2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题含精品答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCZ5L1T1Q7V1B6R2HO4V5H6V8M5A2R1ZH1B1Z1O4I5O4A12、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C

2、.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCR9Y1Y6D9B8J9B6HB9U5M6Y5L9D8D5ZX1H3V3Z5I5K6L73、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCL2D5C10X6Y6N6P2HM5E5U2C1H1I1D1ZU3P10N9K6C3G3N94、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCS9K10K7K2Z2S3U2HM10J7S3U2T4P4J8ZO9V2S9A3Y7

3、U2Z65、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCR8L3H6I9Y2Q1B8HU2W3B9Z1L10D10O8ZQ10B4S7X3Q6V7F106、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCQ1N5R8J7E8S6L6HV1G4L5U9

4、H4E9X9ZE6N4Q7H7R6M2W57、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCW6Y7E5O9U8M5X5HJ6J7O8E9L4F1H9ZV1R7C1H6R10D2O108、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全

5、一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCX1L9J10Z5E8F3P9HT1H5S2S3K9S1B3ZN3C8W2M5R10N8G99、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCO6O7X3F3Z2Z1Q4HD5Q8M9Q1S7Q2I2ZH3W8C8R9Y7Y7K110、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券

6、【答案】 DCE2J9X3Z8S4M7Z8HW5V3Z8M2F6C3V10ZL5I1V4J8N4E9Q811、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCV3O3I8W1O7S2Q9HH2R8H1D8H9Y8B8ZX2C4J5C10H9S3U412、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCM9R10S8F6P5A1P4HT2N5

7、Q7D4T6G5O8ZJ2D5A8O10Y2S7D913、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACM1L8J10X2Z5M6O5HE5J6N5N8V5J7Y1ZB9Z8E5K7H9Z7M414、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有

8、企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCM4M4A6D6T3Y4D4HP4Y9P5Q7T10T7K2ZE3J7M4M4F10Y4T1015、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACC7M8M7K8J3B1K1HK7C1Z3R5Q4G10V4ZA3O3H9A4F8G6A816、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCG1Z7A7B4C2J6W7HK2

9、A6X1C5K2Q7O9ZC5L6P5L10F6B6D617、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCX5U3S4C5S3E2K6HS2B9Y7C3E5G2B3ZS8H9R1N5S7G9Z918、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCI8O8I8C6W1D7T7HG5X2I3P10E8C9Y2ZN4N4S2H8T1A5I219、（ ）是流动性风险管理必不

10、可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACE7Y3J10L7S3B7Z1HQ5E5D7U8I8X8H1ZI6G3J5A7N2V6Y120、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C

11、CD10I8S3F9T5C4O3HY7L2R1S4C9F4N6ZI4C5O2D9Z7O7D521、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCR7O7L10Q10G10A1N9HO9C4G7L9I3B7C8ZD10X9J2L8I10I3X422、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCZ8Q10S8W8A5B5G7HB3V1O4O5Y4Q1V6Z

12、X5U8B2K3U6W4J823、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCP6R8K3U3B5G5D3HO1B9D4G8Z10N5S2ZU7R1G2P6G4I6Y424、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCX2R4F4

13、I5I7S1M10HT10N4Q6A1R9I10Q2ZP2H2S1Q1W8M5P325、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCS6S4T5P6K2C6Z8HZ4Y7L10G3H3I7Q3ZR10T2P7H2J3A3X626、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算

14、出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCZ3O6Y5H3W6I9B4HH1E9C9Z2P8A7X8ZP1S2G4N2G1T2W427、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCT10E1S5M4D10E10G7HT6S6Z3K10P6W1M1ZR8D1L10J6J4H6U728、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCJ1D4E9L5Z5I2V8HX4Y8I6C6U5P4T4ZA2J8F9C4C9K1L1029、巴塞尔委员

15、会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCT1K6H4E7H9K1D5HS10O7G8K10J3F1I5ZL8Z7

16、X6M10Q2L10J530、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ8A2Z4X3K9Q1R1HS8F4W3Q4X4B3L3ZP8I1U2D4I4T10B731、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCB4M8H8C4U5P6Q7HM7F5Y4K2W5R7H3ZQ3D6Q7X7W10D10P632、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款

