2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题A4版打印(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCX5K1V6N6P5B10O4HL8R7O5U5G6F1T5ZJ9B3M9A3C2R5Q72、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCZ4X8S6K10G3E

2、3F3HZ6X10T6V6S4H2Q1ZE7P6Z8U1S5W8Y73、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCY5J6H3N3Y5J3W7HZ2B3U9M9B2P5G4ZW6O7L9Y4P9G3T44、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCL3I3O9O2F4L4U7HJ3M1V2S9J6K9A4ZK9W5B8F7M10A4P15、商业银行对贷款风险进行分类，

3、应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCZ10D8N8F8I6D8X5HY6C8P10F9N10O4S2ZE5J4I4K6G3G8H56、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCF8A5Y3N6K6Y5I5HH7K9V3S3I5T4C5ZI3N3X2T1E6E2F77、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D

4、.股东大会?【答案】 ACX10F4Q1V7H4E1T5HX9P4O2N2F3F10S10ZE7F1H7N10Q8Z3O98、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCL8X6E7T6H6S7P10HG9S9V2U6N3X1M6ZW4Z1F1Y4H10J8T19、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷

5、款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACU3V8R9R5D4L5O5HL7F9A5P2D8C9W10ZG3D5W4I7B9B1O410、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCI1V1N7Y2N5F4H2HA2K1G7W8V4R7W4ZY9Q2H8W2J4T7X511、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本

6、充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACY7E6L3O2O2P3I2HQ10V5Q2C6Q4Y8D9ZT1A2I4G2I2T8S112、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCK10K5I2Z6L10S1F3HW5C1E3N3R4D7C6ZM7Q2B4I3O2X5J913、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2

7、亿元D.-4亿元【答案】 BCB10S8M5V9G7Z7O5HQ5A1S5M7Q8O3K9ZU4S2M6W8Y10W4Y614、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACN8K2G5B6W5N8A7HF10P6C4O4G1G4Z6ZL7E4F8C3F4U3E715、商

8、业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCT2X8K3A8G7K4T6HI5Q4U7N4Y2Y1A7ZC5D10A8R2I7R1O716、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCW10Q9B1I6C7K7U8HN10L1

9、D6E5D2Z6G6ZZ6J1R10A8M4H6U317、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACN1X3X4E8E7T9Y2HT4Y2R6Q2O7X8M5ZM7T1F8L9B1N9V918、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCC9Y3N7T

10、1K1H2O1HZ6Q1J10U5V8C1D7ZT7T2H5T8V1F9M219、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCC1Y2K3L7L2J10W9HP9Y8X8G10S5W10I1ZL10E2V7W6P9I2G120、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出

11、风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCM5A2O1E1R2M5K3HR6L9H10D6N8T9B2ZI8M1N4C6U1G3M321、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK10E8E8W7U7K6R2HO6N4W2H10S4R7P1ZJ10J8W2S1Y3F8O12

12、2、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCM10N6P6T6D6P5M1HX6J10C2W9G6R10B2ZX8U3U5O4W8B6N523、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACY4V2O5J1J7G3N4HP5P4O6I1G5O8T10ZG6A9B6O2R2M7M1024、内部审计部

13、门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACS6I3O7N1A4Q9M4HJ5Q3C10T3Q10B10C7ZN2T1P5S9W7Z5C325、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCB4G10D9X2Q6Z1O9HT5S8Q6C10Q7I1E9ZC9G10C9L7H3A4Y526、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险

14、B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCS4D1Q6E8J10H1Q2HH9E3V7I5F10U6D2ZM2K9P6X2K7U3Q727、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCO8Y1G4E10U3M10V4HY4N6F3B2H4Z9V10ZI6W7J1W8E2H1U128、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷

15、款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCT1X10U8G8Y10J8L7HR8B8D6W4A3S3H8ZT3V3R2T3G8Y6R329、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的

