2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案解析(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCM3I7E1R7X7F10Q2HT9N3W6W9X1A10S5ZY10C3Z2L5V4G5B32、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级

2、管理层和监事会【答案】 BCF4D7X3P1S7I5E9HK1V1F9M4E6Z1H7ZM8V7G2Y8Y4I3K33、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACQ1F10V9R4X9F8K9HO2U8Q6M1C4D1C8ZS7M3S4M8R10V3U14、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合

3、理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCO10E1O3P4O4E6F9HK9L6S9F2X6E6Z3ZX7U1T1K3N2U7N95、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】

4、BCS5Q3Q1M2P9L2Q2HL1V5O4G1J7W2G10ZD7P9T8L9T4V8F66、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCP3G7U8L7P10E1V2HP9K7R8Q10A9S9B8ZC10Q10E10N7O9P10C57、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCJ3V5O9B7O9W2S10HI10P7N1H9I4O6W

5、4ZG7T10U9C6E4X10M48、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCI2M2J4I6Y7Y3A9HC3A2B10L3Y8J5H3ZL9D9V10Q5R8V3I49、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACF7Q8C2S3Q1X1W4HF4T3C9H9A10K5W9ZY8H1C2V3D7B3M6

6、10、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACW1G5V5D9U7Q1B4HK2K8A1H2T6V1I10ZX6W6V7O10Q7D3P411、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCM9C1K2C4P3O9K6HH1G8U10W7K7K1R7ZM4P10G5G1O3L3D1012、

7、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACT5X4X9B8L4G3B9HB1E10T9M9V5J8K9ZZ2P10D5B3T2Z5U813、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCF7P2Q1M5M5I7D4HX5W2E6C9W2R10G1ZT9M4I2K7E4D8D214、风险限额管理不包括（ ）环节。

8、A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCG8P7Y4N9C1I8H7HJ5M8X4L8H8V1U1ZG6U9Y1L7U4X7P715、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCT6E3L10X5I9Y10Z2HA5C5G1P4Z4C2U7ZO7J5R8I9P5H7U916、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期

9、损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCB1M9F10J5J8K1P2HY3P9E4J7E3K6H4ZJ3U2G1Q5Z5K4L1017、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACD4J4U6S9O4X7D2HT1P10V1L6O7L10R6ZK6C9G5L9Y7Q3D818、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCJ1I10X5H1D2F4K9HU4F7T3L4Z10Z4M4ZA5V8P3S6A9T6I619、下列不属于良好的银行

10、监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCY10L5D9Y3U7X9Q3HC1D6D2K2W4H8A1ZR7H5M6I8V7H4L120、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCY6E3I3G9S9M8V2HK4M6F6O5U6K6Z6ZK10X4L1X10B10G2W621、（ ）是指商业银行能够以合理的

11、成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCX2S4J9F7J4X3L8HS6T7G5K8T1X9D6ZB3I4W6Z5V5M4K922、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCX8F7B10G7R1U8L5

12、HP9G2D3P10B8P10A3ZW1B8M4C2O10H3F1023、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCB9R4J5Y3S8O10O2HN4H4P2G8W6Y9J5ZA1Z10M4W10I9P4C724、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行

13、机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCV3N8W7G9C5F5G6HR4V2C3S9T9N2V4ZY3Q4Y6W1G8M1I425、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCI9X4E4L6G1W3E7HI7O10R4M2B6B10L4ZT10P2J1F10T8T2B726、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法

14、转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCX8A1M8J2I9H10P9HV1E10Z2P1S1A2J3ZG10O1J7N4C1T10B727、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACE6Q10L5Q5Z3V5F3HD5L3L7O5F6U10X2ZG9K3I4V10P7H9J528、商业

15、银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG10X9T10P9R9Y2S9HP9T5H3A1J10E9F10ZN2C7K3P8E5Q3U429、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCC7P10T1F6N3O8G8HO3Q6N10B1Z6R

16、1L3ZV5L6S3C4G8O9X130、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACH3B7M9R8T7D3Q5HQ2B6L10C2X1H8A4ZH3A2U7Z5F2Y7J931、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和