17、D.个人生产经营贷款【答案】 CCC6C10W8K8I4D8G5HH1E9P9A7H7A2I4ZS9L9G10V1F8M9V833、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCN3A1O7W8F3R10Z4HJ8V3M7O3L7P4H4ZC8S2F9M6H2R5N234、下列说法正确的是（）。A.累计总

18、敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCN7C8X9K6X10K2H6HF2Y8O10U9E10V7D3ZY7L2F1Y8Q5Q4D635、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCT4R4R8G8U10S3A9HC7I6R2B9Y3E6E9ZH10E7L6P6E10P4I236、假设某商业

19、银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCF9K10R7W7T7I10J4HA1N2L5Z1G1N4E9ZF4C3F8X8I2X9K1037、根据商业银行资本管理办法(试行)规

20、定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACV5K5H2L6W3C10L4HT8V1B9Y7E7W2Q5ZU1I6K1S3U1I3I938、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.

21、制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACO6J8E6M8T8F3A7HC8W1Z6R10J4P9T3ZL7S7A6U3Y3H8M239、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACE8W9Y9J1J5V4K7HT8K2N9W1X10D2G5ZN3C6X6I10S1S10W740、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【

22、答案】 DCH8B8H2F2A4C5N1HL4R2N2Z3M9O9F3ZH10I2W9W6Z10R4O341、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCV3C7R6P3J8W3V3HK5W7Z2Y10Z2F7H3ZE1J9B5C9O10W2Y542、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACX3H4L9Z9M7A10N6HL6R4E6Z5N9W10D9ZE1J3U7O5G6P8I443、监管机构对商业银行现场检查

23、的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACA4G1Z7C2Y5X1I4HT3E6U6C2M6Z8Y10ZP5P10A4H6H9B6R244、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCQ10Z1K9K9M3G6P7HX4T3B3S3T9F2U2ZH6H2Z5J1P9E9J945、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCJ8Z2B5Q9O7B6D2HM10V9K3U6M5E10I10ZD2B6Y6T7

24、O1B5S846、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCA4X1R8R10M9B8J3HV8A9F6Q2T9S5T10ZO9F7C8A1T7P9F647、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCR5Z5W4O8Y7M2U10HK6W9W2I5C6D1T5ZN7X6E5M5X8E3W948、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割

25、日的现货合约【答案】 BCC5Z2F5L1P3L2O4HJ9V4D7S8K3N10B3ZL8S1H2L2Q1E1U749、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCW4Q2I3Q6V4B4L3HZ4V10V10U8B7V1W2ZV7D4X10Y8Q7G4D850、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000

26、亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCP3I1F9B9I7I3X5HJ8U6Z3Y8B9V3F10ZX10F9N7B6Z10O6F251、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX4L9

27、W4R2R1A3V5HV5K4M4L10P6A10H4ZU5G5A6L1W4X8X352、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCB2V4H10E5L10J5H4HH10Q4G7C3C7B10N1ZQ6Q10P3Q10M10M7W753、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未

28、来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA1L6H1E8V5M5A4HR8X10D5U7T9I3X1ZT7J9W6T9X9Q9L354、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACL1Y4N4K7N8P8S6HP8G6T10E1E5V3K2ZL7S1V3T2U9N10L555、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACF9X3R1O4X7

29、B6Y10HI10C1Y9N7H1B8L6ZQ10A3Z8Q2F1V7V356、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCG6T7S3Y2X7Q9X3HK8C5Q6I2T4G3R7ZP3U10J8I1Y5G6Z957、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCK8F7C8H3A5G6K4HB7E7N6K6V7P9T5ZK4T1S5U1O5P6R558、下列属于行业风险分析的是（

30、）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCL2P4Z10S8D7P6T1HK6J9L6W5Y7W1Z3ZB10W6U5D5Y7E2Y659、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCW6X7A6A8P9L3H2HZ1I3M10X8G2P2B2ZP8K5I2R5E6Z6I560、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损

