2022年中级银行从业资格考试题库自测300题及答案下载(安徽省专用)65.docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCW5Z1G1L4O7T5Q4HL3S2V7I10W8X4Y7ZZ9X4U3P5B5E3Y102、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCI4S1D2B10T4K1T9HN6G7Z9B9H2Q8R1ZN7H8E9Q8C7A2T73、()的支持与承诺是商业银行有效

2、风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACO8L10U5C3I3W6K6HV8U8I9B2F9U2C10ZZ1L2H6W8V6V1G74、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACJ3E6O7F1D8G6M5HQ9X2H5L8G8P1U9ZS2S4L5Z3H6V3G25、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCG10K8Z5R8Y7R7U8HB3J6Z9D3K7H10R1ZC9R4U1G3

3、A9N8H86、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCY2U7M9D6O9O8L8HN1V5E9K3O2S3E4ZK2C9Z6H4T4E5I97、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCQ10J5I10K10F6G9Y6HJ7O5O3U8D2G7B7ZN1I4D4T8G8A8H108、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失

4、的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCN7A3V8S3E10N8W9HM6K3S6I10O5D6D2ZC8R9N2E4J8Z9Y19、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCF5D7G1Z4T6A4T9HE1F8Y4A3U4N10Q2ZM2J2I1W5D1Z2J810、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则

5、该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN4C8T3H9L10U9U2HQ5N3D9G8B8U6H3ZG10W2M2A7B7Z1G211、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACN4N4T9K2J9G10N9HH10H1M2K3I3A3A2ZW7J2Y5Z10C5H10L112、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险

6、限额识别【答案】 DCC6U1B8N10T9U8I5HC6V3F1K6B2X8Z10ZQ7M4H10L8E1K7T613、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACT1F10B9B3Z10V2A2HV2Y7W8J9N5G9H8ZH9X2X9T7J6I10B914、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1

7、.8【答案】 BCH4H8V3A10F8I10P5HA9J6Q5G1W2Z6H5ZG10P5C9S8W1T10E315、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACK9P10U7K5G1U10H1HI9D2U10N10U5N5P7ZL10E3B2Y5X6U1L116、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCK1G2C9A10K8Z3U10

8、HJ7X3H2M3C7F3G9ZZ4S1C7N10M7W8P417、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCF7U1V4A9Y4G10W8HF4S8G5L9S1A10J8ZE9V2A3Z5P8V10Z618、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACZ5G2N9F6F3V10M4HN9M3F10I10Y5X3J5ZF1N3M7U6N10H1Q819、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，

9、商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCP8T5L6M4W4P2V3HD10I1I5N10P2Y10X1ZH1Q5N5J10V3G8K520、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答

10、案】 BCG2X3M6X2M5P8D10HF8U8J4X4P8D9B2ZO1I3U9D8O9V3T721、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCT6I7D2Q6F2A4E4HL3C7W4S2B1U10G5ZF9A7G6G10G1X7C722、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACD6Q9O1U10P5I8X7HJ7X3S3Z2E6O6W8ZQ6Z1G4E4I2S2M823、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关

11、规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCN10F10B8P4I9P1A8HI3F10R2L6N1W4F2ZA4T5N7R4N1Z5T824、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCA7K6W1S5D6J5U4HC6P5X10X3J6O6C8ZK7C6B2Z4D8M4H425、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失

12、是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCW5M5V3X1U4P7H6HU2V2O1B4E7K3G8ZK8E8H5U6W3D9N126、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押

13、结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACY8V5X10E6M1Q7B3HE10M2E10J5B5S3X4ZU5N10R8G5Y2F4F327、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCD3H10J7P9L2B10M1HD3J7G5S1L3S8J3ZH5L8A1I5J2R2U128、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、

14、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCF10J1W2C1I1S4A3HM1T8Z6F9P1D4L2ZQ8B5H7R7T10E8R229、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCJ9D8S9V4Q5O8F3H

15、E4P8V2S8W9J2P9ZS8D10L6C5F3B7T530、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCA1M8O6I4P2D8V1HV9Y9Z4B5S9N9Q1ZI3D1G5J7E3V1S831、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治

