2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题附答案下载(安徽省专用).docx

《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题附答案下载(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题附答案下载(安徽省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCX5A10O1B2E6J10D8HH5S6T2O2Q5H4I

2、5ZD3B1G8S2R1X2U62、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACQ4P9T10K4N8P3J1HP6F9F6I7F6X5Z10ZP8G5F6U7N10D5Q103、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACJ4R6R5Y9U5W3T6HT4I5N1W10S5V5L5ZW7C2V5W7S3Q2C64、（）假定

3、投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCR10X2U7F10Y7D3T7HS9Z6R8F6S4V9D10ZC8H5A7Y3M5S1D65、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCF7T2H9M9T8N7P9HZ7W1E4F9U2G1X8ZY1A3

4、A1K10Y7U1E86、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACB10L1Z10M2X7V3Y2HN2I8U2O2P3Q3A7ZJ4E9Q6X9Y9W4I67、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCD9I10E4A2Q10Z7F4H

5、A3O6I3R6N3Q7X9ZW7H7J9O8B5S4S78、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCF9W8Y4X7S7J1B8HQ9Q1V2H10O1K7T1ZC4Z10H8G8A4B6Y59、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCA5X2D4T7P3X

6、8Q6HU8G3M10M2J3X7C9ZB4M8Z10B4T7K3S410、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCS1K3W1Q7V2W2E4HZ6A8U7L3U6K2R10ZO3Y10D8T3N7Q7C311、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACF1S6Q3Z7R6E3T7HM9B3Q7K4D8U

7、4W9ZX8V4J1H5D1R9U1012、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCP9K7B3G5T10R8J4HU8S5R7Y8P7D8A9ZB4K2S6T10H4M4Y213、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCQ5B3V4P10V4M4B3HH4N7Q3V2A4U4U4ZP10P3U4R1E5N9S914、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构

8、提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCF3I9Q10X10G10I1U9HE6A7P5K2C4E4S1ZB9J1I9P9U3H1Y915、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCF6W6O1F5F8N7P1HP2E7K2L1H8P5Y10ZS9R7J5Z8A7P8N716、下列关于商业银行压力测试

9、的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCN1K2V2M6X9O2F9HQ10N5D8S10N8N5P8ZO9O3J8F8Z6Y7V717、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCN10M9D10C2N8D1L4HD5P3A2U8G8G5E5ZR8R8D5G1B9Q8O718、下列不属于商业银行流动性应急

10、机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCV10Z9T7U10U9A2V10HD1R5L9W4V9J8B3ZU1O3Y8T1J4F8V219、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACE4H6L4N5K7O7J1HE3D8Z6E2U6C2P6ZN1B10I8K8J4I4B420、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风

11、险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCR6M2A2I4B2Y10Z7HJ10E8L3D4V6P10G6ZB8P1Z2T1I6H7Y221、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO5A3S5I8S6X1O4HY7W3J7M6T8N1D1ZY1M9B10E2K7A2X622、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACS4W8O4M10X10B7E6HP1I3B1R2F7D3V1ZQ

12、2D6I5P4Q9Q2D623、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCI8P3M8U5L8V4G3HG10H7P4N6T8N6P8ZL7E2V3T5D3A8F124、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACP10G9J4W8H8Q7N9HO2K5F2O4I1P2C4ZR7U8X10Z9J10I3H825、下列关于国别风险限额和集中度管理的

13、表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCL2X7R4J7X1T3X9HK1G4Y1C2Z10F1L9ZJ1I3X2I10O8N6N126、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACV10M1F3S7W7Q4Y5HS

14、2Y2A4G4B10X8D6ZP6R5O5Z8Y6I5C127、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCQ4O7P1K7I1B8N8HG7D2V1O6G5C9V6ZV9N2B7A3K7F7E728、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCJ3X3U8I4K2N4P6HO6Q7T10Z4F7J6W8ZT1O3F6O4Z2O1C929、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（

15、）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCK8K9B8J3K5U3M7HR6F6S10C6R10H3O7ZJ5K3U6V9W4O9D530、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCO2Q8Y2I7H5K5I3HK1L10D2V1R3R5P1ZN5Q1B8Z6Z3I9B331、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大

