2022年中级银行从业资格考试题库自测模拟300题加下载答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCQ1W6R1M10O6E1T6HW8K2P6N1B3D9Y10ZT7Z4X7S5K4M1G12、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACN2K3C4V

2、9A3Q6L9HG7K2R8X10H6K3E5ZJ10B7C10C10E1I1I93、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCK4L5N7G10R6G2Q6HG9L7M9W5W7N5L10ZH4Z9S1W6E5X10A14、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.

3、300B.500C.600D.400【答案】 CCS1F8A4U2F1I5P8HU8C3G1E1T6X2B2ZB2A1E7C2B1N9D35、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS10

4、Q9U3A3L1M6B3HP1P9B6U7D5J7U5ZI6B2K7C10T3Z1Z36、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCA7V2A7P4K1O10B4HC8D4Z7C1E3Z4Y6ZY9X2K9B2S8G5M77、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCT4P5Q10X7Q8F10Z3HS

5、9Y1N6L9V4N8G6ZZ7P6V4U5K9R5F48、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCC4L2Y9I5Y6Z5X3HY8X4E3I3J8Z5A3ZV8S8R1V4B3R4L109、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACB1Y7C2L9I8G3M3HU8A4H6Q6N3R9H10ZD2B5U9I9F1S1A710、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做

6、到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCO8P2N4T3X3Z6W4HH8A4O5K4I2E5N6ZX1S1J5R6J6Z10H1011、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCQ1X4C2R6S6U7D1HP10E9Q1P10X2L9Y1ZZ9R6R10E2M7W6E212、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备

7、一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCJ4A7B10J6B8E3U5HX6Z1D6W4N3S1V10ZM1S6F10R4C9B8E813、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCE1X5P8K6Z7W10Z8HE5B7E9K4G4T5A1ZF9P10K3R3N8P10X914、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCQ3E9W6A3S4F6J9HL9L2Q8W5E5X5O2ZJ2B9H7J6T1X

8、2X715、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCY10W10H2R10Q4C2Z1HT3T1H9S4T6V2J1ZV1S5M10T9H9Y6J216、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT2P

9、9H7R3F8W1T10HS2X5S9M4O8Q8A5ZJ6D1S1Y9N7U1J517、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCQ4A7J7X4V6O1G1HM9C6L5K9R4U9D2ZO8D9B9E8Q6Y3V918、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCC3V3U3T5K3M4U7HB2W

10、3W3D7J3K6E6ZR2Z7V9J5Q3V9G319、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACC9D1Q9V4J6K1F6HW2T1W9G10I1S5G2ZG2R3K2W10V2X5G220、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元

11、B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCM9X4Z2P10T7H2F7HX9T6Q7S1O7U4E8ZM9X6I2R10E4D9M121、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCN3G4Z3I4E9R3K3HS2H1G2M3Q2K3M3ZK1A4S10R9B6C9W322、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告

12、和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACH1Y5H2I8V2H5T2HT7S1R1F10C5Y3C5ZA3E7V9O3A6Q4D1023、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCX8W6N10C7F4I4Z9HZ6L5K1C7Z6O5Z2ZR8E8M9M7O4J9U324、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCN7B4E5R5W1B6T7HJ1P7D2W6M9A1A

13、8ZV5N4P2R4S8E8U425、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCT10S9U9B7L1Y2X3HC4C9T3H10B8Z8J3ZI4V1N5S3T9Y1B726、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记

14、录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACD4W1I2Q8Y9T9V1HD8V5M8V4U2D4X1ZC7W8B6E5H6J6W1027、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCX8O5F8F5E3S5X3HR5P1Q6C7J2B2E4ZG3Q10O8I7R3W10K228、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险

15、C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCJ10Q7M4L5K1F1H1HD10K8N2K2M1U7R5ZY10V6E5J4K5I10V629、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCL8Z10T4W1I7C1K4HF4J7X1G7R9Q9Z6ZK3G6S7H2P9B8U930、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACD4B8G6Z9N9J8B10HV4B8I9Z2W7G1H7ZT10H9P10D10O9P8T231、假设某银行资本为1000，扣除项为400

