2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题（易错题）(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCV10W3E7O9A6Q7X10HJ5E7F10A6U7O6A6ZU4L8V5R10D7G3H52、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可

2、能对银行造成的重大损失【答案】 DCB4K6H2I4K10S5Z5HT8F2J3M4F10F8W10ZT10X9O9P1L6K7Z13、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACW6S4J8T6Y7J4K1HN10Q1Z1C4Z7X5N10ZM7X3N2L10V5A3L74、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KP

3、MG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCS6Y7E8X5I3Z9G6HZ6G4T3H5F1S7Q7ZE3A5X3V5X4U3A95、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACY2J10Q10N3T10C8J8HE3U3A4A1Y4A7S5ZH1D9B3L4X2A4H106、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根

4、据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCA8V8G8Q6O9X7Z9HY6F6A4Y6C3Y8G9ZO8F10P9C8C2L3A67、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACC3O3L9T8K9V6F4HD10I7G3L3W6L

5、3X7ZU9U3L7Y10Z9H2A108、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACH2D10N1S6N7E5P4HW2B4O3Q3M1S4Z7ZC3M4R4W6R7L7Z19、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCI8P9

6、S1W3A2I5S7HM6J8E4V9R1M6L2ZB3N1G10X6L6K5I910、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCU5S3N1M10H2K6P6HD2E10M1K8V6W6O1ZQ2G4B1L6X3Q5E1011、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息

7、，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCE7A8Q2F2S5C4K6HJ3H4U5A10U5K1Y2ZU1I4Q9G6R10C5B1012、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCP6R6N10O9G2F8N10HK10G1W3F1J5U10K4ZD4M2H6M2O3A1R713、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.

8、该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACW2A5J4X1Z9U8I7HY9Y2Y2H4B4X7G2ZH10K5L2V9L6Z3K614、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACW2U1Z5H5L10D4N6HO1A6M4I1

9、0C4V2N4ZP2T10C4M4D1M3C915、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCE8I3D7B10L8G4C3HQ4O8Y10K10Y7P9R4ZJ2W2V5E4V5X1S816、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCA8Q10C9G6Q3I8S9HE9F9Z5N4B

10、4A10F5ZJ7N5D10U1E9K4B517、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACC2I8J3U7B9L10F1HL2V8J6T6S9F6K8ZG6Q3O2Q6C7X2S318、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCM7F2I4B9L

11、3I7R2HV1Y4A7I2H9Y1Y4ZC5K5P2D2H6H3W319、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACM9O4K1F3X4L9Z1HT1V6I1X4M10V9Q9ZH5G2K6K5K6H7I220、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生

12、流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACZ10K1C7L8X7S1R9HX10N5G8O10Z6Y4B8ZH8P6O7H9P10Z3J1021、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCR4E4A5X4E7K6U4HR1C9K8H2Y3L5G3ZJ10Y5B6H9S10V1P622、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCF4W10Z8U

13、1E10I5M6HO9U7R3Z2N7Q6D1ZH9V8Q2N7M3K6M923、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCR1Q3I9B10B5R8I3HH8G3C6E10M6F6W3ZP2E4Y3T2L9W7P924、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商

14、业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ4F1E1L10Y2X5C6HZ9M1D3E4C5B9A8ZJ2H4L6W10B8P4H725、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACI6I9U4I10W4G1J8HE6K1G1A4G2K5L5ZP9V3A7C5U2P9S426、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性

15、越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCY9G9F4Z6F6I6G9HC6O8U5B1N10Y4K8ZR5E9B10F3X7V2D127、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCR6N5J8P5S5A9U1HV3W7N6Q9E2Y7C3ZJ3V5C2U1T4X1L428、从我国目前实施经济资本管理的经验看

16、，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCJ10V2Y2M10O8C9R7HF3J9U9T9O3Y7F3ZU4V1S1P9A5U9M829、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有

17、限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCF1U8E4W1I10R1Y1HH2J2P3T3K6V4D6ZG9W1H3C9M3R5U230、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACA9J10E3S5U3U5O5HL5W8E7Y4B5U10E8ZL10Z4L2M8C7K4T731、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析

18、C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACI8A9F5D5R10T8B8HN2T3C6P3M10W5F7ZI9M7I10T8T9E4H232、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCA1F5A4N10D1I7D5HO7M9P2N2X2P6F2ZM7Y5G1M8J8C7R333、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成

19、损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACF7M4Q5W3M2I2M5HR10C6Z8C3Q2U10C9ZR10D3D7A4N6G4I934、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCJ1D3K2L3B2N8H10HF7Z2O3S10L2V

20、2C6ZO3C7B1L1P10C2X1035、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCP6R6P4C10T1X3X4HB2U1L5R1C7G4D7ZR2M7C5Q10E6U6S636、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCT4O9O8M8S2M5U5HH8P6I1S8E7U2L1

21、0ZV10T3L7T6B5H10D737、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCD1U9L7V3U6P8Z10HJ5F6V8W1E9J10B5ZG6M1A8P8U10I7G938、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACP10O8P9P10Q2E6S5HA7E1C7O8I6X8B4ZL9U8F1X6T1U9Z839、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信

22、息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACI6U8Y8R2T7R2P1HO10C5M2S8E6A1D1ZH7B7G7C2C3U5J140、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM5I9R6X4R4T1M8HG2Y6H5C2R2B5F8ZI6S4J2E1G8I9M641、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能

23、反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCH3P10I6J4R10I2M3HB7J4P8F4F7N5E9ZS6U9D1W9L8D1S942、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCL7W8L4X9D5G7R5HZ7I8J8I4U9S8Q7ZR8S3T7C6D6E10O643、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACT9