16、。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCY2N2T6D3P2K5M4HB5Z9X2E10G10Z10V9ZR5E7G2H9D7F7F632、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCM3N2R5Q4C3W8A1HP5Z2F6G4K3X1P2ZR9O3D6E5M5M7R233、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCL8K3W3H8J8B7H1HG8L1D10F6G9X5Y1

17、ZX5L9G2P4W3D7G334、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCZ8Z10H2B1J1O3R6HV9Z4T3B9N10E6Y3ZH6V5R2G9G4J5K235、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCE1A1W3B2A7S4R2HX5K9C5U5O3V8J6ZO9N3W4F9Z1Z7J236、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A

18、.和B.和C.和D.只有【答案】 ACC2W3L7K8E1B2M7HN3Y1B3U3N8H10X8ZT2O4R7N3X5F1N637、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCM4D7B3P6V10V8N2HC2K6O3Z8N4K3A4ZO6B7I8G1K6I10T1038、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.

19、6C.1.5D.0.5【答案】 ACY6F4B9Y5N6S1B3HY9X9W10A7O7G3B5ZG10X5L8Z8P4O3S439、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCV9W5S2U5Y10L9L8HC9F7L3A5P10L9Z5ZY1E6W3G8M2E3Q940、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCE1T2B5R2S4D1D7HL7F4X1Y9U6J10D6ZD5J9A3T

20、2I7I1G341、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCZ7V10K3G3U1Z1X5HP9H7Z3Y9N4R7B4ZB10P9Y4Z4Y6B6M342、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D

21、.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCA9C1O6Q9M1U7E3HI7W4G8Q7L10H9J5ZL6G7R2H8I4D7W543、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCX7F10L2W3A8C10G2HG5R3O6G6T2O3T9ZI10V2Y1Y10L5X10S1044、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理

22、D.风险限额识别【答案】 DCS1Z10I7S7X3A2D8HS9F10S2H5B7L9P10ZK1L1N7B7G1V5S245、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCA10S5U10O2R1H10M8HR10D4Q6E5Q9W5U5ZG2R8W7J5A10R8S146、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCB3

23、O3A4G8T7D9G3HT4V8V9X8F4F9N5ZP9M10G9E3H5V8U447、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCC2M4S8J9M5R6B2HC4V9F1C2H5Z8A4ZL5Z4N9G6Y2U5H348、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCL1W6X6G9Q

24、5A10R9HN5W2O2K3K2B4T1ZS5R2U2X9Z10L4S449、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCR9X7Z3O9J9D5J3HU8M2O3T8T3Q6W4ZM4M10W6V1S2P5Q150、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCT4E6L4A5S10B3X4HQ5B8E9R4U9F6Y7ZQ5G5E7W10N10H9U

25、751、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCN7Q9O2X7U7O1U9HJ3Z4W9N3D1M8K9ZK4K4H9S2S7H2C952、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCZ1Y7Q8N9S2F6F9HK5N10N10B6D3V7G6ZD1J10Z3Q6U8N9W453、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCS2Q5P4Q3I8Q9M6HP3G6M10R5L2Z3F1ZW8Q7

26、P5R7C8D4J954、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCH6V2L8D2B8V8J3HP1U2K3S10A7Z7X4ZI3R10U1Y1P1C6O755、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条

27、线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACM3R3P3O8F3R9T7HY10B5F4W1E6H4B4ZJ2G6N2M9U6M3V956、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCX5E7F6U8R4E8Q5HU1O6J2B7U3R7Y1ZZ3T6U5V8O3Y6N757、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持

28、有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCZ9I4Y2N10P8N4P10HQ6T2P5M8C5B1W5ZV1O5I2I5G9J9A858、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACJ1M4R1I3K7E9G4HB7R6

29、D2Y3D6P3B10ZB2O3L10D3A3H2K559、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCE1N5O5L1C7W7J9HW5H1Q3A4Z3S10H5ZH9N8X1I4E8F5Y1060、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 AC

