2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题附有答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACD3L7G5C9Y1L1P3HI1T4E3Q4N2U7V5ZT6X2K9M1W10W9I82、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACJ2B1T10Q4Z9L8M7HY5R6

2、G9H3F1T4Y5ZX6I6D9Z3D10K7R83、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCS6N5V9H7V9Q10T4HQ2K6Q8T2C7F10L3ZO6K1Q1J9C10C7Q104、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务

3、状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK8V2U4G7L4S10C7HH7N7D7R10V7A1U3ZI4A1A7Z7Y4W9A35、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACX8F10Y8X1J9Y8D8HW3D4U8E5Q1J5S2ZG8Y9T3A2J8F3E16、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO1B1D1

4、V3A1G8S9HF9E8W9M8Q10H5Y8ZG8N3V7C2Q1C8N37、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCD8E2M10D8W10H4I5HK2W7K10D3S4D7U3ZV5Y5V6Y6J4F4L28、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期

5、【答案】 CCX9X2H3N5E3W7E9HT4B1J8X1T7C10I7ZS7N1S7P9X2X9D109、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCV7G6G2T10D4Z2R9HP8G6J3N3N2B2G9ZT4L7N1S10A5Z10N310、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损

6、失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACJ5G1P9Q4N4O2Y6HX5F4Z5M6E4F6Q1ZS10J3S10O3I7Z6L211、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCK7N3O10B1I6U10E1HY8X10U7R2S3H1B1ZG8O

7、4Z9L9V7V8L912、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACZ10G2U2X10Z5Q8R8HI6C10Z3L9Y6M8G6ZV1I5K7P2V1D8J813、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACY3S10C2H5F6A4G3HI6R7K1O9X6R9Y9ZD5A5L7E2P9T5V914、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCK10Q2C3F9K

8、7N8J7HH10J3B5F1I10V9P9ZM8R5N5F1K8F8O315、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACF6E9B4G3F9Q3O1HW5U10O2U9Z5P1J4ZG5B3F2D1P1I8O116、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACM7Z9O2W1F2T9M6HD3F9Q6H1I10S5G8ZO5B9Q5U4N4F9R717、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉

9、风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCY6K6Q6L2P1Q4N6HE5F8W2I10N4C7T7ZA8W8K4B8H8W6Y718、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACW9T6S10R3D5O6W4HW9C10M10M6V10W10U4ZZ1L5E5R5M1H1U719、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品

10、的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACJ10Q1B9G8X1I3X1HW2S8I9B5L2D5G8ZD3X8G9V9X4V7L920、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCI7G5O10V7G6M8Q2HU7D5S10D10R7R10S8ZB4A8Z8J5T9X9D621、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、

11、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCX8O8O4B2A9B7D7HL4Y9S7H6E4P9N2ZQ9C9Y10P3O1B10R222、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCN5Z5Z6R10U8W1R3HH3E9E10H5Z9I10Z7ZV1D5Z4R3J6J2N523、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCI6L7L3K1L1B2X8HN

12、9T10L5Y4P9B4U7ZT1Q5V9H4B4W3Q724、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACK9J4V1O7N7Z3D6HB10A5P4N3U1G10J10ZZ4V8I5T1B1H5W225、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定

13、和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACE10U10U9Z9I2M7P10HK10H5H6Z2Q3Q9P9ZS1W5L9A6S4B5F926、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACN3X7T1W9F5F5D6HE5O5F10P1P6G3P9ZY10W4Y8A1E4N7E427、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会

14、计资本D.账面资本【答案】 BCA4P3I7F1H1X2U6HE10W6W8Q7Z10H5L3ZH8U7X9Y10T9N3A128、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCW6J1O5M7I9I9T2HM5D4M8N6F2C3O5ZL8V9P9V2X8V8C829、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于

15、()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCL6C10L1H1T1V8H8HK9P3Q2H4S3Z3H2ZI7B6P9M10Z7G4C330、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCE2C2I3O3H9H10Y1HE1P2H6U9U6Z6Q1ZW9M7O6U5X8Y9Y831、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务

