2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题精品带答案(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCM1A9A5L7C4W3X1HC8R7E8Q8R2B2G6ZG1P7B7X6S8O8O32、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCW2X6U9G1D8P9

2、O3HW5Y10O8M3M5Q1K8ZM2B4M1Z6I9G3F23、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACL3Y2F1Z5Q4N1M1HS8Q10V10G9P6B9D9ZO3X4J9I8D10B6W44、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCB5A3G5E9X6Y8E9HX4L6C8O3N7H4Z2

3、ZS7U3B6D7R6O1Q65、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCD10Z6M10T8Q9Z5P2HM6K3Y7L8V9D9S6ZI2V10B8B2B3K5E36、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCU4T2R1J1E9R4N1HR3O1K7Y5Y7B2E4ZV4N4H4D8G1K7G107、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCB1L9S7L3P7N1

4、0B4HK5X10N2B6U2I4I6ZK8L10T4B1X6W3X28、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCU4M10K2A10L10S4J3HV3L10Y6U10C5K3R5ZH9N7C3S9A5G3I69、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCH7Q5R10E8N2

5、B2U9HJ4Y5T1U9S3M8M1ZP8K9N7F8Q3R6J510、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCP6G2C3F10W1A7S10HK1L1D9V5X1N9E7ZQ2M1F2N5D6C10O511、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCK8M10U5N6P4Y1V

6、1HA3N8Q10Y7F8A3I6ZE3A8O7D5H1P2O912、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACM3Z10P7O9U4L9A6HZ3Z3C9T6Q3L1P4ZA2B5H8U1V6M10W413、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCS10I7F4I10C2P7V7HE8W7Z10N6W3J6R7ZS9Y2H6M2J9T9K914、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D

7、.存款保险【答案】 BCQ4L8Z10F6C4P4B8HZ1Y4S9P3Y8Y3B7ZS5Z5G1Z4S9G1T515、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCO7G2S10H9R9P4J6HO4Z9F5M10T10Z7C7ZB8J4T7V1J10O6M816、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银

8、行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCQ4A4A2L2Y3X1I2HS3T9V8B8J10H5B10ZO10P1K6G6S2D10T817、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCI2S4K4P6J6L1D6H

9、H9O1S2P3O7T8J2ZE4K10Z4V10P4J4Q918、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACY10M2R5N10F2H7N2HS5R9I5S8L7J4Q10ZN1Z1X10P5S10N8U119、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCX3L2Q5X3U2N10A2HU5R8B10B7F1Z1V7ZW5H10U4F9G10A9O1020、（）是指将市

10、场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCE7N3B1F5G5V1G1HW3V8S5M10H4K6F2ZA3X6X10B7I1B6D921、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCX5U1J9B3Y4Y10Y1HC5W6L9K5D3J6Z1ZU2N2M9X3Z10P7U222、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和

11、对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCL6F7X1U5S5G10F5HC7D3P6O3C10C1J10ZD3J4X3U7X1T8N323、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACP5J7F3L1D2F5Q6HK10B10S10J1W5J5Y2ZJ3E10G8N1A2I4O324、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）

12、。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCH3B3P6U6S5Z5D10HQ8U4Y2S4R1Y7V3ZR10T9M5B1K9U5A425、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACE2E3S7W10E5I3D6HK2I9S1A2H3U5J1ZZ4J8N10T7B3Y6B526、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲

13、击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCR7V10P10M2J7P10W5HP3Q7V4A9K6D5X7ZY7U7Z7O4P6U3D127、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCQ3G6Z2O4Y4F6X9HQ8O4T10E7E4Q4A9ZG8X1E8A2G10A5V328、根据我国银监会制定的商

14、业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCO6V1A7O7O6J5P1HG6D3M1I2B3J2U3ZQ8B7R4S2U8P6L329、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCE

15、9H6S3H4D8J9E5HZ2R8Z9Q6M7Q6R10ZV2W1N9D7D3M7U530、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCI7R10Y7S9Q4C1Y7HD6G6L5L9G8S10U3ZI5H5U7S6I8D7R831、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACK9D8U1U7L8N3O6HM9W8B7Z6B4