24、M6K8Q3B1T1K1HN6Q4K2L5J9O5X9ZK5D10T5L8D5O1M944、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACN4R9R10G10N2P9E7HU2X1K7Y8O2N7I5ZC5U4V9H8T9Z10Q145、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定

25、性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCA8M8S7C2L2O6N1HI4Q4R7H9S3M2A1ZP3T7V2Q4Y8U1D446、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCE3R9H2L10J2W1V8HQ10T7H4E9Z2W4V5ZP7U9A3P10A5M5Y847、某交易日的税前净利润为200万元，该交易

26、只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACK3Z6Q5J9L6M5V9HN7H8Z10Q3L3A2E4ZW3X10F5L7F5H2L748、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCG10C4N4E6Z8A10K2HC8B2D1Q4M7T3I4ZD3I1R5V3D10X1O749、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信

27、用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACZ7Z10Z1A8U4J4E9HZ8Z4D8A2H8L6D7ZX5B6K5W8B10W7P650、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCD10J2G10L5R7P9S7HJ8O1Z2Q8V9M5L6ZR10D1F5A3U3D5B451、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变

28、更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACR6H5B9U8E10Z5D2HO1A2N10O5H10L2L4ZA4F4T1M1K6F6F752、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC6B8X6H8I8L9Y4HT5L1S3M10E6I1L10ZH2K9Y1Y7L6L7B353、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合

29、同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCZ4P6V3P7Q6M4R5HP2J6S4X6D7D5U9ZZ7A10X10Q5J6N8V654、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCK1Z1D5O6A3B10A5HV

30、10L9L7G10B6S9R9ZM7D9V3X5Q5H6I355、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACF2G5T1D2B2O6A2HO4S5L3K3X10W5J6ZS9I10Z1V8A9C8P556、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCT8X10J3F4O3M9Q10HD6C3F9V10G9K3Y1ZK8V3H3P6W1Y10T857、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后

31、净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCU2M9X1Q6D9R5Q10HM10Q2L10S7N2N4Z1ZM2V5G6Q6Q10K9G458、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重

32、要参考文件【答案】 CCM8K1C2J7I4J2C8HA9C7Z9N2A8D1Z10ZE8L1K3W10F8R2V959、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCU4P6L1C2P7J9X9HZ10H7N2X6I2E1E1ZZ10V8F1D3S1L7W960、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实

33、施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCV10N10C10N6E6M5Y7HN1R8V9D7D10S8A6ZP8F9E5D8K10P6H661、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACC10D10U1M8Y10O6M1HM1L3M2V4G6L9W3ZF8W10E5B7K5D9P662、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D

34、.专家调查列举法【答案】 CCT1S10C2F8M2I10K6HF10C3D5I4T8D4V1ZH9J3Z9I3T10G8Z463、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACQ1R1B1Z2N2U2Y3HG9M2N8Y6M9Z10X7ZX4M7M6R8T1Y8H364、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCI7B5H3W3D9D1G9HL4K7C3K5F6T4C4ZR9L7H9C10S6P4Q

35、1065、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCW3V10G6G10N5C3F7HK5S1I3K1O7S6M5ZM6E10V7T2V9Z10E366、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACL10J8W6W9C3H8S10HW3K9H6Z9C9M10W2ZG3Q10R10A

36、9Q6F7R567、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCR7X10D7W5P6Z7H3HE3X8F5Q2D10X5F3ZC10D5P2E6M9T5D968、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCO10X9Y5B8Q8R3R10HW3L2K4T8Q1J7Y7ZN2B4D8E6P

37、2H8D969、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCI2W2N2A4T6N3E1HZ5H10X4Z10W6N8E1ZQ9U8R10N10L2Q7U270、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从

38、前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCC7V7P5Q6U2K2H8HA8F9E6R7Q7O7E5ZD9Z3C6N2T9C8S871、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCX10Q9O5L8N3B8Z4HP8P5Z6A9Y6E1M8ZY6K3T5C9Z4B3J1072、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权

39、重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCN5C4Q10V1V5L9L9HH1F2O5L7R2T7S10ZI2X2B2Q9S6L6R173、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACI3U1M8N3X3I7P8HT4J2W3P5J2U2P9ZF1E10O8E7B1

40、I6D674、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN10V5D1T2Q8N2G7HR6T3W5N1B10R4E7ZT10M6X8A8C5U4Z375、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大

41、多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCP4A10S1S5V6Q2M9HF9R2W8V1S2W9O10ZY7X5S1P6A5K7Z976、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACZ3S1B4O2U1C5L5HL3L4G10J1R4Z3X8ZN2J9R2R8M1R3O577、债务

42、人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACD5U2S8W1M5T6E3HA8P3H4L6C2D3O7ZG3Q5S9L6P1I10J178、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明

43、细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCQ10U6J3F4Y10Y9C9HZ6B1Y5L6R1Q7S2ZH2O7V8D4S3U2F1079、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCS10Y8O4Z9T7B5Q8HS10D2D8C3U10G10P8ZG6E8K5K9Q5V9S28

44、0、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACX5O10J10L4J1O3X9HS4O4Y10A2W6M1X5ZO6W4E4J7N4A2H281、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCE2E2V6F1U9W5J6H

45、S2J9P9G1E3V5L6ZU7K2Z4Z1U4K9Y182、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCZ1O6J8J6T9R2Q7HT1Z3K5G3L2B8R10ZQ6W10V8G10C10W3U583、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCE6P10R8V9F9U6F6HJ3G8O2W6J6E3A8ZK3B1P9W8Z4V10G884、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披