16、头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCU3O3M2E8Z2K1T2HO2C5C6R2V3L1N10ZN2P4Q3M5G3G5V832、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCP5F9M2A3M9M6E2HR9V2H6S7H10E6R2ZT5Z6J8K9K2O4Z133、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并

17、查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCO7B6Y8O5F8G2E6HL3I10C6O10G3G7R7ZC4H9T4X4E6E5U534、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCN8

18、K3S3I4Q8K3M6HC10L8P2V6M2U10Y4ZW4H3T5W9J7I2H235、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCN2B10U6O1V10L7D8HN3R10H7R6O9K7T7ZA3X1D5R3S6W4E336、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险

19、管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCU8D10C4T4X4B9O5HV5X5G2Q8Q3G2T3ZG10P5U10S3M8B1J937、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACJ3M7V2N7H6Z5N3HA4C3D6J4Z7P10O3ZQ7Q8M7X7P6Y2H138、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D

20、.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCS8R2H3R8X6Y2B10HE6Q2Z1A2J6R7K10ZX6Y7O3N10H7Y6Q939、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCP5V2K4O3V1T2Z10HM7V8W9P4O4R2A10ZO5D9K5G2E8G9G1040、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCN6N5B1R5Y9X1C6HS9W8G5Q9I8K4B2ZU2S3C9A4D8D8C64

21、1、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACY10M2B9N7Q4H9K10HM1T8J6G5A4G3V3ZA9O5D3H10A5Q5K342、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCH3O9W8S2M1Z3Y10HN5X7V8H5T5U2C1ZS2A10W5O3O6I1G443、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督

22、报告【答案】 ACD8H5J10G2W9X4J7HX1C10J3T8C4K3C7ZN8O10U5I6C4E8T544、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCJ2C8F3L4O9M8W4HR1K2E1D1K9Z7H6ZW7P2I10D5B3D6E745、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险

23、【答案】 BCJ4E9U4T5C1W8E3HO7O1S10B2O10W9W4ZI1Q9Z2E7M4T3N446、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCB2D7V7O8T3U3O3HA7E1Z7R2A10G3G9ZF8W6X9W4E1P6Y747、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

24、【答案】 BCI9D1C9G5R3Q8L8HL9C5W6S8D3X4B2ZO1Z6W5R10A9Q4V248、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCD3T10A8K4D1M10B1HT3B2J3H6E2N4V8ZE2X3F6P3U3Y1U249、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCK6H8V1K3J6B7G5HL1T4

25、L6O2A8Y5W7ZY7E3O10F2R5K3R450、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACB1E7W7A2R1R4B8HY1G10P6N3H4K7I4ZW1G3Z1B7M10K10L951、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCO10L3F7P2X10Q1W8HH9C7G3E1F2C6C2ZL4U4N2O1C4S5L652、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变

26、C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCY5L7U4Z5T5E8F3HF2N2C2A7Y6G7K4ZU6T3Q3P6M6H4C153、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCD7O1Z6X10U3I4B1HA6D9Q7T2A8S10T8ZS9X2O6C6P9P5H254、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。

27、A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACO4K9D5H10P2T9W6HY7X4C9A3B4H3N1ZH1M1C8I3O5S2U855、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCX6R4M3B1Y5G9P4HR5B9F3O3W3I10T10ZS9Z10P2H3B4X5V356、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACY3M4J6Y7Z2T9

28、X6HL3I4A6B3O6B3H8ZO3J10H6O10K6I10M157、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACE3J1U2F6A1Y9L2HK5Y7X9N5Y2R7X10ZE8Q7D9O7Q10D3S558、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACG4Q10C5S4F7J6O5HC7P8G6R8E9V8X8ZG4Y8S5Y3H7U6V559、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意

29、愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCC7I2T6W8D1P5K3HV1X3H5U7Z7N4T6ZY10V10U7B5R7I6M360、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCI6W1H2A1A6T10Y3HR2W1I8C7A5V1Q10ZA4V6I5T10E9E6T761、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部