30、X4A4M1X2Q8B2C6HZ7K6G4J6W6N6Y3ZM9X5C3Z1Y2Y10F961、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCP9B6F1D9X9U4T3HI7C3U10T8V3O2A4ZF8Q10F1Z2A1V6D262、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCM5W5W5E5Y10O6W6H

31、O3P7T3T9M4Y9J1ZL9I10P4E2R6B9I763、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACC6Y10U8X4G2C7B3HA4Z6O6R8F7N7W1ZQ3T1J9V3T3D3J664、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 AC

32、Z5E6U2A7Y4B7E9HK4D2O7O9Q3K10I7ZB4A3M2V2M7B5T465、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACG7D6G4E8X2X7A9HV7T9Q3S3C4I4C9ZF9M7C5L3T4Z7Y966、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCG6O9K9I4N7R8J1HE5E10R7J2F1O4N10ZJ8P2W2K8J5O9F967、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测

33、算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCG6S5A3K8N4N8Q10HA1D3D4A4P10L5E5ZN1Y10T9T4Q6W10F268、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCN9I6L1N1M4X10D3HY5J7T4S1O9X9P3ZW6F4T6M5O8W

34、1X1069、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCM5O7P4A3X4F4N7HJ7V10D3H6J3G4S3ZR2X8L4W7Y9V10O670、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCO6S3U5J4U8A9E6HX6A7Z6N2W1K4A2ZS2E7Z8D7X7Y3S871、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（

35、）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCI2E5Z7H3Y7X10D10HM9Y9R5K3N1B2O10ZE9B7L5U5P2W7O272、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCR7E5G

36、2I7M1P5R8HY4V9B3P1O10W5J6ZT9N6U5C3T9G9T673、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCW9B5A10Q3I4Z3Y3HA8F3M8W4Z7S3I8ZB1R5D3Q4R6F7U474、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCK10G4R5M1C9H3M4HT6

37、G5O1Q6Q3L9S1ZF10O6O3I3Q5G4F975、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACB1V3F10U9N6H2X10HW1S3R1X6J2W7X5ZP7K8W8F7G8H6B476、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACO9T8Q4M1N6N2T6HX6Z2A3C3V3I10L10ZH8W3S8S2D9A6Q377、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准

38、人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCT9H1W5Y2D7Z9N6HH5X5V9P9N8Y7D3ZX9M1E2X8Z4P8Z778、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.

39、越高；越大；越高【答案】 DCQ2P10G2X10C2T9A2HN4L1L7V8Q8V6R7ZN4B9W6A8R9Y4X1079、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCM2G1G1M4M9S6F1HM4W8I5R10H5X10L10ZA4O1Y4C4C3V6A980、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债

40、券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCR6T2J2I4R8O3S3HY1U7S6F10X2W7V10ZU9N3H7H1N3I9F281、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCF3U5X7D7R3E10A8HJ5C4C10W7D6F5W2ZI1H9E5O10H6W1M182、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前

41、市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCM1S1H3S9H4S2N6HO8A10I2K4H8Q5Z4ZE5Q4I6U8T5T6A583、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACZ3F2S6Z9W6L10H4HS3J1G10C10G1Y8F3ZB7F8U9L1Q3G9R984、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响

42、较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCR6K6L1S4W7R7N7HC7A10V2O8K5C5U2ZS9F5V10R9U10S7L285、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCS1T1C5F10N2V10F7HO4E9F2S10L5F9Q5ZD1I1G8Y7C3H4J186、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应

43、当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACH10W7M2B9O6C8G7HB3K5N6R4Y5Q8Z5ZK10U7Q9Y1Q4I6O887、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCX7Q6A3W4N7X4B6HF2G10B6O1M9N9E3ZJ1I2L7C1G3X5U

44、188、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCI5U9D2U5T6O4L7HH9B10J4A10O3O2U7ZQ3K8U7F10S2D7J689、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCC4W9T9

45、S1S2J1U4HH4R10C9R6J2A8M8ZS10C4H3Z2X6E5T190、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCH10B1N9T4Q9R8N3HG7E2B8Q3Z8E7W5ZT7P9H1K10L3V10K891、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C