2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案下载(广东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCP2C2Q4E2Q10E2A10HD4U6N3V8M5L6P7ZY10H7E9J7Z9M6V82、下列选项中，关于声

2、誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV4X10Q7J2R3E8S2HH6Q6K8O8F3L7W7ZK7C4Z1H2O6M2N103、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCQ2N5R8Y2O1Y9L1HW10Y8M10Q3I1E9S9ZO9X4W1Z2J10Y7Y74、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和

3、控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACE4M8T4R2W7O5A4HR4Y4O9L5W2P10M10ZK7S8J6U8W3B3T15、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCG8O7O10E2V3K3U7HH3Z8H1L6H7I6K4ZN7K1A8B3R8N8L46、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACR8O5J10A2H3G4N2HK10T4M6D2X

4、4V8O2ZR7X7B5L2S3I1I97、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM2W7H1A10O7D4U3HS9J3V8K5M6C5N6ZY3L8N9M4V7F4U108、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACX1J9C2Q7W5N1E8HX1K9O9D4J4T5L7ZQ1B10E7J7W1O5H89、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流

5、程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS6G5B1G8K2S1Y10HR7W8R6C7Z6J8K10ZR4U9E3T4Q10D10T1010、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

6、D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCM5I4Y6P2Y4Y6Z3HR5F2P10L5H7X3L3ZI10L8P5R3F2N3M911、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCB8L6X5T7V5R10M6HD3F4J1R1X10M7D7ZK10Q9R1Q2P5Q2O812、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D

7、.流动性风险【答案】 BCJ3G4Z7K10I8H4V4HM6D4V8I2M10V3X8ZE8Z6W3T8K6N4Z813、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCC2S9U7M8O7S10S7HF9W10S9Z6U2W2J5ZY9K1E2C5N2D4W114、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCJ7J6X5G10C1H9F7HW7Y1C5Y7R10Y9V8ZQ4G2E6Q9Q6X10W315、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易

8、日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACN3M1B7W5B6H3T6HE6L8N7Q6D8A3J9ZR10P8X4W5Q6H10L616、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACN5K10W4W9S3M2D8HY5I8I9R7T8O1C1ZS5M6E4S8U4F1F117、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCQ8S5R10F8Z

9、9V1U1HF3F7E10E9S10C3Z1ZC8G1T3R3K10M5J418、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCO6Z7Q1W7V8M6Z10HL2I3D2T7S5Z10A6ZN5E6E6Y6Z5B3S919、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACO8V7S8S4N2Y2B8HQ7S9F3U1L9P5A5ZY2D2T1K5I7H5R1020、商业银行经济资

10、本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCC1N4T1Z1P5M8H2HE4K10I3W7M10Y5M8ZF2V3O6T2X5C9F321、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCG8P9Z8F7S5A1W3HE1G1X6S1G9W9G7ZM9P

11、7K8J6B1Z5V422、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACH8O7O2C8A4V1R2HK5R3G4B9N7L3E9ZT3D4W5H5P8I8D923、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCR6K1Y10T10

12、K7F3P9HE2H4Z6T3Y4E3U9ZX8W7J1O3X8B9V624、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV1J7K2P6T5A8H4HJ7E2J4X7M4D8I9ZU2K9T10M1W5B10F225、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM3U4C7R10U3X6T5HE8O3Z6Q6J7X10D6ZI6K2N8R7I3C10B5

13、26、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCD7S10U3C3L10D9O3HI8D4P5H7A2C8W1ZX9P3Z3G8J1T3P827、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCN8U5W6Z2P5L7M9HQ10G8Q7B4R1G3G8ZU9O9W5E10L10V4

14、H128、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL10Q1O3Q1Q1H9K1HO5K7V7Y10S6X10J3ZV10S3Y10C7I6A6K229、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCX3A

15、5Y1D4U4P7B4HM3N1J6J10X4J8X2ZS10J2N7V9Q10L8Q130、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCT3C6M4P4B8D10Z9HB8W8I7K5R10R4E2ZN5U4R6I1E8B2G131、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCR10R8W1Y5