16、，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCI4Z4L1M8C10J8R5HA3N3N2P7O5E8Q6ZQ4B7U6F7U3Y6A932、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCI4X5Q5P4E5A6Z6HO1M3F4J2B2Y6U8ZH7J3W6G4T10L4J933、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C

17、.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCY5D8L1W10J1Z6C3HL3R3J9N5J4I5T1ZP3P5K3S2C4N6A234、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCF5P4O5W5A2J5W3HW10M9W6M10P10Q9N9ZH8K5M3M5V3J5Q435、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足

18、正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCQ7T7Q8P9X8K10R10HL5V2A5X3L4F7S2ZU10S2L7B5M2N9R436、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACI8T8L5S8B5B10O9HF5L8H10S6I7J5G10ZE4A2E7E10M1I2B637、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】

19、DCT6L4F8B9Y7F3Y1HB3Q1B6O8W9D10V3ZO4O3I9O7O7R6O338、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCJ4O10Z8R5G1H7A4HU5L3V2F10C10J5R7ZE6V7B4M6I3J1F239、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCV6Z7B1I3O9F4K4HZ2M9U6C5N1M3S10ZD6E3W3U5

20、B4Y10X240、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCA7F2Q5Q3M9I2U4HD9X1D3G6D1K10V9ZM4L8R2X3Q10W4K741、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACF8Q5O4H10H1G10X2HK1E5M1P6E6X7I5ZP10G5L8I2Q6M1W542、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方

21、期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCR5A7G2Y7M9Q5N9HF6C6N4X4R1L8H8ZA8K6A6B10V5B5S243、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCN3X9O7P8W8S1B4HR9W1B9F6W3C8K7ZR5K9C4I9O10M6A544、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资

22、等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCM10Z9O5F3L6V2K8HW1R10Q6U2Z5V9F8ZS5H10I2Z4O7N6Z545、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案

23、】 ACN2Y8M10B7K7O3E5HQ9N5S4R9W2T7K2ZH6T9I3E10T9H7T346、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCZ6T4G1S1F5L10I4HI2Z8Y1Z9B4L8X9ZN3Y1I10Y3R8S9I747、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCC1T5C3Y2C10Z4G4HY6O9J4J9X2T4T3ZX5Q4G7D8Z10Q3Y448、资本规划应至少

24、设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCZ2L1H3O6P1L9A9HY2U3N8C2D8T5P9ZW1V8R8B1N6Y5P949、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCI10M4P1O8K5O3D3HD2C5W3C1P4K9L4ZO10W7F8S3H1B10M650、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据

25、和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCJ4F1N4P10B9R7M1HB7J5P10C4I4N7P1ZP5Q7C2I10Y1V1B651、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACM8M1C7H3D10X4I4HR5R10O6

26、N2P9B3M9ZN6T9P4U8R3E7E352、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCY8R8U9D8G9F2J6HC2K8D5J3H3A1B10ZI1H7J9C3W6G10F153、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG9O4C8M8K1O

27、2D5HQ3X4M4D1F5W8B2ZN3V3Q6L9K7D6L554、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCW9D5O3C6T2J2G7HO5P8O6Q5Y7J3K5ZH3V1H3U1Z4F9C955、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACD4T1Z4J5Z10A1W1HJ2L7T2S3S3T2C7ZL2O3E2X1C2W4U156、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）

28、是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCQ8Z9O2N5T4A2F5HH1Y8W8F5Q9V6I10ZG5E6P7X10X10J4Q857、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP2C9L8D9M10F2H3HK8O2X8J9A9Z4H7ZC4V9N5U9E10H5Q358、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A

29、=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCS4J9A9J5F4J8V7HM3B4T6A4E5Y6Z10ZS8L2S2N10K9G5F659、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACQ8M8F3B7X3W9L8HN9K4K10F7S5C1H2ZK8H10Y1W7K1N2B160、

30、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACW5P3B5J7W7H8S9HW6R8I6J9J5I5W5ZV9T3N4J6Z8J10E661、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面

31、临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCI4G3H9N8R7S8H4HG6X8U5X3B1S4S1ZI1R5N1W8A1A3D962、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产