17、纠正处置【答案】 BCT2R2L6W10T3B7N10HW10U2I8P2C2X3F6ZB3G3O1I3Y9I9Q232、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCZ2D10K5T3T6B7U8HX9I8D2M3M8G3H10ZB8L4E3T4V9A3S633、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCB4A10O3C8E5X9Y5HJ9O7M9M8N6J4H10ZG9R4C4J1J3E8X434、 根据商业银行

18、资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCX3C4U2Y8R10Q9K3HU1M6T5J6W7R5T5ZF8Y5B4L7S8Z5Z735、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCE8Y9C8X4Q7Q7Q6HG3M2O3W7E6X2O9ZT5R5J1Y3P6H10A836、从我国目前实施经济资本管理的经验看，

19、完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCC7C6P7Y4G6P9E8HM6N1T8Y3Y10I9O7ZM8E1V1Z8C6G8H1037、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACD5I1T5A2M3C6Z7HD2W8M9B4B7V4

20、E3ZU5G7E2Q4S4U1K738、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCC7L9W5I2H9Y1W4HJ4F6Q7Y2C4W6R5ZP3L3U10L9N4N6A939、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCA3S9Q5K9R3K9X10HP4Z3B8H10I3F7V6ZD2N10D9B4N1R4I1040、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.V

21、aR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCJ7O5C7L7V4D1S4HC5X7U3D4C4S2R8ZW4V4M4F9R6G10F841、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACS8T8I5T2W4N5N4HM5O1E4I1T7U10D6ZS

22、9R2B1R3D6S10A842、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCD9R6I2V8C4A4T8HW10H4U9E7G7Y9W3ZN8N8Y6K7P5X6Z1043、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCU4N6O4H9L1U10P1HT3R1X1S10M1A5D5ZW9L2H10G8K9U4Z544、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评

23、估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCW4L8R10C9O8W7Q10HR6R4N9M10L4R3R9ZA1N4A7X9V6U1A445、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACQ1F1Q8B2S2I1C1HH5O4U7R8A7N7Y6ZR5J3X4Q8F5S2X346、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市

24、场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACG5I1I5B4B10X7R10HU2S9H7P4V4D8H9ZS1G4O4T1X3P1I447、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACI9K4S7E4U8Y3R6HT6F6Y8Q8H9L5U5ZI10X7A2Q3U9W10R448、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCB3Z10N

25、8Q2C6H5Z5HN2F1K3H1D7S7D3ZS10L8Y8O2H6Y7D249、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCL8C4C4E4D7O9J6HC10N10W3Z2E4V7A4ZB4H9J2I6H1C1N450、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状

26、况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCK8T3P5T4J5G7P7HA8S10D5S1U2K7S3ZS10G9A3H3Q4R6X751、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCP6V2Z2W5M10H1A6HL3N7O1S7I4F4O6ZZ10U4M9U7V9R5N452、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCQ5U3B6T9M9P6H7HN4N6R7P4L7T7Y3ZR8Y10F10

27、V2H5L4F153、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCW2I8G9M10I7S4X1HA8Z9B7D6Y5T9F6ZK7V9Q9F6S3O1G454、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】

28、CCY6A4K3X2X4Z4R8HM7P10L4M7G9W5J6ZR8I7E10Q3Z4T3F155、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCS3Y7J7U2C3P7S4HO1K6M5Q5P7M9M6ZI1Q9X6D9A6L3Y256、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACN8X6G1N9B4C9R2HY10M9D4C3R7Z5E7ZD8D3D8W6G2P4A957、目前声誉

29、风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCT1M6C10J2R9S9T7HE6H1U3R4I9I2T7ZW1Y5I2X4F8B1A1058、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCU5E9T10G1J10I9V4HE6K4Q1S3I3S3H4ZI7I8A1O5E3X6U359、

30、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCO4V8M9S8J1Z8F2HO1K3S6Y7T4P1C6ZY6J4I4T7W3L5U560、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】

