2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题及答案解析(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCJ10U6X7K6D7L5A10HX9P10D10T8G10J2Q3ZF9Q1V1D2C5D8D72、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACF2O9K1K5Y5Q9N6HX9A4K2M2E7E2N8ZT1P7D6Z3G8Q1Y73、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述

2、，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCS6Y4U6I6B2M7J4HY8X1L8R8W8P7H6ZR4P2G6X10O3F8M34、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事

3、物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACP3O6A10M4D7R1G1HP10F10S5A6B3X10Z2ZQ2N9P10J10R4M9P45、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCW9L3X7H8Y5A7J5HG4

4、U6A10B10E7Q4X5ZB2L4X6E1J10T3M76、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACC7U3G2A10X3Z4R10HO1R8P7J9R3K5M4ZP9B6Z2W8I3W9A107、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCQ2A5V3R7P3O8R4HD9Z9G3K9J7O3C1ZP8Y7M7T6W9X10V78、假

5、设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCA4F6E8Y1W10C10K6HS5B1R3S8W8F9E9ZP7A6A6R2E10E1E89、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCF4O9D9A9J2W4M6HN10G10I10B

6、10M3X7X10ZC9Z9A2I1O2C3N210、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCW9X7X7W4T1Q9C7HV7Q1R5W4F7D7U6ZS10D6Q3Q1V3K6M311、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务

7、院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCP4W6D1U9A8D6G8HM4Z10J8O10E8N3V7ZB5Q3U8S4F8J3V812、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCH6J4Y5J4Z4M4P9HJ10C7O9P4M7S2J4ZX7X9M3Q7W8Y7N313、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。

8、A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCU9H6B4O5E2D9P6HT9W10C2R10N8A9W5ZE2D1J9N6M2Q6G114、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCT3L8F3A2A3C3I8HN5C10E6Q5T8K8P2ZH8X7Y4J1E2Q3M215、风险事件

9、：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCR5E3S9Q3B9E3L10HE7O5U6A4N10X6K2ZI4L6H10U4Y6M4C816、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCH8Q4D9M3G7R2B3HB9T1G8G3D10C8V9ZT8Z3M2E4O3I4Z1017、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变

10、化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCM3H6X1U5K6P3X8HJ1P2Q9U10E6F5V2ZN3U8O4A3C9C1G318、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCR6P6

11、H1O2O5Q8G2HP7I4N1B8O10H6L6ZL8B4L3Y8U2O2W519、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACP1U10L6J1F1C9R7HY9X2K8G3G6I4S10ZJ7Q9I10I3I8N7Q420、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费

12、用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCW6M10G5X3D8Y3W4HB6G7D5V1B5E1U10ZV10F10I5F1A10C8C821、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场

13、主体选择银行的重要依据【答案】 DCH1O3L7S4V7Z4G10HZ8Q4B9A4L2L3H4ZV8C9S6G3I9G1O322、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCW1I2I3I7Z1C6O8HJ1B10V3N2O8Q2A9ZB9T1Q4S5F6N6B823、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCY10Y5R7G4C4U1Z3HP4U5Y1P10O10D6

14、C2ZZ1P4M4N5F6W9E924、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCR4D10E3C7X7M5G9HH3S2N2I5T2R2W9ZQ3E7B1J4Z5I10W125、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCB3K4U8Q4E3T3Y3HY9I8D9V9K1U9L2ZC6P7N9D7U9A1N926、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织

15、提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCS1Q7F6N4M7Z6T10HD2L6I5L6J9C5D5ZI4D1V1V10L7C2C127、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCZ1I7C4I9D7L3S3HP5E1O10T4F8N9I7ZD3B9P1K3M2S1V328、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是

16、（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCI1Z6T3J2P2P1J8HA5T4W7Y3W5V4Q4ZM4P9A7F3M6C4O529、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA7P5I7B4M1

17、I2I3HJ5V5M10T4Z5C6K9ZP3A3Z4A2X6O2B530、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCN9F1F1R4F4H6B1HF10O6G5L6K4O1I1ZH9Q6J3B4Z2G10X131、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需

18、披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCR1F9N2V7T2I5J5HE9U6W8K1U6J6H9ZT6K5Z3T8F1E7H332、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCU1O9A6I1P6T10C3HW2T7H6N1D9T6Z8ZQ1L1N7E1U8G6E133、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCV3P1T2Y4L4H2O3HG9F9G3P9Z2S3C1ZH7

19、H5W7J2P7X2M234、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCC10D2Z9I4I2O1N10HI10V1K8X8W9G2I2ZX1S5S3M3Z2C3S1035、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】

20、DCA10I9G10H10O4Z7O9HL9I10Q9K5D2O5H7ZT2Y8N7E5Q6G7Q136、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCO9N6Z9O5I4Z3N7HT7T6B10J10M4P6U3ZI3D6G8F10Y3K6N837、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCT8V1R1G4S4C6U7HX6D2H10S9A4A7R8ZJ3G3J5B5M10G8B638、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对

21、冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCU8N7T5J7Y1X7D5HG1P10E5Y8Q3K4C4ZC8J3Q10D9L1V6X139、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCT6W9S4Q10M8V10C7HU6T7H1H3W1F8R10ZN6U7V6Y2R7B4P840、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的

22、潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCA7V10C2V4V6N3Y3HF10J3R10K8C5S8A8ZY7G7P8U2P1G4W1041、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案

23、】 CCN7V4A9I7F1M7C10HL3A3V4G8G2N8Q8ZN1G10F10C8C5I3Q842、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ4M5T2M7N4U2K4HP1L2X5K2Y2B6P8ZC2K8D9U6S2W7I543、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCC9Q2P4R10B7H8N9HW8N5W7D3U4B3C3Z

