2022年四川省期货从业资格通关提分题13.docx

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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 经营机构未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以（ ）以下罚款。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元【答案】 B2. 【问题】 风险监管报表是（）编制的反映各项风险监管指标计算过程及计算结果的报表。A.期货交易所B.会计师事务所C.期货公司D.中国证监会【答案】 C3. 【问题】 甲公司持有某期货公司7%的股权，乙公司持有该期货公司3%的股权，甲公司拟将所持有的该期货公司全部股权转让给乙公司，以下说法正确的是（ ）。 A.该转

2、让行为应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准B.该转让行为应当经中国证监会批准C.该转让行为应当向期货公司住所地中国证监会派出机构报告D.该转让行为应当向中国证监会报告【答案】 C4. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国

3、债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入10手国债期货【答案】 C5. 【问题】 2015年，甲期货交易所的手续费首日为5000万元人民币，根据期货交易所管理办法的规定，该期货交易所应提取的风险准备金为（ ）万元。 A.500B.1000C.2000D.2500【答案】 B6. 【问题】 期货公司营业部负责人的任职资格由（）依法核准。A.期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构B.期货公司营业部所在地的工商行政管理机构C.期货公司营业部所在地的期货交易所D.期货公司住所地的中国证监会派出机构【答案】 A7. 【问题】 某期货公司的期末财务报表显示，流

4、动资产为6000万元，流动负债为5500万元、根据期货公司风险监管指标管理办法，该期货公司流动资产与流动负债的比例（）。A.符合风险监管指标规定标准要求，并低于风险监管指标的预警标准B.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准C.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限制整改D.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务【答案】 A8. 【问题】 通过期货从业人员资格考试后，即可取得（ ）颁发的从业资格考试合格证明。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.商务部【答案】 B9. 【问题】 下列选项中，关于参数模型优

5、化的说法，正确的是( )。A.最优绩效目标可以是最大化回测期间的收益B.参数优化可以在短时间内寻找到最优绩效目标C.目前参数优化功能还没有普及D.夏普比率不能作为最优绩效目标【答案】 A10. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A11. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得（ ）核准的任职资格A.中国证监会B.期货交易所C.期货业协会D.国务院期货监督管理机构【答案】 A12. 【问题】 期货公司会员单位在为客户开户时，下列做法错误的是（ ）。A.将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管

6、理的各个环节B.不为不符合投资者适当性标准的投资者申请金融期货交易编码C.随机选择客户D.建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度【答案】 C13. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D14. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（）。A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并

7、变现处置【答案】 A15. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（）个工作日内反馈？A.3B.5C.7D.10【答案】 B16. 【问题】 期货交易所以其全部财产承担（）责任。A.民事B.行政C.刑事D.经济【答案】 A17. 【问题】 期货公司会员号变更、会员分级结算关系变更、会员资格转让或者交易编码申请权限受到期货交易所限制时，期货交易所应当将有关情况及时通知（）。A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货保证金监控中心D.期货保证金存管银行【答案】 C18. 【问题】 根据下面资料，回答93-97题 A.国债期货合

8、约+股票组合+股指期货合约B.国债期货合约+股指期货合约C.现金储备+股指期货合约D.现金储备+股票组合+股指期货合约【答案】 C19. 【问题】 期货交易所应当按照国家有关规定及时缴纳期货市场（ ）。 A.管理费B.教育费C.监管费D.交易费【答案】 C20. 【问题】 期货从业人员管理办法中，所称期货从业人员是指（）。A.期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员B.中国期货业协会工作人员C.期货保证金安全存管监控机构工作人员D.中国证监会工作人员【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 1998年，上海期货交易所

9、由（）合并组建而成。A.上海金属交易所B.上海粮油商品交易所C.上海商品交易所D.上海债券期货交易所【答案】 ABC2. 【问题】 影响外汇期权价格的因素有（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】 ABCD3. 【问题】 回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（）。A.随机项i与自变量的任一观察值xi不相关B.E（i）=0，V（i）=u2=常数C.每个随机项i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量D.每个随机项i之间均互不相关【答案】 ABCD4. 【问