32、已经造成损失【答案】 BCM7C10T2O10Z9K9N3HY10J3V5U10M7V2G1ZD6S9H5F7M1E4O463、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCK5A5Q5Z9S1L9R2HQ9W8R4Y10P10U7H9ZI7Z6V9D8O10C7T964、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCB5U1Y8F8Y8R9G1HM9N

33、4A4B4R5E4Y6ZT1O7L9D8Z9G1E665、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACY10Y10L3Z10G6N4F1HQ6N7K9U4I2J6X6ZY8B2R2M2V6K10I466、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCU6S8M6X1V9E3S2HS7E1L9R8Y5P4E4ZM9T9X4J10G6E7W867、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交

34、易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCJ6H2S4G1A4F8M3HR2V3C9Q3G10N4T5ZU6K4S10Y8K2N8F168、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACA4I4U5O9P8O7J9HH7I6C5B5H5R3M1ZI8G8E4S9N6G8L1069、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险

35、C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU7U1J6R8B3L1H7HK5J9N9M7Z7T7L6ZR2Q8E8R2G10R9Y370、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCM7K3V3D10S5W9A7HN4X6D1L6M1H7M10ZJ1K10T5N1G4A4G471、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM9Y9O1A6F8X8X4HM9C8Q2B7Z10Q5R10ZE10D1I5H10Z6Q6Y672、下列关于

36、商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCM1D3L9M1F6W6L9HA5Z8P3P8E9B8S8ZY9T5B1Q3A1F9H373、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCP6S2A4Q6E8R1T3HF5G7L2V6E9Q5O3ZO1D3S4J3I7N3J174、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按

37、市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCL2W3X1A8I4O1B4HE10R2I3G4Q4F10A6ZW10M9M5E9Y7A4L175、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCQ1H2F6W3F1D9L3HB8T5F9I2Y1R4C4ZL6D1N5B3X8Y5X976、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为

38、B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCC9G1L5X9K3K8D8HW5A2G8X3W3B4G7ZN8V4K7S8F4G8K177、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCN8G9V6T9P5R1Q10HP8O2O10V9H1E4I10ZK8N3D6P4O8V8I678、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCJ4M5R4O5F7P3U2HI5E6W10O3W5F2T

39、6ZA3K7X6U8D7U5W879、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACC10M1K4M9J2U1Q2HM8C8J7C1H10F6L10ZS10Z10P9Q10N10E4D1080、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCI3O7Y9E4W5N9X7HO9U8K4P

40、5P6F8O4ZT9Q9D3W8I9Y9C481、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCR2Q5C2C3I4E6I5HA10L6P4C1R1I6X2ZL2Y6Y3X4G5R2H282、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCK5K7U2A9P7C1J9HV7O3F5K1O9V7L5ZK4A5F2

41、E10X7K2C683、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCV7S10E5Q5U2T9C2HS9M9J9A5N10I3A4ZM6D6K4U9K1Y7H284、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核

42、准或认可【答案】 CCV4G3V3Z3N3E8H2HM8E3P9E10E6A1L9ZP7N5F2V1J6B3Z985、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCD10V3A8P1P3O9F8HO5O3S4O6E6M10I9ZI6Y5A10V3T1N1L886、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACW2H3I7Y8T3A5L5HE3Y5N6K6Q1W3Z10ZA6T1W6Z10V3S10S887、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险

43、资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCJ1Z4B6I5R2W8M5HR4S8U7N8A7X2W5ZW9G8T4Q1K5E1V288、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCS1N8P8J4H7R8T5HN6F9E10R7K5T6V8ZN8O4D5P9L8Z2U1089、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】

44、ACK2P5V2Z2G2G7F8HF7G10G5Z3V2O7K4ZW8J4T2A8B5U6B390、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCY10J6W7C6Y7V4B3HJ8A8Z8Q9U10X1W2ZT5W9A3H3Z5D2M591、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为

45、25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCS3N4V4G1K5D2D9HL10N10T6Z5X5J8K10ZL6B6H10Q2Z2V2G1092、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCX5A3Y8L4F2C9G2HY7C1V6B6X10U10T2ZU9X4V5Q1J7J7V193、下列关于商业银行内部控制的描述，正确