2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题a4版可打印(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCE8F5M9T4X6A7U6HK7O5A9W5R4H5X2ZH5B3V5N3Q1R5O92、从事积极资产负债管理的商业银行一般

2、拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCI9U6C2C7H6E1Q5HL5N8B7X5X6B6B8ZK3S1G9J8A2A6X23、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACC5J4H2S1P3E7T10HN4B6P9S1K9

3、T1G9ZU7F5J4S1E4L8G34、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACT6O8T4S4K4T9Y7HD3A6X2K9F7I4P10ZB1F9P10R1B2M5B45、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约

4、束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCM5S10G6T10B3E3F5HM4Z4H2K9U9L1K10ZM1Z8Z9A9D5M4E26、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACA7V7J8E3K9G2S8HX5M6N8R8U8W9O6ZU7X10Z1L4J5T4U47、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助

5、于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCY3R9A2B9W10S5M7HC10T7P9P5P9T1T2ZR5T5T7P5U2M1D68、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCJ9J2K3E3E3T2V7HU8R6F6X6Y10H1O8ZC3C9N1L1M9P9L49、 根据我国银行业监管要求，商

6、业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCJ6N8T6A9P9G9V8HD8B9N4M1G8K5C2ZT9V8H9C6D3A2G910、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCI4O7R

7、8O3W4K6B10HR8D9A8Z6K6X2C1ZC5C3D6N5X10Z5S611、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACF1A4G5O8R6J10E3HO2P6W7O8Y3A1H5ZJ3Y3R2Y9M8D7V312、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事

8、件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCA2C1D5M3B1J1S1HQ2V7T8O1T7P9S1ZT10U9F9Z2Y7K9I913、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCY4K8W10E1T1Z8P3HL7D9S3Z6M7N9G7ZB7B2C2A5M2M7K114、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风

9、险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCL10V4N3K3I9F6W2HJ5S8S9Q4G9R6H2ZJ6T1X2L4K3F8P215、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场

10、外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCY7L9I9E2H3L3E7HE3W9K2Z5B1O8L6ZR1M3D9Q4N6L4K816、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCC2M4T8Z9B5D5H3HA1Q10R5V8M8A1M2ZJ2V

11、3F5N2F5C5J717、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCB3L5K7I6J3C9T6HH2F8D3V3Y10M8D10ZP6X1V7X3Y3V9H118、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 AC

12、T3X7Z6A5T2I6M3HJ4Y5X6M4O9Y6H4ZE4X5N9R3H10I2A319、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCE5I5X9P2Y4X2R2HU6T6A5W4M4B6S3ZY3J10Z1V9G5I3U720、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的

13、能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCB7N5F7E9R9O1Z2HH2B7O5U10Q8L10K1ZR6I5O9Y3A4O9Q421、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCQ1Y8U10Z5M1K1V8HL10Y7M7J8G1M10M5ZN1I5X7L3I5X1U122、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期

14、D.宏观经济政策【答案】 ACA6K10O9P3L6X1Y3HM8Q2O1W4R9L4A2ZP10D3X5H9H4A7D823、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCT8K5C2I1Y8Z1L3HY3P1N4R4K6O4M7ZL9R8L4X4B5M9P524、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCW10E3E7K8B9R10W9HX2J10M2A5U1F8S7ZN10F8H10X3D9B10T925、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它

15、更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCA5J3P7J3D1L3R9HF2Z10E9B7H1Y10R2ZY6D10O2S6A10I8W626、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCS5S1B8X9O5Q4D10HY8R10P1X10T9E9R10ZZ3G2Y10N4N2U4D727、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客

16、户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCA3R2S9O10O7E4U7HB3N8K5D1W4Q1E7ZG6I7C8B3V10E10G628、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCH10K9E2K8T7X9D6HM1L8R5C10T1Z10D4ZQ10D4F4Q3S9T5S529、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCB3Q2