10、题】 程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（ ）。A.风险控制B.数据处理C.交易信号D.指令执行【答案】 ABCD5. 【问题】 形成反向市场的原因包括（）。A.近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降B.预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降C.近期市场需求迫切，现货价格大幅度上升D.预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升【答案】 BC6. 【问题】 下列属于操纵证券、期货交易价格罪中自己交易行为的表现形式的有（ ）。A.以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖B.以自己为交易对象，自买自卖期货合约C.自己的行为影响

11、了证券. 期货交易价格D.自己的行为影响了证券. 期货交易量【答案】 ABCD7. 【问题】 某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给该营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码频繁买卖期货合约，致使王某账户号报100万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述。正明的是（）A.监管机构可以处罚期货公司B.监管机构可以处罚陈某C.期货公司应承担相关赔偿责任D.擅自交易的行力是陈基的个人行为，有关赠偿责任由陈某独立承担【答案】 ABC8. 【问题】 与个人投资者相比，机构投资者具有的优势有()。A.资金实力雄厚B.风险承受能力强C.交易的专业能力强D.数量较多【答案】 ABC

12、9. 【问题】 期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时的禁止行为包括（ ）。A.向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险B.以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务C.以个人名义收取服务报酬D.利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息【答案】 ABCD10. 【问题】 压力测试可以在（）进行。A.金融机构大范围层面B.部门层面C.市场层面D.某个产品层面【答案】 ABD11. 【问题】 铜冶炼厂与铜精矿供应商达成的加工冶炼费比上年下降38%，已经低于其冶炼成本。同时，硫酸的价格较上年大幅上涨，对铜冶炼厂利润构成有效贡献。据此

13、回答以下两题。2011年5月真题根据铜的加工冶炼费下降的市场现象，合理的判断是( )。A.铜期货价格下跌B.铜冶炼成本下降C.铜期货价格上涨D.铜精矿供给紧张【答案】 CD12. 【问题】 沪深300指数由中证指数公司编制、维护和发布。该指数的300只成分股从()两家交易所选出，是反映国内沪、深两市整体走势的指数。A.京B.沪C.深D.广【答案】 BC13. 【问题】 下列关于蝶式套利原理和主要特征的描述中，正确的有（ ）。A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动B.由两个方向相反的跨期套利组成C.蝶式套利必须同时下达买空卖空买空或卖空买空卖空的指令D.风险和利润都很大【答案】 ABC14.

14、【问题】 （ ）属于反向市场。A.远月期货合约价格低于近月期货合约价格B.远月期货合约价格高于近月期货合约价格C.期货价格低于现货价格D.期货价格高于现货价格【答案】 AC15. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格时，应当符合中国证监会规定的风险控制指标标准有（ ）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 BCD16. 【问题】 公司制期货交易所的董事会行使的职权包括（ ）。A.召集股东大会会议B.审

15、议总经理提出的财务预算方案C.审议结算担保金的使用情况D.决定对违规行为的纪律处分【答案】 ABCD17. 【问题】 对于违反期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）的期货公司会员单位，中国期货业协会可采取的纪律惩戒包括（ ）。 A.取消会员资格并公告B.通过媒体公开谴责C.批评D.期货业协会内通报批评E【答案】 ABCD18. 【问题】 期货公司的期货从业人员不得有的行为包括（ ）。 A.收付、存取或者划转期货保证金B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C.挪用客户的期货保证金或者其他资产D.代理客户从事期货交易【答案】 BC19. 【问题】 风险管理顾问包括（ ）。A.协助客户