24、O2X7V8H3R3C3K244、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCG2A6B7E6K6O3Y2HZ10E6N2E3Q10K2Z4ZA3Y4J8Y5Y5O3C945、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流

25、动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCX4Z6U3P1O5D1N1HA9X8K9F2H1P5M7ZP5X4P5D7H4B8Q246、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACX1X4I5S6D5M1P7HR5O4B9N7L8R7T1ZO8G4G8O7C8E2U347

26、、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACT6D8L3A9D3V2Y8HN10Z5C10A6Q10B9Q10ZE2Y2Y3L2V5F2M648、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACF6Z9V4G1I1K1S4HG8E2C2S7C5D8J4ZW7H8H8E6I7I6P8

27、49、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACP3V9U1T2U6V4A1HV6W10O4N3F6O7N7ZD2E3K1U10H4D7F650、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCN10P9U10S7A1G9U1HH3T1Y5U5A7N8C5ZZ8A

28、7L3V5S2V1J1051、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCT9E3M6Y6I2B5Q6HG7C5E1X6P10Y7H4ZE8R6C4N10X1O7A252、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCX7E4T4Y3O6Z9K3HD1I7L3Z6S9G6I8ZA2P3Z6T5R5O1G653、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACF6G8G7J10X9

29、S4B3HH5I6D3D6M8X1Y10ZA3U1A3H6O8X7N1054、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCY2G3Q6V2A10S1Q7HD10P8K8M10F5S8Y4ZK7S9U1U2O1N10W255、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，

30、下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACC2K6S4J1G9B4P4HC9I6D9A10A6G1W4ZB6V8Y1Z1U7K1A856、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCF4B3R9N4D5H7Y9HG4A10Q2T5L5N1F2ZA3Z5M4E2V1P8H557、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。

31、A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACU8R1C6R3H9H7B10HO3I5M5Q10B3Y8I8ZR9Z7U9P4W2N1N1058、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU9Q10F6K6O1W9I9HY6Y3A10O3K9L10E2ZE4B1M3J2O10V4M359、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面

32、说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCW7T3C8O4V10Z3G10HT10S6Y10X9D7X1E2ZV10P2I8V2J9V5R960、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCD2I1A4L6J5J5P6HF5K10N3Q4A2H3K2ZM4W7N8Y5J4Q6F261、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明

33、风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCP4T7W1R8U5A8Z9HP6B9A7W8K5B5O6ZH3N6O2G4I10C9N462、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCI6Q6J3V4A2T4X1HQ6G4M9D8O10Y7V3ZK4L10O1E7T6W2E263、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险

34、监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCF3P9Q1R9Z10L1Q5HI1D6D1W3X2I1I10ZC2I8O4K8S6T3D364、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACQ9E4U1N8C5C2I7HU1A4U5F3Z8V10L10ZX3X1J2H7E1M6A265、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCS9U2A9L9Y5P10J

35、4HN5E3V1U3O5G4Z3ZO7R6Z2X3T9O8J266、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACF2N4A3S4H2F7L6HR1S5Y6K7H7G4N1ZX10A3E8U10Q5E4L1067、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其

36、资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCV9J3J3M3K3T10I5HI2Q6V3O4X10Q3P8ZT1S2W1M8D9A9L368、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACO1M6E10R4W2B10G5HV9S3C4A1T9W9X5ZJ5Z6G3E4X2Y7H169、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便

37、于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCZ10F3V9J10I8K4W7HY1U6C9X3R6U7W6ZU7A5V7S10J9U1C670、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACT2T9D6E6B10K1L8HF9G5R1I4J5N10L3ZX1W6Y8G8R5A8S771、金融资产

38、的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCJ5P7E8D2M8Z3W3HL1Z2K4Z8M6R3Y10ZE3F9A1Q7H9G2E872、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大

39、类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACM1O8G2J3H8H4P10HB6S1K8K4M10U3A3ZA6X3R10T4G7X2U273、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCV8F5Y6I1N3X5R5HQ10E8M1O6R4G9R8ZS5D8W7G7X5P2R474、某

40、公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACB3Y1E5M7D4R2U7HX3D5S10T1U10J10R3ZE1P2Z9R10U9E7J875、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCC4D6F3I2R1E7O10HS9H7O5D7H1X4V5ZQ4F5W1V7G9U5U676、 下列不属于商业银行计量交易对手

41、信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACW4O4Z7U9J5U5L4HU5V8I5O3D3V10L4ZF8I10M2V8M1U4U177、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCW10P10R10U10K8A1X1HK9O1X4L2S6A1J10ZK5Z8K3L1U1U5C778、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1

42、【答案】 ACV7B4A8I8D2Y10U6HY3T10H8T7Z8F1W6ZP7B3B9W8N4X8O279、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCU1Y2K7R5Y2X6O8HJ7K7X1P7B5P1M5ZV8A8J2J10K9T10P180、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一

43、起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCB10W7J1T5A3I3Z7HI7K1E3G1L9J7C6ZN6V1N8T4G9P6Z581、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACD3B3V6E10C3D6K9HB10W6Z7M6A8N6P9ZP6V7W5I6J3B7L182、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCC5W6O5Z10E

44、3U6M4HE4N3G7V3R6C2F2ZE6P10J1S2G9H1A283、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCY2P5V7B3S10T1Z9HG10S9Y3S1P10O6K10ZA8U9W6V7S8L7A984、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACT7M8W6A4X9K2B2HH8S1S6H5Z4Y6L4ZB3K6E10G7V2S5U

45、585、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCX5J3I1I3J4O4H10HO10C5A8M1E6X7V7ZN10G1D9A7Z2I3G586、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCM2U3O8X7A1B8U5HP7V8G3E4G3H8Z4ZC1L10Y7U2Y7D5J487、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCR3Q2W3