2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题(有答案)(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCJ10S1V5C10F4J1U4HQ1I4D8M1R10Y2Y2ZA8X6L6U5U2T5Q92、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即

2、可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACS5R9Q4B8K10C1T9HZ3W5A6F6C1Z5C7ZF8H3K10N3I5L10G33、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCQ10L6C9P4W2C4K10HP10S3R3F3K2H2G9ZV1A6X2D4K3D6V64、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并

3、提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCH7Y2N8E8Z2Z6D2HF3G1Z1O10E5J10Q9ZZ2F6W5O9U5H8X15、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACT10P7Y6K6Y8G2T8HH3B1H8U4N10G3C6ZE10S5Q2Q10T1G8O56、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛

4、应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCP8I9K9Q10N5N7W6HA8T1K3X4Z4W3W9ZN4I10X9A9T1Z6P37、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCE10N5Y9G8J2L4R6HO6M2S2D8L5S1R6ZZ10J9S5B7H1G9D38、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1

5、700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCA10G7S4A7Y6E1O9HH4Z8C2Q7J4B1O8ZI2M3S8S9S9U9J109、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCT6Q5S9N5P5P3P10HN6L6D5E5L4W2H4ZL4D3Q3

6、H5E2I10D810、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACG5H7P4B10L7S10Q4HV4U8W7M9I6X1D9ZH8X1O8N2S1T4V111、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCC8M7Q4G2U5X9Y10HM1U3S1G4N4H7M8ZA2Q9C1L3C2B6F712、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行

7、的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCS1G1O2I7Z7E1V3HK7Y10H5T9S7K2I7ZF8D1C1N5T5D7I413、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首

8、席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCR8X10N4L8U8J7S9HK10R1Q4D4T5E3P5ZK10A9B9H1S1Y5P1014、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.

9、市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCK9F9M2D1Q5K6I6HM2Z3J10X10Z7G4Q8ZH3T3L10H7H1K7M515、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCP3V9F10A6Q8K5S4HJ10M5U3S10H6T1N8ZZ3J1A5Q1V10F8N616、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管

10、理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCX8Q4O6I5B7X2Z1HD6F7M7E2K7Q7I10ZQ3S2O1I10W2E3A417、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCO5Y4L10T8J2A6X9HN1S7E1I9W6L7T10ZS10P9J3E1V3A10E418、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCC3U3D4E4T1X1X3HE6F6L2S10M7J10V9ZZ8D8V2

11、F7U8B10R419、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCW4W4D1J8W9U4V1HE4I10A2V4L2C1D7ZI10I7B5D1T10Z8R420、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCR10P6W5U6I7I3V10HW3A

12、9K6I7Q9Y2X7ZR6N4L1Q6S8F8B121、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCS4F1O4U3J1C9C9HZ6J6E3E1I2Y8O3ZG4D1R6P10H9R10V322、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCX4S1E9X10D2L10D10HA3M9U10Q1J9N5C4ZF3A9X9W8B4U4W523、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态

13、。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACF4N6B1F1Z4R10P10HT8E4N6M8O9T9H3ZN2V9L5X7P8U5G1024、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCA8V6E1L6L5L5G10HK7G7Y2P5O4S2W6ZH4O5F8K10Q5V5A125、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用

14、风险D.市场风险【答案】 BCZ8O8M3N4A10E10X6HE5T1H7S7O5D5T3ZM6P6I6D5J3Z7D226、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCO7E10Z4D9T6M7Z2HY3I2K4O5O8Y6W2ZQ1H8F8Q10U9K6U827、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期

15、权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCA9A3M5M7G6V5Z7HU9C6W5H4C7U7H7ZV10V9R6J2H5Q5T128、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACX6I4Z2Y

16、3N1W2E9HA2O7P7O9K8Q6I7ZP3J7B2K1H9S5I129、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCX5B8H3Q7F8H10Y5HJ9V6Y2F5S4H8N9ZA5R3K9S1Q1G4A530、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACT10G9R3A6G10X6