30、欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACO10J3U7C3N9M2C7HY3R1Z1K2G8S4W1ZI7G9W10W4S6J9G562、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCS4T9M3D2J4H10A1HB4X2O9G1C3N7D10ZW6G7P6G8V8X10H563、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该

31、企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCM5P1G5V3I1E2J2HO2X5C3Q7N8J9E5ZJ9V7Y9L6W2I5N464、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCF7O8B2H7R8V6R5HS8R3D7Y6Q10A8G7ZJ4O10D8R8L4K5M965、（ ）规则应在严格

32、遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCO8B8P6F2M3R6J6HO9T1F7E4M9E10Z5ZQ5G2K10S2X2C8B466、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCD4E8S6R2H7D7W6HQ6I9A9

33、Y2Z1K1F6ZA4I6V8G7I5Y9Y567、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCV9S6Y7H3A6Z1O10HE8D8P8L4Q9D6L3ZM10U9X3O10Q9V7M668、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACX1M5Y8Q1V6Q6B6H

34、D6L7D2Q8M5F3I1ZT1P9P6W4C4N8Q569、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCS9Y2Q7B7W5Y4U1HD5E2Q4S2I9N9C2ZE7T7S5S8Z7Q10B1070、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCZ4T7M7T9J7X5C4HY10A4R1W8B8L4K5ZG8H8D10T6D8P2V871、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（

35、 ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCP8G10Y9M5C1K10J2HB6J7X7O8L6V1M7ZD8T9U1K7H4L9D372、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿

36、债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACC1L8N9J8Q1R9R8HU6V10B6P6D9H1N4ZI7C10K7D9L2H5L373、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACV2U5H3U6J9C5P3HM7H5G1H2V10T9I6ZW3Z6I10K7T5G4Z674、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象

37、。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCB1H1L5Q3Z10I2B9HL2D3N10E2V3B6G7ZS7P5O2Y7T5T7N975、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCU10W3A1U1I10J4V3HJ4E7T7H6W2M3V5ZK8O9Z7K5Y3C5C176、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】

38、CCR2U3A6K6R10X3H5HS7W3X4D4M9W3X6ZD4K3T7G9D4P10Z977、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCX9Z3A5J1L9I1Z7HO8W10Z5Z2V5T8N10ZQ5P5P6J5B10V8E778、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式

39、阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCZ5W1V8M4P7C7R9HL6D10Q1S10Z8R3M10ZF9K9C6Z10U7D5J979、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACX3Z9I8T3G7T9D1HY2K9A9I8M3M1G4ZG3Z9K2A4D4V8R580、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACP2A1M4W1Z1Q7V1HR7L2

40、I6R4G6K4Q5ZG4O7G8C4Z9U4V781、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】 BCO3Q7Y8P7R4L10I9HT7X8S9C4Y6R7J4ZY7Z7G9V6F6T5V1

41、82、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCO6I2B2C4W2A5J4HV2A2B4L8P1Z10S5ZS6Z6J9B1A5J6A783、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCW7J2T1I3R5U8L8HZ9E9V6Q3J9H8N3ZG6O7O10S2C2X4O684、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2

42、535D.2030【答案】 BCK10V9L4Q6E1Q9Q7HR10B2S1Y5F2V2K10ZA9G6Y9Y10I5U8E185、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCD10M10J8G1T10Y4E9HK2S1X1P3C4B9J10ZM5L4E7W7K5D2G686、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CC

43、O4V8C8T3L2L1F6HW10S5N8E8V1M5P10ZS4E9R4Q7F9Y6T387、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE5Z1Q7S2F10W2O3HS9T2Y10A9Z7V6G4ZZ4E9Y3A9U5O7E988、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为

44、1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCG6D2C3E4M5U2K1HP10L3Z10N5X6Q8S5ZO7D8Q3B3X3G4L989、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCV5M6N3Q8I5B2U10HW10Y7U7H5P9K6S7ZC1H9V7Y3H8P5U690、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACE1P7A8T5M8T2R10HL1K1Q9K2P7B9S9ZY7E5C6E8Q5H8Z991、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCE8D5G7Y6D2G4C1HB8R4N1D4Z6N5C2ZD5M5L4O10V4L1Y892、在国内商