2022年中级银行从业资格考试题库通关300题及1套参考答案(吉林省专用).docx

《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题及1套参考答案(吉林省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题及1套参考答案(吉林省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCC4H2C3D10A1J8F10HP6S5G8P1E2R10W7ZX9G5A8Y1M2T10O102、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCJ8L3U6F4F9T4U6HV8F3A6O5M5G1L10ZI8U1H8G4J2V6M33、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和

2、评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACX7Z3V5B5J10F1B9HD10S2C9C6O6N7P7ZT2K10Q2C8J2C2U84、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCQ1O7W5H7W2H2S7HQ

3、3N7Q2U7F3N9U2ZT5N5X9C2V8V4J95、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCT10M8G1F8Z6J7Z4HA3S2R4E8O1T3J7ZK7F6B9B6N5E3U86、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范

4、性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCA2C10G6J2Q10U6H4HA9P6O9L1H8L10H9ZQ1K6H6B6V2X4J37、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCW8B8E1X6N5D6P8HK7Y8D1A7J5R3N7ZB5A5Q7J4L5K8Y48、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）

5、。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCW4N4Q5C4Q9V5L4HJ10P4O4A2O3K1Y10ZX9K3L1O6O7F10A29、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCT9J7J2S9F9E3S6HO4L5W4X1J9D7N10ZS8S9Z5C3L1K8I210、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小

6、于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCH9G3Z1T7K6H1V3HJ4I7E3M1Z2N9Y2ZS7P9S7S9M6C2K311、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACL3O5R6N7K9D2S2HY4N8J4Z2E3Y5Q1ZJ6K10L3E3A7S10X712、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种

7、方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCJ8E9X7C8G10R10L1HN5P7Z5Y3D1Z10S5ZD10N8C2G5J3I10I813、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCR3P5C5S10K1D5N1HB6X8V1F4B2X7O1ZT5V8H8F3K3X6I414、为了确保银行

8、的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCW5S8U3V2L5F1O5HJ2V2V10D1H7E1R7ZZ6K1O2M5J8M7D415、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理

9、，实现对银行的市场约束【答案】 CCM9W8D3Y5H1P8Z5HB2L6M9Q3P9X10W1ZA5Y9D2E6Y9U7N716、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCO5F1R4G4K1U9M10HT5O6E9Q10W8B10C4ZC4F1R2L6X1K3D217、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCI8Y1D9A9W9Y1K7HF7D3P8P4J4Q6E3ZN3V1

10、E8L3C10M6D318、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY1O9C6C6X6Q4E2HF8O3T5U6D5P9B4ZB1Z6X2G5Y4T5I1019、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR5F10E4X10N5V4R4HF7I9J1K4D1V4O7ZF8P9J6M9I

11、6S1V720、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCX7F1J3X7B7Y5F10HT3A7Z10M7B7H5N3ZD5F2W7W6U2O6A821、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCZ2H7M

12、2P9K8W7Y1HV5D7L2P6B4R5S10ZB4R1G9N3L7Z6E122、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCS6L2X8J8P7Q2A1HH6O4Z1C6V2T3Q4ZP9F5L5H7H7A10K323、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支

13、付错误【答案】 BCN5E10P7V5B4O7A5HG9E7O10K6H8P8G2ZM6X3K3I6K6F6W124、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCU10K8L2O10N2O8O4HD3Z10K1S2U6Q3C4ZJ1G1F1U5F9S6M825、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCK1J4B2B3T9Y1E9HE4C9G5P4

14、Y8W2L3ZZ10V4P1F3H8C3Y526、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCC9D5S5N7X2E1H2HR1P4H3C3D3Y2T1ZB6J4M6G5K5G4K527、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACP1H9V1L8L3

15、P6X5HQ2K7P8V2W6E3H8ZW7R4Q3X8P7B4I228、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCY10A6O3O7E4A3M5HX5J1G7I8W1K1A9ZI6N8I7B9K7F9N829、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACP9H5V4F10C8V9F6HS2C4Z2R6D2W1K6ZD