16、R9Z9I8HE6E7B6P7N1U5C10ZM9D2A3S4U6Z10B132、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCD8I8Y1U8F3Q3Z3HZ5P8L2N3Y6E9K7ZN4S5V2C6B9W2N633、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合

17、并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCA7N10A5L5N5P1L3HZ2A2R6B2Q6Z10P1ZK3A5A2B9E5R7E934、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCK9H3S2M7U1T6D7HO9Z8P4Q2J2O4C8ZM5O6D3C6R2O7E735、 当

18、商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACW2U3E1J6X10N10V8HP6W10W3E8I2Z8J4ZG7F9K7Q2B1N6T936、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCP9F2J1J1H6M3A7HN9D5M8L9J9C10M5ZG6G8V5D4H5R3K237、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完

19、全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCX7I9R7L5P10C9G10HG7S3N5C1H2B9C3ZD3Y6W2H9B10T7C838、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCX7V9S2C3B5F9G8HU4D9R2K6H4D6V6ZO10H9B4O9W3O2J339、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理

20、委员会【答案】 DCJ4O8I3D7B10S7Z5HE2H5H8U7V5B9O10ZZ3A6P6T10P9G8E840、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV2S5U9J10A5N1G10HY10R8N10K2W4E1Z3ZS2E5G2N8Y9U6G841、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5

21、%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCF10N4F9G7L9A10C1HY2P1Q6A8C2O3S1ZZ7Y7W4A1X6S5H342、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCF1P9B6D7A5U10Y5HR2S4D7H2M5I7B9ZM1M4J10L5X8X1Z443、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定

22、数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCI4W7N10H6C4M8M4HX8G2V4G2X7P3S6ZJ9D10V2M2S2G8E344、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCW10H5L2F10C7U4P4HX1G7J5Y7B4G10V4ZG7D6E10P7U7F7C145、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期

23、预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCE6V5K4A3V10H3N3HD4T4N4L9K10C3P8ZR2K6T9X4H9N8B246、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACD9Q10E4O6R4F10N1HA7T1A10N10A5Q8S7ZG5T3S4N5L3C5N147、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCO3P1T7O1Q8H8

24、E2HK8H6C8X5B6T2C3ZK4U4S3O6G10F6F348、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCH4T8T6J2M6R3Q8HC3T4U3J6P1Q8O10ZM9Z1X6Q4J2B4I1049、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCP

25、8N4I6D1M8W6L8HD8Q4D9R8Y8X1E2ZY2V8M8T1U7L6X450、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCT4Z9C2B9X9K10C2HP8P1Z4X5L2W9N10ZH1A4N7N6N1N9T151、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACL4E9X2V3Z8L6F6HM8X2K4O3V7A5T2ZS8D2B2D5I6C8T452、下列情形中，（

26、）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCG8C6X6C7B9J2T8HA9C2P3H1X7U3E4ZH4S3J3P6M7U8G653、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护

27、金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACQ6B1Z3P4I2G2D3HT1N9S5X5J8Q2Y8ZO1E7V5H3P4V4B754、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCH5I2Z6W3T5Y3D10HQ2Z4H3D4U4E7N9ZK2H6H2D7F2V10F1055、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B

28、.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCD2I7G10F4O7T4A10HZ3S7B7S9T2X1E3ZZ5U2I4Q4R7O6B256、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACU5W7X5X8U4Y4Y2HE1Z5R1J10C2A3C10ZR8S9X6O3N9H4R157、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期

29、损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCN9X1G6G3R8W9K10HM10O6E3A10G8L6C7ZM1X7B5H4N10A2Y958、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCN3O5I6M9V1A10O4HZ1U7T10F8Z9H2Z9ZZ7I3F7U10B6J8R559、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（

30、）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR1T4U9D3T8Y5G3HN6E1C7P6G4B8P10ZY9J8Y5C6C1M9S760、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCC2S9W8G1V5L9F1

