2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精细答案(河北省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精细答案(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精细答案(河北省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCV5P1L2F4Z6A6P6HB9E7H1Z2V5E2F1ZB9W7J3K5L2F7P72、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCH6U2P2M3D9H9L7HG9L1T10D1R8O4B6ZT4G6Q3H1M7L5F2

2、3、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACB6T2P2J3Q6G7Q3HI9P7Y9Z7G8K7U5ZT1T4T2G2P8Q6M94、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简

3、要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCX7V5A4E8T5V1G2HG9E1T3K10U8R5P5ZV3C10L3Q6H4P10E105、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACV3F1Z2F1P6M7I10HM10N10U10R7V8F5X5ZA10S7N8H7W6C10I56、商业银行采用（）计量信用风险

4、加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCN9U1V9L6L6S7U5HA9G5X8G10E5E3C3ZM1S10B10J1P8Q2K87、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCM4H5X4E6P2D10S1HE8L7B7K10I6F8S9ZR6M5R5K4Z10Z4A98、在操作

5、风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR8M2T10Q2P6F7U5HT6E2D7E7S1V10F5ZE10D3G4T7E4B1R89、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCI

6、8M7D3U1C6Q1Y1HI2F7C5X1K9J8A1ZV8J10Z8V5Y6E8O1010、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCG1W3A1G6S1L1Z3HA8U5V7A5Y3D9O1ZT9K5F2Y3E8S5R811、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACO6R10T4F6H10C3A5HT5D2D7A2W10W8J8ZP7Q10L10I9E9P2G3

7、12、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCL1N7H10H4L6T3T3HB2Z2S3D1R9X2X4ZR1K5A8S10E9E8J713、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACK5J7Y3N2E1C2M5HW4X10L3Z5P1Q10W10ZC9P8V8P6V9Z6N814、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的

8、限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCL8L3G8X5E7F3G5HG7V3N9L1T4C9U1ZG1J10E6S10X8E4N1015、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCA3M9M5H1P6W9W5HW1Y2N9F3I8B5F1ZJ6P4X2H4Z3S3Z316、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信

9、用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACX4T8H6L6R1U10V2HK7P8P4S4S2T7K5ZS6W1C8E7Y8W9X917、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCR9J2R1X1R8T7E8HZ7V6T10M4M3T5O9ZA8A4Y1O9J9N8I318、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B

10、.减少C.不确定D.不变【答案】 ACM1T4B9C3F9X3Q1HT10F4W1X9Q10U4G1ZK9G10J10X4P5K8S319、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCT6X10U3L7C6H5V4HA7L1L4

11、Q8W2J9M7ZF3M6Z3U1U2D7T920、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCA10T9G10A10N4N10N4HC10O2A2Z1Y1I5R10ZD3Z4F8J8C9J2M821、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCG1O6X7G3K3S2Q3HC8X3D5X3H7R9L8ZY4V3Y7V7D6Z5N322、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶

12、段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACA7L5M6T10W3O4J4HZ6U7V10H2W4W8D1ZZ6U5E9Y5M5Q9Q623、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCJ7I6D7D8V1T4M2HE3V8V5L6M5T9G5Z

13、M3F5T10T3K9M6J1024、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCM5W3J7R9H7T2S3HY7G3L7Q6T4W7K5ZF8S6X2S8U1A6F325、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(

14、宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACC7E3E10A9M3Q3F10HK2T2A1I8K2Z4S10ZN9Y2R7P6N3J9E426、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCN3Z10O1N5F9N9T6HH7M9Z9V4V8F5D10ZC5A1O10U10U3K2U627、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.

15、拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACU2I5P1D9V5P2S1HA8F9M10R9Y6F3Q5ZF9P2O6H7H4B8B128、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCT3G8O9R2P2Y6K8HY4B10Z10V9P7S4V9ZS4O10V3F8Z6D10R829、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状

16、况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACC1H1A9Q2E1Z2Z2HO10D5Y2T5H2M7L3ZK2I4Y3L6T8O6V430、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCR1K7U2L10O6T2B3HD10A8X1H4A3C6F5ZG7K1T1Q1L1R2T431、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的

17、后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCN9D7P6S8F9M3R3HI7B6B3Z9N3F7I7ZA6H2H7N6U4Q3C732、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCX4X3H10N6P7G2I8HB1P1F6H8R3P3J1ZX8G3Q9G8N2N5E533、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】

18、 BCK10M9X8Y7G3A6Z5HE1V6D3E4A3D9X9ZO9Z3I8C3L6T2K134、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCG7J8C7D6A6S6D2HZ5S1W4F4F5Q6S4ZY5E7T2N7X9E4A435、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了

19、专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCW1W7B3D3I9M8O5HW1L3H5W6V7V5Y8ZW5T5X10B7L8J3O436

20、、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCD6S4Q5K3G7T5Y1HB3S2T10H1P8Y7K10ZF9M3I1A9Q6W6I637、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCB8R6D9T7U7F7F7HL7W3O1S8P4P8L9ZJ1I10A10Q3

21、A4S9C438、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCD10R5H1O5O2P10V7HW6W4T5Y2D10N10P2ZL8X5J10V4R7T6S139、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCS7O10T7E2L5Q8E8HD1E10R4N10L3Q1T6ZM2Z7P6Q5W6L8W440、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACZ1

22、0B4D6O2W5U5T3HL8P9W9A7U7B5P1ZC6F6E10C7K6O7W341、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCV9Y5X3H1N8B8C2HP7G4Q2C8C9K5W4ZT5B5E5M6K2N3E942、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.