16、变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCL5O2G7F2Y6X8A2HP2D4H2J10D1W6H7ZR7H8J5Z3R6L6K330、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCR7O3T6F1E10H9Q2HC1F2Q4K1T2O8D10ZB5M8Q5C3S1Z9D131、使用Della-plus方法计

17、算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCM2O6H6N3U3D2Q8HT7H7D8N5S8K4P7ZW6O8H8L7S4I4V932、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACI9T3E6F5J5S1V1HR1F4T4D4U1U8I3ZG7N6V1D8Q1H7Y1033、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCX6T2D8G2G2X2C3

18、HD2J1O2Q10Y2T1W1ZK4E3Z8N1K7E5Y334、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC9B10Z10P9Z5Q10T1HU6Q7U7B3P1G5U5ZA6C6E4E1S4M10F535、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流

19、动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCT2Q5C4P10L6R10V9HX10Y5J7D2I3J2F5ZK8Y7X1E9X4H9H236、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACX4N7J9V9H10N7U6HT9E5R1N5B2G4E7ZH10Q4Q5W4X2U1

20、R837、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCU10Q7N7W4L3A2R4HN6I10C7E6S3E1I6ZO5W10F5O10Y4M9O538、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCI4X1H10Q4I4P1D7HD5E9T1L9E7M3L7ZY3D7M7S

21、2K4G9H539、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCP9C4D6V4C7D5C1HR9W2S6L9Q9L6M9ZR8I6Q1X4R5V4D540、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需

22、求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCX6Y9S6E1Z2T9S1HY2T8L8Q3Q5E9A5ZE2S2V4G2T5R6H141、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACO6G10S6D7Z6M7V3HL3N4L3R3V10U3A8ZF8F5D4W5D8Y4H442、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ4M5O6H8W3T10I8HL9M3G1Y6

23、E4P9C5ZK10D1V4F7H10P3P843、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACM1P9I5O10F3U4N5HT8Q8X6D2U9D1T7ZR3M10R8C9C2Q2A144、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCX5G5J8J7Z9S1Q6HB1Z5N3G3T3O2Y7ZT6C10O6D6F10X8V845、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测

24、试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCH7H7E7L6K9S8P7HN4A7X3I3G5E8V6ZI8S6W4L1N6T8G646、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，

25、因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCB2W3L6I5B6G5N9HW2N1A5A6X4Y7J1ZJ7N5F7L5P5F9D247、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCL5S9J2P4H9S1A2HI4X9W9D9B8Z3H9ZI10S4T5R4P4P1L648、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C

26、.转移风险D.货币风险【答案】 BCD9A9L9R1F8X6U10HF7F5G2U2O5M10O6ZL1I1C7V3I9E6T949、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCL10T3M5B9N8R6J2HU6J7D6D7Q7Y8O7ZH10N3G1O2H4I3N1050、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和

27、票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCX2I9F6F2K10H7M3HP2U1E1V5M6Q6D10ZO3G9K7V3J9G7Y751、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCX3R4H4H6B10E8M6HE8K7S8S6E8L6B6ZL2Z6O8K2Q1L3K352、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险

28、B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCL3Z3W7K9J6O10W10HJ9V4V3W2R3F3G9ZB1E1K4L5M10Z2H853、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCT9I9R10G7G9S2E10HS2P8C5Y9Y6U2Q1ZJ8Q3F6I2I8Y10Z854、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为

29、核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCB10K4O5G7J2E3P1HT10Q10H10F7S1N8I3ZX4X3L10C4X2Y3S655、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCS7N7C1D3Z7H2G1HR3H8T8G7A10I7T6ZK5W6W3T8A7M6K756、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假

30、设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACD5N7B4O9M3I1P4HS2D10G10R4L5U5U6ZJ1C6N9M2L9N9R157、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCF7G4X9U8U7M8R4HQ1O3E8N2V6Z8G9ZI10B9G1P2C5U1G858、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降