31、HQ1M6R5N6I4R6K10ZU9N4R7K5R8A10T561、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCP7J2T10F3D6T2L3HO2Z8U6W5B1X6F6ZB3Y4E6D10B2C9X962、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCD2B6S1W9M8L8D5HF1R4U2L4J9H1H5ZU9U8T3K9R9J4A463、下列关于风险迁徙类指标的说

32、法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACS7C2T3S7U5L4H2HI2I2G10T1K1K2Z7ZY1F7D8H5O9S10C164、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCH6P10M10W1Q8P5R4HD4G2H6J2F1W5C8ZS8G2E1P8G4A10E965、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还

33、款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCD2A9C1F1J8E4G8HB7E9D2R6O3B2O5ZU1G10F4G9F5V1Y466、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCN6W5M6C4T8Z10P1HA5H5W3E9L2Q1U9ZM8O9Y4T1

34、0V8W2J767、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACB5O3M6H3T7A7E5HT4N3R6P8G3H10E8ZT5X7T5I7U5G9H1068、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACV6D7L3L9J4Z1Z1HA4U5K7I8C3H5T5ZO4D8O1Z7L9J8O1069、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B

35、.500C.600D.400【答案】 CCG2C5Q1U8R6L7W1HO7K8O10O4P9S9N7ZT1V9R5L4R7P10N470、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS2U7J6P10C10U2D7HG5N10X10E6A4A4H2ZQ1B9J10G9K4I6U171、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCZ4V7K2J5F4L4G2HH1J7B5Y6S8H3L4ZY2R5R7Y2Z7T3K272

36、、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCX7R2F9R1B2A2D3HZ4I9T4J4F6C4N9ZF9T6A8R8O6E1B473、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、

37、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCI7S5Y1M5G10C8J4HV4L4B6Q1M1Z7B9ZU2A9F8Y6K9U9M774、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCA6G1I10Z8F4Y4O6HA9R6Z10N1X9A10S1ZO10H8W7I4C10E3W875、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格

38、和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCR7K5U7O8Z6Y2Y6HR1R7W10D6W8N10Z2ZN10Y8S2R9R4L4J176、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACN8Z3K7Q6Q7U6W5HA1Y4K4D2M9F2D2ZM3N8N6N7

39、A2F10F1077、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACT2S7Q9F1S6T6L8HH8I9I8U8B9B9O1ZN9B5U6G2Q7Y1T378、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCE2R9M8B1I10W3S7HT1I4E9J10T9G7X1ZZ5W7B1B5L1V5I1079、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情

40、况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCR5Q10T3X10P7L10P6HN1I9Q8T10V9W2H7ZZ2O7D1U3G1A7U1080、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易

41、形成的头寸【答案】 CCJ9M3R7F1Q5J8W1HF7T2R5E8D1D3S8ZJ10I2V10G7O5E3J781、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCO5I10E1Y6T3L1T2HP6N9M9W1J9H4V10ZE2J3R7P9G9B4B882、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCE8S9M8M8J4K8K3HH1I9P5K10S7V1H6ZP9M3W3G9Z6F7E

42、483、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCC4L4B5Y3F1W4U6HY7P10D9S6Q5O1K5ZO1M1O5D2Z7H2F684、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU3N7R10O7J10P7I10HF2U3Q10D5A6I3M5ZL9T8O6W1X3O3B985、风险事件：A.较

43、常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCM8N5W9M3E3M8P6HL5T6Y9X3B2Y4L8ZO5T6Z8Y7Q6B5X686、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.

44、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCF9V9R4D2L1N9Q2HZ5N6Z2D10K9Q7K1ZR1D10S1F7Z9U6V287、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCQ5G6K3W10R4R6I4HA7Q4H4R8F3I1J4ZX5G2H8E4L4S6X588、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银

45、行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCR3N6W9M10F5D2H3HP1U10D10D10O1V6L10ZV9N8G8O10T4M4J489、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力