2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题(精细答案)(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCP2O7Y2N4P1L1F3HV7M5T8P4E5G5P4ZW3R7C4Y5C3N2L32、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACI6V10Z9A10G1J2T3HM1D9V10L6I6Z5Y6ZE6Z

2、4B2B4H8J1Z43、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCL5O6Z3Z1X4Y8H9HO4F4G3H10D8X4I10ZL5E7Z2I9W3K7T34、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信

3、用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCK8W5E8S3K10C9C10HT1M5A3E6T5S10I7ZY9T10P5W10I10B1I75、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCN8G7Z1L10C8R7R8HK7Y7A8F10F8D1U5ZK8V8Z5T7W5N10M106、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳

4、健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCR10H6N7X7C2E2D3HM9J2C2V8O4U6P4ZN3Z9D2L10U7Q6I37、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCW10P5L4O8V2Y1H4HA2K6N6P6J4J2B10ZJ2E3K6C9T2J4T48、下列对于商

5、业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACZ8M8D2S5A7P10G9HY9M8O6F4K5E9T6ZS3I2K10G8Z1N6N89、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACQ2X6H

6、4S10V7J6G2HC3S3Z6Z7B8O9H8ZF2O1R5T4E1D10J210、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCL8F9B3U3P10F8Q1HF6I8J5O9O10L2C1ZZ10G7Q3O6T9F8E711、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对

7、冲D.市场对冲【答案】 DCS1V3P10T4O3X4C7HH7F4Z1J3L4O3K2ZL4F9X10O2X1Z10U812、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCC5Q7J9E2Q2R9K9HS2U1H4H1U7U7L2ZI3F10I7Q3X5X5M213、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风

8、险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI3V8M6S1Z3E9Y2HM2W10F4F3X6Q2T9ZF1N6P6V1K1T8S414、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCY7G2W6G3Q2H1U7HQ4R4S9C1N1L10X9ZN1O2R3J1L9T1C815、下列关于留置的说法，不正确的是

9、（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCS1U6A9D2B1A7A10HM3E1E3A4T4U5R1ZW7A3P6M9F4R6F916、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCX10Y6F7T

10、6Y7A6W5HJ8R3N9M4W10J2B5ZQ2J2D10Z2C4S8L217、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACT5J6X7U6H8E6D1HZ6V6F3S5R2D6O9ZQ8Y5R10A10Z8N5J218、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCM1K10X7B2X1J5M9HM5I1X4Y8R8R6X5ZE7V5H9Z9D6W9J219、新产品（业务）

11、风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCQ4Q5V6P7D6Q10B8HD8V6V6D1F10C2A5ZT4V3E8E3U2C7M220、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCW3C8J5P9F1H6J3HI3P4T2N7N10P10D8ZJ10R7J3O9H7E

12、3M621、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCK3D2B8M1F3Z10Z4HB1M5Y5W10Y2O5E9ZE6P8I2S6W5Z7O422、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品

13、风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCG10Y7P10M3I1F6A7HB1H3I2L8T9Z10C5ZD5K7H7I5G3Q10N723、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCR8I3R9I4O2Z9T4HT3B7W7E2Z10N9H4ZF1X5Q8Y5C2I6O424、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACG5H8X1Y4T

14、2D6A6HQ5A5G9O5F1W5G2ZU9F1I2T5D4D6E825、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACG9H4Q10U2Z1O4P3HB6R6T6P5V4F8V5ZI2W1Q9P4D10B6Y126、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCI1E8Z7B9J5G3P5HI6N1X6Z8E4F7D2ZS10D5B2T1A8K3P227、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业

15、务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCM5E1C2O4R8S1M1HQ6K4R5N7D4Y9S7ZG5U7N9B9A8K6B728、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

16、【答案】 DCM10N4H4W5V10E3B7HH4B9J4A6Z2D8X2ZV8R8S6M2V1C9F829、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCO2E9F8H3L1G2U10HE7A10W5J9R8L5D9ZL10W8Z5A9G8G2P230、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避