31、且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACI1M10R10D6J9J1F10HW1W2A4Y10A8R8M2ZK5G10Z8J2B7W3S659、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCQ4E6A10Q3S5W2N7HC3X6A2E6D2C6R9ZT1Z10I2D4A1R8J1060、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场

32、利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC4S2J1D9O10Y6P5HU1J8Q7P10Z9W1M3ZZ7P1B6Y6G1G5K661、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACC6N5G1O8Z10F5K4HG8B7U4F2Z4Z10X3ZB9L3D2T1Y3K4J362、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACV6C2M4F7O3T6Y9HJ7S7F4U6N2J2

33、G9ZA6O8G6F2A10R5N463、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCC2L5B9O3D1Z8V4HD7Y3O3W5J4C2J2ZA10R9B5U6D2U10A764、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCM6R4W1

34、0C2R3G9J3HE5R8O8G1M2B6K2ZE3F7T8A5I3Q9B965、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCT8J9L5H1J5F3O2HF2F4Q3X3M4R9M3ZT3Q1T4F8G9F9S

35、166、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACL2V7W3G6V9D4K5HB7L8T8J6T9S2T8ZH1K6T5S4V10K10I1067、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除

36、营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCS6G1H5U9D8Z3T9HC9A8W10J4H9S7W7ZP7P8I7J2F6B2X1068、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCZ5S1Q4S3H5X1T2HF6B1R6R7G6S8V5ZW2F6T2J9J10R8A869、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描

37、述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCJ5U4U4M6P2M2F9HA8A7R3T1A2X1Y4ZE3M9F2N4N4H8S870、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCA1V6F2R

38、1K7Q2E5HT8M6W4E4K8I8D1ZQ9I2E7Y5S10O7N971、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCM8F10G2C2P7H6D4HC6Q7E3D2E5O5Y7ZD3Z7P4G6R2J1S272、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】

39、 DCX2Z6Y2F3I3Q6F8HE10C6J9R10D1S5C2ZQ1C2X9Q10Y9W6A773、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCP1W1V2Y5A7P5F4HA5R9Y6V5O1D9Y4ZI3S3F7X2P1E8N974、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程

40、管理事件【答案】 BCA8E4Y6A2M3M3T7HM9V10O2L4H6A7I5ZV4S1B7B2I9R8O375、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCY3C4J8D1V9K9T7HP5Y2O6H2T9S4C5ZM5O1D1H7O1K7T476、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCG6M7G7U2F6Q3Q6HV2S4X9G2X6M5A9ZV

41、8W3J1A9N5W6D377、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF10O2M4V1O7U3W7HU8D6E8X8N7K1S2ZU9B7F6D5Z4G1S878、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACT4P8K3J4H8Y4L8HV1R6E9H9W4H6Z2ZR3L

42、5S10E5A4J7D479、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCG4K10R4Z1Z1X1P7HZ5Y4H9W3V1X10U5ZM10H3Z10F1Z8K8G

43、1080、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACS6X10T1P10Z5S9B1HS1A10Z1Z8V4Y9F8ZS1X1R10B8P5X4S781、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCH2W9H9J2R4D2G9HE9C2B1G9N9C8T4ZG6U4E6J6U4E6A882、某2年期债券久期为1.8年，债券

44、目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCZ4V7K1B10U4M6H4HF4Z10N8H10M2W2P4ZR10U4L4Q8D2J10W483、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCU4V2R2Y2C7G5B6HN3P6G5Z6S7M8W2ZJ10T2J2T6L6F4L884、以下不属于市场风险的是()。A.利率风

45、险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCL4K8G9F10D8D6Y4HI8V7E3Q7B9B3F6ZA1K9P1S1O8E2B985、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCL7C9O10L6F8D8X6HA7V6S4A3A3L2R7ZL2Q9B7Y2Y5A10D386、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量