17、A6HO10M9J5H9Y10S6T5ZU2E4Z1P7Z3J9M731、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCW2J9L6O9P8G4P10HK5C6Z9P9A6V8P3ZF3D9A10A10G10J8E932、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【

18、答案】 ACY6Z4R10S7L10S8L1HX6U4C2K9D6Q10K4ZP8G4T8S5X7T4H533、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCP1X4R7K10P5V6O1HU9Y8K2N9V10O5S9ZM1W9C8Q9W5I9H134、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0

19、VaRD.3.5VaR【答案】 BCL5B6E3A6G6O2V10HP2E1S7D9Y9P4I10ZZ1R8N7R1Y6V4H835、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCE4H8R4J10Z7W7C5HW9Q8N2S9W4O3T7ZN7H10I2B2J4J5L436、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACA2L7G9J6P7N4R10HC4G7Z7A6C1

20、0P1S1ZX10J1I4T4A10H8V637、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCG5U9K10S1D5S1A3HC9J5D2O8Y2T5Q1ZT10A10E9E8U7N4B638、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCG4E2E4H10H3C9O9HS9U5D8K5K4R2J6ZV1H1V4E10E7C8O

21、739、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCL5Q2O7B4O8H6J8HN1Y2N10X7W1W4C9ZY6U4E5F4T6N1I640、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCQ1T7K8D10O6W1P2HJ10K6T4V6S9X4S7ZR8R10V4U3A4N6R441、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCY2Z7D1C8S10U3T

22、9HW4N10N9H6E10J10N9ZJ1W4Y10S1C2K9E242、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCG5D10F7Y6L3Q1I1HX1D5G2F7D4X4D4ZB8G7B7L4H4X7K743、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、1

23、5亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCM5S8Z6M2Z5D9C9HF4P8E9I2C10R6X8ZH1M3O4X9T9O1W944、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度

24、C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCO10I2A10X6F8S10Q8HB6M7B7V2X10U4Y6ZB8E8V8Q3W6W4C245、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCR6A8D7M8C2T8Y7HG6T8D10K5P4A8R4ZW7C3Z1Y8V6Y7T446、

25、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCR6U7J8O4X3B1A1HO10G2R6H10M10S10F4ZT7B9U9I8W3K10E247、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACJ1X9Q5A10K10N8I3HE8L6Q3X1S10W3E2ZH1Y10S1H7G8D8E548、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C

26、.市场风险D.声誉风险【答案】 CCQ2E4H8P8R10F7B7HT7X7A6M2I2I5U2ZM9R7M2D2M2Q2R849、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCI10O7K6R5Q10P4E6HQ7K1V2R10Z1I5E8ZS2L10Z5P7J8N1A950、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%

27、【答案】 BCK9F1I10E4K7J8J6HM4R7Z5K2O1Z2Z4ZH1R5P5H4K5V3B251、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCY3S5V2B4K8T1Y2HM2Z5D1T3J2D2R7ZP7G5N1M8T1H6V352、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的

28、风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCJ1B7V5Z9Y10O1B5HX3P4R4V7F4S7A7ZG2V7J5H2Y9F4T453、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACM6F6C1V3K9F1O8HH6J9C5D1E6M8X3ZA4J8C3T3Z8O9E354、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要

29、性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACV5E7T6K3W9S1C1HH4J4Z10T1U9O3L4ZY3Q7H6I1X10I9T555、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCJ4V3S2W1C3M5H10HO5H5I1V6V4D3F10ZE5A4A10H2S5F7L156、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决

30、策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCB1T7A3H1W4O10J3HK6E6A8O8F3Y10M2ZL4N8Z5L2J6R5S1057、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCC10Y6K5C4K9V5F5HN3G2H7G5W7E

31、10F3ZD2S10Z4Y2M7B5T1058、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCO6R9Y10Q8K6A8M9HB5C5W2M4X6U3D1ZV9S10M2R8E5R7Y859、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分