31、失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCR7D8Z7Z7U10X7R10HP2O3P6R1Q2Y9S9ZQ4G8W9P3P3U6G761、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACA4D2K2W2C10I3L9HX4T10I10M3F3X4Q6ZQ4F9Y9H3K7A5H462、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐

32、户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCQ10N2O4Q6L7Z9D1HK9Y9O4Q6T1R4D4ZG6U2X2W10V10E8U163、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCT5L4Y4I10R9I3R4HC2M6A7W7I9T2Y1ZS1G5P10D5F8F3N464、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、

33、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCH3X5E9T5A3S6D4HQ3U4H5S4Q4K2H4ZM7H7F5Q5F9V4P565、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCK7O10W7T10F7P10P3HE4C5W1W5K3K7M9ZJ6O9C7E5F4H9E266、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营

34、，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCA2L3O8M5O4K6Q10HB5P5J3L5W10D10P9ZL7A3P10Q8N2U3B967、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 C

35、CI9L1C9D1L7W4Q3HK1B10G10B1U5W3E7ZB8H5T4P6X5J6N268、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCY8N5Z3T8B5C4G2HF10R1P5D6R3K10V6ZI2L2R10O1Z7O4D169、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的

36、违约概率的确定【答案】 CCC6D2I9K3K8X8K3HS2Q9K1Z5G4U8D8ZY5P4E7U10V10K7N770、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCE6M7Z5A3C9Z1F3HX10D8S7O6H8S9X6ZS10S1G4V2Y6V10B771、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债

37、券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCR8L5Z3T2I8P4I1HN10D7E4F2C6K5B5ZS6Z1Y5V6L1Y3B372、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACV7Z7E5V6V8P6I2HB3K4R5D10T2O9M1ZM6N8S10A7S9C4G873、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，

38、也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCH9C9D3X5T4A7F8HU6R3U10P3R6T4R3ZX2R5C9G5W3C9R374、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCA6R5P7I4I5J2I2HG1E6W6A8D6P10N5ZU8L4X5N9L7E2R975、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资

39、产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCA5E1G4U8N6K3L4HP10W2G9H6S4G9P9ZR3I6M4O5J1P2H776、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCV4O4D5V10M9T9P4HF1P9O1A5U3E2M2ZF5D2G3Z1X1Z5Z477、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风

40、险【答案】 DCX7Q9A8J8Y9E1S6HZ10Y7H10D7O2M7K9ZI9D5S9P7B6E10R878、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCO5N4U3D6C2U9Y3HQ4L5T5O7O2O10D8ZZ6Q5J7I7X1V1K1079、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACN3I1R9W6C10G1W1HA10U3R8E1C8M4R2ZY10N10E6V10D10V2O980、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收

41、益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACP6R6V8Q7D5D5U1HD7F3U4V8C7E2F1ZM4A8Q3V3Y1N8X281、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACK4Q8D1Y5U5Y9G4HX4D9O4R1I9Y1U3ZX8R5U7H8J6X4X1082、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化

42、将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCK1G9F5A1U2B9B1HM1N5P4G6S4A1T2ZG2R5E3B9Y6N1W583、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C

43、.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCZ9U1M1S1J10V3J2HI3X1Y2I3P10B7X10ZW3R1M7O6V9T4T484、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCO7A5O8A5K7E2R7HT5A7P3Q3J10K1H5ZL4V7X3M8N4K10Q185、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷

44、款评级D.贷款评级【答案】 BCZ4C2C3Z9G1I9R8HA10C9A7M8G4O2W2ZY9U5V5B6M5N5C586、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACI10O3M2G9O10C2B1HU8L8V10C5T6W10V7ZC6D3W8B5Z7O7T387、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCG2C3H7Z6T6W3H2HV10P2Y4G1S

45、6U10B2ZU9Z8T2R5I10K10M588、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCJ9V3F4D2B4V1J8HG2O2T9T9M3K5W4ZZ9F3G5X5T8Z1P489、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACK1Q9K9O8I8J4W10HW5E8O10K5G6U9I4ZI2F1D6S8P5J1A290、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（