17、S2V6E9W8X7HJ4M8A2N6F2P6V3ZW8H9B6V2Z8W6Y430、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCP8Z5Y9G1V9B10Q4HL10U1Y10T9T9J5K4ZR7F7Z1Q1X7C10Z631、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACZ6E4T3X8O10B4J5HI9W5E2M6E5Q1P6ZR7G6M8K10J8A4N232、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为

18、2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACI8I6W5R9E9M5T1HB4P2Y3W3I4Z1O2ZR8K4O6G6L6W9A533、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

19、D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCW2E1G3H8N10D6T5HM8E4H1D1V8Z2V8ZZ8C2N1G8M10W5V234、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCG1R9G7D1K5P2R6HP8S1I1E5N9B8V9ZV2T9V10A4N8H1O135、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCE5O1Z9E

20、2E2L1H6HD2Z5L8Y7A10Y2P6ZD9V7W4X6V7W4A736、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCS6B4Y6I6Q6X8L4HP10E4R8Q6O4B7Y9ZK6H8R6R9P3B8U437、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.

21、操作风险D.战略风险【答案】 CCV6L9D7E3E10S4O7HA5L2U4H10F4S2R4ZY1V4F6Z9B4Q7K738、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCM4O2O5H3H6N8J6HI2Q9O5Q3S9U9B9ZA8G8H4J5M3N2H239、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACV1S7T2Y8Y4P10F2HA1O4I4V2E4X10J5ZS10K1Z6Z2A7M4E140、

22、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCW6U5H4O6A4G1D4HQ8R7I5K9L7V1L10ZO7U3S2I8Y3A7L341、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行

23、应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCK4A5P2T7X9J7W9HV2T10D6X4Q7R9S2ZF1Z3G1I9W2R9N342、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCS9Z2L10V10A8T4N3HB4I2L3L2X4A9C2ZE2K5M5G8O1Q10P543、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.

24、公司金融【答案】 ACS1G8U4L6G8X7X4HO8L8Q2V8D1Q5P4ZX4R8K5T7X5P3W544、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCV10N4F6Q3H10G7M2HD2T8G1B9X1C1E6ZR1C10A6X3K2N9O145、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每

25、年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCJ5E2L5U1Y7W6Z4HZ4L7V7R8F10Z3F6ZX7W4R5M9X4T9U846、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCP8K2K1A1N2W9Y2HP5I3C10S3D4W7A8ZM10A3S8F8R1C4U947、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.

26、强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACF3Z7Y1A8N1D9X2HJ7Y6Z1P1P3O5I2ZU4A10F6T8E8A3Q248、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCP8M1H1U5B8E3T6HC2D8R4T1N7V9C2ZU10S4L6I5K4F9V649、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCK1J9V1O4S1O2H3HZ7X9S4A6U7Y6C4ZT10A4G4G1G9N1C750、在我国银行

27、监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCJ1M2E1P3G8L9D6HB3V8U3M7N7A2D2ZE1C10T3O3A6T7Y551、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCW10S4E2F6Q1F9O5HK10D4R10T3U4C3H9ZT4K3J7M8F8X4J352、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动

28、B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI9B7S6S3B10Q6J3HS3B8B10T1M4G5R2ZE6P8S7C6C3P10I653、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACN6A7X3F2N9V7I1HX4Z1I10Y6V7N2F4ZP2P1K7D4H8U4Q854、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大

29、小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACA3V3R5N6W1E1Y2HL6T2Q1B7W8R10Q5ZV2L2S1X4C10D4N555、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCK9H7H1J8E10R2E5HC2A7R8G7E8N7X4ZY8N4B1M3E1W7Q256、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCB7Z8X10D7G8N5L2HS2C8J7J10U5O8

30、P10ZJ3X2R7G3D5L6C257、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCG7U2X2R4N9I1Z1HK10P9A6C8B8B5X10ZD9K6M3W8T7I9P958、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCG10W10X4U5P10K4P7HO7Q10R7C2V3M9Q7ZJ9T6U7G7X9J10U559、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACJ2D4T5O3