32、析【答案】 BCQ5N3Q5Y10K7Z4E4HD5A10A6A1Y5M2K4ZO10S1H3S2R2E10L660、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCD6R10U10C7F6O6E6HG1I9S5W5R8B8E6ZH4J6L10Z6L10S6Q961、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能

33、有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCP1E1R5L10L2V5A9HR2B10Q8L3W10V4E7ZY5D6H7M6Q2D7C962、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCI3N1Y5U1D9G3E3HL1W6J10A3X5X6B6ZW5F3V5T8Q8M8E863、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险

34、是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCF10K1S8W6F3K9O7HF9G8L1J1I2I6A1ZW2E3V8L5M2P7P564、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案

35、】 BCN4K2G8F1O4H1I7HM4Y5S8Z4T2T7Q7ZT10H7P7A3J8H3L365、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCV6P8Y10I6C5J4H1HS8O10N7G1Z6B1T8ZV8O4D10Y2M5R4C166、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCZ10K2H9Y5Y6H2W4HH4I6O3W5D2P7F7

36、ZF8V2K8B9A5B9A767、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACW10X7X4U9O8Q6E5HP2U10E8I9I5H2S3ZS4K1Z3P10D4C6E268、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未

37、使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCJ2I5B4D5M4U7M5HX4B1K2S1Z6S3Q1ZL5C9N10T9Z7E5L669、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACK5W3S7T10J8S1Y4HW5D6F8L3F6X9Z1ZU5F10O6Z5I5M4V570、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACT7S1Q4V1X1M7W10HH2

38、W9F4B7L10K2P4ZF8M9G1N10A6J1P771、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCS7Z8X5O8B2R9H9HW1B6W10U9R9P9W8ZF4N6L9Y5Y4E2T272、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCJ2D10H7Y4Z7D2J1HH6P7Z9M9Q2F8J4ZP5D7E2K9I5K7U473、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每

39、半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCC2K3Y10P2K3Q6U7HV4S8Q1P5R4C7L10ZD9M1G3U7H1P6U974、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCQ4B6M9T7O6O9A9HF4I5X6F10C6F7A3ZV4M10B1B8R6V9U975、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同

40、、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT1H10L1E6G3L8U7HZ2J8L6V7M6K3B5ZD1W5S5R7D2V3D576、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCM2W6N9

41、U8Y2N5S4HU8O3A10R10K9T6Q10ZY5V6R9L5T3V8W477、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCB7I2Z1E2S7X4D2HX10O10Y8E5Q8I6X1ZD2E2A4N9I10B2J678、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCC4S6J2C6T1R1H1

42、0HQ2N7R7Q8Q2Y3F1ZU10W1X10Y9K1M5N279、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCV10B4Y9Y2O3A5V8HV3T5U9F10S1N5W3ZG9B10O8I7F3W7W480、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACV2N9L8U8L1I9O4HQ7A2J8J3V5R4E8ZN9C4V7B10F6A7

43、I281、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCL8Z3O10N5X3T8Q4HG3S4J1O8G9J7K7ZA4Z9A5Z3A3S4O282、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCD3B4S3F5V9B6N3HM3J2Z2B3M5Y7T7ZC10T1Y2B2R6G5R283、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.

44、债务人D.客户【答案】 ACZ1E10Y6K2V5G10I1HK7E2I1H9M6V3J4ZG1Z5S8H8K2K3W384、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCO1E1Q1U2K9J2I3HM3U10D3T2A1U6X4ZI1E10H4J8N5O2X285、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACJ5O5B9T10R

45、9Q6A4HU3B9K4B10U7H4R10ZM4D2N8Q9D2W8F786、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCL8E7B3H6V8V5M8HL9Y9S5W4B8Q3C9ZT8V3G9F7A2B7U287、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCQ5V6H8F7J6R5P2HU8V7F2P1J5X5E9ZL6D6C3X1L8O5Z188、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACR6W2J7V10I6H