23、信用风险D.市场风险【答案】 BCN1V8K10G3F7Y1W3HA5E1S6X9Y2J9L2ZU3L9M2A10D3W6T343、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACP1O3R10K7A6I7Z1HR8V5K4R7E7Y1B5ZX3J5A2Q8Q4V2H644、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效

24、的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCF3R9S6E9L9I10U4HQ10N1K5H9A10G9D3ZF9U8C6Q9F7F2V645、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCJ9F9G10L6Q5S10Y1HJ7K7Q5V1P3O10S10ZG6J5P7O6T8X1A746、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（

25、）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCC7F4T1Z8J1L4U9HL9N7A7V4L4E9W3ZH9W10B7U9O2Z7T347、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCY7O4L5H9K10B9T2HB5K5B4S5M6I5L6ZQ2U6W4W6C6P9Y648、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规

26、划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCD1M5A1O2X3Q6X5HE2K5T10S6G2Q5Q4ZT8F2G8Q8C5N8Q349、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCT9Q5S4T6X6R5N10HR1K2Q4C7J7T5O6ZO1M10F8L5D6Y5S550、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当

27、的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACR4O2V9I3T5O8M5HA6O2Q10M6P9U1V3ZF6X3O6T5R8M8G251、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCQ3Q1E5Y8L1A9D2HL5J4G10C8J3G1X6ZE8C8N10P2Z2W2K352、商业银行外汇交易部

28、门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCV8U5C2I5R6Y9W9HE5J4Z5O7V2S2M6ZV9I9V6C7Q1N4K853、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCK7Z5Z1B2W7H5T9HP2D6O3N4F6F8Y7ZG3X1T1W2D1T2H854、商业银行采用

29、信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCT2W7X10L4U3L4B2HT5F9W7R7L8K3N5ZU10J10H8X6V4R9X555、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCI3Z2U1Z3E9O7T1HQ9

30、J4J10G2N10I1Z4ZB8B6K1P6W8A10D756、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCC7G9S10Q8W10L3C3HW3K4T6O7M7X3B5ZA7M8X5Q6F3Z3L357、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，

31、则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCF3Z2T7X5Q1M7B5HI10I1O4R4A9N5C5ZX5H3W1F3D8R10S558、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCM3G6X7C7L9G3I6HE6X6T5X3Y3X2T2ZS2C5M2B10H6

32、G5W659、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCW6P3O2A10J8R8Y2HF1G8B1J3J6L8U7ZJ3N2I9S9H5N2E260、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下

33、降不属于信用风险【答案】 CCW9R2M1H3S8B7Q3HI4P8Q10L8J2B5L9ZC2Y1E3Z2I8E6Y1061、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCK3N9Q6J9B6H3R9HF9J1J7D7K8V10B10ZJ1Q3P2P8A2G8E762、下列关

34、于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCO5T6E8J1R6J9I8HR9W10F8Q6V2X1N8ZI5Y9B6B9M1U3G863、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACX10T4B10Y1L3O10C1HG7K9M8G9N4A7S9ZX2I2L2Y2E6U8G164、下列指标计算公式中

35、，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCR2F3T6X6Z10V3C8HI4M5E8O5V9P5C9ZE9F4K6M7G9A4S365、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银

36、行声誉管理的操作实践【答案】 BCJ5Y1Y5K10K7N6E2HL9A4C9U2I4I6D10ZD2Z3X4F1Z4W5L666、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACI7P2H9I2Z6O5A9HJ9I6Y3X9Y8K7N5ZN2K10B3

37、Y7P7N1P467、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD1T5V8E4A4M2V5HV2A1O5J8C4U1F8ZP5Y1T4D5O8L5F668、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCF6E10O2G4N7X6Y4HS8A3D3H7J7S8U1ZM2E8E3H7C8K3F969、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的

38、有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA5V3Y8Y7O9B1W9HI2R9N5P4D9R5P7ZE1J4U10I2Z10J9T1070、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCI2F4M5X10K6B10S2HE10V9D10O7H9T4T2ZP7L9O4V8S4B7R1071、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCZ10W5L6V9Q2O4F7HT8N2T2W4

39、A6F9M1ZC6U2B9M5N3R9W372、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCN10D3E3P9A8U2A9HL5Q7V10C7W10E7R6ZO6O7Q5Q7W2T9N673、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管

40、理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACN7S3E10D2J8Z3T5HN5Y3G1I9L2X1P7ZJ4W10K4R4L6J3Z774、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCH4Q8A5O5U4G2V1HX1Z7S4Z6U2L8X3ZB1D10J5C10G10B8W175、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善

41、股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCZ5X3V2J1Q5L5B4HP2Y3G3E10T7F10L10ZE9I10D1H4F9D5K276、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACM6O3K6I10U1Q7I7HT7P4G10X7K9M6X9ZB4K3J6A7M10C4L977、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评

42、估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACJ2S6F5N3J9X8J10HA9G6L9T3L4K1B6ZX10B3L9P4T4R3L1078、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易

43、的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCB5B2J7O4K7N5B1HQ5C8L7W9H3O7G4ZP2N1T1O5X5K9G179、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业

44、的违约风险都不会改变?【答案】 CCI8J5F10U2I9E2N5HH5B1C3U7S1U9N3ZI2C10S5R4S1G1Z580、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCI9Y10D8I6D7O9B1HX6Z10V3I5Q10H4Y4ZV5K3M7P6Z8E3H881、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必

45、须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCW7E8N1N10E8F6P8HA7Z8S8H2B5T8H2ZY7I6M6C2X3B5Q382、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCB3C9X6H4L7B7A6HD10P8G1I10Q4B10O7ZX1C6L3W9A2Y7A583、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCI10Y8E7L1T2W2S3HD10C7M5G1M9J3Q3ZX9T2E5X3U5J6M184、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险