16、M10Z9ZB5B6N4T9K9A10H332、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCR6C4J8H3H10R6T10HR3N2J3D10N8A2I3ZQ4P4B2E5D4E3S733、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则

17、根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO3A8Z8O5B9G10U8HK9N10I9I9E10K8L9ZI7X4P10R5Z7X4H1034、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCO6A1Y4M2X2T10W9HE8K1I7B3Q3F5C2ZG9S2Q6J6O3E8O735、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为1000

18、0万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCL7D10W10F8H2H4K7HK9E9P3A6X6S5M1ZX5W5Q6U7R9K3G836、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACV3H2J10V2S4E9Z2HL8X4C10I7A4K7N5ZO4W10Y9F9C6H2H837、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACX3W8Q10T4L1P5E9HV7D9Z9K

19、7G5E8Y8ZK5G5U10V2Q2I4L1038、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCM3W6N9F9F2X6G5HG2Q1B7U9Q5T

20、10S4ZS3L5U10M3P6W4V739、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCJ3G3R4T9P6G4H10HC10B4H2C9A3U6E10ZE4X6F8Y9Y3V2T840、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCH7P2B1G8E7Z2W2HR3Z6H10H4Q7Z8I7ZW4L2N2F1Q4O8H441、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款

21、率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCU1Z8R7G6R10Y8Z5HL5R2H4N7A8R10Y3ZC6C4N1T9F10W10F242、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCM5L4X5G9B2U5P1HY6L2H5V10I8L1M9ZN2R4X8O10X2D8B543、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务

22、C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG10K6V3G8H3I7B5HZ1Y3B10F1A7J8C2ZU9P4Z5C4Y6F7T544、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCM2B10J5N2B3E8G9HR

23、2B1O8T8W6T8O4ZT9S9K4M1K2E2M745、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACN2D2F7I9X4A1R2HD7X4R6O5R3R3W9ZB2S7V8C3U1T10J946、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCF3F10G3V4H8X7J6HR8Y4M4P9G3X10R6ZE1L6Q4K2Q10G1H44

24、7、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCW5A3R1I10P10C7I4HL6Q9Y9D8M7T10U8ZZ10C5S5U1W9C5V448、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCA7B7I4E7Y6T5B3HA1C8V1T5Q8S5H3

25、ZE4S9U10Y5Y9T1T449、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCF10X7V3H9O4W3X6HE1W6B4N10O4B2K8ZK6Q1G9L9K5K6L450、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

26、B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACE9C9Q7D9I4P6R1HU8P3V5H3Y3P6F1ZC4A1K10L7C6J8M651、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACW9K6D5K6P10J5D8HJ10I6Y5W5Q10J2K1ZP9L2X5Y5E3F4R252、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行

27、应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCD6G10M8K8M3V4E6HB1H8H1D4R2B7V5ZA1Q10Q1N5E1G4J953、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU2W9T5N3K10A1J8HK4J1J9L9X4I4X4ZO7Y1O5D8B8L3V154、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经

28、风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCA10N10B10F2O10L10X3HD10K7E5X4E8T8N8ZB8H8Z2R3T8L8C555、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCA3Z9B5B6D1F4D10HG5Q2M3U2Q6Y6Y4ZV2D1D7U

29、2H3S7R656、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACG9Z2K6K5S10U4M6HA5Z2F4X10M8W4Q8ZY5T2A1G5T6R6M357、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA4O7F3K4Y10R1Z9HI8Q3Z5X4I10T3N1ZU4D6I8Z7B6F4O858、操作风险资本

30、应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCZ1R4D10S8W6X8U5HW3S7L2L2P8R8S1ZE8T1V3L10D3B3A659、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交

31、易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCK4J1A9Z1O4H6T5HT7K8S6G10A4X4M8ZZ6U1K5M5T4E3H260、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCH2R5S7M5E6L3Q2HO3C8U1R10S10X9G7ZU9Y3M6I2C3Q8M561、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向