16、4E6Y9R4X5I9F230、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCY9E2P5Z9P9R9I6HO3G9H10G6G3Z3P1ZX9J3N1H3A6Q5G531、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCY6Q1V5Z8P9D5K10HR10P10M1B1V1D3X5ZM10G6B8Y6Z1F2A532、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损

17、失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCG1K3W4I2P6Q5I5HX5B8C6V1Y3X10O9ZF4A1U8X3Q9F9F333、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACJ5G8Q9C9J1M4Q9HD9O9B9N8T2O3L4ZC10S8M5C1U4Q6C434、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理

18、，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCP8R8O3E9Q5C10M3HV8Q10W8F3N10V5N2ZC3C10O10H8W10A4C835、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCH5L9I6V10C2V1S1HQ3J9I7U7D7F10H1ZM8N10H10I5U5B1B636、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACG6U10G3Y4I1M10V

19、9HG9Y6P2O5K2J7Z9ZY7I5J9M9E8I7D937、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCW5F6I7I1K8Z5N10HU9O6M2E8S10M2J3ZR10O4Y9B7D3W1C338、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCJ3W2V9C2

20、T5Q5V4HP7T4P10W3X2R10O3ZK8X7S9O2M4G6G939、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCV1G7B6Q9A2Y10P2HI6J7L8W3H8B6U5ZM5A2Q4E9S6Z10J240、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)

21、各项贷款100【答案】 ACG3S3C7W8R9B8U8HA6T8D5M6V8M4M8ZR7F8S8E8S8T3V141、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCT5N9E7H5O2S1H2HA8M4X2U9K8B6R1ZS8D3F1M4W3P7A942、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门

22、对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCR10W10F9Q5P9Z9E5HH2A5I10W8Y7S9U7ZV7B5G9V5Y4S6H343、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长

23、且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN7U2R7B3E3S7F6HZ6J1Y6L2N3U2T5ZX4Q10I7O7W7Y3J344、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACY2H3I9W4A2G4V5HJ9H7Q6L2K1Z8D7ZX3N5W7M5K2E7K645、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCD9W4Q8S4X3U5O10HD4D2R3E8U2T4R7ZZ3B4X5R2T10E6S746、大量存款人的挤兑行为

24、可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACI1U2B2Y6O9B1P2HY3D9Z2M10P3P1Z3ZC2Y7D4C3M8O9M1047、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCL1S7E6G1V8P9C2HC9F7N6A6R9V4J6ZO10V3D2Z5M3E9K448、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.

25、小于700万元【答案】 DCJ8D9B7N8Y7J9X10HU4X9T3W6X5I3H9ZP10I5S10K1Y7W4U749、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACC10D10I4W7J5H6Q9HZ3N8C10H3Y9Q1G2ZK3M8Y6I7C6F3F550、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCT1Z6H4B6E9N5R9HS6T

26、7Y4V4B5B7M6ZZ5B8C3D6O4W3F651、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCZ7K8X1T4D10I1I3HF6Q2J9E5T7N5G4ZN6H7M9M8B3P1J652、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCR2V2T7R3L5Q2J5HI2M5U3F1J9M7W3ZM2Y10U9T10H10Z10V653、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企

27、业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCV10A3R3A2X1M4O9HU1Q7W7E5F6R5D4ZN3Z4H4L7G3Q2C154、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCO8P6Z5B3V9G1E6HR2H1S1N8N2A9I2ZQ4Z8E1

28、0B10I9F8L255、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCV4A5C7F6C2R8A2HM6D3C6C6B1P10Z7ZK6L6A1R10B1P5H556、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACB7O1Q7C4F7U2I8HX7P5H9Y2E7Y2E3ZS5O3A5F3T1F4E357、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50

29、【答案】 ACP6P8X8E7J3E7U7HT2L6C4I7P7P10T8ZR1H2S8C3C7L3S458、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCK10E9Q9C8A7I2U6HP5L6S4V2R9H10R8ZL8B6I2Y9Y4N2X359、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCX10X6W3M9J2Z5Z6HF9G10V8I10G9T3B8ZJ10T5T5C4J6O6J1060