16、建立风险管理制度B.提供风险管理咨询C.专项培训D.制作提供研究分析报告或者资讯信息【答案】 ABC20. 【问题】 下列关于募集资产管理计划的说法中正确的是（ ）A.资产管理计划应当以公开方式向合格投资者募集B.证券期货经营机构、销售机构不得公开或变相公开募集资产管理计划C.证券期货经营机构不得设立多个资产管理计划，同时投资于同一非标准化资产，以变相突破投资者人数限制或者其他监管要求D.任何单位和个人不得以拆分份额或者转让份额收（受）益权等方式，变相突破合格投资者标准或人数限制【答案】 BCD20. 【问题】 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互

17、换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A21. 【问题】 国务院期货监督管理机构履行监督管理职责,不能采取的措施是（）。A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B.对期货公司进行现场检查C.限制违法行为人的人身自由D.复制与被调查事件有关的财产权登记资料【答案】 C22. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责( )。A.期货公司的日常经营管理B.审议期货公司的对外投资计划C.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查D.监督期货公司其他高级管理

18、人员【答案】 C23. 【问题】 鹏程期货交易所新招了一批新人，经过测试和培训，从中挑选出了一名表现出色的人员作为交易所的中层管理人员，根据规定，该人员的任免要向（）报告。A.期货业协会B.中国证监会C.期货交易所理事会D.中国证监会派出机构【答案】 B24. 【问题】 申请设立期货公司，注册资本最低限额为人民币（ ）。A.2000万元B.3000万元C.5000万元D.6000万元【答案】 B25. 【问题】 期货公司开立、变更或者撤销期货保证金账户的，应在当日向( )备案。A.期货保证金安全存管监控机构B.中国期货业协会C.其住所地的中国证监会派出机构D.期货交易所【答案】 A26. 【问

19、题】 （ ）应当明确规定首席风险官的任期.职责范围.权利义务.工作报告的程序和方式。 A.中国证监会B.期货交易所C.期货公司章程D.期货业协会【答案】 C27. 【问题】 若伊拉克突然入侵科威特，金价的表现为（）。A.短时间内大幅飙升B.短时间内大幅下跌C.平稳上涨D.平稳下跌【答案】 A28. 【问题】 期货公司申请金融期货结算业务资格，控股股东或者实际控制人为金融机构，在最近（ ）年成立或者重组的，应当自成立或者重组完成之日起持续经营。 A.1B.4C.3D.2【答案】 D29. 【问题】 对于期货公司风险监管指标管理办法规定的“不得低于”一定标准的风险监管指标，当风险监管指标达到规定标

20、准的（）时，就属于中国证监会设置的预警标准。A.80%B.120%C.150%D.180%【答案】 B30. 【问题】 被注销期货从业资格的人员连续2年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当（ ）。A.参加协会组织的后续职业培训B.参加协会组织的执业资格考试C.参加期货交易所组织的后续职业培训D.参加期货交易所组织的执业资格考试【答案】 A31. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司保存风险监管报表的期限应当( )。A.不少于20年B.不少于15年C.不少于10年D.不少于5年【答案】 D32. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务的专业人员必须具备（）。A.证券销售从业人员

21、资格B.期货从业人员资格C.证券投资咨询资格D.期货投资咨询资格【答案】 B33. 【问题】 期货公司应当聘请（ ）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D34. 【问题】 根据下面资料，回答86-88题 A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462【答案】 C35. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。 A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A36. 【问题】 程序化交易模型评价的第一步是（）。A.程

22、序化交易完备性检验B.程序化绩效评估指标C.最大资产回撤比率计算D.交易胜率预估【答案】 A37. 【问题】 如果将最小赎回价值规定为80元，市场利率不变，则产品的息票率应为（）。A.0.85%B.12.5%C.12.38%D.13.5%【答案】 B38. 【问题】 首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性.风险管理方面问题的，应及时向（ ）提出整改意见。A.董事长B.监事会C.总经理或者相关负责人D.期货公司【答案】 C39. 【问题】 期货投资者保障基金的启动资金由（）从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的15缴纳形成。A.基金管理公司B.证券交易所C.期货公司D.期货交易所【答案】 D