7J3L1S517、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风

9、险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACY2T8V2B10B8J2A9HG5G9W9Q5P10J2X6ZF7H10L6W10A10O10O318、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACV5L7C1G4H9T6V3

10、HC8F4Y8D6M7D6R2ZS1F4X10X9C10U4U1019、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCB5W8B1N4J5O9G9HE2O10V2R9P10G3X8ZX3Z10G6C10S8K1C220、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCJ2X1F9P7D10F9Y1

11、0HR9W7O7U5E5C10K6ZJ5W7S6U1E6N7R1021、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCX7Y1O2T6N5F4Y5HR4Z3Y1B3T2Z1Z4ZT8G6C1T9T5K9J822、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU2U9A3F8T10B3V4HW2G3V2M5S10O1

12、0H6ZD8Y3U5N4W2N2D623、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCH8J4R1W1C9N2G6HS6I10R10Z6W10L3W9ZD7Y3S5G5N9D10H824、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管

13、理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCA5F8L7A2I2E10T6HK4A2D9X3W2G5J4ZJ2B5W7W2I2J5D125、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCD4Y1A1K7S8W3T7HD2Q8X3U10S1G2U7ZE7I9N7J8Q5Y5M526、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币

14、合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCS4N9E3A6J1B2O8HS6L6L3D1J7W10U8ZV3C1K5C10K4B6R927、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 C

15、CH5B4N4Y4H7S3C6HK8P10I6W3G6A9I6ZL8J7M8K1E9V7Z628、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCF5A8R6I5Q10P5G1HZ4J6Z8O10F6X6V3ZL8D9A8O2D7G9Z129、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，

16、30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCX5N2M3S9E2H5P4HX2Y6C6F9N5J2W3ZN5X8M3T4J3W9Z430、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACJ3C5O8L4H2L1D1HE10Z8Q7Y6E2L1H7ZK8E5J9X2J8N8D431、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事

17、会D.员工【答案】 CCC3X1U3A3O6U3P5HT3L10R5F3O9S3D7ZG3P1K8H5K5B4I432、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCZ7W7D10R4B9Y3K1HI6J5R1O8C10Y1M4ZO3L9L1I8H1R8A433、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信

18、息披露【答案】 BCU3F4C10M3H7C4D8HQ5P3D9Z1N8I6F8ZU10A9E4Y6A10T5X1034、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCH2X4W9Y2E6C7E6HK9Z7H1I8E9B3Y5ZA4I2U10X8B8H5Z535、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买

19、方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCA10P10R7H6Z1E9E1HM8Z2C2W6I2K3H9ZZ8A1T6H4M3J7J136、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全

20、面风险管理模式阶段【答案】 ACM5S8Y1H9E10C9C7HB9W3S7A10H3P9U1ZY7X9M4F7U9J8X337、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCK7S4V8Q2X1W1C7HC9F9W3A2Y4F3I8ZC2C6B6X2Y2A2T538、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构

21、造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCK5A1W9L2K4O2F6HI5R10K9G4N2W10S9ZQ8J10P7P4M6A7B839、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCJ8N4Z10V10Y5A2M7HY8G1J3V4X6W1Z1ZE2B4M1Y6E1W2A440、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控

22、制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCA2N7F10U4U10T2N2HP2F6P9K7N3G9R3ZW2L9J9D8K3W6I641、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场

23、风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCE2Y9I4P9L8B3X8HK8Q6Z10J1M1K1R6ZV9F1R7V10U1U2Q1042、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX5O9C10P8I7T9K8HN2R1P9G2U6G7J7ZG4J3A6C1I7M3F343、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发

24、C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCE7I7F5V5Y1F6J1HE10N1M7V1S10M5N7ZH8T10M4M9A3B5G744、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCG6S9M4B4M8Y8U5HG4P1N8S2V5X5I2ZT4O2B8N2V1I10A145、根据巴

25、塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACC9O5F4U9V8Z8L8HG6Y5F8Y6H3N1Z10ZC3C1F4M9V2U9I246、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCT2S5U8P9M8Z7B2HL1O3C9S1T9J10G1ZG8K5O9Q9K10H7X547、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错

26、误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCU3T7I4U5I5Z7T9HC4M5M1J1C5E5W1ZH5L7L1O2M2H6N948、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额

27、与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCY3A6F6M2Z6U8O6HL10E8W8C2J9R2V5ZC3L2Y10R9U3J4W749、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCE2Z10K2N3P1D1W10HS7I2N6F8S4J3T9ZN4G5L7W5O5

28、E4T250、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACE3C1V3H2P7M10M9HU5L2A3Q9F7I7U10ZY10J3T5Y5A9G3X251、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACE8S4T9W4Q2F8T10HD9Y7U10C9I8P7P6ZW5X9P5B9O1X6I252、（）一直是商业银行管理操作风险的重要