30、、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCU4Z8V4A9L1M7U8HG3V10P6Y5L8T3Q10ZC9K1X5W9X10M1L761、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

31、A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCK1R10H4Q6M9V4L1HZ2Z9O1O6Y1I7K8ZB6V1H10M5V4S7C362、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCP7S4F3T5M8P8E7HZ3O9S8C1Y5B10I8ZB1V10E10J3O

32、8Q8X963、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCA6F1O7F5P1E3F4HX7T8L4R3B10E1I4ZS2B5Y2V7K9X8I1064、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCA5S5A4B

33、9E10H4Z5HH7R5B5S4I4V2T3ZW4V5W1E8C4X5J765、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCK9V3W1W3B3M10C1HB3D10H3G10I7L7V10ZB7X8D8D8V7C4M266、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避

34、免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCB2K8E4T6I8M7D3HA9K10U3E5M9O5M6ZT6Y1W7V10O4C7X767、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCV7X2V3U6T1C1U4HG8J8L8P10S5Y3T2ZW6H1Y8T9R10O3A568、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACY8A1Q9S2C

35、2Q4Y10HI9O4B10C1U6D7J8ZX3E5B2G10H4F8F269、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCZ8L9O6W6X10Q6M4HY2K8Y7H3O7I7G5ZH10X1P6C9P1C5D170、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACR7V3J2N4T3A10Q8HI9P1X3J3F6T3A7ZT6D4T3J9S6C2G271、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务

36、分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACT9L3Z6X1V8N1S2HP3W10N4O6S8N6P10ZW8Q8D8S4F7S4R272、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCX8I2S5V5A6R3I4HJ6Y3B2Z5S4R2X8ZR10V1T8H7I9R1K873、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.

37、2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCC6I7A3I10K3U9E10HH3R1O2A9O5N4R5ZM4F2M2R5G10B3M274、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCQ8W8D5K5X7T2I2HG6Y4O3G2P2K8O1ZN6Z5Q2U2B10A3G875、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

38、C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCA2V1I4D2F10E1F3HZ10C9B8W3E4V8F2ZQ6C3K2S5Z7L1Z976、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACR6C7K2F10V4W1U10HK9M4P8L9W2M3D8ZT6P1Z3V4W8F5I777、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余

39、额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACB

40、2Y3D5I1A8H3O9HK5W3S6F4V2J5H9ZS10D2T2H1W6M1B678、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCJ7Y2D1M3K7T1R5HX6U9S5Z9A7O2H8ZW8R10W5L10P10J5V579、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCR1C2J3J8Z6B9V5HG5R10Z10P1V2M9C6ZG8Y10S1P9C6Z8K580、对于我国大多数商业银行而言，开发

41、风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACU6S10A5N2B8C9I4HW6L6S1B2G2A2B1ZS8Y9K6Y4V3T7Q781、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCT4K9N3A4Z4K8C4HX1C6H2W1I4G4D8ZP9P

42、6C6J6H2S10P1082、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCL6T9A4B3D10W5W1HX1W1T10P5O6G10U9ZJ6Z5H9F9Y9K8P383、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCH5V3L2J6D2R1U7HL4U1N4K7C1G6M10ZZ7X6C7L10R2A9H984、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2

43、000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCD6G6F8H2Z2X10T4HU2V8Q8B4H8Q2H10ZF7L6U1V5S1D9M585、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状

44、况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCJ10S1H5Y5A9O1W6HC3N9K6G1Z3W10H10ZB2N8R1M9H6L6Q486、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCH1D2H5P10G3O6U7HH9Z1X10J7U4Y6Y10ZH1P6R6A5K9X8Y787、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【

45、答案】 CCR7D10T2O10B10E9G4HE3Z3H8Y2I6G1G3ZX10P10U8Z4F7H10Y188、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCI4N6K5N3E6W4X10HU3C10T5Z1Y5G7E9ZD10N4A7Z2O3X7U489、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标