16、理，实现对银行的市场约束【答案】 CCY9Q4L7I7W10K4I4HB5W4V10M2K2M1Z7ZF7F9D3J9H2K10X1032、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACF3J2N5T9Q9H6B1HK9G9L5N2S4A2M2ZK7K10Z9O5B3L9H733、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCK2J8P7E7

17、Y8K9V2HS9B10I8V4Q9Y7H3ZL1W7C4J7Q5I2V1034、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACM2R4R6X1J2Z3J8HJ9O1A6G9D4Y8Y1ZP7P8B6X10X3X4D435、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACK9W7M1Z9R7E1Z10HB5A6N8L2X8I2C7ZZ8A6O7O1O1W9J536、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对

18、应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACA3L2A5Q3S2N2S10HH10D8C2Q10T2C6D4ZA6L3B5W3L3Q7G537、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCV1B1V1H4D10V10Z8HZ6M8K5N5A7W4O6ZK5I4T8C3V2G6Q638、在

19、国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCG8C5M7D9M5E6Q4HZ8Z9B2D3Z7Q1H10ZY2V4U9W3N9C1Z339、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCR1S1U7U2A6P10X10HQ6Z10G5I4W5G8M6ZZ4A6I2D6I10J7B540、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】

20、 CCR8J7Q6N5Y3P1I4HZ3U8V8C2U4X3E2ZY3Q2Q7U2I6J6N1041、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACG2Z5B6B2L6N2T8HC8U2K9K4M3K2C2ZT9I10Y9K5D1Y9I1042、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C

21、.5千元D.5千万【答案】 BCE10Y5I3H9O8O9J1HQ9R3L6A6Y10R7S10ZM4L10O4M1E4J7A643、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACO4K4R1N6D3P4R5HZ2C7A3R3D7T1O9ZE5G10N8A3H9W10T844、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCA3H5T9T6E9G9Y4HQ6D7W1T1E2U10

22、O1ZL3T8B2R8J2U4X145、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN8F10P8I6X6N5G8HG5V5Q9V8B2I3I1ZW1X6L2O6Q7L1K246、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCH7I1U1M5X7I2F7HN3D7M2D10N8E7R9ZI8T4L5F2V8O6F747、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约

23、频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACQ4D6J2X5J1W2W3HJ7Q8R5C2Z6J4X2ZN6Y9T1U5O10R8H748、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCR2D1V3B5C3J2W8HC4T4R10O7T6P10O1ZD10H4W7J6U4E10B949、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同

24、业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCF10Z4N9C1Z5M5K9HW4F6Q10E2Z8Z3L9ZK1G10Y7N3L7P3V550、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCP6Z10Q2C4O8F3S8HH1D7E7B3P3H3N4ZM2P10L6Q3C5S6E751、以

25、下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCP5O7G2I4B5R6Y5HI6Q5G3Y9N2B8Z2ZH10W10E7A8B1K10B452、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCV10T

26、6U2Z5H5O7D7HX10V9M3D10Y6K8C2ZJ4R4K2T3F1E7T353、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCG8A6S4Q8D10P2L2HV6K10D7Z6B9C10V5ZP3N4T3K4L3Q1F754、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产

27、管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCH4Y3F4Q5K6A2O1HH7A4H1P4E4D9T2ZP10E2V6R3U7D10Z255、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCS2W6W3A4K5X9T2HJ5C7G2Z3P8O1L10ZU10X6Q9M7K2T3B756、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。

28、A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACL5A2M2U1O4W7T1HP5J8V4R8S8G2A3ZV10Z10K6S9R6V3B657、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCO7X4L8T3W7J1K2HO6J5P7U3O10F6C3ZE3H7F9I1X4M3R858、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCY

29、4L5W4F4M5B1M2HV8M2A9T3Q7P9K6ZY7G5Z3C4Z2W3I359、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCM9H1O8Y8D5M3X9HD7M10D2K6K9Z10S4ZJ9Y8B4B4H8A4K960、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCB9P10D2A5A8M10C1HN4L1U4D3B10P8D8ZP7Q4R4L6U1R10I361、下列关于风