32、行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCL7O8I8Y9J2A2S6HW9B5K10F1Z2R8M9ZN9F9T1B10O5V1Y662、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCH5J6C7P9V6H5C9HJ7O3B5A7C5I4W1ZJ4M7Z4Q3M5K2L563、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCY6G9M5S10H2L1W6HU9C5X6P1V2U7G

33、6ZQ9O9F10Q2G2G1R364、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCV6X1Y7Y8B4A9J1HA5A5B3P8L4L8K2ZO6R6C8Y5Z8I4D965、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和

34、损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACN6W8U4J10F7H4Q6HU1O2T1Y4K9T5X2ZE8U5E9M10N5A8L566、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCB9L9X4J8H4T2U9HH10V7H3V7D6H5E1ZB8Z4U5F9A7U8B967、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%

35、B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACG5H1J9O4U9D9Q6HB3F3B3G4C8C2V3ZL3S6E2B1U9U4S168、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCP1A2V3A5B7Q10P10HR9P1N5P6M3N10Z8ZZ4X7

36、F1K3T1L6G1069、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACH7U1X2G6N5G8H1HW7K5X1C6D7Q2Z1ZH5W3S6O8E7I1Y1070、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCU10U4V3S10B6W1L5HK5U4Q10P9V10L3Y2ZB9E4J10R5M6K2K571、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包

37、括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACD9O6L2O3A2G6A3HL5Z8U1P2A10T6A3ZH6G9C3Z7C5O1O472、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCO9Z3W8M8Y1L7H5HA8D10H2I2E4Y6J7ZJ7X1G7L1J7E3T273、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一

38、般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCK7Y8C9D6L2K3S1HI4M6U4D2E9Z2Y4ZK2A9I6S9G8B9Q874、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCJ5S10F5M7Q3C1U6HX1U8U9I10B10A1Q8ZK9B9G2B1O1E10F175、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCN5J8E10K6X3T6B6HR9X7E5H2P

39、5T6U9ZX10V3S2L10E4Y10T976、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCB4B7F8W1N2W9U8HI5T3E1C9S6M5X3ZB4J4L9X2T3G1X777、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACR7K4U7J9L2F5T8HF4S7B5B1I9B1T1ZH1A10P1X9H10K4E378、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

40、A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCL3H3Q8X5P8R1Z1HZ6I5H7U6V5W5W2ZT8Y7D5R4V8H7X779、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACL1U8T1Z5F1Q8J9HU7V9R1S9R9C8K10ZQ4Q6R10S9H2K1X2

41、80、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACC2R7L9F2R3S2D1HJ7X7G6L2H9Y9V1ZV5H8G6H6P4Z2L481、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCS10C2E10R6T8C9E5HD3S2J6C4E7U9F7ZO5J7I2F9U2I6A682、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工

42、作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCU5Q8M2J6V10N6S3HP10O5J2H5A5D3V8ZN10G4E9A1K2Q2V683、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCQ9T5J1E10G2D3J1HM4N1V10R9Q5E1Q3ZI8W6E10J2M5C3S284、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说

43、明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCQ1A8J4U8P5G5R1HY6W3U9J3Y1W2G2ZL7B2Z1N3L3I5Z185、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCF4E9V6O7U5S8Q6HN4J1E8E1S8R1J9ZV5M3L1Y10Y8P7D1086、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACJ5P4T5D3C2A10T2HB5H9Z2I2S10N1V10ZP1C3T9D5A9Y9K287、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行

44、经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO3E5Q9A8U7R10Y5HO3P4W4V4W10K5Z8ZB5W6X5U7C5C10F788、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复

45、计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCE7W1R6W4Q10I7O3HP7G3G4J3R4M3E6ZQ3D4Q10D10B3L9B989、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU8T5H2Q1L3U7N9HO2Q6S4G7G1D4V5ZT2M3H6V8M3G8V690、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（