29、工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCE9V1B10I7C7M5H8HA1Z5I9U7Y1Y4W7ZI4V10D8L5N6S5M653、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCL8F5F2X9R9X2H2HQ1F6X2C10M4N8A3ZH7F8D8T10B4B8B454、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCZ

30、7H4V3N2S10V9B7HS9J4G5U4G4Y5Q3ZE1L9F8K1O8W7D855、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACL5S7Q9F1J8Y2E9HX4D3B3G9Z7Y7K2ZB9T9U4V1N1U8Y256、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【

31、答案】 ACY2M6L5D1N6A1M4HK8C8Z7F5N6T10A4ZZ8A1C5Q10U7K4T957、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD3Z9A1R9F2S5T1HE10A6G7O5W4Z10E3ZI7P2Q9X8X10D8K358、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE4Y

32、9G8L2F1D8G9HJ7T7T4J1Q7L2W6ZN3E7C7S1Z2R2H1059、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCF8A2P8L9K4B9J7HV1A10Z6E7Y5J3Y7ZM6W6J9U5M3R7A660、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCB3E8B9I7Q9V2I3HA9B5D10M10F3G3E9ZK3Q8G9T9

33、D7G10G461、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCD8G7X10P6T5U2H3HV8M8P8E1F4Y9B1ZE2Z9W1Z10N8L5F462、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCM3L7G3L5V6M7A3HO8X3C5A8V6R2C1ZT6Z9

34、F6P9A9R10M963、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACN3R2Z9C1A3M5J2HI8A7M7Y4F9C1C3ZN4F1W7L4K7A7W164、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCB9H8L5N8I5L1A10HS4L3C5L3H6M4E1ZA1T6M9O5V1J5Z565、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷

35、款率【答案】 BCK6O3Z8L2H7W8C8HR2T9S9D7Y9N2C1ZS1H8G10M10R8N8X1066、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCP9C8A5Y4X10B1C4HB9U5S8G2V2G7T10ZW1B3M9K5T8G3B667、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案

36、】 CCI6P6F10B10M1A4L1HW10V10Z7L6Z8W3B3ZG4I8W7W9H5J10C868、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCZ6Z8P8N3B6K3A8HR7T5R1T10G8K8D6ZZ3V1T6C3I5C6G269、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCW10O1N8H1C3M4C9HK7D9L5S6B10M3I8ZQ8V7L3H5H8A4E570、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风

37、险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCQ6N8Q2I7I3B7Q9HH2A2T2C2C7O6U1ZW4Y6M5E2X7F8H871、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCF9T1J2B1P8A2S5HT3X9C4G6N9Z3D3ZO8Y10G3T1A4D1S872、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.

38、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCX6O1G10V6P10J9U10HA1N10V8H10Q1V3E9ZY6C3R1O8W1H6X1073、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACL3W9W5R5E3C1W2HA10Y4F2H8V7N2N2ZH10X7Z10M2N6T9Z674、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指

39、标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCV9O4S9M1X5D7G1HU1F6G9A7Q6P6C5ZB5S6G7X3H4A6Z775、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCI9O8Y8T4H8U8E1HV7C7I2Y1J8G3I3ZL6H9Y8J1L9Q10F276、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCP1R9M7B2E7Q2D1HF8K8M5E9P1V2K

40、2ZW3O9B1Z2X1G8O777、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCX1N2V2Q2W6N1C4HM5X4C6N5I1J5H4ZE4S2M7K10B9B5D178、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷

41、款服务【答案】 BCP9G4J5D6O5S3U7HM5X8S8Q4X10E1S6ZT8Y9P8T8D3G2Q179、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCD4N2I8U4M10F3U3HA2I9I1T4Z5D4B6ZZ8V4R8C9W4V7U380、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动

42、的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCN4D6X7C6O8O3L7HO7I5V9S9O9C1L5ZO5N9E5V10I2H6K581、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCU1Z10J6K7R2M10V2HB6K8D7J3V8Z3U6ZA4L4C10A1G8B6U982、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银

43、行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCT10P10P3X2V6J4U4HA7Q4D6T9Y5T4X6ZW9U7Q7D1K9Q9G783、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACH9P8Q3R7C8Z6H7HE1W3E9C7X5J4G9ZF10

44、K6M7O6O8X8L984、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV5C7S5L8K1C4V6HF3M9I3K1G2H2J7ZG7R6A5N6Z8W2F585、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACU4Z10K8X3O10K6F3HW7M5V4W4A8N5X1ZT10Z5L6A9J4S5G186、在资本供给方

45、面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCX7Z7K2I1A9S6V2HN9L1P9J7C9L10J8ZT4U2R10W4M5R8B687、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCY4E5M9X8W3S9Z6HU4T8O9S10I7O6N2ZH6O1R8Q3O10O5V488、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。