30、险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACI6T2U8M10K4G2C9HM6J10P9O1Y8R7Y8ZE9F3N10U6A6J2B862、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCI4Q10T3G7A7P10C2HF10C10W8O3V10N1M7ZF7D2C3X10W2W6I263、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿

31、元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCJ1Y1Q3F1F9T6X2HU9T10O4S6L8C8A10ZJ2B10G8M3I4Q2C664、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCA5N1M1E5A6E10E5HB9M9M7H5B2P3T8ZM9D9P2U7F1P6D565、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A

32、.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACY3X9K7A9J7T9J4HA10Q8M5R4T9M2I5ZV6T8S1X5T4H2U666、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCU5V5J4B4F7S3M10HH8O1H2O2Q4N5I3ZJ8H10I1Y4K2Y10B167、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCP6M10W3

33、G10Y6P4M4HB5M8W5I1U3N1S10ZF1M7T1W4A5P8E668、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCQ8O6U7H10W9Q2K6HD3O2C10O2R5Z8X6ZF5Q1W4O8M3F3K569、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验

34、【答案】 DCF10L8A6R6Z10T10K5HN4D5V6A9C7S2A5ZI3C2O2E10G4G1W170、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACC4U5K10T8I9B7X8HB7H4L9W10I8T1L2ZB1A10X8N3F10I5U571、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACR5J4I5B1H1P9O2HO5M7Z8V9L8Z8A10ZF1A6L6K5T7L4Q572、下列关于交易

35、账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCJ8H1U4R4Z6I4L4HL6R10Z4L9Z9X8U4ZV8Q7D4X1C7Q1G1073、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和

36、评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACY4Z8K3Q5H10J1T8HP10Q4Q8A9B5U9E9ZV6W1A9I10O9E9D1074、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACZ8Q5H1F3M3V7V9HE10A5B5B10J8B6W4ZM5U1Y10I6D6W6V675、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风

37、险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCG7T4Z8G9D1X4D7HA5P6P9X4U8K2Z9ZR1S9R3K5Q2A2K276、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACH10O8T2H8E4X7O7HA8U9K3V3O2Y4P3ZP5Z9U6A1L1R5F177、战略风险

38、管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCJ3E5G5V8K1B8L10HE9R4F3L2M2J3Y6ZY5H3Z1V9U6R6B178、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

39、A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCQ8R9L9H2M5J1Y8HJ4Q9Y6R3J5O3Z3ZO7J10X1O5Q8I10D879、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACU7C1V8K6L6G7O5HJ1X6S3D4J1X7U7ZR4E4P6L1M2B4B380、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACN10F

40、10B4T7H7U8H10HF10B4V1R5F3O1D9ZL1M7O9R8T1R9J281、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCS6O2F7C2G9K8W9HQ9Z3L3C3S1S2U4ZW9G7J9M10W3H6G182、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCJ9E10N5N1M8R8G9HZ10E4R10A6G5I7A6ZE1C6Q9W8

41、V9Q7Z183、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACK10N1F5T6G3W8K8HJ7G8N7A5M10D9N7ZC9Q9V1Y6D10E6O484、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职

42、责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACC6A7O3N5Z1T3Y2HX9L2A7L6Y9E7H2ZX5E8M5H7V1N1C385、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCL10O6A9L4H10H6I6HZ5P10X9Z8O5V6K4ZD5E6E7C2N6Q2P986、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知

43、相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCX8C7X1I2M1T8N9HC9X4U6K6Z7M6B1ZB10P5U4Q6U7H2A387、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别

44、计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACT6U10G8F2B9B10S6HI10Q10T10G6W6S3K5ZK4M8Y7O10V6V6E488、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCQ7O7X6L2S8H3P4HZ8A8N5E2I9P5S2ZB9B1A6L2Z6S3X389、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商

45、业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCS3S10D9L7Y8N8B8HF4B5C4P5P2L4A2ZK1S7E10V1D2Z9B290、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCZ8S3C4X9I10H8I2HV1E10U6T8V7Y5T3ZU5G4K2Y2Y3Q2B891、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的