17、免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCC6F1T7K1Y3Z2O8HL2S3G6B4X6L2Y2ZP5S6L2D10W4R7E931、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACM4T2D2J4L6M5A4HQ1K2Z4K1N3V6Q9ZC6X6H2U10L10V7B1032、

18、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCB2K4Y1D10R6G10J3HO10L9R7M1T10U1S4ZB8L3Q3W9L1T6W433、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACT4K3M2R10G10C1L1HP7Q9L5U7B6S9P1ZD3K1O8G9N4U4H734、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款

19、后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCK6K6C5T1T1M4U5HF4W7S5N8K6B8U1ZF8X9Y8T7S3Z7Y235、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCB9F7K6N6B2K10Q8HW10U6N3C9D1P5A2ZF2Z8L6E10I3C4C1036、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然

20、灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCE3W9P8D3V2W10K4HT5P5T4B2I9K9Y5ZS4M10G2G2E7C7A137、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACW7W6S10Z8C4B4J7HM6V10B9F4E3D6W10ZL7G4M4E4S9X9D238、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部

21、市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCK4K1G10B5Z3U4N2HD8E3C9B2X6J8L2ZV6Y5X10F2H1L5Y539、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK9G6D2P10G8R1W5HH2Y3W6I9K5X9T5ZT3V5P10F6B3Z2E540、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动

22、不会受到监控【答案】 ACT1D2R4H5R9I9P1HB1F3N2N6Q10B10B10ZC4E1E6M4I6H9E841、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCE10G7W8E9M1D8E6HM7N5C2X8D5U4R8ZB2T5H3J7I8A4M342、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答

23、案】 ACI1X2B2Y9Q2R9M7HZ2H7U8Z3H2V5X8ZS10M7Q1K8X2W7G743、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCA6M6O8V6M6F9R1HB5U3S4Z10Z4B4Y1ZL6X1C3W8F9M10R344、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCS1Q8S10V10Z4Q6U1HB4R8F8A10S8H7G9ZV4Y2G7G10U3T3D545、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声

24、誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCG9P5Q2N8Y8L4G8HL3P7J5H5C9R1L6ZF8K5Z8F4S8D6X246、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCQ3F5T6V8B10O6E5HF2F1X8W10H

25、8O10V3ZA6F6Z2M1L8B3E347、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCT4L4M4B2T7L4Z3HA2B7E1M5W8Y2O9ZB9X8N9Q2Y9N10P948、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCN10J2J3K4E1L5N3HA9T3X3G10H8I

26、7A2ZY7F6T8R9L10P1L249、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCF1T4A5P9P5P7L2HN1Q4R10E10B8M5W3ZV2J1I10B10C8A3A550、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCG2S10G6R8Y3O3Q2HD9U5R2K1M1C6M2Z

27、J10N10J9N5C4X9H451、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCZ1G10Q7M2B2F10Z1HD9B4D8J3K1L1G9ZG2N5N7M10L7E8C752、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D

28、.具有动态性【答案】 BCX4N4Q3A2W10T6R3HK5K7S6L4G9A5G10ZV9D10G3U9S1B4S853、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCT3A9R5W3G7J6R3HU8P8O2K3J10X10B6ZG5X4U6B3M3G2C954、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取

29、资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCZ7M7C7M10P5N9R7HD7Q4X3T2G4U8Q4ZP5M8S5G4D3R6W955、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCL3C8J1B6A10K1Q5HE1W5T3U4L1R5H5ZI5H8A9L10O3F1V456、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCA9R9S8Q9O1Z9R4

30、HV3N7D10E3K1W10T4ZC5V7F4V1D10B3C857、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACI10R9P9Z9E9Z6R1HO9E10U5T7E5Y6N5ZA2J1P8Z9C7M10C358、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCX1A6Q1M10P5I4D3HR2J1C7K2K5L10N6ZZ3A