31、ACG1Y9P10L2E5U7Y8HL10K6H6A8M5X1X5ZP4G1U8O9H3E2X461、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACK9S7G5E5B9E2A8HX3F5A1D6J4P8Z5ZM9U8A2N4A7I6E162、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCU2E6W2Q2T4S1

32、0I4HU5E5Y3B3P10S7G4ZA4F3V7P1C7M5P1063、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCE1T3F3K2W6S10B2HI2F10D1Z2E1S1K1ZC6B3H5X2P6Q3W564、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCJ1V7

33、V2O2H6E5J7HY2L8Y9F7B1C4V4ZS1L5K6W3F3Y6B665、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCQ7Y4L2W7Q7J9L9HY9Q3B7S4J10M9B10ZZ9E4X9H3V6M3M266、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D

34、.资产质量恶化【答案】 BCY2B5S4W2Q1Y1H4HR7Z2K3R7Q2K6J1ZW5C1X8E2T5G9L667、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACG6K5F6J2M1Z6F2HA6X10L1G8D5I2X6ZX8H1V9L7E1U5Z468、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国

35、别风险D.流动性风险【答案】 DCM5O8T5W2K2I9C10HS1J10L10J7D9K4Y7ZY5V1A6Y6Z6N9I469、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACZ2Y3H9V7O5T4F2HW2A6E7Y9X5L1Q1ZX2C9C7I1U4L3Y770、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染

36、风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCB3Q8S7D2G9C8K6HA7X10B4K7U3G2B9ZU4L5U2L5V8H7N1071、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCH3D5W10M6Y6B7G2HY8G10W9L9N8P9P9ZR5R8P1I3T8E3L772、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCH4M9Q4D5Z2I10A6HQ8B6N8S6O6O6A9ZY9C7O6S3B4M9L1073、收

37、益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACA3W3P7W3H4Z10Z7HN2Y10C10H7W3L6D7ZM10O2K10U6U2D7B874、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCD7N10

38、D6E8T3O9M8HP2O2U8M5C8Z4D1ZD7M4F3W10E7R8L175、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCR6L9T9T4P10L7U4HE3Z6D8K5O8E10X10ZF9X8R5D4K3K2P976、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACJ7O8B6K5Z6Z6K6HX2O8Q6O9B7X8N3ZR3X6K3B1

39、0E7Q10D777、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCE3J9H9W6K8H10S10HT5E4V3J6S7W3X6ZT10T7H1A8A8H10P778、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减

40、去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCB9A9M6R9S6N2I8HP9X5F9B10U4N2N4ZW2Z2D3V10F6V8Z679、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCI2D7B9W10Z6Z4D10HZ1N10F1G7X2O4Z2ZQ2R5W10B3R2H4A280、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据

41、不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCY5I4R1P1C6I7N10HB5W1H10I5B4A6E5ZN6Z7O5X9L5I6P681、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACR3E3Y1N3M3L6U4HP9E2H10V7O4S4M5ZJ1G1H7I5B9K3M482、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC

42、）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACU10D4N3H5H2D10C8HH6F4M7Z7F9N1Y10ZT3I1K2N2U7R8Q283、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACZ7F2A5V8Q3L9Z5HP6U6C7N1T5T10P6ZP5I1T7Q8O7Z5S

43、784、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACE5R1H1K8S9K6W4HA5G2V1B8Z3B2O5ZD1S1C1D6E3R1P785、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCP3Y5R4T1T2P1A10HO10K4Q8P7C7Z1G8ZZ10Q9C3F9W7K2M786、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和

44、关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCM4X6K8U4L9H4G4HM2P7U8J8H1X5S7ZB7B1H2K5A8W3W187、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCV9N5N7D7M8S1H5HU1H1K9B6T9Z4Y6ZG3X8U6Z6T7O6N888、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值5

45、00万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCD3O10C7X6V10P8E4HJ3I9V9M10D5V6V4ZE2I5L3Z6V4S5T589、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCP9J2U6I4L8N4Y8HT5Y9M1G8N10N6B3ZT5K10B6Q5T8K4Z590、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7