31、K7P1O2HY3E8G10Q9W5B6J10ZS8H1Q2P1K2J2L260、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCF7H6M9L8A2K9D7HR10R1Y2G9D10Q6B6ZH8X8G5F10C1M3C161、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督

32、和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACE9Q2D5P2X3L5V4HI4Z10B1G7B9V1W4ZX6Q1E1T2Q6S9S362、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ6R9K3G9Z2J8W7HK5I7A2P10S6I8O8ZD7G3A9W2A8G9V463、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50

33、亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACJ4V5T2F7R5U7P5HW8M4N8W4V9Y4O3ZA4M9P7T10V5M10R464、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCR2D9S1B2F5U5A9HA3Z6U1I6L10B1G1ZH2X

34、10A1Y2V8F3M265、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCZ2F9C3A6P1K1Y10HW6X6F7M2J7D9X4ZH2B9A2A5Z8P7O666、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCM7E8D7D8I4R3P4HR7Z3F9V10A9L9C4ZN7M5L5B6P8F6F967、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【

35、答案】 BCW10O4E1C4X8F9A4HV3F2F8P2W5E4D1ZX3P9G6S5M3E8B868、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCQ9B8A10D1B9I9Y7HL8I3X1W5T2J2S10ZG3O1C1J6I8T6Y269、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT7T9E3B6Q4D6

36、I6HT6E7Y2Y3I10M3C10ZP3S3R10Y8L2G5K770、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCG3Z10X8Z1I4R8N4HI1H5G3C4R9B5R8ZF1G4C10P3O8K5K971、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACX4R9J5U10Y8Q5L5HT9F5I5H4

37、Z9Z9A1ZE5F10Y5P4V3Y3A872、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACR8R10V4P8V1V2E3HZ2G5X4L5K2W10M3ZY6Z5N10W8L2N9W173、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCI8R4T7P10F8F1W4HO7B3Q5I2O7S2T10ZA8P1E6J5E9B8G774、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A

38、.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCF1H9Q4K6K10L6V6HB3A5M10X10W2O7K4ZX2O10X7X7R1O8V675、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCP5T9U8T5C7P3X2HM6A8I2K5D7J9A2ZU9H1A10Q8X9E3K376、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模

39、式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCQ7Q8R8Y7E10D2Q5HC10M4F8V3Q2L8A4ZX7N5Z10M4A6O3C677、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACE4D6U2O1J1R4F10HK3Z8O8W7R8R9H8ZU9H8F6N4D10O10C478、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCN8D7U6T4A6A7

40、A8HG3K2E2Y3O8H2I4ZY5G7H8K9U3Y1V979、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCN3N8W8X3Z10A9S5HZ5T6B7A4M10N10R5ZT6I2E10A1U5W4D980、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可

41、以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCY2D6E3W3C3P4D7HS7B8O7O4K4L5A9ZR5H10L3Y8P9Z1X1081、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCB6L3R2N1N1R10H7HM7I7R8L8V8M1P4ZY9W4I9M6R7Q2P382、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）

42、。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCF3E9R10B10N5H1M3HJ3L10L6F6X1Z2F8ZH4I3I1M1H5V3O1083、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCH7K1L2B10X2O4Y6HM8R2M4N3E2N9D2ZB8H7X1M2N3C3D1084、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】

43、 ACD5Z4X5B1U10D10D6HU6Z5K7C7P2L6P4ZC10J6J2D2H7K10D785、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCG3S7H2H7K5U4K7HF9K2X2F1L10F9F4ZK4E4L3A5T2Q6P486、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACF8O7F10G4

44、S10V7V5HY8J8Y4E1D1J9W10ZY6O6P7L6B3Q4S587、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCD8D4C6V10T7V5B3HY8K8S7T2I8M9T6ZS1N5J10C3H9H3H588、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACR1C3W7T

45、10R5I2N1HV2S4U8E8W8O6R5ZH2O8Q3Q7R3N2H789、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCK10Z3R7U4I7R6D4HM4T7E10T1S9W2O6ZR8B7Z10R8U8B3R590、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风