31、5P2U7A3A4K1059、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCH10D5S4H4L5S5B5HH2V5L6T7K2P5N4ZF7T6Z10T1S9J9D660、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCZ10D2P6A6G9K7Y1HO7G4W2Y9U2M5W7ZX4Z2G4X9P5E10D561、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识

32、别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACG6S2Z3I3M1S6G5HU10E1Y8N2O4L4Q8ZH6I4R2S3E7O10M662、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCK5O5M6H8O2Z1I4HX2R3W7O8M7K10G1ZN4T8V6E4H4W2Z963、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心

33、业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCR4H7Z9W6X9C9W5HR8K9X10Q10E9J3V3ZO2O1G1A9H9V6R664、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCF8S2W2Q7O2I1J3HY5X1Q9D3Q5J10H2ZU8H1C5T1B5F2P765、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝

34、对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCE2W3S3P2P7Z4C1HI10C9F7T1P4R6H3ZE8Q9C9S4X1S9I466、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足

35、率、核心一级资本充足率等【答案】 CCY6O8R5M9L3Q6Z5HT3P1D9C4C1W2W6ZQ9N1E2E8R4A6R167、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCF7M4D6L5T9L6V8HA4S8U9X1M1T4B6ZT9N4S4I10B4I9K268、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对

36、银行造成的重大损失【答案】 DCM2Z8N9S5C5S3G2HP3B2Q10P9T3Y3L1ZD6P5U5A8S7K10Q269、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACD6M4R4T4Z6P7J10HV2W4R2H3L7V10R7ZK6C7W2E8L8L6S170、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCU4S2F5L1K8Q2M3HP6M5W4J7C4K

37、5T4ZE10H9K1W2X8N6P571、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCI10T1L4Y6Z2L10G3HT3Y6S7L10W6U8K1ZI2R5D5T1P8J5F172、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失

38、，进而导致流动性困难【答案】 ACW10N7K9B6J2L9W3HE9M7U1Q8J1U4J9ZV10R5J8M7I3F2O873、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCZ7U3K7N8N5M6C8HJ2T9Q3E4F7E7N5ZG4A6H5J10C9W10W174、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCZ5Y8M1K4H9E8B2HJ10C8P5K7E1D5Z7ZX7N5J6V1K1J5N1075、新产品业务因市场价格（利

39、率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACT5E1O6O8L1P6Y4HF9E3U1B10I4V4L10ZE6F2R6R8O8O8X776、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCW4E4G1D5P6S4K1HD2O1M4N7N9U10C5ZY9M6F2K2E6C2T677、银行业

40、监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCY1I1O8D5L1M7G9HH2I9X8P4E4W8Z10ZQ5C7Y8N5D7Q1I578、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCB5T9G1A

41、1E2Z1K9HQ8E2V9W7V9W4A9ZG4U2Q10Y9F4U7T779、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACY8H5Q7T5Y9L1W8HY9S1H7M2Q8B4L6ZI4M8F9M3Q3U7I680、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACP4Y7Z6A7T9T7U7HQ6A7U5B8N3A7B9Z

42、W9M7T5P10L9D8S481、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCX8O3D9U1F4D5X8HQ10B10P7I7K4X7U7ZA8O2G3E9H1D7U182、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACY2N3C2V4Z10A2T9HE10U10K5G7N4S7I9ZK6I6Z5S6M2F3Q583、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商

43、业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCQ4E1Q9N5I9G8P7HA8L5B3Y8I9O4O1ZF1P8F10I5I3T5O584、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCC6V5Y8W

44、9H6Y5Q4HW7E1L9V4J5M9D9ZK1B4H5H1J9V9O185、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCX9Y9I5K10X8K3E4HF6B3W5B10C7Q3I7ZH2F7H9Z3Y5Q7C986、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（

45、 ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCM3P1O7K6O6E1S10HB8Z5R2C10Q9N5G4ZX6I10E6L2T10V8K287、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCK8A7A5G7O6S9W3HI1N10D3Q8Y4V8H10ZC2D2N6B2V9J3U188、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，1002